融 通 月月 添 利定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 2016 年第 3
季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通月 月添 利定 期开 放债 券
交易代 码 000437
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,189,519,022.87 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 基金 资产 的
长期稳 定增 值， 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投
资收益 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种， 不直 接买 入
股票、 权 证等 权益 类金 融 工具。 本 基金 封闭 期的
投资组 合久 期与 封闭 期剩 余期限 进行 适当 匹配 。
本基金 的具 体投 资策 略包 括资产 配置 策略 、 利 率
策略、 信用 策略、 类属 配 置与个 券选 择策 略、 可
转换债 券投 资策 略以 及资 产支持 证券 的投 资策
略等部 分。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款税
后收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
融通月 月添 利定 期开 放
债券 A
融通月 月添 利定 期开
放债 券 B 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 000437 000438
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,109,217,023.52 份 80,301,999.35 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
融通月 月添 利定 期开 放债 券 A 融通月 月添 利定 期开 放债 券B
1． 本 期已 实现 收益 18,911,096.81 45,401.78
2．本 期利 润 23,866,138.84 54,816.84
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0239 0.0262
4．期 末基 金资 产净 值 1,179,786,627.74 85,387,728.11
5．期 末基 金份 额净 值 1.064 1.063
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
融通月月添利定期开放债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.32% 0.08% 0.38% 0.00% 1.94% 0.08%
融通月月添利定期开放债券 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.16% 0.07% 0.38% 0.00% 1.78% 0.07%
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
张一格
融 通 易 支 付
货 币 市 场 证
券投资 基金 、
融 通 通 盈 保
本 混 合 型 证
券投资 基金 、
融 通 增 裕 债
券 型 证 券 投
资基金 、 融 通
增 祥 债 券 型
证 券 投 资 基
金、 融 通增 丰
债 券 型 证 券
投资基 金、 融
通 通 瑞 债 券
型 证 券 投 资
基金、 融通 通
优 债 券 型 证
券投资 基金 、
融 通 月 月 添
利 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投资基 金、 融
通 通 景 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金、 融 通通 鑫
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资基金 、 融 通
新 机 遇 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金 的 基 金 经
理。
2016
年 8
月 24
日
- 10
张一 格先生，中 国人民银行研 究生部经 济
学硕 士、南开大 学法学学士， 美国特许 金
融分析 师 （CFA）。10 年 证券 投资从 业经 历 ，
具有 基金从业资 格，现任融通 基金管理 有
限公 司固定收益 部总经理。历 任兴业银 行
资金 营运中心投 资经理、国泰 基金管理 有
限公 司国泰民安 增利债券型发 起式证券 投
资基金 、国 泰上 证 5 年 期 国债交 易型 开放
式指 数证券投资 基金联接基金 、国泰信 用
债券 型证券投资 基金、国泰民 益灵活配 置
混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 国 泰浓 益灵 活
配置 混合型证券 投资基金、国 泰安康养 老
定期 支付混合型 证券投资基金 基金经理 。
2015 年6 月加 入融 通基 金 管 理有 限公 司 ，
2015 年11 月17 日 起至 今 任 “融 通易 支付
货币 市场证券 投资基金 ”基金 经理，2016
年3 月15 日起 至今 任 “ 融 通通盈 保本 混合
型证券 投资 基金 ”基 金经 理，2016 年 4 月
28 日 起至 今任 “融 通增 裕 债券型 证券 投资
基金” 基金 经理 ，2016 年 5 月 13 日起 至
今任 “融通增祥 债券型证券投 资基金 ” 基
金经理 ，2016 年 7 月 19 日起至 今任 “融
通增 丰债券型证 券投资基金 ” 基金经理 ，
2016 年 7 月 28 日 起至 今 任 “融 通通 瑞债
券型证 券投 资基 金 ” 基金 经理，2016 年 8
月 9 日起 至今 任 “ 融通 通 优债券 型证 券投
资基金 ”基 金经 理，2016 年 8 月 24 日起
至今 任 “融通月 月添利定期开 放债券型 证
券投资 基金 ”基 金经 理，2016 年 8 月 30
日起 至今任 “融 通通景灵活配 置混合型 证
券投资 基金 ”基 金经 理，2016 年 9 月 22
日起 至今任 “融 通通鑫灵活配 置混合型 证
券投 资基金 ”、 “融通新机遇 灵活配置 混
合型证 券投 资基 金 ” 基金 经理。
王涛
融 通 易 支 付
货 币 市 场 证
2016
年 8
- 13
王涛先 生 ， 南 开大 学经 济 学硕士 ，13 年证
券投 资从业经历 ，具有基金从 业资格。 历融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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券投资 基金 、
融 通 汇 财 宝
货 币 市 场 基
金、 融 通通 源
短 融 债 券 型
证 券 投 资 基
金、 融 通增 利
债 券 型 证 券
投资基 金、 融
通 通 安 债 券
型 证 券 投 资
基金、 融通 月
月 添 利 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金、 融 通通 福
分 级 债 券 型
证 券 投 资 基
金 的 基 金 经
理。
月 24
日
任中 国工商银行 深圳市分行外 汇及衍生 品
交易员 、 招商 银行 总行 金融 市场部 交易 员、
东莞 证券固定 收益类产 品投资 经理。2014
年 9 月加 入融 通基 金管 理 有限公 司，2015
年 1 月 6 日起 至今 任 “ 融 通易支 付货 币市
场证券 投资 基金 ”基 金经 理，2015 年 1 月
6 日 起至今任 “ 融通汇财宝货 币市场基 金
（由 原融通七天 理财债券型证 券投资基 金
