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浙商新思维(166801)

浙商新思维:2016年第三季度报告

 
 
浙 商 聚 潮 新思 维 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浙商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 
 浙商聚潮新思维混合 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 浙商聚 潮新 思维 混合 交易代 码 166801 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月8 日 报告期 末基 金份 额总 额 205,001,592.25 份 投资目 标 本基金 通过 挖掘 运用 经济 发展新 思维 与社 会发 展新 思维实 现可 持续 发展 的上 市公司 的投 资机 会, 在科 学 管理风 险的 前提 下, 追求 基金资 产的 中长 期持 续稳 定 增值。 投资策 略 本基金 采用"自 上而 下"与" 自下而 上" 相结 合的 投资 策略, 主要 通过 资产 配置 策略与 股票 选择 策略 , 优 选 运用新 思维 实现 可持 续发 展的上 市公 司股 票, 在科 学 管理风 险的 前提 下构 建投 资组合 , 以 充分 分享 中国 可 持续发 展的 经济 成果 , 实 现组合 资产 中长 期持 续稳 定 增值的 投资 目标 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×55 % +上证 国债 指数 收益 率 ×45% 风险收 益特 征 本基金 为主 动投 资的 混合 型基金 , 其 预期 风险 和收 益 高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 , 而 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。 浙商聚潮新思维混合 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页


基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 15,888,297.75 2.本期 利润


16,970,256.81 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0843 4.期末 基金 资产 净值 515,339,782.49 5.期末 基金 份额 净值 2.514


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.63% 0.81% 2.37% 0.44% 1.26% 0.37% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:沪 深 300 指 数收 益率 ×55% +上 证国 债指 数收 益 率 ×45 % 。


由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ,需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要求 , 基 准指 数每 日按 照 55% 、45% 的 比例 采取 再 平衡, 再用 每日 连乘 的计 算方式 得到 基准 指数 的时间 序列 。


浙商聚潮新思维混合 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年3 月8 日 , 基金合 同生 效日 至本 报告 期期末 ,本 基金 生 效时间 已满 一年 。


2、 本 基金 建仓 期 为6 个 月 , 从2012 年3 月 8 日至 2012 年9 月7 日 , 建 仓期 结 束时 各 项资 产配 置 比例均 符合 基金 合同 约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 倪权生 本 基 金 的 基金经 理, 公司 股 票 投 资 部 副 总 经 2015 年3 月 30 日 - 5 倪权生先生,上海交 通大学金融学博士。 历任博时基金管理有 限 公 司 研 究 部 研 究 员、高 级研 究员 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了规 范公 平交 易行 为, 保护投 资者 合法 权益 ,根 据《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法》 、《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》等 法律 法规规 定, 本公 司制 定了 相应的 公平 交易 制度 。在 投资决 策层 面, 本公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下的 投资 组合 经理 负责 制,对 不同 类别 的投 资组 合分别 管理 、独 立决 策; 在交易 层面 ,实 行集 中交易 制度 ,建 立了 公平 的交易 分配 制度 ,确 保各 投资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会, 严禁 在不 同投资 组合 之间 进行 利益 输送; 在监 控和 评估 层面 ,本公 司金 融工 程小 组将 每日审 查当 天的 投资 交易, 对不 同 投 资组 合在 交易所 公开 竞价 交易 中同 日同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行监 控, 同时对 不同 投资 组合 临近 交易日 的同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 分析 。


本报告 期内 ,本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。


公司旗 下管 理的 各投 资组 合在交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易的 控制 方面 ,未 出现成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ,亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 大盘 指数 相对 平稳 ,尽管 板块 涨跌 幅区 间波 动不大 ,但 市场 仍 有 结构 性轮动 行情 ,但 与二季 度的 涨跌 幅板 块差 异较大 。 在PPP 热 推、 一 二线城 市地 产火 爆的 背景 下, 三季 度建 筑材 料、 家电、 房地 产、 公用 事业 、 钢铁 等板 块涨 幅居 前。 而计算 机、 有色 、 电 子、 传媒等 板块 跌幅 居前 。 这也反 映出 当前 市场 存量 资金轮 动的 格局 ,进 出场 资金规 模均 不显 著, 存量 资金快 速切 换追 逐热浙商聚潮新思维混合 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页


