浙 商 日 添 利货 币 市 场 基金2016 年第3 季度
报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
浙商日添利 2016 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浙商日 添利
场内简 称 -
交易代 码 002077
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年12 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,365,264,596.69 份
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争
获取高 于业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对市 场利 率的 研究与 预判 ， 采 用投 资 组 合
平均剩 余期 限控 制下 的主 动管理 投资 策略 ， 争 取 在 满
足安全 性和 流动 性的 前提 下， 实 现较 高的 资产 组 合 收
益。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 风险 和预 期收 益 率 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 浙商日 添 利 A 浙商日 添 利 B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 002077 002078
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 32,600,456.81 份 1,332,664,139.88 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
浙商日 添 利 A 浙商日 添 利 B
1. 本期已 实现 收益 195,620.79 14,535,923.31
2．本 期利 润 195,620.79 14,535,923.31
3．期 末基 金资 产净 值 32,600,456.81 1,332,664,139.88
注：所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列
数字。 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浙商日添利 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6300% 0.0047% 0.0882% 0.0000% 0.5418% 0.0047%
浙商日添利 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6907% 0.0047% 0.0882% 0.0000% 0.6025% 0.0047%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年12 月8 日 ， 基 金合 同生 效日 至报 告 期期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年, 图示 日期 为 2015 年12 月8 日至 2016 年9 月 30 日。
2、本 基金 建仓 期为6 个 月 ，从 2015 年12 月8 日至2016 年6 月7 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕文晔
本基金的
基金经 理，
公司固定
收益部基
金经理
2016 年2 月
15 日
- 5
吕文晔 先生， 英国 华威 大学 过
程工程 和商 业管 理硕 士。 曾 任
平安资 产管 理有 限责 任公 司
交易部 债券 交易 员。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法浙商日添利 2016 年第 3 季度报 告
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规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了规 范公 平交 易行 为 ， 保护投 资者 合法 权益 ， 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规规
定，本 公司 制定 了相 应的 公平交 易制 度。 在投 资决 策层面 ，本 公司 实行 投资 决策委 员会 领导 下的
投资组 合经 理负 责制 ，对 不同类 别的 投资 组合 分别 管理、 独立 决策 ；在 交易 层面， 实行 集中 交易
制度， 建立 了公 平的 交易 分配制 度， 确保 各投 资组 合享有 公平 的交 易执 行机 会，严 禁在 不同 投资
组合之 间进 行利 益输 送； 在监控 和评 估层 面， 本公 司金融 工程 小组 将每 日审 查当天 的投 资交 易，
对不同 投资 组合 在交 易所 公开竞 价交 易中 同日 同向 交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 监控 ，同 时对
不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。
公司旗 下管 理的 各投 资组 合在交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易的 控制 方面 ，未 出现成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内本 基金 主要 投资 品种为 债券 、同 业存 单以 及银行 存款 。一 季度 末 和 二季度 初组 合在
市场收 益率 较低 的位 置主 动降低 了组 合平 均剩 余期 限，并 在随 后收 益率 大幅 度上行 的过 程中 逐步
增加长 期限 资产 的配 置， 三季度 基本 保持 平稳 。资 产结构 方面 继续 坚持 精选 个券并 不断 加大 同业
存单的 占比 ，使 得组 合在 保持流 动性 处于 较为 安全 水平的 同时 ，将 收益 维持 在相对 稳定 的水 平。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年09 月 30 日 为 止， 报 告期 内浙 商日 添利A 净值 增长 率为0.6300% ， 业绩比 较基 准
收益率 为0.0882% 。 基 金净 值增长 率高 于业 绩比 较基 准 0.5418% ； 报告 期内 浙商 日添 利 B 净值增长
率为0.6907% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 0.0882% 。 基金净 值增 长率 高于 业绩 比较基 准 0.6025% 。 浙商日添利 2016 年第 3 季度报 告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,026,054,681.92 75.11
其中： 债券 1,026,054,681.92 75.11
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
10,000,135.00
0.73
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
321,138,070.09 23.51
4 其他资 产 8,858,157.65 0.65
5 合计 1,366,051,044.66 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.01
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30 浙商日添利 2016 年第 3 季度报 告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限违 规超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 24.25
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 22.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 37.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 14.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.41 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 限违规 超 过240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 19,982,895.46 1.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,041,909.17 4.40
其中： 政策 性金 融债 60,041,909.17 4.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 210,069,069.03 15.39
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 735,960,808.26 53.91
8 其他 - -
9 合计 1,026,054,681.92 75.15
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 - - 浙商日添利 2016 年第 3 季度报 告
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动利率 债券
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111697934
16 南京 银行
CD113
1,700,000 168,853,027.88 12.37
2 011699137
16 中 铝业
SCP002
800,000 79,993,763.83 5.86
3 111609196
16 浦发
CD196
600,000 59,751,218.74 4.38
4 011699107
16 冀 钢铁
SCP001
500,000 50,074,402.67 3.67
5 011699261
16 豫 能源
SCP002
500,000 49,994,881.81 3.66
6 111695262
16 宁夏 银行
CD026
500,000 49,952,521.73 3.66
6 111695248
16 厦门 农商
行CD036
500,000 49,952,521.73 3.66
7 111693540
16 广州 农村
商业银 行
CD064
500,000 49,788,415.87 3.65
8 111696579
16 昆山 农村
商业银 行
CD012
500,000 49,781,974.72 3.65
9 111617098
16 光大
CD098
500,000 49,773,206.39 3.65
10 111698073
16 九江 银行
CD081
500,000 49,632,864.11 3.64
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1183%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0371%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0773%
注：以 上数 据按 工作 日统 计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 浙商日添利 2016 年第 3 季度报 告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,020,543.64
4 应收申 购款 1,837,614.01
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,858,157.65
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浙商日 添 利A 浙商日 添 利 B
报告期 期初 基金 份额 总额 34,640,886.22 2,269,833,717.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,095,063.89 1,655,468,823.92
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 21,135,493.30 2,592,638,401.62
报告期 期末 基金 份额 总额 32,600,456.81 1,332,664,139.88 浙商日添利 2016 年第 3 季度报 告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 浙商 日 添利货 币市 场基 金设 立的 相关文 件；
2 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
3 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
4 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
杭州市 西湖 区教 工 路 18 号 世贸丽 晶城 欧美 中 心B 座507 室
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息 。
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