对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
融通岁岁添利A(161618)

融通岁岁添利:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
融 通 岁 岁 添 利 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2016 年第3 季 度报 告 
 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 融通 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日 
 
 
 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 
第 1 页 共8 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 融通岁 岁添 利定 期开 放债 券 交易代 码 161618 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 11 月 6 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,237,842,646.53 份 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 , 力 争获 取高 于 业绩比 较基 准的 投资 收 益。 投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种, 不直 接买 入股 票、 权 证等 权益 类金 融工 具。 本 基金 封闭 期的 投资 组合久 期与 封闭 期剩 余期 限进行 适当 匹配 。 本 基金 的具体 投资 策略 包括 资产 配置策 略、 利率 策略 、 信 用策略 、 类 属配 置与 个券 选择策 略、 可转 换债 券投 资策略 以及 资产 支持 证券 的投资 策略 等部 分。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 风险收 益特 征 属于证 券投 资基 金中 的较 低风险 品种 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 融通岁 岁添 利定 期开 放 债券 A 类 融通岁 岁添 利定 期开 放债 券 B 类 下属分 级基 金的 交易 代码 161618 161619 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,068,493,277.76 份 169,349,368.77 份 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 2 页 共8 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 融通岁 岁添 利定 期开 放债 券 A 类 融通岁 岁添 利定 期开 放债 券B 类 1. 本 期已 实现 收益 15,934,167.52 2,357,539.02 2.本 期利 润 26,950,033.36 4,099,585.11 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0252 0.0242 4.期 末基 金资 产净 值 1,170,355,930.71 184,949,798.23 5.期 末基 金份 额净 值 1.095 1.092 注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;


2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 融通岁岁添利定期开放债券 A 类 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.33% 0.08% 0.38% 0.00% 1.95% 0.08% 融通岁岁添利定期开放债券 B 类 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.24% 0.07% 0.38% 0.00% 1.86% 0.07%


融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 3 页 共8 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较





融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 4 页 共8 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓 名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王 超 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 型 证券投 资基 金、 融 通 债 券 投 资 基金、 融 通通 源 短 融 债 券 型 证 券投资 基金、 融 通 四 季 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金(LOF) 、 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债 券 证 券 投资基 金、 融 通 通 瑞 债 券 型 证 券投资 基金、 融 通 增 鑫 债 券 型 证券投 资基 金、 融 通 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 融通 增裕 债 券 型 证 券 投 资 基金、 融 通通 泰 保 本 混 合 型 证 券投资 基金、 融 通 增 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 2015 年 3 月 14 日 - 9 王超先 生, 金融 工程 硕士 , 经济 学、 数 学 双 学 士 ,9 年 证 券 投 资 从 业 经 历 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 现 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 副 总 监 。 历 任 深 圳 发 展 银 行 ( 现 更 名 为 平 安 银 行 ) 债 券 自 营 交 易 盘 投 资 与 理财投 资管 理经 理。2012 年 8 月加 入融通 基金 管理 有限 公司 ,2013 年 12 月 27 日起 至今 任 “ 融 通标普 中 国 可 转 债 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 融 通 债 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理 , 2014 年11 月7 日起 至今 任 “ 融通 通 源 短 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 基金 经理,2015 年 3 月 14 日 起至今 任 “ 融 通 四 季 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金 (LOF) ” 、 “融 通岁 岁添 利 定期开 放 债券证 券投 资基 金” 基金 经 理, 2015 年6 月23 日起 至今 任 “ 融 通通瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理 , 2016 年 5 月5 日起 至今 任 “ 融通 增 鑫债券型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经 理, 2016 年 5 月 11 日起 至 今任 “ 融 通 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 基金 经理,2016 年 5 月 13 日 起至今 任 “ 融 通 增 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 、 “ 融 通 通 泰 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金 ” 基金 经理 ,2016 年 8 月 2 日 起 至 今 任 “ 融 通 增 丰 债 券 型 证 券投资 基金 ”基 金经 理。 注:任 职日 期 根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写; 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关 工作的 时间 为计 算标 准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 5 页 共8 页


