泰 康 薪 意 保货 币 市 场 基金2016 年第3 季度
报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
泰康薪意保货币 2016 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 为2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰康薪 意保 货币
交易代 码 001477
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,006,351,906.94 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 安全 性、 收益 性和 流动 性的 基 础上，
通过积 极主 动的 投资 管理 ，力争 为投 资人 创造 稳定 的收
益。
投资策 略
在深入 研究 宏观 经济 、货 币政策 等基 础上 ，分 析判 断利
率及收 益率 曲线 走势 、各 类投资 品种 的收 益性 及流 动性
等特征 ，据 此确 定组 合大 类资产 及各 品种 投资 ，对 组合
进行积 极管 理。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动
性、低 风险 品种 ，其 预期 收益和 预期 风险 均低 于债 券型
基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币B
泰康薪 意保 货
币E
下属分 级基 金的 交易 代码 001477 001478 002546
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
491,877,479.24
份
2,415,581,215.04
份
98,893,212.66
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
泰康薪 意保 货币
A
泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 2,855,820.80 20,903,413.55 608,476.39
2．本 期利 润 2,855,820.80 20,903,413.55 608,476.39
3．期 末基 金资 产净 值 491,877,479.24 2,415,581,215.04 98,893,212.66
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购/申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰康薪意保货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6403% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.3000% 0.0014%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
泰康薪意保货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7009% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.3606% 0.0014%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
泰康薪意保货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6405% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.3002% 0.0014%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月19 日 生效 。
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任慧娟
本基金基
金经理
2015 年 12
月 9 日
- 9
任慧娟 于2015 年 8 月加 入 泰
康资产 管理 有限 责任 公司， 现
担任公 募事 业部 固定 收益 投
资经理 。2007 年 7 月至 2008
年 7 月 在阳 光财 产保 险公 司
资金运 用部 统计 分析 岗工 作，
2008 年7 月至2011 年1 月在
阳光保 险集 团资 产管 理中 心
历任风 险管 理岗 、债 券研 究泰康薪意保货币 2016 年第 3 季 度报告
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岗，2011 年 1 月起 任固 定 收
益投资 经理 ， 至 2015 年8 月
在阳光 资产 管理 公司 固定 收
益部投 资部 任高 级投 资经 理。
2015 年12 月9 日 至今 担任 泰
康薪意 保货 币市 场基 金基 金
经理。2016 年5 月9 日至今
担任泰 康新 机遇 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
2016 年8 月24 至 今担 任泰 康
丰盈债 券型 证 券 投资 基金 基
金经理 。2016 年7 月13 日至
今担任 泰康 恒泰 回报 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金
经理。
蒋利娟
本基金基
金经理
2015 年6 月
19 日
- 8
蒋利娟 女士 ，经 济学 硕士 。
2008 年 7 月加 入泰 康资 产 管
理有限 责任 公司， 历任 集中 交
易室交 易员， 固定 收益 投资 部
流动性 投资 经理、 固定 收益 投
资经理， 固定 收益 投资 中心 固
定收益 投资 经理 ，2015 年6
月 19 日至 今担 任泰 康薪 意 保
货币市 场基 金基 金经 理。 2015
年 9 月 23 日至 今担 任泰 康 新
回报灵 活配 置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 。2015 年12
月 8 日 至今 任泰 康新 机遇 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金经 理。2016 年2 月3 日
至今任 泰康 稳健 增利 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理。 2016
年6 月8 日至 今任 泰康 宏泰 回
报混合 型证 券投 资基 金基 金
经理。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业 协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰康薪意保货币 2016 年第 3 季 度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 组合 ，建立 了公 平交 易制 度和 流程， 并严 格执
行。报 告期 内， 本基 金管 理人严 格执 行证 监会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》
和公司 内部 公平 交易 制度 ，通过 系统 和人 工等 方式 在各环 节严 格控 制交 易公 平执行 。在 投资 管理
活动中 ，各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策，并 在获 得投 资信 息、 投资建 议和 实施 投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控。 报告 期内 ，没 有出 现本基 金所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度， 宏观 经济 总体保 持平 稳， 各项 指标 稳步改 善。 具体 来看 ， 投 资增速 低位 修 复
带动总 需求 企稳 ，消 费平 稳改善 ，进 出口 有所 回升 ，房地 产销 售维 持强 势。 财政政 策积 极， 带动
基建回 升。 央行 货币 政策 总体稳 健，CPI 处于 低位 ，通胀 压力 较低 。汇 率方 面，一 度受 联储 加息
预期升 温影 响跟 随美 元指 数波动 ，随 后在 内外 部因 素作用 下维 持平 稳。
债券市 场方 面， 利率 在经 历了脱 欧公 投带 动的 快速 下行之 后逐 步转 为窄 幅震 荡。而 后由 于经
济数据 大幅 低于 预期 ，理 财新规 使银 行资 产配 置更 加倾向 债券 资产 ，收 益率 再次快 速下 行。8 月
中旬 到9 月 中旬 ，受 到高 频数据 向好 、经 济企 稳回 升，以 及央 行“ 锁短 放长 ”引导 市场 拉长 融资
期限和 降低 杠杆 率等 因素 影响， 市场 经历 了长 达一 个月的 调整 。另 外， 由于 配置资 金充 裕， 信用
