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泰达宏利成长混合(162201)

泰达宏利成长混合:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年第 3 季 度 报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 
 泰达宏利成长混合 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示





基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 9 月 24 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。





本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期间 为2016 年 7 月1 日至 2016 年9 月30 日。





§2 基金产 品概况 基金简 称 泰达宏 利成 长混 合 交易代 码 162201 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 4 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 620,598,917.08 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于成 长行 业类别 中内 在价 值被 相对 低估, 并与 同行 业类 别上 市公司 相比 具有 更高 增长 潜 力的上 市公 司。 在有 效控 制投资 组合 风险 的前 提下 , 为基金 份额 持有 人提 供长 期稳定 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 方法 , 具 体体 现在 资 产配置 、行 业配 置和 个股 选择的 全过 程中 。 业绩比 较基 准 65%× 富时 中 国 A600 成 长 行业指 数+35% ×上 证国 债指数 。 风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 泰达宏利成长混合 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


1.本期 已实 现收 益 -1,550,335.11 2.本期 利润


-41,002,301.44 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0704 4.期末 基金 资产 净值 833,471,265.25 5.期末 基金 份额 净值 1.3430 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.08% 1.09% 2.65% 0.59% -7.73% 0.50% 本基金 业绩 比较 基准 :65% × 富时 中 国A600 成 长行 业 指数 +3 5%× 上证 国债 指数 。 上证国 债指 数选 取的 样本 为在上 海证 券交 易所 上市 交易的 、除 浮息 债外 的国 债品种 ,样 本国 债的 剩余期 限分 布均 匀, 收益 率曲线 较为 完整 、合 理, 而且参 与主 体丰 富, 竞价 交易连 续性 更强 ,能 反映出 市场 利率 的瞬 息变 化,客 观、 真实 地标 示出 利率市 场整 体的 收益 风险 度。 富时中 国A600 成长 行业 指 数是从 富时 中 国 A600 行 业 指数中 重新 归类 而成 ,成 份股按 照全 球公 认 并已广 泛采 用的 富时 指数 全球行 业分 类系 统进 行分 类,全 面体 现成 长行 业类 别的风 险收 益特 征。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较





本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周琦凯 本 基 金 基 金经理 2015 年5 月 14 日 - 6 管理学 硕士 ,2010 年 7 月加入泰达宏利基 金管理有限公司,任 职于研究部,负责建 筑建材、传媒互联网 行业研究,曾先后担 任助理研究员、研究 员、高级研究员等职 务;具 备 6 年证 券从 业经验 , 6 年 证券 投资 管理经验。具有基金泰达宏利成长混合 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


从业资 格。 邓艺颖 本 基 金 基 金经理; 投 资 副 总 监 兼 投 资 部总监 2015 年8 月 11 日 - 11 金融学 硕士 ;2004 年 5 月至 2005 年 4 月就 职于中国工商银行广 东 省 分 行 公 司 业 务 部;2005 年 4 月 加盟 泰达宏利基金管理有 限公司,先后担任交 易部交易员、固定收 益部研究员、研究部 总监业务助理兼研究 员、研究部副总监、 投资副总监兼研究部 总监,现任投资副总 监兼投资部总监;具 备 11 年 基 金 从 业 经 验,11 年证 券投 资管 理经验,具有基金从 业资格 。 注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关 公告 中披 露的 日期 。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ,本 基金运 作整 体合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ,并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ,本 基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合, 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面 享有平 等机 会; 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ;在 交易 环节 实行集 中交 易制 度, 并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ;交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能 并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令;对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。 泰达宏利成长混合 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度, 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的 监控, 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ,向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募 基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。本 报告期 内, 除指 数基 金以 外的所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 交易 中,同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量的 5% 的情况 共出 现了 9 次。9 次涉及 的投 资组 合一 方均 为按照 量化 策略 进行 投资 , 虽然 买卖 股票 量少 , 但由于 个股 流动 性较 差, 交 易量小 , 致 使成 交较 少的 单 边交易 量仍 然超 过该 证券 当日成 交量 的 5% , 未发现 异常 。在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处罚 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年三 季度 ,股 票市 场 呈现窄 幅下 跌,7 月、9 月 下跌幅 度均 不超 过 5% ,8 月小幅 上涨 。 核心的 驱动 因素 在于 流动 性宽松 的局 面已 趋于 极限 ,市场 经 历7 月 份高 股息 率类股 票的 显著 上涨 后,再 难找 到估 值系 统性 扩张的 方向 ;同 时经 济层 面除了 房地 产行 业的 显著 复苏外 再难 看到 新的 增长亮 点。 本基金 在操 作中 , 尽管 及 时进行 了结 构优 化 , 但 净 值受相 关标 的 在5 、6 月 涨 幅显著 的影 响仍 遭受了 一定 的回 撤。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为1.3430 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-5.08% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为2.65% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 751,017,333.72 78.87 其中: 股票


