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融通成长30灵活配置混合(002252)

融通成长30灵活配置混合:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
融 通成 长30 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金 2016 年第3 季度 报告 
 
2016 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 融通成长30 灵活配置混合 型证 券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 
第 2 页 共 9 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年07 月01 日 起至2016 年 09 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 交易代 码 002252 前端交 易代 码 002252 后端交 易代 码 002253 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 550,603,164.20 份 投资目 标 本基金 通过 精选 个股 和集 中投资 , 在 科学 严格 管理 风 险的前 提下 ,谋 求基 金资 产的持 续稳 健增 值。 投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运行规 律的 研究 , 基 于定 量与定 性相 结合 的宏 观及 市 场分析 , 确 定组 合中 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及 其 他金融 工具 的比 例, 规避 系统性 风险 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % +中债 综合 全价 (总 值) 指数收 益率 ×50 % 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等预 期收 益和 预期 风险水 平的 投资 品种 。 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 融通成长30 灵活配置混合 型证 券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 第 3 页 共 9 页


1.本期 已实 现收 益 36,951,008.83 2.本期 利润


11,568,787.06 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0191 4.期末 基金 资产 净值 558,077,928.86 5.期末 基金 份额 净值 1.014 注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.71% 0.61% 2.08% 0.41% -0.37% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年12 月 11 日。 2 、 本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个 月, 截止 建仓期 结束 , 各 项资 产配 置比例 符合 规定 。


融通成长30 灵活配置混合 型证 券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 第 4 页 共 9 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘格菘 融通 领先成长 混合型 证 券投资 基金(LOF) 、 融通 互联 网传媒灵 活配置 混 合型 证券投资 基金、 融 通新 区域新经 济灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 融通新能 源灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 融通 成长 30 灵 活配 置混 合型证券 投资基 金 的基金 经理 。 2015 年 12 月 11 日 - 6 刘格菘 先生 , 中 国人 民银 行研究 生部 经 济学博 士、 金融 学硕 士, 东北财 经大 学 国际金 融学 士, 6 年 证券 投 资从业 经历 , 具有基 金从 业资 格, 现任 融通基 金管 理 有限公 司权 益投 资部 总经 理。 曾 任职 于 中国人 民银 行营 业管 理部 , 历任 中邮 创 业基金 管理 有限 公司 行业 研究员 、 基 金 经理助 理、 中邮 核心 成长 股票型 证券 投 资基金 的基 金经 理。 2014 年9 月 加入 融 通基金 管理 有限 公司 ,2014 年 12 月 24 日起至今任 “ 融 通 领 先 成 长 混 合 型 证 券投资 基金 (LOF )” 基金 经 理,2015 年 4 月 16 日 起至 今任 “ 融 通互联 网传 媒 灵活配置混合型证券投资基金 ” 基金 经理,2015 年 5 月 20 日 起至今 任 “ 融 通新区域新经济灵活配置混合型证券 投资基 金 ” 基金 经理 ,2015 年12 月 11 日起至 今任 “ 融 通成 长 30 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 ” 基金 经理。 注:任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写; 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关 的工作 时间 为计 算标 准。


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 融通成长30 灵活配置混合 型证 券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 第 5 页 共 9 页


