上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
第 1 页共 15 页
上 投 摩根 全 球新 兴 市场 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 七日上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 26 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合(QDII)
基金主 代码 378006
交易代 码 378006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 54,237,350.14 份
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 新 兴 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市 场 交 易 的
新兴市 场企 业， 通过 深入 挖掘新 兴市 场企 业的 投资 价值，
努力实 现基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
新兴市 场所 属国 家和 地区 经济发 展多 处于 转型 阶段 ， 劳动
力成本 低， 自然 资源丰 富 ， 与发 达国 家与 地区比 较 ， 其经
济发展 速度 一般 相对 较高 。 本基 金将 充分 分享 新兴 市场经
济高增 长成 果 ， 审 慎把 握 新兴市 场的 投资 机会 ， 争 取为投上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
3
资者带 来长 期稳 健回 报。
总 体 上 本 基 金 将 采 取 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资
策略。 首先 通过 考察 不同 国家的 发展 趋势 及不 同行 业的景
气程度 ， 决定 地区 与板 块 的基本 布局 ； 其次 采取 自 下而上
的选股 策略 ， 在对 股票 进 行基本 面分 析的 同时 ， 通 过深入
研究股 票的 价值 与动 量特 性， 选取 目标 投资 对象 。 在固定
收益类 投资 部分 ，本 基金 将综合 考虑 资产 布局 的安 全性、
流 动 性 与 收 益 性 ， 并 结 合 现 金 管 理 要 求 等 来 制 订 具 体 策
略。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：MSCI 新 兴市 场股 票指 数 （总 回
报）
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 收益 及预 期风 险水平
低于股 票型 基金 ， 高于 债 券型基 金和 货币 市场 基金 ， 属 于
较高预 期收 益和 预期 风险 水平的 投资 品种 。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
境外投 资顾 问英 文名 称 JPMorgan Asset Management(UK) Limited
境外投 资顾 问中 文名 称 摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公司
境外资 产托 管人 英文 名称 JPMorgan Chase Bank, N.A.
境外资 产托 管人 中文 名称 摩根大 通银 行
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 2,210,243.77
2. 本期 利润 2,464,781.76 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
4
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0457
4. 期末 基金 资产 净值 44,593,610.45
5. 期末 基金 份额 净值 0.822
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基 金的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 5.79% 0.97% 9.08% 0.86% -3.29% 0.11%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年1 月 30 日 至2016 年9 月 30 日） 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
5
注：本 基金 合同 生效 日为2011 年1 月30 日， 图示 时间 段为2011 年1月30 日至2016 年9月30 日。
本基金 建仓 期自2011 年1 月30 日至2011 年7 月29 日， 建 仓期结 束时 资产 配置 比例 符合本 基金 基
金合同 规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王邦祺
本基金
基金经
理、国
际投资
部总监
助理
2011-01-30 - 15 年
台湾大 学历 史学 硕士 班， 曾
任职于 香港 永丰 金证 券( 亚
洲)及 香港 永丰 金资 产(亚
洲)有 限公 司， 负责 管理 海
外可转 债及 海外 新兴 市场
固定收 益部 位。2007 年9
月加入 上投 摩根 基金 管理
有限公 司， 任投 资经 理， 从
事QDII 海 外固 定收 益及 海
外可转 债投 资及 研究 工作 。
2011 年 1 月起 任上 投摩 根
全球新 兴市 场混 合型 证券
投资基 金基 金经 理 ， 自2014
年12 月起 担任 上投 摩根 亚
太优势 混合 型证 券投 资基上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
6
金基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 王邦 祺先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名
在境外 投资 顾
问所任 职务
证券从 业年 限 说明
AnujArora 投资组 合经 理 13 年
男， 伊利 诺斯 理工 大学 硕 士， 主修
金融学
Noriko Kuroki 投资组 合经 理 20 年
女， 牛津 大学 硕士 ， 主 修 哲学 、 政
治和经 济学
4.3 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 的规定 。 基金 经理 对个 股 和投资 组合 的比
例遵循 了投 资决 策委 员会 的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.4 公平交 易专 项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ， 本公司通 过对手 库控制和 交易室询 价机制 ，严格防 范对手风 险并检 查价格公 允性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
7
报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易 和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成交 量的 5% 的情形 ： 报告期内 ，所有投 资组合 参与的交 易所公开 竞价同 日反向交 易成
交较少的 单边交易 量超过 该证券当 日成交量 的 5% 的 次数为三 次，均发 生在纯 量化投资 组合
