信 达 澳 银 中小 盘 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2016 年10 月26 日
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 信达澳 银中 小盘 混合
场内简 称 -
基金主 代码 610004
交易代 码 610004
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 89,635,013.39 份
投资目 标
通过投 资具 有高 成长 性的 中小盘 股票 ， 在 有效 控制 风
险的前 提下 ，谋 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 奉行 “自 下而 上” 和 “自 上而 下” 相结 合的 投
资方法 。 一 方面 ， 本 基金 通过 “ 自下 而上 ” 的 深入 分
析， 选 择素 质高、 竞争 力 突出的 优秀 公司 ， 依 靠这 些
公司的 出色 能力 来抵 御行 业的不 确定 性和 各种 压力 ，
力争获 得超 越行 业平 均水 平的良 好回 报； 另一 方面 ，
本基金 依靠 “自 上而 下” 的策略 分析 和运 作， 通过 优
化大类 资产 配置 来有 效控 制系统 风险 ， 并 力争 把握 行
业轮动 等方 面的 投资 机会 。
业绩比 较基 准
中证 700 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率
×20% 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 产品 ， 基金 资产 整体 的预 期收 益
和预期 风险 均较 高， 属于 较高风 险， 较高 收益 的基 金
品种。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,965,453.79
2.本期 利润
3,440,324.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0378
4.期末 基金 资产 净值 107,384,001.08
5.期末 基金 份额 净值 1.198
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同 期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.19% 1.06% 3.26% 0.78% -0.07% 0.28%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2009 年12 月1 日 生效 ，2010 年1 月4 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票资 产为 基金 资产 的60%-95% ， 债 券资 产及 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的 5%-40% ， 权 证占 基金资 产净 值 的0% －3%， 基金保 留的 现金 或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 投 资于 中小盘 股票 的资 产 比
例不低 于股 票资 产 的80% 。本基 金按 规定 在合 同生 效后六 个月 内达 到上 述规 定的投 资比 例。
3、 本基 金基 金管 理人 根据 《信 达澳 银中 小盘 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 的相关 规定 ， 经与 基
金托管 人中 国建 设银 行协 商一致 ， 并报 中国 证监 会 备案后 ， 自2012 年 5 月 1 日起 ， 本 基金 的业 绩
比较基 准由 “ （ 天相 中盘 指数收 益率 ×40 %+ 天 相小 盘指数 收益 率 × 60% ） ×8 0 %+ 中国 债券 总指 数收
益率× 20% ” 变 更为 “中证 700 指数 收益 率 × 80%+ 中国债 券总 指数 收益 率 × 2 0%” 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理 、 领 先
增 长 混 合
基 金的基
金 经 理 、
消 费 优 选
混 合 基 金
的 基 金 经
理 、 转型
创 新 股 票
基 金 的 基
金经理
2015 年7 月
1 日
- 5 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士。2011 年 7 月 加入
信达澳银基金公司，
历任研究咨询部研究
员、信达澳银精华灵
活配置混合基金基金
经理助理、信达澳银
消费优选混合基金基
金经理助理、信达澳
银领先增长混合基金
基金经 理（2015 年 5
月 9 日 起至 今） 、 信达
澳银中小盘混合基金
基金经 理（2015 年 7
月 1 日 起至 今） 、 信达
澳银消费优选混合基
金基金 经理 （2015 年
8 月 19 日 起至 今） 、 信
达澳银转型创新股票
基 金 基 金 经 理 （2016
年9 月14 日 起至 今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投
资组合 ，维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ，确 保不同 基金 在买 卖同
一证券 时， 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同
投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股 票、 债券） 的收 益率 差异 进行 了分析 ；利 用数 据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ；对部 分债 券 一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票
申购等 以公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控， 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为， 报告 期内本 公司 所管 理的 投资 组合未 发生 交易
所公开 竞价 的同 日反 向交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 市场 维持 震荡 整理 、 结构 分化 的格 局， 主板 优于中 小创 ， 地 产 、PPP （ 建筑建 材 、 环保 ）
表现较好 ，而 上个 季度 表 现 优秀的次新 股、新能 源 、区块链等表 现较差； 本 基金在三季 度保持中
高仓位 ，主 要持 有自 下而 上的小 市值 成长 股， 并适 当参与 主题 投资 。
当前国 内整 体状 况比 较平 稳，经 济 L 型、 稳健 的货 币政策 和积 极的 财政 政策 ，楼市 调控 趋 严
下股市的相对 吸引力上 升 ；而海外的政 治事件较 多 ，需要关注美 国大选、 美 联储加息、 欧洲央行
政策调整等诸 多事件影 响 。总的来说 ， 我们认为 四 季度 市场仍将 维持存量 博 弈、震荡整 理。 本 基
金计划 在四 季度 重点 配置 符合产 业方 向的 优质 成长 股，并 波段 性把 握各 种主 题机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.198 元， 份额 累计净 值 为 1.198 元 ，报 告期内 份额 净值
增长率 为3.19% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为 3.26% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 92,911,852.63 85.61
其中： 股票
92,911,852.63 85.61 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
5,005,000.00 4.61