合同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 3 季度 债券 收益 率下 行明 显, 受 到疲 弱的 经济 数据 及社融 不振 的影 响, 配置 及交易 热情 高涨 , 尤其 是7 月 份经 济数 据和 社融数 据全 面大 幅低 于预 期,引 发了 收益 率快 速下 行。随 后, 受到 货币 市场资 金面 紧张 及央 行开 展 14 天逆 回购 的影 响, 市 场开始 出现 一波 技术 性调 整, 随 后收 益率 又开 始继续 下行 。 投资方 面, 本基 金保 持了 组合的 稳定 ,灵 活调 整了 杠杆水 平。 展望四 季度 的债 券市 场, 利率将 大概 率维 持震 荡。 从资金 面来 看 , 年 初到 现 在, 央行 的态 度发 生了 一 些变化 : 一季 度央 行认 为 社融扩 张太 厉害 , 对货币 市场 有所 收紧 ;二 季度随 着社 融的 回落 ,货 币市场 在央 行的 呵护 之下 趋于稳 定。 三季 度以 来,8-9 月 份有 一半 的时 间资金 面又 出现 了紧 张局 面,我 们可 以感 受到 ,实 际上央 行是 有意 识地 在控制 资金 面 的 松紧 节奏 ,其背 后 的 逻辑 我们 认为 是 :第 一, 目前 舆论 热议 的房价 高涨 、地 王频 出, 资产 泡沫 进一 步 加 重 ; 第 二 , 央 行所 关注 的货 币市场 的质 押回 购规 模过 大, 且隔 夜占 比较 高 。 目前债 券市 场一 年期 流动 性较好 的金 融利 率债 在 2.3% , 低 于7 天回 购利 率, 对央行 态度 的变 化尚未 作出 反应 。长 端债 券收益 率则 是接 近 于8 月 份经济 最差 时的 利率 低点 。往后 看, 经济 数据 有可能 出现 一个 短期 的企 稳回升 。因 为去 年四 季度 ,地产 投资 连续 出现 负增 长,从 基数 效应 的角 度来看 ,地 产投 资有 可能 在四季 度继 续回 升; 此外 工业企 业利 润有 所好 转,PPI 同 比逐 步好 转, 也有可 能稳 定制 造业 投资 增速。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期融 通岁 岁添 利定 期开放 债 券A 类 份额 净值 增长率 为 2.33% ,融 通岁 岁添利 定期 开放 债券B 类份 额净 值增 长率 为 2.24%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.38% 。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 6 页 共8 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,642,016,318.80 93.89 其中: 债券


1,642,016,318.80 93.89 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


74,317,846.05 4.25 8 其他资 产


32,551,248.96 1.86 9 合计





1,748,885,413.81





100.00 5.2 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 2,888,131.50 0.21 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 356,162,000.00 26.28 其中: 政策 性金 融债 356,162,000.00 26.28 4 企业债 券 714,539,187.30 52.72 5 企业短 期融 资券 50,115,000.00 3.70 6 中期票 据 518,312,000.00 38.24 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,642,016,318.80 121.15 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 150207 15 国开 07 1,400,000 143,122,000.00 10.56 2 101572006 15 甘 电投 MTN002 1,000,000 102,490,000.00 7.56 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 7 页 共8 页


3 136304 16 资金 01 800,000 80,072,000.00 5.91 4 1382172 13 三峡 MTN2 700,000 71,890,000.00 5.30 5 112358 16BOE01 700,000 70,385,000.00 5.19 5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.7.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.7.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 , 或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。 5.8.2 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 19,922.09 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 32,531,326.87 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 32,551,248.96 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 8 页 共8 页


5.8.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 融通岁 岁添 利定 期开 放债 券 A 类 融通岁 岁添 利定 期开 放债 券 B 类 报告期 期初 基金 份额 总额 1,063,412,088.17 168,687,089.57 报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,081,189.59 662,279.20 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,068,493,277.76 169,349,368.77 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会批 准融 通岁岁 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 设立 的文 件 (二) 《融 通岁 岁添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 (三) 《融 通岁 岁添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 (四) 《融 通岁 岁添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 及其 更新 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照 (六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,或 登陆 本基 金管 理人网 站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2016 年10 月26 日