751,017,333.72 78.87 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


171,053,132.70 17.96 其中: 债券


171,053,132.70 17.96








资产 支持 证券


- - 泰达宏利成长混合 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


28,051,734.83 2.95 8 其他资 产


2,084,277.87 0.22 9 合计





952,206,479.12





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 16,702,635.52 2.00 C 制造业 366,978,708.40 44.03 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 19,379,933.04 2.33 F 批发和 零售 业 26,589,510.60 3.19 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 192,907,129.52 23.15 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 17,223,206.00 2.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 111,236,210.64 13.35 S 综合 - - 合计 751,017,333.72 90.11


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。


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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600373 中文传 媒 1,822,033 42,580,911.21 5.11 2 002551 尚荣医 疗 1,718,460 41,071,194.00 4.93 3 002609 捷顺科 技 1,962,146 35,220,520.70 4.23 4 600050 中国联 通 8,229,696 34,153,238.40 4.10 5 002354 天神娱 乐 453,830 34,055,403.20 4.09 6 300251 光线传 媒 3,084,915 33,471,327.75 4.02 7 300365 恒华科 技 595,729 27,224,815.30 3.27 8 002017 东信和 平 1,724,022 26,705,100.78 3.20 9 000963 华东医 药 387,038 26,589,510.60 3.19 10 002079 苏州固 锝 2,283,355 26,190,081.85 3.14 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 100,096,132.70 12.01 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 70,957,000.00 8.51 其中: 政策 性金 融债 70,957,000.00 8.51 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 171,053,132.70 20.52


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 140347 14 进出 47 500,000 50,975,000.00 6.12 2 020135 16 贴 现国 债37 400,000 39,636,000.00 4.76 3 010107 21 国债 ⑺ 282,230 30,619,132.70 3.67 4 020128 16 贴 现国 债30 300,000 29,841,000.00 3.58 5 160208 16 国开 08 200,000 19,982,000.00 2.40





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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资于 股指期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 882,719.50 泰达宏利成长混合 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,149,810.37 5 应收申 购款 51,748.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,084,277.87


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 555,473,500.92 报告期 期间 基金 总申 购份 额 97,131,377.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,005,960.84 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 620,598,917.08


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 发生 持有 本基 金份额 变动 的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 泰达宏利成长混合 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 泰达 宏利价 值优 化型 成长 类行 业混合 型证 券投 资基 金、 周期类 行业 混合 型证券 投资 基金 、稳 定类 行业混 合型 证券 投资 基金 设立的 文件 ; 2 、 《泰 达宏 利价 值优 化型 成长类 行业 混合 型证 券投 资基金 、 周 期类 行业 混合 型证券 投资 基金 、 稳定类 行业 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》; 3 、 《泰 达宏 利价 值优 化型 成长类 行业 混合 型证 券投 资基金 、 周 期类 行业 混合 型证券 投资 基金 、 稳定类 行业 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 ; 4 、 《泰 达宏 利价 值优 化型 成长类 行业 混合 型证 券投 资基金 、 周 期类 行业 混合 型证券 投资 基金 、 稳定类 行业 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 8.3 查 阅方 式 投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 (《 中国 证券 报》 、《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》) 或登 录基金 管理 人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com )查 阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年10 月26 日