其中： 债券
5,005,000.00 4.61
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,265,437.97 8.54
8 其他资 产
1,351,059.63 1.24
9 合计
108,533,350.23
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,075,600.00 1.00
B 采矿业 - -
C 制造业 75,797,429.13 70.59
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
638,000.00 0.59
E 建筑业 1,238,590.14 1.15
F 批发和 零售 业 1,128,000.00 1.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,059,408.55 1.92
J 金融业 3,500,689.81 3.26
K
房地产 业
5,134,000.00 4.78
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,340,135.00 2.18
S 综合 - -
合计 92,911,852.63 86.52
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002519 银河电 子 269,952 6,654,316.80 6.20
2 002303 美盈森 450,000 5,971,500.00 5.56
3 002475 立讯精 密 250,000 5,055,000.00 4.71
4 300326 凯利泰 190,000 4,841,200.00 4.51
5 000404 华意压 缩 350,000 4,165,000.00 3.88
6 000965 天保基 建 500,000 3,570,000.00 3.32
7 002364 中恒电 气 140,000 3,495,800.00 3.26
8 000750 国海证 券 500,000 3,485,000.00 3.25
9 603085 天成自 控 70,000 3,455,200.00 3.22
10 603818 曲美家 居 160,000 3,249,600.00 3.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,005,000.00 4.66
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,005,000.00 4.66
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019539 16 国债 11 50,000 5,005,000.00 4.66
注： 本 基金 报告 期末 仅 持有上 述债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内被 监管 部门立 案调 查，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
凯利泰 （300326）于 2015 年11 月25 日发 布 《关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会上 海监 管局
行政监 管措 施决 定书 的公 告》 ， 公告 称 公 司因 应收 账 款帐龄 及资 产减 值损 失披 露不准 确 、 营业 收入
披露不准确 、 委托理财 金 额披露不准确 、定期报 告 中未披露资产 重组承诺 事 项及履行情 况 ，收到
了上海 证监 局的 行政 监管 措施 。
该公司 于 2015 年 12 月 22 日发布 《 关 于上 海证 监局 责令整 改措 施决 定的 整改 报告 》 ，该 公司
对以上问题 逐 一进行整 改 ，现已整改完 毕， 基金 管 理人分析认为 ，此次事件对该公司经 营和价值
应不会 构成 重大 影响 。
国海证 券（000750）于 2016 年 5 月 26 日收 到《 关 于对国 海证 券股 份有 限公 司采取 要求 提交
书面承 诺自 律监 管措 施的 决定》 ，因公 司 存在 以下 违 规事实 ：一是 2015 年 12 月 24 日， 公司 提交
《后续加入做 市申请》 为 揭阳科技 股票 提供做市 报 价服务，但提 交申请时 揭 阳科技仍为 协议转让
方式， 反映 出公司 做 市业 务内部 控制 不完 善、 经营 管理混 乱 ； 二是 2016 年 3 月 14 日至 3 月 15信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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日对公司 的 现场 检查 发现 ： “杰 西医 药” 、 “ 华富 储能 ” 项目结 束后 ， 工作 底稿 由 项目人 员自 行管 理，
未统一归档， 未健全和 落 实工作底稿归 档保管制 度 ，故 全国中小 企业股份 转 让系统 对公 司 采取要
求提交 书面 承诺 的自 律监 管措施 。 另 该公 司于2016 年 9 月 1 日 收到 《 关 于对 国海证 券股 份有 限公
司采取 约见 谈话 、 要求 提 交书面 承诺 自律 监管 措施 的决定 》 ， 因公 司 存 在如 下 违规行 为 ：2016 年5
月 17 日， 公司 收悉 易普 森 拟暂停 转让 事宜 后， 履行 完成内 部流 程， 并加 盖公 章。5 月 19 日， 公
司督导易普森 办理暂停 转 让事宜，但 全 国中小企 业 股份转让系统 未收到易 普 森关于暂停 股票转让
的业务申请。 同时，公 司 对易普森暂停 股票转让 公 告进行事前审 查后，因 上 传文件错误 ，导致信
息披露内容不 准确。 故 全 国中小企业股 份转让系 统 对公司 采取约 见谈话、 要 求提交书面 承诺自律
监管措 施 。
上述 事项均说 明 该公司 管 理方面有待进 一步提高 ， 据了解， 该公 司在收到 通 知后， 管理层 高
度重视，立即 按照有关 法 律法规和中国 证监会的 规 定落实改正 。 基金管理 人 认为经过 该 公司积极
的应对 ，上述 事 项对 该公 司的长 期基 本面 不构 成实 质影响 。
除 凯利 泰 （300326 ） 、 国海 证券 （000750 ） 外 ， 其 余 的本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体报
告期内 没有 被监 管部 门立 案调查 ，也 没有 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 78,599.80
2 应收证 券清 算款 1,223,156.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,711.79
5 应收申 购款 591.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,351,059.63
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002303 美盈森 5,971,500.00 5.56 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 92,781,490.33
报告期 期间 基金 总申 购份额 2,244,026.46
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,390,503.40
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 89,635,013.39
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
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3 、《 信达 澳银 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
