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鑫元双债增强债A(002632)

鑫元双债增强债:2016年第三季度报告

 
 
鑫 元 双 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鑫元基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 
 鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鑫元双 债增 强 交易代 码 002632 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 499,807,779.29 份 投资目 标 本基金 以信 用债 和可 转债 为主要 投资 对象 , 在 适 度承担 信用 风险 并保 证资 产流动 性的 条件 下, 通 过积极 主动 的投 资管 理, 力争取 得超 越基 金业 绩 比较基 准的 收益, 实现 基 金资产 长期、 稳定 的增 长。 投资策 略 本基金 为债 券型 基金 , 对 债券的 投资 比例 不低 于 基金资 产 的 80% 。 在 严格 把 控投资 风险 的基 础上 , 适度参 与权 益类 资产 的投 资从而 提高 投资 收益 。 本基金 紧密 跟踪 债券 市场 与股票 市场 的运 行情 况和风 险收 益特 征 , 结 合 对宏观 经济 环境、 国家 政策趋 向及 利率 变化 趋势 等重点 分析 , 判 断债 券 市场和 股票 市场 的相 对投 资价值 , 在 债券 资产 与 股票资 产之 间进 行动 态调 整。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 ×80%+ 沪深300 指数 收 益率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司 鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 15 页


基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002632 002633 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 499,552,831.24 份 254,948.05 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 1. 本 期已 实现 收益 4,190,233.11 1,853.51 2.本 期利 润 6,221,721.02 2,814.45 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0125 0.0114 4.期 末基 金资 产净 值 509,072,224.19 259,473.31 5.期 末基 金份 额净 值 1.019 1.018 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 鑫元双债增强 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.19% 0.05% 1.36% 0.17% -0.17% -0.12% 鑫元双债增强 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.19% 0.05% 1.36% 0.17% -0.17% -0.12%


鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 15 页


注:本 基金 的合 同生 效日 为 2016 年4 月21 日 ,截 止 2016 年9 月30 日 不满 一年; 本基 金的 建仓 期为6 个月 ,截 止本 报告 期末, 本基 金尚 处于 建仓 期内, 将 在 6 个 月建 仓期 结束时 ,确 保各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 颜昕 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 市 场 基金、 鑫 元 货 币 市 场 基 金、 鑫 元 合 享 债 券 型 证 2016 年6 月3 日 - 7 年 学历 : 国 际审 计专 业, 学士 。 相关业 务资 格: 证 券投 资 基 金从业资格。从业经历: 2009 年 8 月, 任职 于南 京 银 行股份 有限 公司, 担任 交 易 员。 2013 年 9 月加 入鑫 元 基 金担任 交易 员 , 2014 年 2 月 至8 月, 担任 鑫元 基金 交 易 室主管 , 2014 年 9 月起 担 任鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 15 页


券 投 资 基金、 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 兴 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 裕 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 得 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委员 鑫元货币市场基金的基金 经理助 理,2015 年 6 月 26 日起担任鑫元安鑫宝货币 市场基 金的 基金 经理,2015 年 7 月 15 日 起担 任鑫 元 货 币市场基金的基金经理, 2016 年 1 月 13 日 起担 任 鑫 元兴利债券型证券投资基 金的基 金经 理 , 2016 年 3 月 2 日起担 任鑫 元合 享分 级 债 券型证 券投 资基 金、 鑫 元 合 丰分级债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理 , 2016 年 3 月 9 日起担 任鑫 元汇 利债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2016 年6 月3 日起 担任 鑫 元 双债增强债券型证券投资 基金的 基金 经理,2016 年7 月 13 日 起担 任鑫 元裕 利 债 券型证券投资基金的基金 经理,2016 年 8 月 17 日起 担任鑫元得利债券型证券 投资基 金的 基金 经理; 同 时 兼任基金投资决策委员会 委员。 赵慧 鑫 元 货 币 市 场 基金、 鑫 元 兴 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 汇 利 债 券 型 证 券 2016 年6 月3 日 - 6 年 学历: 经济 学专 业, 硕士 。 业务资 格: 证 券投 资基 金 从 业资格 。 从业 经历 :2010 年 7 月任职 于北 京汇 致资 本 管 理有限 公司 ,担 任交 易员 。 2011 年4 月起 在南 京银 行 金 融市场部资产管理部和投 资交易中心担任债券交易 员。 2014 年 6 月加 入鑫 元 基 金,担任基金经理助理。鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 15 页