4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2016 年前 三季 度, 我 国整 体宏观 经济 结构 上出 现了 一些积 极的 变化:PPI 降 幅 不断缩 窄, 供给 侧改革 效果 不断 体现 。PPI 当月 同比 跌幅 由年 初的-5.3%缩窄到 8 月的-0.8% , 工业增 加值 单月 同 比也出 现了 底部 迹象 。 随 着煤炭 行业 执行 严格 的 276 天产 能, 动力 煤及 焦煤 价 格 3 季 度继 续上 涨, 体现了 供给 侧改 革的 成果 。从另 一方 面看 ,3 季度 国内一 线城 市及 部分 二线 城市房 地产 价格 上涨 较快, 进一 步提 升了 居民 的杠杆 水平 ,在 房地 产新 开工没 有恢 复的 背景 下资 产价格 的快 速上 涨无 疑会增 加宏 观经 济新 的不 确定性 。从 国际 经济 形势 上看, 依然 充满 不确 定性 ,美国 新一 届总 统大 选开始 ,美 联储 加息 的靴 子未落 ,英 国退 欧影 响还 没有完 全体 现。 本基金 围绕 经济 转型 的大 背景, 寻找 中长 期成 长趋 势确定 性较 强的 行业 , 自 下而上 精选 个股 , 按照企 业家 战略 、管 理层 执行力 、所 在行 业细 分市 场空间 、企 业竞 争力 几个 角度, 挖掘 成长 空间 巨大的 公司 ,伴 随公 司成 长并获 得长 期投 资回 报。 我们中 长期 看好 智能 制造 、医疗 服务 、商 业模 式创新 等行 业的 投资 机会 ,力争 在这 些行 业内 寻找 具备中 长期 成长 价值 的公 司进行 投资 。此 外, 我们看 好受 益于 财政 政策 扩张的 部分 行业 的投 资机 会。前 三季 度, 本基 金在 上述行 业中 积极 寻找 投资机 会进 行布 局, 基金 净值从 一季 度的 熔断 系统 性风险 中逐 渐爬 坡。 我们认 为, 2016 年 是宏 观经济 调整 的关 键一 年, 供给侧 改革 的效 果、 一二 线城市 地产 政 策 收紧以及三四 线城市去 库 存的效果都会 影响到中 长 期经济增长的 质量。国 内 利率下行的 拐点可能 已经出 现, 国际 上, 全球 央行的 宽松 已达 极限 ,我 们需要 关注 全球 的流 动性 拐点风 险。 我们认为, 居 民资产配 置 的改变 以及国 家治理效 率 的提升 是推动 对资本市 场 中长期发展的 制 度红利 。 只 要这 两个 要素 不发生 方向 性的 变化 ,A 股市场 的中 长期 向好 行情 就很难 改变 。从行业 角度,我们认 为,中国 经 济从旧的均衡 (房地产 及 相关行业推动 的经 济增 长 )向新的均 衡(居民 收入增加带来 的内需驱 动 的经济增长) 转变过程 中 ,势必会产生 新的宏观 经 济支柱性产 业,例如 高端装备制造 、生物医 药 、医疗、教育 、体育文 化 娱乐产业、新 能源等战 略 新兴产业, 这些产业 会在宏观产业 政策与信 贷 政策的支持下 不断壮大 , 宏观经济的占 比会不断 提 高,这是中 国经济走 出“中 等收 入陷 阱” 的保 障。 本基金 致力 于积 极寻 找未 来 3-5 年能 够成 长为 新的 支柱行 业内 的优 秀公 司进 行长期 投资 。 我 们长期 看好 的、 未来 空间 广阔的 行业 包括 : 智 能制 造、 医 疗服 务、 人 工智 能 、 小家 电、 军 民融 合、 PPP 等。 融通成长30 灵活配置混合 型证 券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 第 6 页 共 9 页


4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 基金 份额 净值 增长率 为 1.71% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为2.08%。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 402,324,730.71 68.54 其中: 股票


402,324,730.71 68.54 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


183,069,632.17 31.19 8 其他资 产


1,607,442.01 0.27 9 合计





587,001,804.89





100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 278,654,063.35 49.93 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 60,582,000.00 10.86 F 批发和 零售 业 29,483,667.36 5.28 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 20,505,000.00 3.67 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 融通成长30 灵活配置混合 型证 券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 第 7 页 共 9 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 13,100,000.00 2.35 S 综合 - - 合计 402,324,730.71 72.09 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603011 合锻智 能 3,483,601 47,028,613.50 8.43 2 600491 龙元建 设 2,600,000 32,890,000.00 5.89 3 600614 鼎立股 份 3,669,606 29,980,681.02 5.37 4 000687 华讯方 舟 1,499,898 28,708,047.72 5.14 5 002236 大华股 份 1,799,918 27,916,728.18 5.00 6 002081 金 螳 螂 2,300,000 27,692,000.00 4.96 7 600538 国发股 份 1,709,531 22,736,762.30 4.07 8 600266 北京城 建 1,500,000 20,505,000.00 3.67 9 600195 中牧股 份 799,932 18,070,463.88 3.24 10 002740 爱迪尔 1,099,995 17,676,919.65 3.17 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 融通成长30 灵活配置混合 型证 券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 第 8 页 共 9 页


5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


本基金投资的前十 名证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ,没 有在报告编 制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,561,156.95 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 46,285.06 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,607,442.01 5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600614 鼎立股 份 29,980,681.02 5.37 重大事 项停 牌 融通成长30 灵活配置混合 型证 券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 第 9 页 共 9 页


§6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 665,953,167.77 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 115,350,003.57 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 550,603,164.20 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一) 《融 通成 长 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 (二) 《融 通成 长 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 (三) 《融 通成 长 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 (四) 中国 证监 会批 准融 通成 长 30 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金设 立的 文件 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照 (六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 8.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站 www.rtfund.com 查 询。 融通基 金管 理有 限公 司 2016 年 10 月 26 日