与主动 管理 投资 组合 之间 。
4.5 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾过去一季，新兴市场整体呈现上涨局面，以美元计价的 MSCI 新 兴 市 场指 数 上 涨
8.32% 。 在这之 中，拉美 、 东欧除了 土耳其市 场以外 ，普遍表 现良好， 是较为 强势的新 兴市
场；亚洲 市场则较 为落后 ：先前表 现较好的 东南亚 ，马来西 亚、菲律 宾与泰 国均出现 下跌 ，
香港国 企指 数则 以双 位数 字的上 涨领 跑亚 洲市 场 ； 整 体看 ， 拉 美与 东欧 出现 跌深 反弹的 局面 ，
亚洲市 场则 出现 上涨 动能 减缓的 趋势 。
我们 于2015 年4 月15 日 起， 已 将大 部 分 的持 股转 变 为香港 上市 的新 兴中 国市 场股票 投
资，这 样的 动作 预计 将持 续数年 。转 变是 基于 以下 三个原 因： 首先 是 MSCI 新 兴市场 指数 可
能将 于2017 年把 A 股市 场 纳入 MSCI 新兴 市场 指数 的 权重 ， 如 果全 部纳 入 ， 中 国 市场的 权重
将为全 球新 兴市 场指 数 的43% 或 以上 ， 这将 促使 未来 全球资 金持 续流 入中 国市 场， 中国 市场
可能长期 表现超越 新兴市 场指数； 第二是商 品超级 周期的结 束， 将 使大部 分 的拉美与 东 欧
市场边 缘化 ， 这些 市场 的 基础建 设不 足 ， 创 新又 非 常有限 ， 长期 展望 不容 易 看到向 上提 升的
空间 ； 最 后， 一个 长期 高 速成长 的外 销导 向经 济体 ， 在 经济 成长 下台 阶 并 且 出现经 济转 型的
过程中 ，会 有一 段股 市表 现较好 的时 期， 这 在 1985 年至 1990 年 的日 本与 台湾 股市发 生过 ，
在这段 时间 ， 投资 其他 市 场 可能 很难 为投 资人 提供 更好的 回报 ， 我们 认为 中 国市场 正处 于这
个时期 。
美联储本波 的紧缩 周期已 经进入两年 半，美 元强势 也已持续超 过两年 ，2015 年第四季
正式升 息后 ， 2016 年 第四 季仍有 升息 的可 能。 不过 ， 2016 年以 来汇 率走 势与 过 去两年 不同 ，
2016 年 前三 季， 除了 墨西 哥 比索 兑美 元独 自贬 值 11.23% 外 ，大 部 分 新兴 市场 货币呈 现稳 定上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
8
走势， 资金 持续 回流 新兴 市场的 趋势 仍然 不变 。
我们于 2013 年 开始 提到 ， 过去十 余年 资金 从发 达市 场流至 新兴 市场 单向 发展 的美好 年
代已经 过去 ， 对于 新兴 市 场来说 ， 要再 出现 全面 性 的提升 ， 有很 大的 困难 ， 除了拉 美与 东欧
已经丧 失商 品市 场超 级周 期的支 持外 ， 韩国 与台 湾 市场相 对老 化 ， 东 南亚 与 印度市 场又 有相
对规模 不足 的问 题 。 在 过去 两年半 ， 新兴 亚洲 市场 占整 体新兴 市场 的权 重 从66% 提升 到70.3% ，
中国市 场加 上台 湾与 韩国 两个东 北亚 市场 ， 已经 超 过全球 新兴 市场 指数 的六 成权重 ； 新兴 市
场亚洲 化 ， 亚 洲市 场中 国 化会是 未来 数年 的趋 势 。 虽然转 变的 过程 并非 完全 令人愉 快 ， 但 是
这个走 向， 我们 认为 是长 线趋势 ，中 国市 场仍 将是 未来重 点关注 的 方向 。
回顾过 去一 季 ， 中 国市 场 房地产 交易 热络 ， 房价 过 热后又 被调 控 ， 商 品市 场 的反弹 行情
似乎又 到了 一个 胶着 的状 态，以 目前 市场 的情 势看 ，这样 的僵 局或 许持 续到 2016 年 底； 全
球固定 收益 市场 似乎 有见 顶回落 的迹 象 ， 因此 我们 将 全面关 注因 为升 息循 环再 度启动 预期 上
升而受 益的 投资 标的 ， 这 包括金 融股 、 周期 股以 及 成长股 等等 任何 传统 意义 上能够 跑赢 通胀
的相关 企业 。
以过去 三季 观察 ， 全球 实 体经济 成长 动能 向下 的趋 势未变 ， 但是 向下 修正 的 力量随 着 部
分 市场 的PPI 逐 渐走 稳而 有减弱 的趋 势 ， 通 货紧 缩 的态势 似乎 也有 减缓 ， 包 括中国 经济 在内
的全球 经济 ， 似乎 有转 强 的可能 ； 我们 认为 能源 、 商品与 资本 品的 反弹 走势 可能被 经济 转强
的可能 性再 度拉 长 ， 他 们 在过去 半年 的表 现行 情中 表现出 色 ， 现 在或 许可 以 继续在 能源 与商
品板块 寻找 投资 机会 。
从 2015 年第 二季 初开 始， 原本只 能投 资中 国 A 股 的 中国共 同基 金未 来将 可以 通过沪港
通投资 部分 香港 市场 ， 原 本 只能投 资香 港大 型股 的中 国保险 公司 现在 也可 以投 资香港 创业 板 ，
以 A 股相 对香 港 H 的 溢价 看，有望 为 海外 上市 的 中 国股票 注入 新的 上涨 动力 ；2016 年的第
三季， 期待 已久 的深 港通 正式宣 布放 行， 预计 于 2016 年第 四季 实施 ；长 期的 影响将 是， 中
国市场 占全 球新 兴市 场指 数的权 重将 上升 ， 对于 全 球的市 场资 产配 置者 来说 ， 长 期加 仓中 国
市场将 是 必 然趋 势 。 我们 的投资 也应 该顺 应这 个趋 势进行 相应 的调 整。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 5.79% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为9.08% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期 内 ， 本 基金 存在 连 续六十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情况 ， 出 现该 情
况的时 间范 围 为2016 年7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
9
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式 ， 加 大营 销力 度 ， 提升基 金规 模 ， 方 案已 报监 管机 关 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 人民 币 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 41,013,228.59 90.26
其中： 普通 股 41,013,228.59 90.26
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,310,044.51 9.49
8 其他各 项资 产 116,166.33 0.26
9 合计 45,439,439.43 100.00
上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
10
5.2 报告期 末在 各个国家 （地 区）证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 36,158,427.92 81.08
中国台 湾 2,342,678.47 5.25
美国 1,378,965.70 3.09
南非 957,482.77 2.15
韩国 91,858.78 0.21
墨西哥 35,084.03 0.08
波兰 37,076.11 0.08
智利 11,654.81 0.03
合计 41,013,228.59 91.97