投 资 基 金、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ; 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 合 享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 货 币 市 场基金 、 鑫 元 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 裕 利 2014 年 7 月 15 日 起担 任 鑫 元一年定期开放债券型证 券投资 基金、 鑫元 稳利 债 券 型证券 投资 基金、 鑫元 鸿 利 债券型证券投资基金的基 金经理 助理 ,2014 年 10 月 20 日 起 担 任 鑫 元 合 享 分 级 债券型证券投资基金的基 金经理 助理 ,2014 年 12 月 2 日起担 任鑫 元半 年定 期 开 放债券型证券投资基金的 基金经 理助 理,2014 年 12 月 16 日 起担 任鑫 元合 丰 分 级债券型证券投资基金的 基金经 理助 理 , 2015 年 7 月 15 日 起 担 任 鑫 元 鑫 新 收 益 灵活配置混合型证券投资 基金的 基金 经理 助理,2016 年 1 月 13 日 起担 任鑫 元 兴 利债券型证券投资基金的 基金经 理 , 2016 年 3 月 2 日 起担任鑫元货币市场基金 的基金 经理,2016 年3 月9 日起担任鑫 元 汇 利 债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2016 年6 月3 日起 担任 鑫 元 双债增强债券型证券投资 基金的 基金 经理,2016 年7 月 13 日 起担 任鑫 元裕 利 债 券型证券投资基金的基金 经理,2016 年 8 月 17 日起 担任鑫元得 利 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理; 同 时 兼任基金投资决策委员会 委员。 鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 15 页


债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 得 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ; 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 合享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 15 页


金 的 基 金 经 理 助理; 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委 员 张明凯 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 合 享 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 市 场基金 、 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证券 2016 年4 月21 日 - 8 年 学历 : 数 量经 济学 专业 , 经 济学硕 士。 相关 业务 资格 : 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业经历 : 2008 年7 月至2013 年8 月, 任职 于南 京银 行 股 份有限 公司, 担任 资深 信 用 研究员, 精通 信用 债的 行 情 与风险 研判, 参与 创立 了 南 京银行内部债券信用风险 控制体 系, 对 债券 市场 行 情 具有较 为精 准的 研判 能力 。 2013 年8 月加 入鑫 元基 金 管 理有限 公司, 任投 资研 究 部 信用研 究员 。2013 年 12 月 30 日至 2016 年 3 月 2 日担 任鑫元货币市场基金基金 经理,2014 年 4 月 17 日至 今任鑫元一年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理,2014 年 6 月 12 日至今 任鑫元稳利 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理,2014 年6 月 26 日 至今 任鑫 元鸿 利 债 券型证券投资基金的基金 经理 , 2014 年 10 月 15 日至 今任鑫元合享分级债券型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2014 年 12 月 2 日 至今 任 鑫 元半年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理, 2014 年12 月16 日 至今 任 鑫 元合丰分级债券型证券投 资基金 的基 金经 理 , 2015 年 6 月26 日 至今 任鑫 元安 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理,2015 年7 月15 日至 今 任 鑫元鑫新收益 灵 活 配 置 混 合型证券投资基金的基金鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 15 页


投 资 基 金、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ; 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委员 经理,2016 年 4 月 21 日起 任鑫元双债增强债券型证 券投资 基金 的基 金经 理; 同 时 兼任基金投资决策委员 会委员 。 注:1. 基 金的 首任 基金 经 理, 任职 日期 为基 金合 同 生效日 , 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘 日期; 2. 非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期; 3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ,不 存在 损害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合 同的规 定, 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规和公 司内 部关 于公 平交 易管理 的各 项制 度规 范, 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式, 确保 本公司 管理 的不 同投 资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公 平对待 。 报告期 内, 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好, 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向 交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ,未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司制 订《 鑫元 基金 管理 有限公 司异 常交 易监 控管 理办法 》, 通过 系统 和人 工相结 合的 方式 进行基 金投 资交 易行 为的 日常监 督检 查, 执行 异常 交易行 为的 监控 、分 析与 记录工 作机 制。 报告 期内未 发现 本基 金存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 行为 ,未 出现涉 及本 基金 的交鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 15 页


