诺 安 稳 健 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安稳 健回 报混 合
交易代 码 000714
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,182,916,194.21 份
投资目 标
本基金 通过 灵活 的资 产配 置， 把握 投资 市场 的变 化 趋
势， 力求 在有 效分 散风 险 的同时 获得 长期 稳定 的投 资
回报。
投资策 略
本基金 将采 用“ 自上 而下 ”的多 因素 分析 决策 策略 ，
结合定 性分 析和 定量 分析 进行大 类资 产的 配置。 具 体
而言 ， 首 先利 用经 济周 期 理论 ， 对 宏观 经济 的经 济 周
期进行 预测， 在此 基础 上 形成对 不同 资产 市场 表现 的
预测和 判断， 确定 基金 资 产在各 类别 资产 间的 分配 比
例， 并随 着各 类证 券风 险 收益特 征的 相对 变化 ， 动 态
调整组 合中 各类 资产 的比 例，以 规避 或分 散市 场风
险，为 基金 带来 稳健 回报 。
1、大 类资 产配 置策 略方 面 ，本基 金将 采取 战略 性 资
产配置 和战 术性 资产 配置 相结合 的策 略， 根 据市 场 环
境的变 化 ， 在 长期 资产 配 置保持 稳定 的前 提下 ， 积 极
进行短 期资 产灵 活配 置， 力图 通 过时 机选 择构 建在 承
受一定 风险 前提 下获 取较 高收益 的资 产组 合。
2、股 票投 资策 略方 面， 本 基金通 过对 上市 公司 盈利
增长趋 势以 及市 场价 格趋 势两个 维度 的综 合考 量， 将
好公司 与好 股票 有机 结合 ，前瞻 性地 把握 A 股市 场诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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中存在 的具 有综 合趋 势机 会的个 股， 进 一步 结合 对 上
市公司 品质 的评 价构 建最 终的投 资组 合。
3、债 券投 资策 略方 面， 本 基金的 债券 投资 部分 采用
积极管 理的 投资 策略 ， 具 体包括 利率 预测 策略 、 收 益
率曲线 预测 策略 、溢 价分 析策略 以及 个券 估值 策略 。
4、权 证投 资策 略方 面， 本 基金将 主要 运用 价值 发现
策略和 套利 交易 策略 等 。 作为辅 助性 投资 工 具 ， 我 们
将结合 自身 资产 状况 审慎 投资， 力 图获 得最 佳风 险 调
整收益 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 在股 指期 货投 资中 将以控 制风 险为 原则， 以 套
期保值 为目 的, 本着 谨慎 的 原则, 参与 股指 期货 的投
资,并 按照 中国 金融 期货 交 易所套 期保 值管 理的 有关
规定执 行。
业绩比 较基 准 60%沪深 300 指数+40% 中 证 全债指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型
基金 ， 高 于债 券型 基金 与 货币市 场基 金 ， 属 于中 高 风
险、中 高收 益的 基金 品种 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000714 002052
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 21,789,357.40 份 1,161,126,836.81 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 228,714.51 10,484,569.47
2．本 期利 润 133,605.19 5,514,157.50
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0056 0.0047
4．期 末基 金资 产净 值 29,170,127.47 1,529,302,632.13
5．期 末基 金份 额净 值 1.339 1.317
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③自2015 年11 月8 日起 ，本基 金分 设两 级基 金份 额：A 类基 金份 额和C 类 基金份 额， 详情 请参
阅相关 公告 。 诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安稳健回报混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.45% 0.07% 2.82% 0.48% -2.37% -0.41%
诺安稳健回报混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.38% 0.07% 2.82% 0.48% -2.44% -0.41%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 :6 0%× 沪深 300 指数 + 40%× 中证 全债 指数 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安稳健回报混合 A
诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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诺安稳健回报混合 C
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴博俊
诺 安 优 势
行 业 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 、 诺
安 稳 健 回
报 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 及 诺
安 创 新 驱
2015 年6
月4 日
- 8
硕士，2008 年 加入 诺安 基 金管
理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 基
金经理 助理 。2014 年 6 月 起任
诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 6 月起 任诺 安稳 健回 报 灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 及 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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动 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
