诺 安 天 天 宝货 币 市 场 基金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安天 天宝 货币
交易代 码 000559
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 608,809,079.31 份
投资目 标 在严格 控制 风 险 、保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、高
于业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、
市场资 金供 求状 况的 基础 上，分 析和 判断 利率 走势 与收益 率曲 线变
化趋势 ，并 综合 考虑 各类 投资品 种的 收益 性、 流动 性和风 险特 征，
对基金 资产 组合 进行 积极 管理。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ，长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行 股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额
诺安天 天宝 货 币A 000559 109,731,000.05 份
诺安天 天宝 货 币E 000560 87,725,072.19 份
诺安天 天宝 货 币B 000625 399,949,535.95 份
诺安天 天宝 货 币C 000818 11,403,471.12 份 诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3． 期 末基 金资 产
净值
报告期 （ 2016
年 7 月 1 日 －
2016 年9 月30
日 ）
诺安天 天宝 货 币 A 513,533.24 513,533.24 109,731,000.05
诺安天 天宝 货 币 E 435,879.84 435,879.84 87,725,072.19
诺安天 天宝 货 币 B 2,392,965.46 2,392,965.46 399,949,535.95
诺安天 天宝 货 币 C 48,805.52 48,805.52 11,403,471.12
注:① 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入(不 含公 允价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由 于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
②本基 金 自2014 年4 月28 日起 ，增 加诺 安天 天宝B 类基 金份 额类 别； 自 2014 年9 月 24 日 起，
增加诺 安天 天 宝C 类 份额 。 增 加基 金份 额类 别后 ， 本基金 将分 设 A 类、E 类、B 类及C 类 四类 基 金
份额， 详情 请参 阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安天天宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.5096% 0.0034% 0.0894% 0.0000% 0.4202% 0.0034%
诺安天天宝货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.5475% 0.0034% 0.0894% 0.0000% 0.4581% 0.0034%
诺安天天宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6486% 0.0034% 0.0894% 0.0000% 0.5592% 0.0034%
诺安天天宝货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.5224% 0.0034% 0.0894% 0.0000% 0.4330% 0.0034%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。 诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安天天宝货币 A
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诺安天天宝货币 E
诺安天天宝货币 B
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诺安天天宝货币 C
注：本 基金 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
裴禹翔
诺安裕鑫
收益两年
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理、 诺 安增
利债券型
证券投资
基金基金
经理、 诺安
天天宝货
2016 年2 月
20 日
- 5
硕士， 曾先 后任 职于 华融 湘 江银
行股份 有限 公司 、 浙 江浙 商 证券
资 产 管 理 有 限 公 司 ， 任 投 资 经
理。2015 年 12 月加 入诺 安 基金
管 理 有 限 公 司 ， 任 基 金 经 理 助
理，从事债券投资工作。2016
年 2 月起任诺安裕鑫收益 两年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 诺安 增利 债券 型 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 及 诺 安 天 天
宝货币 市场 基金 基金 经理 ， 2016
年 3 月起任诺安稳固收益 一年诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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币市场基
金基金经
理、 诺 安稳
固收益一
年定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理、 诺安
优势行业
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、 诺 安进
取回报灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经 理。
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2016 年 8 月 起 任诺
安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 2016 年 9
月 起 任 诺 安 进 取 回 报 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 天天 宝货 币市场 基金 管理 人严 格遵 守了《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 ，遵 守了《 诺安 天天 宝货 币市 场基金 基金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中 竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内市 场资 金面 相对 平稳， 管理 人适 度配 置短 融，以 提高 组合 资产 的收 益。基 金始 终把
流动性 管理 作为 重中 之重 。灵活 进行 逆回 购和 银行 同业存 款运 作， 在流 动性 的关键 时点 ，安 排相
应的资 金到 期， 使资 产保 持较强 的流 动性 ，满 足投 资者日 常的 申购 、赎 回需 求。
管理人 始终 坚持 “确 保本 金的安 全性 、资 产的 流动 性，力 争为 投资 者提 供高 于投资 基准 的稳
定收益 ”的 原则 ，注 重信 用风险 的控 制， 严格 执行 内部债 券评 级制 度， 提高 债券准 入门 槛， 确保
资产的 安全 性 。 在 投资 管 理过程 中 ， 注 重控 制投 资 、 交 易及 操作 风险 ， 对基 金资产 进行 合理 配置 。
预计资 金面 将保 持平 稳， 信用债 收益 率将 维持 低位 ，管理 人将 继续 灵活 进行 逆回购 和存 款操