状况整 体改 善， 市场 风险 偏好有 所上 升， 强周 期行 业利差 收窄 。
报告期 内本 基金 以同 业存 单、短 期融 资券 、存 款、 逆回购 为主 要配 置资 产， 保持适 度杠 杆，
并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
薪 意保 货 币A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为0.6403% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.3403% 。
薪意保 货 币B 泰康薪意保货币 2016 年第 3 季 度报告
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截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为0.7009% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.3403% 。
薪意保 货 币E
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为0.6405% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,894,197,543.61 52.66
其中： 债券 1,894,197,543.61 52.66
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,156,101,774.15
32.14
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
521,028,737.63 14.48
4 其他资 产 26,013,712.91 0.72
5 合计 3,597,341,768.30 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.70
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 588,094,039.81 19.56
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。 泰康薪意保货币 2016 年第 3 季 度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 76
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 45.81
19.54
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 10.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 46.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 118.79 19.54
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 21,948,287.17 0.73 泰康薪意保货币 2016 年第 3 季 度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 212,264,818.36 7.06
其中： 政策 性金 融债 212,264,818.36 7.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 129,990,738.94 4.32
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,529,993,699.14 50.89
8 其他 - -
9 合计 1,894,197,543.61 63.01
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610424
16 兴业
CD424
2,000,000 196,720,473.86 6.54
2 111619024
16 恒丰 银行
CD024
1,000,000 99,560,550.09 3.31
3 111617153
16 光大
CD153
1,000,000 99,263,176.35 3.30
4 111607106
16 招行
CD106
1,000,000 99,224,836.68 3.30
5 111608282
16 中信
CD282
1,000,000 98,824,330.30 3.29
6 111615226
16 民生
CD226
1,000,000 98,794,744.41 3.29
7 111697009
16 宁波 银行
CD188
1,000,000 98,785,202.44 3.29
8 111611381
16 平安
CD381
1,000,000 98,778,206.93 3.29
9 111608296
16 中信
CD296
1,000,000 98,766,297.97 3.29
10 111611243
16 平安
CD243
1,000,000 98,660,936.64 3.28
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0586%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0344% 泰康薪意保货币 2016 年第 3 季 度报告
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报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0300%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2
本报告期内本 基金投资的 前十名证券发 行主体未出 现被监管部门 立案调查的 情况，在报 告 编
制前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,970.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,861,214.65
4 应收申 购款 14,149,527.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,013,712.91
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 泰康薪意保货币 2016 年第 3 季 度报告
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项目
泰康薪 意保 货币
A
泰康薪 意保 货 币B
泰康薪 意保 货币
E
报告期 期初 基金 份额 总额 418,464,070.88 2,311,896,169.85 47,535,514.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额 448,681,228.03 4,780,156,089.89 415,212,310.29
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 375,267,819.67 4,676,471,044.70 363,854,612.62
报告期 期末 基金 份额 总额 491,877,479.24 2,415,581,215.04 98,893,212.66
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 基金 总赎
回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准泰 康薪意 保货 币市 场基 金设 立的文 件；
（二） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 基金 合同 》 ；
（三） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（四） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 托管 协议 》 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 （ 《 中国 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《上 海证 券报 》 ）或登 录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
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