汇 丰 晋 信 货币 市 场 基金2016 年第3 季度报
告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇丰晋 信货 币
交易代 码 540011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,506,030,616.03 份
投资目 标
在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取 获 得
超过基 金业 绩比 较基 准的 收益率 。
投资策 略
1.整体 资产 配置 策略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ：1 ）根 据宏 观
经济形 势、 央 行货 币政 策 、 短 期资 金市 场状 况等 因 素
对短期 利率 走势 进行 综合 判断；2） 根据 前述 判断 形
成的利 率预 期动 态调 整基 金投资 组合 的平 均剩 余期
限。
2.类属 配置 策略
基金组 合在 国债 、 央 行票 据、 债 券回 购、 金 融债 、 短
期融资 券及 现金 等投 资品 种之间 的配 置比 例。
3.个券 选择 策略
在个券 选择 层面， 将首 先 考虑安 全性 因素 ， 优先 选 择
央票、 短期 国债 等高 信用 等级的 债券 品种 以规 避 违 约
风险。
4.回购 策略
1）息 差放 大策 略： 该策 略 是指利 用回 购利 率低 于债
券收益 率的 机会 通 过 循环 回购以 放大 债券 投资 收益
的投资 策略 。 汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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2）逆 回购 策略 ：基 金管 理 人将密 切关 注由 于新 股申
购等原 因导 致短 期资 金需 求激增 的机 会， 通过 逆 回 购
的方式 融出 资金 以分 享短 期资金 利率 陡升 的投 资机
会。
5.流动 性管 理策 略
由于货 币市 场基 金要 保持 高流 动 性的 特性 ， 本 基 金 会
紧密关 注申 购/ 赎回 现金 流 情况、 季节 性资 金流 动、
日历效 应等， 建立 组合 流 动性预 警指 标 ， 实 现对 基 金
资产的 结构 化管 理， 并 结 合持续 性投 资的 方法 ， 将 回
购/债 券到 期日 进行 均衡 等 量配置 ，以 确保 基金 资产
的整体 变现 能力 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金长 期的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 540011 541011
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 12,340,255.41 份 3,493,690,360.62 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
1. 本期已 实现 收益 88,437.19 16,408,155.54
2．本 期利 润 88,437.19 16,408,155.54
3．期 末基 金资 产净 值 12,340,255.41 3,493,690,360.62
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 为 “ 每 日分配 、按 月支 付 ” 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.4916% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.1513% 0.0014%
汇丰晋信货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5537% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.2134% 0.0014%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇丰晋 信货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 11 月2 日至 2016 年9 月 30 日）
1、汇丰晋信货币 A
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2. 报 告期 内本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
2、汇丰晋信货币 B
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2. 报 告期 内本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李媛媛
投资部固
定收益副
总监、 本基
金、 汇 丰晋
信平稳增
利债券型
2011 年 11
月 12 日
- 11
李媛媛 女士， 曾任 广东 发展 银
行上海 分行 国际 部交 易员、 法
国巴黎 银行 （中 国） 有 限公 司
资金部 交易 员、 比 利时 富通 银
行上海 分行 环球 市场 部交 易
员和汇 丰晋 信基 金管 理有 限汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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证券投资
基金基金
经理
公司投 资经 理。 现 任汇 丰晋 信
平稳增 利债 券型 证券 投资 基
金和汇 丰晋 信货 币市 场基 金
基金经 理、 投 资部 固定 收益 副
总监。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 李媛 媛女 士担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 规、 中国证 监会 的规
定和基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 护公 司所 管理 的不 同投资 组合 得到 公平 对待 ，充分 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益，
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司根据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金管 理办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 ， 制 定了 《汇 丰晋信 基金 管理 有限
公司公 平交 易制 度》 。
《汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 规定 ：在投 资管 理活 动中 应公 平对待 不同 投资