点。过 去几 年收 到热 捧 的TMT 行 业, 随着 市场 转入 慢熊, 单纯 依赖 概念 主题 、简单 并购 等, 难以 推起市 场热 情, 三季 度继 续表现 靠后 。随 着房 地产 市场的 快速 火爆 ,地 产股 三季度 受到 追捧 ,一 改上半 年的 下跌 颓势 。 随 着地产 股上 涨的 , 还 有地 产产业 链相 关板 块, 建 筑 材料、 家电、 钢铁 等。 而医药 生物 、银 行、 轻工 等板块 则延 续二 季度 的稳 健趋势 ,三 季度 小幅 增长 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年9 月30 日为 止,报 告期 内本 基金 净值 增长率 为3.63% ,业 绩比 较基准 收益 率为 2.37% 。基 金净 值增 长率 高 于业绩 比较 基 准1.26% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 387,306,229.42 74.97 其中: 股票


387,306,229.42 74.97 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


129,074,428.32 24.99 8 其他资 产


202,840.24 0.04 9 合计





516,583,497.98





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例浙商聚潮新思维混合 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 232,155,756.43 45.05 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 32,049,480.66 6.22 F 批发和 零售 业 61,907,343.90 12.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 24,760,686.53 4.80 J 金融业 15,224,726.90 2.95 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 15,900,500.00 3.09 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 5,307,735.00 1.03 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 387,306,229.42 75.16


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600529 山东药 玻 1,703,808 37,364,509.44 7.25 2 600976 健民集 团 1,056,558 29,847,763.50 5.79 3 600326 西藏天 路 2,855,194 26,810,271.66 5.20 4 002100 天康生 物 2,602,177 24,824,768.58 4.82 5 000948 南天信 息 1,307,250 24,628,590.00 4.78 6 002064 华峰氨 纶 4,329,269 20,390,856.99 3.96 7 600597 光明乳 业 1,420,099 19,952,390.95 3.87 8 002370 亚太药 业 611,725 19,458,972.25 3.78 9 600285 羚锐制 药 1,573,893 19,028,366.37 3.69 浙商聚潮新思维混合 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页


10 002372 伟星新 材 950,461 16,433,470.69 3.19





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 浙商聚潮新思维混合 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告 期内 本基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情况 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 161,862.27 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 35,607.13 5 应收申 购款 5,370.84 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 202,840.24


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600976 健民集 团 29,847,763.50 5.79 筹划非 公开 发行 股 票事宜 2 002100 天康生 物 24,824,768.58 4.82 筹划非 公开 发行 股 票事宜 注: 健 民集 团 (600976)于 2016 年9 月19 日起 因筹 划 非公开 发行 股票 事宜 停牌 ; 天康生 物 (002100 ) 于2016 年9 月26 日 起因 筹划非 公开 发行 股票 事宜 停牌。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 浙商聚潮新思维混合 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 191,750,514.05 报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,196,404.75 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,945,326.55 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 205,001,592.25


§7 备查文 件目录 7.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 浙商 聚 潮新思 维混 合型 证券 投资 基金设 立的 相关 文件 ; 2 、《 浙商 聚潮 新思 维混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; 3 、《 浙商 聚潮 新思 维混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》; 4 、《 浙商 聚潮 新思 维混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 7.2 存 放地 点 杭州市 西湖 区教 工 路 18 号 世贸丽 晶城 欧美 中 心B 座507 室 7.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息 。 浙商基金管理有限公司 2016 年10 月26 日