易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5% 的情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 ,受 大宗 商品 价格 暴涨、 房地 产销 售火 爆以 及理财 监管 预期 趋严 等因 素的综 合影 响, 利率债 市场 一波 三折 ,收 益率整 体较 二季 度有 所下 行但期 间波 动较 大:10 年 期国债 从季 度初 的 2.80% 一带 最低 下行 至2.63% 后再 度上 行 至2.80% 左 右位置 ,9 月 底回 到2.72% 左右位 置 ; 另 外, 其 他超长 期限 品种 的收 益率 虽然也 有所 反复 但表 现更 为抢眼 。与 其同 时, 信用 债收益 率则 受益 于信 用风险 短期 解除 及资 金配 置力量 加强 ,收 益率 一路 下 行, 特别 是低 评级 及过 剩产能 品种 下行 近 100BP 。 在组合 操作 上, 管理 人进 一步对 组合 持仓 进行 了结 构优化 ,着 重对 持有 的浮 盈较多 的信 用债 部分品 种进 行了 减持 ,适 当降低 了组 合杠 杆, 从而 较好地 避免 了季 末资 金面 紧张对 组合 的影 响。 管理人 认为 ,随 着近 期各 地一系 列房 地产 调控 政策 的出台 ,由 于房 地产 价格 暴涨引 发的 系统 性风 险担忧 有所 缓解 ,加 之四 季度的 利率 债供 给将 有所 收缩, 也将 有利 于债 券市 场的表 现。 当然 ,需 要关注 的是 年底 的美 国大 选及联 储议 息会 议或 将对 全球金 融市 场产 生扰 动, 对此我 们将 提前 采取 防范措 施, 力争 继续 为投 资者创 造稳 定回 报。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期鑫 元双 债增 强 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.19% ,鑫 元双 债增 强C 的 基金份 额净 值 收益率 为1.19% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 1.36% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


507,698,000.00 96.73 其中: 债券


507,698,000.00 96.73 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,481,112.90 0.28 鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 12 页 共 15 页


8 其他资 产


15,699,224.17 2.99 9 合计





524,878,337.07





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,000,000.00 5.89 其中: 政策 性金 融债 30,000,000.00 5.89 4 企业债 券 110,713,000.00 21.74 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 366,985,000.00 72.05 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 507,698,000.00 99.68


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1282400 12 汉 城投 MTN2 400,000 46,520,000.00 9.13 2 1180162 11 宜昌 城投 债 400,000 43,756,000.00 8.59 3 101469027 14 国家 核电 MTN003 400,000 43,012,000.00 8.44 4 1182348 11 粤 交通 MTN1 400,000 42,388,000.00 8.32 5 1182358 11 广 交投 400,000 40,596,000.00 7.97 鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 13 页 共 15 页


MTN1


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查, 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。如是 ,还 应对相 关证 券 的 投资 决策程 序做 出说明 。 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.10.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 如是 , 还应 对 相关 股票的 投资 决策程 序做 出说明 。 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 14 页 共 15 页


4 应收利 息 15,698,031.32 5 应收申 购款 1,192.85 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,699,224.17


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 报告期 期初 基金 份额 总额 499,592,242.89 238,531.12 报告期 期间 基金 总申 购份 额 27,486.44 52,332.86 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 66,898.09 35,915.93 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 499,552,831.24 254,948.05


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 鑫元 双 债增强 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 鑫元 双债 增强 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 鑫元 双债 增强 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照; 鑫元双债增强 2016 年第 3 季度 报告 第 15 页 共 15 页


5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 鑫元基金管理有限公司 2016 年10 月26 日