周心鹏 无
2014 年9
月 15 日
2016 年9 月
13 日
15
金 融 学 硕 士, 具有 基 金 从 业 资
格 。 曾 先 后 任 职 于 南 方 证 券 投
资 银 行 部 、 中 投 证 券 金 融 学 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 先
后 任 职 于 南 方 证 券 投 资 银 行
部 、 中 投 证 券 投 资 银 行 部 、 长
盛 基 金 研 究 部 和 华 夏 基 金 机 构
投资部 。2010 年 1 月加 入 诺安
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 基 金 经
理 助 理 ， 现 任 投 资 二 部 执 行 总
监。 2011 年 3 月至 2015 年4 月
任 诺 安 价 值 增 长 股 票 证 券 投 资
基金基 金经 理,2014 年 3 月至
2015 年 4 月任 诺安 优势 行 业灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2010 年 10 月至 2016
年 9 月任 诺安 中小 盘精 选 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年9 月至2016 年9 月 任诺
安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：① 此处 周心 鹏先 生的 任职日 期为 基金 合同 生效 之日， 吴博 俊先 生的 任职 日期和 周心 鹏先 生的
离职日 期均 为公 司作 出决 定并对 外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规， 遵守 了《 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易 对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
9 月份 生产 、需 求延 续扩 张态势 。生 产指 数52.8% ，比上 月上 升 0.2 个百 分 点，从 中观 行业
数据来 看， 六大 电厂 耗煤 量同比 增 速9.23%，较 8 月有所 回升 ；9 月内 需回 落而外 需好 转， 新订
单50.9% ， 较 上月 下滑0.4 个百 分点 ， 新出 口订 单 50.1% ， 重 回枯 荣线 上方 ， 较 上月上 升 了 0.4 个
百分点 ，在 外围 经济 难言 好转的 情况 下， 人民 币实 际有效 汇率 回落 对出 口形 成一定 的支 撑， 在手
订单50.2% ， 较上 月回 升0.2 个 百分 点 ， 需 求稳 定扩 张主要 与房 地产 、 汽车 销 售增长 稳定 有关 ，9
月30 大中 城市 商品 房成 交面积 增 速 28.7%，较 8 月有所 回升 。 诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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企业补 库意 愿不 强 ， 库 存 指数回 落 。9 月原 材料 库 存、 产成 品库 存分 别为47.4% 和 46.4%，较
上月均 下 降0.2 个 百分 点 ， 企业 补库 需求 未见 好转 。 库存 指数 回落 反映 企业 对中长 期经 济仍 存担
忧，供 需矛 盾的 改善 及价 格上涨 更多 的是 得益 于供 给侧改 革， 若无 需求 回升 支撑， 持续 性堪 忧，
难以激 发企 业补 库意 愿。
就业依 旧疲 软， 回升 有限 。9 月 ，就 业指 数48.6% ，较上 月回 升 0.2 个百 分 点，但 依旧 位于
枯荣线 下方 ，疲 软态 势并 未改善 ；去 产能 及供 给侧 改革情 况下 ，制 造业 吸纳 就业能 力下 降， 服务
业对就 业支 撑或 会不 断增 强。
国庆期 间， 北京 、杭 州、 南京、 天津 等地 密集 出台 地产限 购、 限贷 政策 ，提 高购房 门槛 ，信
贷供、 需均 会受 到一 定程 度的抑 制， 地产 政策 边际 收紧态 势将 对需 求、 生产 产生制 约， 经济 或因
此而承 压。
展望2016 年余 下时 间， 经 济下行 压力 依然 存在 ， 但 短期失 速风 险较 小 。 从 三 季度的 宏观 数据
分析 ， 稳 增长 、 调结 构的 方向应 该延 续 ， 经 济增 长 仍在中 枢下 移之 中 。 人 民 币是否 会进 一步 贬值 、
十三五 规划 以及 新股 注册 制等多 重因 素都 会是 对宏 观以及 股市 影响 的重 要变 量，因 此在 现阶 段大
类资产 类别 的配 置上 ，我 们继续 维持 稳健+成 长的 组 合。
资本市 场展 望： 对于 债市 来讲， 经 济 弱企 稳， 物价 回落， 债市 的波 段行 情有 望延续 ，在 震动
市中我 们会 加大 债券 的配 置比例 。但 部分 信用 等级 低的企 业债 存在 违约 风险 ，继续 高等 级、 短期
限的债 券作 为本 产品 投资 部分。
对于股 市来 讲， 经济 弱企 稳，货 币宽 松的 预期 仍然 存在， 优质 蓝筹 股以 及低 估值业 绩增 长的
小市值 成长 股都 会是 我们 投资的 方向 ，如 国企 改革 、十三 五规 划等 政策 相关 的主题 投资 也会 不断
挖掘。 但在 震荡 市场 中， 我们会 更注 重个 股的 业绩 增长以 及转 型的 实际 落地 效果选 股。 同时 ，静
待注册 制推 出的 契机 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 诺安 稳健 回报混 合 A 的基 金份 额净 值为 1.339 元。 本报 告期 基金份 额净 值增
长率 为0.45% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 2.82% 。
截至报 告期 末， 诺安 稳健 回报混 合 C 的基 金份 额净 值为 1.317 元。 本报 告期 基金份 额净 值增
长率 为0.38% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 2.82% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 77,198,461.95 4.94
其中： 股票
77,198,461.95 4.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
932,332,459.48 59.72
其中： 债券
932,332,459.48 59.72
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
