上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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上 投 摩根 安 全战 略 股票 型 证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 七日上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 26 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根安 全战 略股 票
基金主 代码 001009
交易代 码 001009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,210,664,272.51 份
投资目 标
通过系 统和 深入 的基 本面 研究， 重点 投资 于与 安全 战略相
关行业 的上 市公 司， 分享 中国经 济增 长模 式转 变带 来的投
资机会 ， 在 控制 风险 的前 提下力 争实 现基 金资 产的 稳定增
值。
投资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究， 重点 投资 于与国
家安全 战略 相关 行业 的上 市公司 ， 分 享中 国经 济增 长模式
转变带 来的 投资 机会 。本 基金将 不低 于 80% 的 非现 金基金上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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资产投 资于 国家 安全 战略 相关行 业。
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将从行 业生 命周 期、 行业 景气度 、
行业竞 争格 局等 多角 度， 综合评 估各 个行 业的 投资 价值，
对基金 资产 在行 业间 分配 进行安 排。
在 个 股 选 择 层 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 “ 自下而上 ” 的方
法，在 备选 行业 内部 通过 定量与 定性 相结 合的 分析 方法，
综合分 析上 市公 司的 业绩 质量、 成长 性和 估值 水平 等各方
面信息 ，精 选具 有良 好成 长性、 估值 合理 的个 股。
业绩比 较基 准 中证800 指 数收 益率*85%+ 中债总 指数 收益 率*15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 属于 较高 风险收
益水平 的基 金产 品。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -38,476,874.48
2. 本期 利润 66,432,079.41
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0540
4. 期末 基金 资产 净值 1,113,882,614.37
5. 期末 基金 份额 净值 0.920
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基 金的申 购赎 回上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 6.24% 1.01% 2.91% 0.71% 3.33% 0.30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年2 月 26 日 至 2016 年9 月 30 日)
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年2 月26 日， 图示 时间 段为2015 年2月26 日至2016 年9月30 日。
本基金 建仓 期自2015 年2 月26 日至2015 年8 月25 日， 建 仓期结 束时 资产 配置 比例 符合本 基金 基
金合同 规定 。
上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
卢扬
本基金
基金经
理
2015-02-26 2016-10-21 10 年
卢扬先 生， 硕士 研究 生， 自
2004 年 5 月至 2006 年7 月
在 中 信 建 投 证 券 研 究 所 担
任分析 师， 自 2008 年 5 月
至 2010 年 7 月在 中国 国 际
金融有 限公 司担 任分 析师 ，
自 2010 年 7 月起 加入 上 投
摩根基 金管 理有 限公 司， 任
基 金 经 理 助 理 兼 行 业 专 家
一职， 自 2014 年 10 月至
2015 年 11 月 担任 上投 摩 根
双 核 平 衡 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2014 年
10 月至2016 年10 月任 上 投
摩 根 转 型 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 2 月至 2016
年 10 月 同时 担任 上投 摩 根
安 全 战 略 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 卢扬 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4. 上投 摩根 基金 管理 有限 公司2016 年10月22日 公告 ， 卢扬先 生自2016 年10 月21 日起不 再担 任
上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金基 金经 理一 职。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求 利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根安 全战 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的 规 定。 基金 经理 对个 股和 投 资组合 的比 例遵
循了投 资决 策委 员会 的授 权限制 ，基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ， 本公司通 过对手 库控制和 交易室询 价机制 ，严格防 范对手风 险并检 查价格公 允性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成交 量的 5% 的情形 ： 报告期内 ，所有投 资组合 参与的交 易所公开 竞价同 日反向交 易成
交较少的 单边交易 量超过 该证券当 日成交量 的 5% 的 次数为三 次，均发 生在纯 量化投资 组合
与主动 管理 投资 组合 之间 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 三季度以 来，市 场 围绕着地产 产业链 的复苏 、供给端改 革以及 中报行 情逐步展
开，新 兴产 业整 体业 绩不 及预期 拖累 创业 板综 合指 数在 3 季度 下 跌 3.5% ， 而 一线二 线房 地
产 市场 销售 的火 爆向 下传 导加之 地产 的举 牌浪 潮推 动上证 指数 、 沪 深300 指 数 分别上 涨2.6% 、
3.2% 。 行业 指数 中， 中信 房地产 指数 领涨 ，涨 幅高 达 11.9% 。
由于前 期针 对中 报行 情加 大了绩 优白 马股 的配 置， 组合表 现较 好。 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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展望 2016 年四 季度 ，在 地 产政策 收紧 以及 预期 流动 性边际 收缩 的背 景下 ，普 涨行情 难
以实现 ， 更多呈 现出 结构 性 行情的 特点 。 我 们将 继续 秉 承价值 投资 的理 念， 从环 保 、 新 能源 、
军民融 合等 主线 中精 选行 业趋势 向好 、 基本 面扎 实 的个股 坚定 持有 ， 力争 为 投资者 带来 更好
的回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 6.24% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为2.91% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 973,043,257.24 86.99
其中： 股票 973,043,257.24 86.99
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 144,943,470.17 12.96
7 其他各 项资 产 627,562.74 0.06
8 合计 1,118,614,290.15 100.00
上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
33,799,083.82
3.03
C 制造业
617,653,240.90 55.45
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
24,463,746.45 2.20
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
48,842,189.12 4.38
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
121,947,638.42 10.95
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
97,517,788.03 8.75
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
28,819,570.50 2.59
S 综合
- -
合计
973,043,257.24 87.36
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300115 长盈精 密 3,879,721 107,817,446.59 9.68
2 002236 大华股 份 6,414,699 99,491,981.49 8.93
3 002400 省广股 份 5,397,684 76,269,274.92 6.85
4 300070 碧水源 3,530,216 65,344,298.16 5.87
5 002450 康得新 3,476,272 62,850,997.76 5.64
6 300058 蓝色光 标 4,237,325 45,678,363.50 4.10
7 300207 欣旺达 2,661,542 41,120,823.90 3.69 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
9
8 000967 盈峰环 境 2,461,538 38,596,915.84 3.47
9 002456 欧菲光 1,035,305 37,643,689.80 3.38
10 002411 必康股 份 1,458,055 37,530,335.70 3.37
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 股票中 没有在 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的股票。 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 376,983.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,967.70
5 应收申 购款 220,611.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 627,562.74
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300070 碧水源 65,344,298.16 5.87
筹划重 大事
项
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,262,770,843.75
报告期 基金 总申 购份 额 22,507,716.23 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 74,614,287.47
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,210,664,272.51
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根安全 战略 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 安全 战略 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 安全 战略 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
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上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年十 月二 十 七日