转型而 来） ”基 金经 理，2015 年 1 月 21
日起 至今任 “融 通通源短融债 券型证券 投
资基金 ”基 金经 理 ，2016 年 4 月 1 日 起至
今任 “融通增利 债券 型证券投 资基金” 基
金经理 ，2016 年 7 月 22 日起至 今任 “融
通通 安债券型证 券投资基金 ” 基金经理 ，
2016 年 8 月 24 日 起至 今 任 “融 通月 月添
利定 期开放债券 型证券投资基 金 ”、“ 融
通通 福分级债券 型证券投资基 金 ”基金 经
理。
汪曦
融 通 通 瑞 债
券 型 证 券 投
资基金 、 融 通
通 福 分 级 债
券 型 证 券 投
资基金 、 融 通
月 月 添 利 定
期 开 放 债 券
型 证 券 投 资
基 金 的 基 金
经理。
2015
年 8
月 6
日
2016
年 9 月
2 日
4
汪曦女 士， 纽约 大 学 stern 商 学院 硕士、
清华 大学工学学 士。4 年证券 投资从业 经
历， 具有基金从 业资格。历任 职于长城 证
券有 限责任公司 ，担任宏观策 略部固定 收
益研究 员。2013 年 10 月 加入融 通基 金管
理有限 公司 ，2015 年 7 月 17 日 起至 今任
“融 通通瑞债券 型证券投资基 金”基金 经
理，2015 年 8 月 6 日起 至 今任 “融 通通 福
分级债 券型证券投资 基金” 、 “融通月月 添
利定 期开放债券 型证券投资基 金”基金 经
理。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 宏观 经济 呈 现探底 企稳 走势 ， 民 间投 资增速 低迷 ， 但 政府 主导 的基建 投资 增速
较快同 时一 线房 地产 市场 火爆，CPI 继续 回落 但PPI 持续 回升 。三 季度 美元 加息预 期有 所升 温，
人民币 区间 波动 。央 行货 币政策 总量 保持 宽松 ，央 行陆续 使用 定向 宽松 的货 币政策 并在 关键 时点
加大公 开市 场逆 回购 操作 力度 ， 并 增加28 天 逆回 购 操作 。 市 场资 金面 依旧 呈 现总体 宽松 ， 个别 时
点紧张 的情 形， 非银 机构 三季度 流动 性略 紧张 。债 券市场 收益 率走 低， 长端 收益率 小幅 走低
8-10bp ，短 端则 下 行20bp 。
本基金 配置 中长 期国 债、 金融债 ，维 持组 合杠 杆比 例。
目前 受 益于 房地 产市 场的 居民信 用扩 张令 宏观 经济 短暂企 稳， 中长 期看 房地 产 市场总 量控 制，
供给侧 改革 进程 中整 体融 资需求 仍将 逐步 萎缩 ，这 将使得 无风 险利 率缓 慢下 行。目 前短 端利 率偏
高， 央行 不显 性放 松， 但 仍将采 用公 开市 场操 作手 段保证 市场 的流 动性 。 把 握市场 反复 中公 司债 、
中长期 利率 债的 配置 机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 类基 金份 额净 值增长 率 为 2.32% ，B 类 基 金份额 净值 增长 率 为2.16% ， 同 期业 绩比
较基准 为 0.38% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - - 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,433,564,718.22 81.58
其中： 债券
1,433,536,718.22 81.58
资产支 持证 券 28,000.00 0.00
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
44,705,693.52 2.54
8 其他资 产
279,002,235.24 15.88
9 合计
1,757,272,646.98
100.00
5.2 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 180,598,400.00 14.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 925,789,318.22 73.17
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 327,149,000.00 25.86
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,433,536,718.22 113.31
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 101652027 16 国 开投MTN001 800,000 81,456,000.00 6.44
2 160014 16 附 息国 债14 800,000 81,032,000.00 6.40
3 122041 09 招 金债 800,000 80,424,000.00 6.36
4 124367 13 锡 城发 646,000 68,443,700.00 5.41
5 101456071 14 石 国投MTN005 600,000 65,868,000.00 5.21
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1489162 14 上银 1B 100,000 28,000.00 0.00 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.7.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.7.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.8.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,912.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,341,720.41
5 应收申 购款 249,649,570.04
6 其他应 收款 4,032.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 279,002,235.24
5.8.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 融通月 月添 利定 期开 放债 券 A
融通月 月添 利定 期开
放债 券 B 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 992,248,693.86 863,092.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 419,688,975.01 80,022,867.21
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 302,720,645.35 583,960.74
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,109,217,023.52 80,301,999.35
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通月月 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 设立 的文 件
（二） 《融 通月 月添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
（三） 《融 通月 月添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
（四） 《融 通月 月添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
2016 年 10 月 26 日