作，在 保证 资产 的流 动性 和安全 性的 基础 上， 秉持 债券分 散化 投资 的原 则， 通过动 态调 整债 券资
产比例 ，释 放收 益， 为投 资者创 造更 高的 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投 资 组合 的剩 余期 限 为112 天 ，影 子定 价偏 离度 为0.0832% 。 诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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本报告 期诺 安天 天宝 货 币A 基金 份额 净值 收益 率0.5096% ， 诺安 天天 宝货 币A 的同期 业绩 比
较基准 收益 率 为0.0894% ； 诺安天 天宝 货 币 E 基 金份 额净值 收益 率 为 0.5475% ， 诺安天 天宝 货 币 E
的同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0894% ； 诺 安天 天宝 货币 B 基金 份额 净值 收益 率为0.6486% ， 诺 安
天天宝 货 币B 的 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.0894% ；诺 安天 天宝 货币C 基 金 份额净 值收 益率 为
0.5224% ， 诺安 天天 宝货 币C 的 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.0894% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 290,357,721.15 47.67
其中： 债券 290,357,721.15 47.67
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
70,000,465.00
11.49
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
192,583,244.31 31.62
4 其他资 产 56,160,063.49 9.22
5 合计 609,101,493.95 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.69
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。 诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分 布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 11.59
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 11.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 24.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 13.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 29.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 90.82 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金 投 资组 合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,380,693.58 8.28
其中： 政策 性金 融债 50,380,693.58 8.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 239,977,027.57 39.42
6 中期票 据 - - 诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 290,357,721.15 47.69
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 300,000 29,979,146.41 4.92
2 140220 14 国开 20 200,000 20,401,547.17 3.35
3 011699765 16 中 海运 SCP002 200,000 20,023,624.26 3.29
4 041655006 16 泰 华信 CP001 200,000 20,007,783.86 3.29
5 011699727 16 京 城建 SCP001 200,000 20,002,321.98 3.29
6 011699777 16 苏 国信 SCP003 200,000 19,998,159.82 3.28
7 011699455 16 舟山 海洋SCP001 200,000 19,996,819.69 3.28
8 011699634 16 首 创股 SCP002 200,000 19,995,322.27 3.28
9 011698441 16 浦东 土地SCP002 200,000 19,995,277.28 3.28
10 011698228 16 京 供销 SCP001 200,000 19,994,408.81 3.28
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1184%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0380%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0885%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价,在其 剩 余期限 内按 实际利 率法 摊销, 每日 计提
收 益。
5.9.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本期 没有出 现被 监管部 门立 案
调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,827,597.18
4 应收申 购款 53,332,466.31
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 56,160,063.49
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分 项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
报告期 期初 基金
份额总 额
报告期 期间 基金 总
申购份 额
报告期 期间 基金 总
赎回份 额
报告期 期末 基金
份额总 额
诺安天 天宝 货 币A 104,959,858.49 30,794,916.05 26,023,774.49 109,731,000.05
诺安天 天宝 货 币E 82,036,289.86 168,861,174.83 163,172,392.50 87,725,072.19
诺安天 天宝 货 币B 511,888,607.00 3,468,938,296.34 3,580,877,367.39 399,949,535.95
诺安天 天宝 货 币C 7,243,516.34 64,029,094.76 59,869,139.98 11,403,471.12
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 天天 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。 诺安天天宝货币 2016 年第 3 季 度报告
第 13 页 共 13 页
②《诺 安天 天宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安天 天宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 天天 宝货 币市 场基 金 2016 年 第三 季度 报告 正 文。
⑥报告 期内 诺安 天天 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