459,201,328.80 29.41
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
82,500,378.05 5.28
8 其他资 产
9,929,294.00 0.64
9 合计
1,561,161,922.28
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,435,919.44 0.35
B 采矿业 - -
C 制造业 49,434,794.73 3.17
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,191,680.00 0.08
E 建筑业 12,121,682.73 0.78
F 批发和 零售 业 1,789,547.63 0.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,560,869.68 0.10
J 金融业 2,657,313.74 0.17
K 房地产 业 3,006,654.00 0.19
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体 育 和娱 乐业 - - 诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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S 综合 - -
合计 77,198,461.95 4.95
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002781 奇信股 份 204,545 7,504,756.05 0.48
2 002792 通宇通 讯 116,432 6,017,205.76 0.39
3 002791 坚朗五 金 121,285 5,935,687.90 0.38
4 300106 西部牧 业 313,129 5,435,919.44 0.35
5 000546 金圆股 份 340,500 3,878,295.00 0.25
6 600720 祁连山 469,600 3,348,248.00 0.21
7 002034 美 欣 达 70,700 2,568,531.00 0.16
8 601009 南京银 行 250,000 2,565,000.00 0.16
9 603008 喜临门 120,000 2,554,800.00 0.16
10 000666 经纬纺 机 97,800 2,122,260.00 0.14
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 18,380,000.00 1.18
5 企业短 期融 资券 892,058,000.00 57.24
6 中期票 据 20,818,000.00 1.34
7 可转债 （可 交换 债） 1,076,459.48 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 932,332,459.48 59.82
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699126 16 恒健 SCP001 500,000 50,215,000.00 3.22
2 011699410 16 鲁 黄金SCP005 500,000 50,140,000.00 3.22
3 041654024 16 京投 CP001 500,000 50,140,000.00 3.22
4 011699454 16 中船 SCP005 500,000 50,130,000.00 3.22
5 011699515 16 凤 传媒SCP001 500,000 50,130,000.00 3.22
6 011699608 16 浙 能源SCP003 500,000 50,130,000.00 3.22
7 011699898 16 国 药控 股 SCP003 500,000 50,130,000.00 3.22 诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体 ，本 报告期 没有 出现被 监管 部
门 立案 调查的 情形 ，也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 114,040.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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4 应收利 息 9,815,055.70
5 应收申 购款 197.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,929,294.00
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002781 奇信股 份 7,504,756.05 0.48 新发流 通受 限
2 002792 通宇通 讯 6,017,205.76 0.39 新发流 通受 限
3 002791 坚朗五 金 5,935,687.90 0.38 新发流 通受 限
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 25,168,665.11 1,161,127,598.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 158,709.72 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,538,017.43 761.96
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 21,789,357.40 1,161,126,836.81
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 稳健 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 公开募 集的 文诺安稳健回报混合 2016 年第 3 季度报告
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件。
②《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。
③《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2016 年第三 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有 限公司
2016 年10 月25 日
