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诺安利鑫(002137)

诺安利鑫:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 利 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安利 鑫保 本混 合 交易代 码 002137 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年12 月2 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,640,292,953.44 份 投资目 标 本基金 通过 投资 组合 保险 策略 , 在 确保 保本 周期 到期 时本金 安全的 基础 上, 力争 实现 基金资 产的 稳健 增长 。 投资策 略 本基金 主要 采取 固定 比例 投资组 合保 险(CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance ) 策略 ,在 保本 周 期中 , 基金管 理人 对稳 健资 产和 风险资 产的 配置 严格 按照 保本模 型进行 优化 动态 调整 , 确保 投资者 投资 本金 的安 全和 收益的 锁定 。 同 时 , 基 金管 理人 在严格 的风 险控 制基 础上 , 通 过积 极稳健 的投 资策 略, 力争 为投资 人取 得超 额回 报。 本基金 的投 资策 略由 三部 分组成 : 资产 配置 策略 、 稳 健资产 投资策 略、 风险 资产 投资 策略。 1、资 产配 置策 略 本基金 资产 配置 原则 是 : 在有效 控制 风险 的基 础上 , 根 据类 别资产 市场 相对 风险 度, 按 照固定 比例 投资 组合 保险 (CPPI) 策略动 态调 整稳 健资 产和 风险资 产的 比例 。 2、稳 健资 产投 资策 略 本基金 通过 分析 判断 宏观 经济运 行趋 势及 其引 致的 财政货 币政策 变化 , 对未 来市 场利 率趋势 及市 场信 用环 境变 化作出 预测 , 并 综合 考虑 利率 变 化对不 同债 券品 种的 影响 、 收 益率 水平 、 信 用风 险的 大小 、 流动性 的好 坏等 因素 , 在 确保基 金诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


资产收 益安 全性 和稳 定性 的基础 上, 构造 债券 组合 。 3、风 险资 产投 资策 略 (1) 股票 投资 策略 本基金 充分 发挥 管理 人的 研究优 势 , 在 分析 和判 断宏 观经济 运行和 行业 景气 变化 、 以 及上市 公司 成长 潜力 的基 础上 , 通 过优选 具有 良好 成长 性 、 成长质 量优 良 、 定 价相 对 合理的 股 票进行 投资 ,以 谋求 超额 收益。 (2) 股指 期货 投资 策略 本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和投 资目 标 。 本 基金 在股 指期货 投资 中将 根据 风险 管理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 在 风险 可控 的前 提下 , 本着谨 慎 性原则 , 参与 股指 期货 的 投资 , 以 管理 投资 组合 的 系统性 风 险,改 善组 合的 风险 收益 特性。 (3) 权证 投资 策略 本基金 在权 证投 资方 面主 要运用 的策 略包 括 : 价 值发 现策略 和套利 交易 策略 等 。 作 为 辅助性 投资 工具 , 本基 金 会结合 自 身资产 状况 审慎 投资 ,力 图获得 最佳 风险 调整 收益 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的2 年期 银行定 期存款 税后 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 -17,888,327.86 2. 本期 利润


29,439,503.11 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0062 4. 期末 基金 资产 净值 4,682,703,695.29 5. 期末 基金 份额 净值 1.009 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.60% 0.07% 0.54% 0.01% 0.06% 0.06% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 保本 周期 同期 限 的2 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年12 月2 日 生效 ,截 至 2016 年9 月30 日 止,本 基金 成立 未满 1 年。 ②本基 金的 建仓 期 为6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 固 定 收 益 部 总 监 、 总 裁 助 理 , 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 、 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 理 、 诺 安 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 聚 利 债 券 基 金 经 理 、 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 安 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺 安 理 财 宝 货 币 基 金 经 理 、 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 基 金 经 理 、 诺 安 货 币 基 金 经 理 、 诺 安 和 鑫 保 本 混 合 基金经 理。 2015 年12 月 2 日 - 10 理学硕 士, 具有 基金 从业 资 格。 曾 先后 任职 于华 泰证 券 有限责 任公 司、 招商 基金 管 理有限 公司 , 从 事固 定收 益 类品种 的研 究、 投资 工作 。 曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月 任招 商安 心收益 债 券基金 经理 ,2011 年 3 月 至2012 年 8 月 任招 商安 瑞 进 取 债 券 基 金 经 理 。2012 年 8 月 加入 诺安 基金管 理 有限公 司 , 任 投资 经理 , 现 任固定 收益 部总 监、 总裁 助 理。2013 年 11 月至 2016 年 2 月 任诺 安泰 鑫一年 定 期开放 债券 基金 经理 , 2015 年3 月至 2016 年 2 月任 诺 安裕鑫收益两年定期开放 债券基 金经理 ,2013 年 6 月至 2016 年 3 月任 诺安 信 用债券一年定期开放债券 基金经 理,2014 年 6 月至 2016 年 3 月任 诺安 永鑫 收 益一年定期开放债券基金 经理,2013 年 8 月至 2016 年 3 月 任诺 安稳 固收益 一 年定期 开放 债券 基金 经理 。 2013 年 5 月起 任 诺 安鸿 鑫 保本混合及诺安纯债定期 开 放 债 券 基 金 经 理 ,2013 年12 月起 任诺 安优 化收 益 债券基 金经 理,2014 年11 月起任 诺安 保本 混合 、 诺 安 汇鑫保本混合及诺安聚利 债券基 金经 理,2015 年12 月起任诺安利鑫保本混合 及诺安景鑫保本混合基金诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


