诺 安 永 鑫 收益 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
诺安永鑫一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安永 鑫一 年定 期开 放债 券
交易代 码 000510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 841,023,723.32 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 有效控 制风 险的 前提 下， 力
求资产 持续 稳妥 地保 值增 值， 为 投资 者提 供较 好的 养
老资产 管理 工具 。
投资策 略
1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ，为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性风
险， 并 满足 每次 开放 期的 流动性 需求 ， 原 则上 本基 金
在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进行
适当的 匹配 。 同 时， 在遵 守本基 金有 关投 资限 制与 投
资比例 的前 提下 ，将 主要 投资于 高流 动性 的投 资品
种，减 小基 金净 值的 波动 。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期， 基金 管理 人将 采取各 种有 效管 理措 施， 保
障基金 运作 安排 ， 防 范流 动性风 险， 满足 开 放 期流 动
性的需 求。 在开 放期 前根 据市场 情况 ， 进 行相 应压 力
测试， 制定 开放 期操 作规 范流程 和应 急预 案， 做好 应
付极端 情况 下巨 额赎 回的 准备。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率
（税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货诺安永鑫一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 10 页
币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,392,551.48
2.本期 利润
4,968,255.78
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0083
4.期末 基金 资产 净值 845,131,858.93
5.期末 基金 份额 净值 1.005
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.44% 0.17% 0.38% 0.00% 0.06% 0.17%
注： 本基 金建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 诺安永鑫一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
程卓
诺 安 双 利 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 诺 安 泰
鑫 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 诺 安 信
用 债 券 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 诺
安 永 鑫 收 益 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券
2016 年3 月
29 日
- 8 年
FRM， 武 汉大 学金 融工 程
专 业 硕 士 。2009 年至
2012 年 曾任 招商 银行 总
行金融市场部高级信用
研究员、交易员，期间
独立负责招商银行总行
资产管理部和金融市场
部全部信用资产的评级
及 风 险 控 制 工 作 。2012
年 9 月加入 诺安 基金 管
理有限公司，先后任固诺安永鑫一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 10 页
投 资 基 金 基 金 经
理。
定收益部高级信用及策
略研究员、基金经理助
理。2016 年 1 月 起任 诺
安泰鑫一年定期开放债
券型证券投资基金基金
经理，2016 年 2 月起 任
诺安双利债券型发起式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 3 月 起任 诺
安信用债券一年定期开
放债券型证券投资基金
及诺安永鑫 收 益 一 年 定
期开放债券型证券投资
基金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 永鑫 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金管 理人 严格 遵守 了《中 华人 民共
和国证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规， 遵守 了《诺 安永 鑫收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投
资基金 基金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理 制度 。本基 金投 资管 理未 发生 违法违 规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达诺安永鑫一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 10 页
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交 易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年3 季度 债市 表现 为 震荡为 主的 行情 。7 月利 率 债延 续 5～6 月 疯狂 涨势 ， 继普通 长端 利
率债积 极表 现后 ，超 长端 利率债 表现 抢眼 ，利 率债 涨势一 直延 续 到8 月 中旬 。8 月 中旬 在央 行有
意加大 逆回 购期 限的 消息 冲击下 ， 获 利盘 集中 兑现 ， 市场 出现 近半 月幅 度 达15bp 的调 整。9 月略
为企稳 ， 到9 月 底大 致收 复 8 月 下旬 一半 以上 的失 地。
诺安永 鑫收 益一 年定 期开 放债 券 8 月 初才 度过 一个 月的开 放期 ，刚 刚进 入封 闭期。 由于 诺安
永鑫收 益一 年定 期开 放债 券规模 扩张 较快 ，7 月债 市行情 发展 过快 ，产 品面 临快速 建仓 的较 大压
力。为 确保 产品 净值 相对 稳定， 操作 上顶 住配 置压 力有条 不紊 建仓 ，这 其中 充分利 用 了 8 月 下旬
调整的 有利 时机 ，拿 到部 分低成 本筹 码。 虽然 期间 净值出 现了 一定 负向 波动 ，9 月 后半 段已 恢复
正常。
在后期 地产 调控 力度 加大 ，经济 摸索 转型 期， 看 好4 季度 债券 的表 现。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净 值 1.005 元 。本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为0.44% ，同 期业
绩比较 基准 收益 率 为0.38% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金诺安永鑫一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 10 页
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,040,140,379.50 96.59
其中： 债券
1,040,140,379.50 96.59
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
21,309,993.98 1.98
8 其他资 产
15,440,069.85 1.43
9 合计
1,076,890,443.33
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 321,343,934.60 38.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 635,427,000.00 75.19
其中： 政策 性金 融债 635,427,000.00 75.19
4 企业债 券 41,286,275.00 4.89
5 企业短 期融 资券 10,004,000.00 1.18
6 中期票 据 21,074,000.00 2.49
7 可转债 （可 交换 债） 11,005,169.90 1.30
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,040,140,379.50 123.07 诺安永鑫一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 10 页
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160418 16 农发 18 1,700,000 176,001,000.00 20.83
2 160207 16 国开 07 1,500,000 151,170,000.00 17.89
3 160210 16 国开 10 1,300,000 130,507,000.00 15.44
4 010303 03 国债 ⑶ 882,260 92,610,832.20 10.96
5 010107 21 国债 ⑺ 685,760 74,398,102.40 8.80
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基 金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体,本 报告期 没有 出现被 监管 部
门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 19,486.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 诺安永鑫一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 10 页
4 应收利 息 15,420,583.61
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,440,069.85
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113009 广汽转 债 10,790,042.40 1.28
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 76,616,229.51
报告期 期间 基金 总申 购份 额 728,649,774.38
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,626,857.22
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
54,384,576.65
报告期 期末 基金 份额 总额 841,023,723.32
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 为一 年定 期开 放基 金， 第 二个 封闭 期结 束之 后 第一个 工作 日 即2016 年7 月 4 日 为基 金
管理费 计提 日， 不办 理基 金的申 购、 赎回 业务 。 第 二个工 作日 起进 入第 二个 开放期 ， 时 间 为 2016
年7 月5 日至 2016 年8 月3 日 ，开 放期 内本 基金 接受申 购、 赎回 业务 申请 。自2016 年 8 月 4 日
起至一 年后 对应 日的 前一 日 （2017 年8 月 3 日） 为 本基金 的第 三个 封闭 期， 封闭期 内本 基金 不 接诺安永鑫一年定期开放债券 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 10 页
受申购 、赎 回业 务申 请。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 永鑫 收益 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金募 集的 文
件。
②《诺 安永 鑫收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》。
③《诺 安永 鑫收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 永鑫 收益 一年 定期 开放债 券型 证券 投资 基 金2016 年第 三季 度报 告正 文 。
⑥报告 期内 诺安 永鑫 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