注： 国家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托凭 证本身 挂牌 的 证
券交易 所确 定。
5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
独立电 力生 产商 与能 源贸 易
商
3,810,916.57 8.55
商业银 行 3,596,829.92 8.07
金属与 采矿 3,570,873.34 8.01
工业集 团企 业 3,307,237.07 7.42
软件 2,949,151.08 6.61
能源设 备与 服务 2,808,379.12 6.30
房地产 管理 和开 发 2,716,253.13 6.09
资本市 场 2,634,252.39 5.91
保险 2,216,663.34 4.97
信息技 术服 务 1,506,130.85 3.38
建筑产 品 1,494,507.47 3.35
化学制 品 1,403,498.00 3.15
家庭耐 用消 费品 1,365,961.58 3.06
多元化 零售 1,338,668.18 3.00
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 1,305,261.74 2.93
半导体 产品 与设 备 1,241,548.44 2.78
媒体 1,033,188.71 2.32
商业服 务与 商业 用品 976,363.33 2.19
酒店、 餐馆 与休 闲 611,303.32 1.37
休闲设 备与 用品 504,475.30 1.13
生物科 技 434,705.17 0.97
个人用 品 91,858.78 0.21 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
11
食品与 主要 用品 零售 83,546.95 0.19
饮料 11,654.81 0.03
合计 41,013,228.59 91.97
注：行 业分 类标 准：MSCI
5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭
证 投资 明细
序
号
公司名 称 （英
文）
公司名
称（中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价 值 （人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Fosun Intl
Ltd
复星国
际
656
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
330,000.00 3,307,237.07 7.42
2
China Jinmao
Holdings
Group Ltd
中国金
茂集团
817
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
1,320,000.00 2,716,253.13 6.09
3
China
Oilfield
Services Ltd
中海油
田服务
股份有
限公司
2883
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
260,000.00 1,506,561.34 3.38
4
Chinasoft
Intl Ltd
中软国
际有限
公司
354
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
490,000.00 1,506,130.85 3.38
5
Kingsoft
Corp Ltd
金山软
件有限
公司
3888
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
95,000.00 1,500,103.91 3.36 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
12
6
China Lesso
Group
Holdings Ltd
中国联
塑集团
控股有
限公司
2128
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
330,000.00 1,494,507.47 3.35
7
Kingdee Intl
Software
Group Co Ltd
金蝶国
际软件
集团
268
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
550,000.00 1,449,047.17 3.25
8
China Cinda
Asset
Management
Co Ltd
中国信
达资产
管理股
份有限
公司_
百度百
科
1359
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
600,000.00 1,415,468.54 3.17
9
Swancor
Holding Co
Ltd
上纬国
际投资
控股股
份有限
公司
3708
TT
台
湾
证
券
交
易
所
中国
台湾
54,000.00 1,403,498.00 3.15
10
New China
Life
Insurance Co
Ltd
新华人
寿保险
股份有
限公司
1336
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
47,000.00 1,385,979.61 3.11
5.5 报告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
13
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投资 组合 报告附 注
5.10.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 人民 币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 36,545.91
4 应收利 息 472.14
5 应收申 购款 79,148.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 116,166.33
5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
14
5.10.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 54,824,658.61
报告期 基金 总申 购份 额 4,913,223.38
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 5,500,531.85
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 54,237,350.14
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根全球 新兴 市场 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2、 《上 投摩 根全 球新 兴市 场混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《上 投摩 根全 球新 兴市 场混合 型证 券投 资基 金基 金托管 协议 》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
15
8.2 存放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年十 月二 十 七日
