融通创业板指数增强型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016年9 月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年10 月26日
融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2016年 10 月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7 月1日起至9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通创业板指数
交易代码 161613
前端交易代码 161613
后端交易代码 161663
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 4月 6日
报告期末基金份额总额 414,616,646.47 份
投资目标
本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投
资，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均偏离度控制在 0.5%以内、年化跟踪误差控制在 7.75%
以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。
投资策略
本基金为增强型指数基金，对指数投资部分，采用完全
复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分采取
积极配置策略，力争在跟踪误差控制范围内，获取超越
基准的业绩表现。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品
种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016年 7月 1日 － 2016年9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 8,708,509.39
2.本期利润
-14,617,075.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0367
4.期末基金资产净值 437,579,077.96
5.期末基金份额净值 1.055
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.83% 1.14% -1.73% 1.12% -2.10% 0.02% 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇 融通深证
成份指数
证券投资
基金、融
通创业板
指数增强
型证券投
资基金、
融通巨潮
100 指数
证券投资
基金
(LOF) 的
2012年4月
6日
- 11 李勇先生，厦门大学经济学硕
士、安徽大学数学学士，11 年证
券投资从业经历，具有基金从业
资格。 2005年1 月入职融通基金
管理有限公司，历任金融工程研
究员、基金经理助理职务。2010
年11月15日起至今任“融通深
证成份指数证券投资基金”基
金经理， 2012年 4月6日起至今
任“融通创业板指数增强型证
券投资基金”基金经理，2015
年1月9日起至今任“融通巨潮
100 指数证券投资基金(LOF) ”融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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基金经理 基金经理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，结合增
强收益的主动投资，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在 0.5%以
内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。
国内经济基本面均保持持续改善态势，随着稳增长政策的持续，经济有望保持中长期平稳增
长。管理层的政策重心逐渐从货币政策转向财政政策，货币政策逐步趋向于稳健，注重传导渠道，
继续推动信贷社融合理增长，而财政政策将继续保持积极，地方政府债务、PPP落地规模等都将
有所加速。海外风险因素仍持续存在，美联储的加息及其路径的不确定性和欧洲内外部的不稳定
因素中长期影响都会带来冲击。总体来看，当前国内经济、政策因素正逐渐趋于平稳，而美联储
加息等海外风险因素将加大干扰，四季度市场总体仍将保持振荡上行的走势。从板块看，基建、
去产能与PPP相关板块等传统产业，随着供给侧改革和稳增长政策的推进将受益；同时，新兴产
业仍是未来中长期的中国经济的主要发展方向和新的增长点，高端制造业、现代服务业和移动信
息产业等新兴产业和主题，中长期看仍具有较大的增长空间。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-3.83%，同期业绩比较基准收益率为-1.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 411,029,331.99 92.94
其中：股票 411,029,331.99 92.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 28,787,025.74 6.51
8 其他资产 2,431,221.84 0.55
9 合计 442,247,579.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,741,511.82 1.08
B 采矿业 - -
C 制造业 153,038,277.86 34.97
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 2,613,640.64 0.60
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
177,906,040.51 40.66
J 金融业 - -
K 房地产业 - - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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L 租赁和商务服务业 7,370,525.69 1.68
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 10,292,244.87 2.35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,843,727.64 2.71
R 文化、体育和娱乐业 42,287,100.57 9.66
S 综合 - -
合计 410,093,069.60 93.72
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 99,739.75 0.02
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 24,510.48 0.01
F 批发和零售业 786,996.00 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
25,016.16 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 936,262.39 0.21
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300104 乐视网 417,567 18,477,339.75 4.22 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2 300059 东方财富 821,557 15,732,816.55 3.60
3 300017 网宿科技 188,972 13,190,245.60 3.01
4 300070 碧水源 556,037 10,292,244.87 2.35
5 300024 机器人 426,779 10,046,377.66 2.30
6 300027 华谊兄弟 629,481 7,792,974.78 1.78
7 300124 汇川技术 388,530 7,347,102.30 1.68
8 300072 三聚环保 167,619 7,308,188.40 1.67
9 300431 暴风集团 116,552 6,997,782.08 1.60
10 300315 掌趣科技 742,155 6,991,100.10 1.60
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300413 快乐购 32,400 786,996.00 0.18
2 300534 陇神戎发 996 55,805.88 0.01
3 002815 崇达技术 1,603 26,144.93 0.01
4 300542 新晨科技 988 25,016.16 0.01
5 300536 农尚环境 876 24,510.48 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 100,113.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,695.51
5 应收申购款 2,272,122.62
6 其他应收款 54,290.28
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,431,221.84
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 300070 碧水源 10,292,244.87 2.35 筹划购买资产停牌
2 300027 华谊兄弟 7,792,974.78 1.78 重大资产重组停牌 融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 300413 快乐购 786,996.00 0.18 重大资产重组停牌
2 002815 崇达技术 26,144.93 0.01 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 387,835,297.46
报告期期间基金总申购份额 203,609,168.59
减:报告期期间基金总赎回份额 176,827,819.58
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 414,616,646.47
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通创业板指数增强型证券投资基金设立的文件
（二）《融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》
（三）《融通创业板指数增强型证券投资基金托管协议》
（四）《融通创业板指数增强型证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
www.rtfund.com查询。
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