泰 信 天 天 收益 货 币 市 场基 金2016 年第3 季
度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
泰信天天收益货币 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同已于2016 年10 月25 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
经泰信 天天 收益 开放 式证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 通过 ，并 报中 国证监 会备 案。
自2016 年5 月17 日 起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》 生 效，原 《泰 信天 天收
益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》失 效。 本次 持有 人大会 对《 基金 合同 》的 相关内 容进 行修 改，
包括变 更基 金名 称、 根据 最新法 律法 规、 证监 会规 范性文 件要 求修 改原 合同 中部分 条款 及措 辞、
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 、对 基金 份额 进行 分类等 。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 中， 泰信 天天 收益 货币市 场基 金报 告期 为 2016 年7 月1 日至 9 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
交易代 码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,714,840,026.20 份
投资目 标
确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性， 追求 超过 业绩 比较
基准的 现金 收益 。
投资策 略
运用久 期控 制、 类别 配置 和无风 险套 利等 投资 策略 追求
低风险 稳定 收益 并保 持基 金资产 的最 佳流 动性 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品
种。本 基金 长期 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 泰信天 天收 益 A 泰信天 天收 益B
泰信天 天收 益
E 泰信天天收益货币 2016 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 290001 002234 002235
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
105,673,248.97
份
1,609,165,711.18
份
1,066.05 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益 B 泰信天 天收 益 E
1. 本期已 实现 收益 692,141.90 10,497,138.03 366.31
2．本 期利 润 692,141.90 10,497,138.03 366.31
3．期 末基 金资 产净 值 105,673,248.97 1,609,165,711.18 1,066.05
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人申 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如基 金转 换费等 ） ， 计入 费用
后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、本 基金 收益 分配 是按 月 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰信天天收益 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.5473% 0.0032% 0.3450% 0.0000% 0.2023% 0.0032%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：七 天通 知存 款利 率（ 税后）
泰信天天收益 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.6081% 0.0032% 0.3450% 0.0000% 0.2631% 0.0032%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：七 天通 知存 款利 率（ 税后）
泰信天天收益 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.5360% 0.0033% 0.3450% 0.0000% 0.1910% 0.0033%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：七 天通 知存 款利 率（ 税后） 泰信天天收益货币 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同转型 以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、泰 信天 天收 益货 币 市场 基 金基 金合 同 于2016 年5 月17 日正 式生 效。
2 、本 基金 建仓 期为 六个 月 。建仓 期满 各项 投资 比例 符合基 金合 同关 于投 资组 合的相 关 规 定 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金、 通知 存 款、 短期 融资 券(包含
超级短 期融 资券)、 一年 以 内（含 一年 ）的 银行 定期 存款和 大额 存单 、期 限在 一年以 内（ 含一 年 ）
的债券 回购 、期 限在 一年 以内（ 含一 年） 的中 央银 行票据 、剩 余期 限 在397 天以内 （ 含 397 天）
的债券 、剩 余期 限 在397 天以内 （ 含397 天） 的资 产支持 证券 、剩 余期 限 在397 天 以内 （含397
天）的 中期 票据 ，以 及法 律法规 或中 国证 监会 、中 国人民 银行 允许 基金 投资 的其他 具有 良好 流动
性的货 币市 场工 具（ 但须 符合中 国证 监会 的有 关规 定） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱 庆 东 先 本基金经 2016 年5 月 - 9 年 2007 年 7 月至 2012 年 12 月先后泰信天天收益货币 2016 年第 3 季度报告
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生 理 17 日 任职于 国都 证券 、海 通证 券、申
万菱信 基金 管理 公司 担任 债券研
究员 。 2012 年12 月 进入 泰 信基金
管理有 限公 司， 在集 中交 易部担
任债券 交易 员，2013 年9 月至
2014 年 9 月担 任研 究部 高 级债券
研究员 兼泰 信天 天收 益、 泰信鑫
益定期 开放 基金 经理 助理 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循《 证券 投资 基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管
理办法 》 、 《 泰信 天天 收益 货币市 场基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产。 本基 金管 理人在 严格 控制 风险
的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 本基 金的 投资
运作符 合有 关法 规和 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公 司
制定了 《公 平交 易制 度》 ， 适用于 所有 投资 品种 ，以 及所有 投资 管理 活动 ，涵 盖授权 、研 究分 析 、
投资决 策、 交易 执行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动相 关的各 环节 ， 从 研究、 投 资、 交 易合 规性 监控，
发现可 疑交 易立 即报 告， 并由风 险管 理部 负责 对公 平交易 情况 进行 定期 和不 定期评 估。
公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放，基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立
的原则 下达 投资 指令 ，所 有投资 指令 在集 中交 易室 集中执 行， 投资 交易 过程 公平公 正， 投资 交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 无异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受配置 力量 和资 金面 的交 互作用 ，2016 年 二季 度债 券市场 收益 率呈 现分 段波 动走势 ， 第 一 个
阶段为 七月 到八 月中 旬， 债券收 益率 在配 置资 金追 逐下出 现一 波明 显下 行。 一年期 国开 债、AAA
短融 和AA+ 短融 分别 下行28bp 、 27bp 和46bp 。 8 月中 旬央行 公开 市场 操作 陆续 释放出 去杠 杆信 号，泰信天天收益货币 2016 年第 3 季度报告
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资金面 趋紧 ； 高 频经 济数 据也开 始出 现企 稳迹 象， 各期限 债券 收益 率和 资金 利率均 出现 显著 反弹 。