经理,2016 年 1 月 起任 诺 安益鑫 保本 混合 基金 经理 , 2016 年 2 月起 任诺 安安 鑫 保本混合、诺安理财宝货 币、 诺 安聚 鑫宝 货币 及诺 安 货币基 金经理 ,2016 年 4 月任诺安和鑫保本混合基 金经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 利鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 管理 人严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规, 遵守 了《 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交 易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告 均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配 额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年三 季度 , 国 内经 济 内生增 长动 力继 续放 缓, 民间投 资疲 弱, 基建 投资 继续托 底, 通胀 低位运 行。 货币 政策 维持 稳健中 性基 调, 以公 开市 场操作 为主 ,资 金面 相对 平稳。 债券 市场 先扬 后抑, 利率 债转 入窄 幅震 荡格局 。 投资运 作上 ,诺 安利 鑫保 本混合 度过 建仓 期, 配置 了债券 和股 票的 基本 仓位 。品种 上以 久期 匹配高 等级 信用 债及 利率 债为主 。 展望2016 年四 季度 债券 市 场, 房 地产 市场 和汇 率的 走势值 得关 注, 美联 储加 息预期 的变 化也 需要跟 踪。 经济 下行 趋势 下,信 用风 险防 范愈 显重 要。 下一阶 段, 诺安 利鑫 保本 混合将 继续 择机 加大 债券 配置, 并进 行利 率债 波段 操作。 信用 债方 面,根 据严 格的 内部 评级 要求, 更加 审慎 的自 下而 上挑选 个券 ,并 加强 跟踪 评级力 度。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.009 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为0.60% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.54% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个 工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


1 权益投 资 179,423,207.09 3.79 其中: 股票


179,423,207.09 3.79 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


3,210,440,532.80 67.82 其中: 债券


3,210,440,532.80 67.82








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


1,273,122,669.67 26.90 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


31,237,413.26 0.66 8 其他资 产 39,434,991.72 0.83 9 合计 4,733,658,814.54





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 155,231.60 0.00 B 采矿业 127,108.08 0.00 C 制造业 58,415,616.16 1.25 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 985,607.41 0.02 F 批发和 零售 业 85,512.00 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 63,694.40 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 116,460,247.63 2.49 J 金融业 2,876,118.33 0.06 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 136,192.50 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 117,878.98 0.00 S 综合 - - 诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


合计 179,423,207.09 3.83 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 000503 海虹控 股 2,416,669 114,550,110.60 2.45 2 300238 冠昊生 物 936,834 45,820,550.94 0.98 3 300282 汇冠股 份 265,600 7,569,600.00 0.16 4 600919 江苏银 行 201,351 2,013,510.00 0.04 5 300508 维宏股 份 10,383 1,469,194.50 0.03 6 002797 第一创 业 19,929 692,532.75 0.01 7 601611 中国核 建 37,059 536,984.91 0.01 8 601966 玲珑轮 胎 15,341 444,428.77 0.01 9 300474 景嘉微 4,934 293,474.32 0.01 10 002792 通宇通 讯 4,621 238,813.28 0.01 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 355,940,000.00 7.60 其中: 政策 性金 融债 355,940,000.00 7.60 4 企业债 券 520,149,900.00 11.11 5 企业短 期融 资券 1,393,778,000.00 29.76 6 中期票 据 917,384,000.00 19.59 7 可转债 (可 交换 债) 23,188,632.80 0.50 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,210,440,532.80 68.56 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160304 16 进出 04 2,000,000 200,160,000.00 4.27 2 150210 15 国开 10 500,000 53,820,000.00 1.15 3 160418 16 农发 18 500,000 51,765,000.00 1.11 4 1282479 12 京 基投MTN2 500,000 51,605,000.00 1.10 5 101454035 14 陕 交建 MTN001 500,000 51,190,000.00 1.09 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投 资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 没有 出现被 监管 部门立 案调 查 的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 62,297.14 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利 息 39,372,694.58 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


9 合计 39,434,991.72 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113009 广汽转 债 8,174,131.20 0.17 2 110032 三一转 债 6,108,432.00 0.13 3 110033 国贸转 债 2,864,185.20 0.06 4 110035 白云转 债 1,704,036.00 0.04 5 110034 九州转 债 1,595,560.20 0.03 6 123001 蓝标转 债 724,046.00 0.02 7 113010 江南转 债 505,414.80 0.01 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 000503 海虹控 股 114,550,110.60 2.45 重大事 项 2 300238 冠昊生 物 45,820,550.94 0.98 重大事 项 3 300282 汇冠股 份 7,569,600.00 0.16 临时停 牌 4 300508 维宏股 份 1,469,194.50 0.03 新股流 通受限 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 4,801,186,712.45 报告期 期间 基金 总申 购份 额 797,895.24 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 161,691,654.25 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列 ) - 报告期 期末 基金 份额 总额 4,640,292,953.44 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 诺安利鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 利鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件。 ②《诺 安利 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安利 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 ④《诺 安利 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。


⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑥诺安 利鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 第三 季 度报告 正文 。 ⑦报告 期内 诺安 利鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年10 月25 日