组合， 严禁 直接或 者通 过与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度 》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析、 投资决 策、 交易 执行 、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期 内， 公司 各相 关部 门均按 照公 平交 易制 度的 规定进 行投 资管 理活 动、 研究分 析活 动以
及交易 活动 。同 时， 我公 司切实 履行 了各 项公 平交 易行为 监控 、分 析评 估及 报告义 务， 并建 立了
相关记 录。
报告期 内， 未发 现本 基金 管理人 存在 不公 平对 待不 同投资 组合 ，或 直接 或者 通过与 第三 方的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加 强防 范不同 投资 组 合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
报告期 内， 公司 按照 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《汇 丰晋信 基金 管理
有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 的规 定， 对同 一投资 组合 以及 不同 投资 组合中 的交 易行 为进汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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行了监 控分 析， 未发 现异 常交易 行为 。
报告期 内未 发生 各投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年第 三季 度， 经 济依然 低迷 ， 需 求不 振。 三 季度三 个月 中 采 PMI 分别 为 49.9 ，50.4
和50.4 。7 月份 公布 的经 济数据 和金 融数 据全 面不 达预期 ，显 示出 经济 仍在 低位徘 徊。 一季 度强
劲信贷 发放 对实 体经 济的 提振作 用逐 渐消 退。 预计 三季 度 GDP 为 6.7% ， 较二 季度有 所放 缓。 固 定
资产投 资大 幅放 缓， 民间 投资意 愿降 到冰 点， 基建 投资独 木难 支。 银行 风险 偏好下 降， 放贷 意愿
较弱， 贷款 多流 向了 个人 房贷按 揭贷 款， 对实 体经 济的支 持减 弱。 第三 季度 ， 通胀始 终 在 2% 以下，
并在8 月CPI 降到了 1.3% 的新低 ，大 幅低 于市 场预 期。外 汇方 面， 由 于 美国 经济增 长一 枝独 秀 ，
12 月 底加 息预 期强 烈， 人 民币有 一定 的贬 值压 力 ， 资金有 流出 的动 力 ， 外 汇 储备连 续三 个月 下降 。
但汇率 基本 保持 稳定 。
海外方 面 ， 美 国公 布的 经 济数据 整体 相对 温和 ， 制 造业复 苏仍 有疑 虑 ， 房 地 产延续 复苏 势头 ，
表现不 错。 通胀 温和 ， 但PPI 不 及预 期。 就业 数据 在连续 两个 月表 现强 劲以 后，出 现反 复， 但失
业率维 持在 低位 。考 虑到 当前通 胀上 升温 和， 美联 储缺乏 立即 加息 的迫 切性 ，同时 下半 年的 政治
事件 （ 美国 大选） 仍可 能 影响到 全球 金融 稳定 ， 我 们认为 如果 加息 ， 最 早也 是 12 月， 但 一切 都还
是以数 据来 说话 。 近几 年 来欧洲 央行 一直 在 放 宽货 币政策 ， 下调 利率 至负 值 ， 提 供超 低利 率贷 款，
并斥巨 资买 入公 债， 希望 以此来 提振 借贷 和支 出。 低成本 资金 已缓 慢流 入实 体经济 ，提 高借 贷及
投资。 但至 今仍 无法 达成 欧洲央 行的 终极 目标--提 振消费 者物 价上 涨， 一年 多来通 胀率 在零 上下
游走， 远低 于该 行接 近但 不超 过 2% 的目 标。
货币市 场方 面， 降准 缺席 ，为了 维持 市场 的流 动性 ，央行 更多 的采 用加 大公 开市场 操作 ，采
用MLF ，PSL ，SLO 等 精准 的对接 实体 经济 的手 段来 提供流 动性 。三 季度 ，央 行照例 每日 进行 公开
市场操 作， 央行 除 了7 天 逆回购 品种 ， 在 8 月和 9 月分别 重启 了 14 天和 28 天逆回 购， 中标 利率
分别 为2.40% 和2.55% （ 下 行了 5 个基 点） 。 市 场解 读 较为负 面 ， 认 为是 货币 政 策边际 收紧 的信 号，
央行在 进行 锁长 放短 ，倒 逼债市 降杠 杆。 而我 们的 解读较 为中 性， 只是 给了 市场多 种选 择， 减少
央行再 投放 的压 力， 并不 是货币 政策 边际 收紧 。流 动性方 面， 由于 央行 的窗 口指导 和适 时的 利用
各种工 具投 放流 动性 ，资 金面总 体较 为平 稳， 只是 临近中 秋国 庆小 长假 ，由 于季末 、MPA 考 核等
因素， 资金 面较 为紧 张， 资金价 格也 有所 上升 。
回顾2016 年三 季度 的债 市 ， 债 市基 本延 续了 慢牛 的 行情 ， 尽 管当 中有 所调 整 ， 但 调整 的幅 度
一次比 一次 小。 利率 债表 现 抢眼 ， 超 长期 限利 率债 走势良 好。7 月 债市 ， 债 券 收益率 进一 步下 行，汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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呈现牛 平的 走势 ，尤 其 是10 年 以上 的超 长期 债券 ，15 年 农发 ，20 年国 开下 行 幅度明 显， 超长 国
债30 年也 成交 活跃 ，50 年国债 也有 成交 ，一 级发 行也火 爆， 大幅 低于 预期 ，出现 了一 级带 动二
级，二 级又 带动 一级 的良 性循环 。 在8 月 的前 半月 ，受 到 7 月 份经 济和 金融 数据全 面不 及预 期以
及英国 央行 降 息25 个基 点 的影响 ， 债券 收益 率持 续 下行 ， 超 长期 限利 率债 表 现依旧 亮丽 。 央行 宣
布重 启14 天逆 回购 ， 市 场 担心货 币政 策边 际收 紧 ， 倒逼债 券降 杠杆 ， 债券 市 场出现 了比 较大 的调
整，长 端调 整幅 度较 大。 期货带 动现 货下 跌。9 月 的债市 ，债 券的 走势 依旧 保持慢 牛的 节奏 ，资
金面的 紧张 和8 月经 济、 金融数 据的 回升 也没 有影 响债券 做多 的情 绪。9 月，10 年国 债 2.73% ，
10 年国开3.05%， 基本 回到 了8 月 债市 下跌 前的 水平。 中债新 综合 全价 （总 值） 指 数当季 上 涨0.92% 。
回顾三 季度 货币 基金 的操 作，本 基金 总体 的原 则是 在管理 好流 动性 的前 提下 ，根据 市场 资金
面的变 化， 抓住 关键 时机 选择合 适的 资产 配置 比例 。在临 近季 末， 流动 性阶 段紧张 时， 货币 基金