9 月进 入中 旬后 资金 面难 言乐观 ，短 端收 益率 呈现 出小幅 整荡 上行 。
天天收 益基 金在 二季 度继 续维持 适中 偏短 的组 合久 期 ，短 融配 置比 例 在27% 左右， 且所 持短
融信用 评级 较高 。另 外配 置了较 高比 例的 政策 性金 融债和 逆回 购资 产， 使得 基金组 合在 面临 资金
面波动 时具 有较 好的 流动 性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金A 份额 净值 增长 率为0.5473% ， 业绩 比较 基准 增长 率 为 0.3450%；本
基金B 份额 净值 增长 率 为0.6081% ， 业 绩比 较基 准增 长率 为0.3450% ； 本基 金 E 份额净 值增 长率 为
0.5360% ， 业绩 比较 基准 增 长率 为 0.3450% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 869,719,094.57 49.76
其中： 债券 869,719,094.57 49.76
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
345,001,632.50
19.74
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
525,407,046.36 30.06
4 其他资 产 7,722,747.68 0.44
5 合计 1,747,850,521.11 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.36
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
1、 上表 中报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 个交易 日的 融资 余额 的合 计数， 报告 期内 债 券
回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额占 基金 资产净 值比 例的 简单泰信天天收益货币 2016 年第 3 季度报告
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平均值 。
2、 本 报告 期内 本货 币市 场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 120 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 51.34
1.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 21.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 18.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 10.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.47 1.75
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 210,162,596.38 12.26
其中： 政策 性金 融债 210,162,596.38 12.26 泰信天天收益货币 2016 年第 3 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 460,112,172.83 26.83
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 199,444,325.36 11.63
8 其他 - -
9 合计 869,719,094.57 50.72
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111611311 16 平安 CD311 1,500,000 149,635,695.93 8.73
2 160211 16 国开 11 1,000,000 100,094,252.00 5.84
3 071602005 16 国 泰君 安CP005 1,000,000 99,991,484.01 5.83
4 160401 16 农发 01 600,000 60,010,918.14 3.50
5 041673003 16 中 信重 工CP001 500,000 50,170,193.77 2.93
6 160304 16 进出 04 500,000 50,057,426.24 2.92
7 011699815 16 国 电集SCP004 500,000 50,034,567.68 2.92
8 071603006 16 中信 CP006 500,000 49,998,462.82 2.92
9 041659015 16 义 乌国 资CP002 500,000 49,959,193.89 2.91
10 111610091 16 兴业 CD091 500,000 49,808,629.43 2.90
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0925%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0327%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0583%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期本 基金 未发 生正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰信天天收益货币 2016 年第 3 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按 票面 利率 或商 定利 率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 其剩 余期 限内 按实际 利率 法进 行摊
销，每 日计 提收 益。
（2） 本基 金持 有的 回购 以 成本列 示 ， 按 实际 利率 在 回购期 间内 逐日 计提 应收 或应付 利息 ； 合
同利率 与实 际利 率差 异较 小的， 也可 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
5.9.2
本基金本期末 持有的前十 名证券中没有 出现被监管 部门立案调查 ，或在报告 编制日前一 年 受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,722,747.68
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,722,747.68
5.9.4 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不 同
比 例进 行合计 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰信天 天收 益 A 泰信天 天收 益B
泰信天 天收
益E
报告期 期初 基金 份额 总额 145,928,475.28 3,022,633,533.00 159,073.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 196,971,441.20 1,058,819,551.60 5,770.64
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 237,226,667.51 2,472,287,373.42 163,777.96
报告期 期末 基金 份额 总额 105,673,248.97 1,609,165,711.18 1,066.05
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额
（份）
交易金 额 （元） 适用费 率
1 红利再 投 2016 年 7 月 11 日 10,974.14 10,974.14 -
2 红利再 投 2016 年 8 月 10 日 16,596.60 16,596.60 -
3 红利再 投 2016 年 9 月 12 日 13,747.00 13,747.00 -
合计
41,317.74
41,317.74
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期基 金管 理人 和股 东未使 用固 有资 金从 货币 市场基 金购 买金 融工 具。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 天 天收益 开放 式证 券投 资基 金设立 的文 件
2 、 《泰 信天 天收 益货 币市 场基金 基金 合同 》
3 、 《泰 信天 天收 益货 币市 场基金 招募 说明 书》
4 、 《泰 信天 天收 益货 币市 场托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
9.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 住所 ，供投 资者 免费 查阅 。在 支付必 要的 工本
费后， 投资 者可 在有 效的 工作时 间内 取得 本报 告及 上述备 查文 件的 复制 件或 复印件 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可直 接登 录本 基金 管理人 公司 网站(www.ftfund.com) 查 阅上 述相 关文 件 ，或拨 打客 户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本 基金管 理人 直接 联系 。
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