诺安中证 500 交 易 型开 放 式 指 数证 券
投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安中 证500ETF
场内简 称 诺安500
交易代 码 510520
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年2 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额 103,090,964.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。本基 金投 资于 标的 指数 成份股 、备 选成
份股的 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的95% 且 不低 于非现 金基 金资
产的80% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 500 指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 上市 交易 的证 券交易 所为 “上 海证 券交 易所” 。
诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,181,190.01
2.本期 利润
5,191,362.81
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0495
4.期末 基金 资产 净值 170,440,583.30
5.期末 基金 份额 净值 1.6533
注： ①上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.98% 0.97% 3.34% 1.01% -0.36% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 中证 500 指 数收 益率 。 诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金的 建仓 期为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报 告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
梅律吾
指数组
负责人 ，
诺安中
证 100
指数证
券投资
基金基
金经理 、
诺安中
2014 年
2 月7 日
- 19
硕士, 具有基金从业资格。曾任职于长城证
券公司 、 鹏 华基 金管 理有 限公司 ；2005 年3
月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究
员、 基 金经 理助 理、 基金 经理、 研究 部副 总
监，现任指数组 负责人。曾 于 2007 年 11
月至2009 年10 月 担任 诺安 价值增 长股 票证
券投资 基金 基金 经理 ，2009 年 3 月至 2010
年 10 月 担任 诺安 成长 股票 型证券 投资 基金
基金经 理，2011 年1 月至2012 年 7 月担 任诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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证创业
成长指
数分级
证券投
资基金
基金经
理、 诺 安
中证500
交易型
开放式
指数证
券投资
基金及
其联接
基金基
金经理
诺安全 球黄 金证 券投 资基 金基金 经理 ， 2011
年9 月至2012 年12 月 担任 诺安油 气能 源股
票证券 投资 基金 （LOF） 基 金经理，2012 年
7 月起任 诺安 中证100 指数 证券投 资基 金及
诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2014 年 2 月 起任诺 安中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 ，
2015 年 6 月 起任 诺安 中 证 500 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《中 华人民 共和 国
证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规， 遵守 了《 诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金合 同》 的规 定， 遵守 了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年修订 的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ； 对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总 体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金的 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了基 金合 同约 定的范 围之 内。
报告期 内, 本基 金跟 踪误 差 主要来 自指 数成 份股 调整 ，原因 是在 较小 的最 小申 赎单位 下, 申购 赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本基 金管 理人 在量 化分 析 基础 上, 尽可
能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
展望未 来一 年 ， 从 技术 角 度， 不要 轻易 看多 大盘 ， 也不应 轻易 看空 小盘 行情 ； 从 基本 面角 度，
业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小 ， 但 是这 不并 意味 行情没 有大 的 波 动 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.6533 元 。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为2.98% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为3.34% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 163,031,003.42 95.41
其中： 股票 163,031,003.42 95.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,818,215.18 4.58
8 其他资 产 16,112.81 0.01
9 合计 170,865,331.41 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 估值 增值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,988,365.60 1.75
B 采 矿 业 6,938,993.58 4.07
C 制造业 96,032,405.06 56.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
4,746,205.49 2.78
E 建筑业 5,172,656.05 3.03
F 批发和 零售 业 9,989,408.60 5.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,985,008.38 2.92
H 住宿和 餐饮 业 143,585.00 0.08
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
10,594,112.64 6.22
J 金融业 947,804.00 0.56
K 房地产 业 11,307,340.43 6.63
L 租赁和 商务 服务 业 2,341,610.69 1.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 726,302.00 0.43
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 886,592.70 0.52
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 449,226.00 0.26 诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 2,500,530.20 1.47
S 综合 1,590,269.00 0.93
合计 162,340,415.42 95.25
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 187,500.00 0.11
C 制造业 503,088.00 0.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 690,588.00 0.41
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 24,364 1,062,270.40 0.62
2 002466 天齐锂 业 23,760 904,068.00 0.53
3 600522 中天科 技 81,300 889,422.00 0.52
4 600584 长电科 技 43,559 845,480.19 0.50
5 002405 四维图 新 36,879 813,181.95 0.48
6 002085 万丰奥 威 39,000 801,060.00 0.47
7 600079 人福医 药 38,800 798,892.00 0.47 诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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8 600487 亨通光 电 38,650 762,178.00 0.45
9 600201 生物股 份 24,005 745,835.35 0.44
10 002310 东方园 林 46,900 732,578.00 0.43
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000511 *ST 烯碳 56,400 503,088.00 0.30
2 000693 ST 华泽 15,000 187,500.00 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本基 金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基 金本报 告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体,除 万丰奥 威外 ，本报 告期 没
有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公
开 谴责 、处罚 的情 形。
2016 年7 月2 日 ， 浙 江万 丰奥威 汽轮 股份 有限 公司 全资子 公司 上海 达克 罗涂 复工业 有限 公 司
收到上 海市 宝山 区环 境保 护局出 具的 《 行政 处罚 决 定书》 （第2520160073 号） ， 主 要是 因为 其小 部
分生产 线存 在配 套建 设的 环保设 施未 经验 收、 在生 产过程 中有 废气 产生 等问 题。宝 山区 环保 局依
据国务 院《 建设 项目 环境 保护管 理条 例》 第二 十八 条规定 ，对 其作 出停 止上 述生产 线加 工生 产和
罚款柒 万伍 仟元 整的 行政 处罚。 现公 司已 责令 上海 达克罗 及时 履行 处罚 、整 改并通 过验 收， 并进
一步扩 大宁 波经 济技 术开 发区达 克罗 涂复 有限 公司 生产负 荷及 扩大 外协 业务 ， 加强学 习法 律法 规 ，
提高环 保意 识。
截至本 报告 期末 ，万 丰奥 威（002085 ）为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 角度 看，我 们认 为上
述行政 监管 措施 对公 司无 实质不 利影 响， 并不 能改 变公司 的投 资价 值和 长期 竞争力 。本 基金 对该
股票的 投资 符合 法律 法规 和公司 制度 的相 关规 定。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,686.70
2 应收证 券清 算款 7,036.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,389.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,112.81
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000511 *ST 烯碳 503,088.00 0.30 重大事 项
2 000693 ST 华泽 187,500.00 0.11 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 107,090,964.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 103,090,964.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人 没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金公开 募集 的文
件。
②《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。
③《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2016 年 第三 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。 诺安中证 500ETF2016 年第 3 季度报告
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8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查 阅方 式
投 资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