多配置 交易 所回 购， 享受 较高的 收益 ，同 时加 大了 线下长 期限 同存 和NCD 的 配置， 努力 提高 组合
的收益 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为0.4916% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为 0.3403% ；
本基 金B 类 份额 净值 增长 率为 0.5537% ， 同期 业绩 比较基 准收益 率为 0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,159,630,232.38 32.42
其中： 债券 1,159,630,232.38 32.42
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,860,601,268.50
52.01
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
544,372,319.17 15.22
4 其他资 产 12,728,056.48 0.36 汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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5 合计 3,577,331,876.53 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
本报告 期末 本基 金不 存在 债券回 购融 资情 况 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超过 120 天 的情 况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 64.03
1.99
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 11.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 4.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 16.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.67 1.99
汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 限超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 471,973,761.32 13.46
其中： 政策 性金 融债 471,973,761.32 13.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 300,046,970.14 8.56
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 387,609,500.92 11.06
8 其他 - -
9 合计 1,159,630,232.38 33.08
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699289
16 中 油股
SCP001
800,000 80,001,301.71 2.28
2 160401 16 农发 01 600,000 59,993,342.59 1.71
3 140401 14 农发 01 500,000 50,477,827.60 1.44
4 150417 15 农发 17 500,000 50,425,883.07 1.44
5 150408 15 农发 08 500,000 50,337,754.18 1.44
6 160304 16 进出 04 500,000 49,953,194.84 1.42
7 111605005
16 建行
CD005
500,000 49,928,238.75 1.42
8 111605006
16 建行
CD006
500,000 49,913,885.78 1.42
9 111603006
16 农行
CD006
500,000 49,888,049.24 1.42
10 111603007
16 农行
CD007
500,000 49,885,723.32 1.42
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0580%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0226%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0429%
注：以 上数 据按 交易 日统 计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,728,056.48
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,728,056.48
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 73,671,079.54 2,981,889,512.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,390,569.85 1,904,194,884.01
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 66,721,393.98 1,392,394,035.68
报告期 期末 基金 份额 总额 12,340,255.41 3,493,690,360.62
注：红 利再 投资 和基 金转 换转入 作为 本期 申购 资金 的来源 ，统 一计 入本 期总 申购份 额， 基金 转换
转出作 为本 期赎 回资 金的 来源， 统一 计入 本期 总赎 回份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信货币 市场 基金 设立 的文 件
2) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 基金合 同
3) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 招募说 明书
4) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 托管协 议
5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8) 报 告期 内汇 丰晋 信货 币 市场基 金在 指定 媒体 上披 露的各 项公 告
9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。 汇丰晋信货币 2016 年第 3 季度 报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
