易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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易 方 达沪 深 300 交易 型 开放 式指 数 发起 式 证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 六日易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10
月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 易方达沪深 300ETF 发 起式
基金主代码 510310
交易代码 510310
基金运作方式 交易型开放式（ETF ） 、发起式
基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日
报告期末基金份额总额 2,821,831,140.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时， 基金管理人将采取其他指数投资技易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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术适当调整基金投资组合， 以达到紧密跟踪标的指
数的目的。 本基金可投资股指期货和其他经中国证
监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将
根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选
择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 在正常市
场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2% ，年化跟踪误差不超过 2% 。
业绩比较基准 沪深 300 指数
风险收益特征 本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基
金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现， 具有与标的指数所代表的市场组合相似
的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 47,477,697.59
2. 本期利润 172,345,856.60
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0605
4. 期末基金资产净值 3,831,086,122.54
5. 期末基金份额净值 1.3577
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
4.57% 0.79% 3.15% 0.80% 1.42% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 3 月 6 日至 2016 年 9 月 30 日）
注：自基金合同生 效至 报告期末，基金份 额净 值增长率为 35.77% ， 同期业
绩比较基准收益率为 24.04% 。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林伟
斌
本基金的基金经理、 易方达沪
深 300 交易型开放式指数发
起式证券投资基金联接基金
的基金经理、 易方达黄金交易
型开放式证券投资基金的基
金经理、 易方达中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理、 易方达黄金交易
型开放式证券投资基金联接
基金的基金经理、 易方达资产
管理 （香港） 有限公司基金经
理
2013-03-0
6
- 8 年
博士研究
生，曾任中
国金融期货
交易所股份
有限公司研
发部研究
员，易方达
基金管理有
限公司指数
与量化投资
部量化研究
员、基金经
理助理兼指
数量化研究
员。
余海
燕
本基金的基金经理、 易方达沪
深 300 非银行金融交易型开
放式指数证券投资基金的基
金经理、易方达上证 50 指数
分级证券投资基金的基金经
理、 易方达中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金的基
金经理、 易方达证券公司指数
分级证券投资基金的基金经
理、 易方达军工指数分级证券
投资基金的基金经理、 易方达
沪深 300 医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金的基
金经理、 易方达沪深 300 交易
型开放式指数发起式证券投
资基金联接基金的基金经理、
易方达沪深 300 非银行金融
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理、 易
方达国企改革指数分级证券
2016-04-1
6
- 11 年
硕士研究
生，曾任汇
丰银行
Consumer
Credit Risk
信用风险分
析师，华宝
兴业基金管
理有限公司
分析师、基
金经理助
理、基金经
理，易方达
基金管理有
限公司投资
发展部产品
经理。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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投资基金的基金经理
注：1.此 处的 “ 离任 日期 ” 为公 告确定 的解聘 日 期，林伟 斌的 “ 任职 日 期 ” 为基
金合同生效之日，余海燕的 “ 任职日期 ” 为公告 确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执
行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反
向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 1 次，为
指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
源于“ 稳增长” 政策的刺 激效应， 在基建和房地产投资增速趋稳以及 PPI 回升
带动周 期性 行业回 暖的 背景下 ，2016 年三季 度国内 宏观 经济增 速短 期企稳 ，最
新公布的宏观数据显示 9 月全国制造业 PMI 为 50.4，维持在荣枯 线上方，且处
于近两年来高位水平， 制造业短期改善情况较好。 海外市场三季度美联储加息预易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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期升温， 同时美欧各主要经济体政治金融环境的不确定性上升， 导致市场风险偏
好降低。 资本市场方面，A 股市场继续维持二季度以来的窄幅震荡行情， 最终三
季度上证综指以上涨 2.56% 收官。 在风格方面， 大小盘分化明显， 本季度沪深 300
指数上涨 3.15% ， 创业 板综指下跌 3.05% ； 行 业方面， 建筑材料、 建 筑装饰、 家
用电器、 房地产等地产产业链相关板块涨幅居前， 计算机、 传媒、 有 色金属、 电
气设备、 电子等板块下跌。 作为被动型指数基金， 报告期内 本基金按照完全复制
法紧密跟踪沪深 300 指数，取得与标的指数基本一致的业绩表现。
报告期内本基金为正常运作期， 在操作中， 我们严格遵守基金合同， 坚持既
定的指数化投资策略， 在指数权重调整和基金申赎变动时， 应用指数复制和数量
化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3577 元，本报告期份额净值增长率为
4.57% ，同期业绩比较基准收益率为 3.15% ， 日跟踪偏离度的均值为 0.03% ，年
化跟踪误差为 0.662% ，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （% ）
1 权益投资 3,781,620,939.71 98.67
其中：股票 3,781,620,939.71 98.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 50,643,519.38 1.32
7 其他资产 453,602.19 0.01
8 合计 3,832,718,061.28 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,966,661.60 0.08
B 采矿业
122,496,827.66
3.20
C 制造业
1,217,215,836.78 31.77
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
146,585,326.59 3.83
E 建筑业
129,297,564.16 3.37
F 批发和零售业
80,894,359.94 2.11
G 交通运输、仓储和邮政业
115,246,771.01 3.01
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业
232,571,306.56 6.07
J 金融业
1,339,830,877.31 34.97
K 房地产业
223,281,354.71 5.83
L 租赁和商务服务业
46,542,390.38 1.21
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
29,623,749.87 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
5,890,130.72 0.15
R 文化、体育和娱乐业
65,118,820.48 1.70
S 综合
24,058,961.94 0.63
合计
3,781,620,939.71 98.71 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 4,619,091 157,788,148.56 4.12
2 600016 民生银行 10,238,500 94,808,510.00 2.47
3 601166 兴业银行 5,686,685 90,816,359.45 2.37
4 000002 万
科Ａ 3,317,127 86,809,213.59 2.27
5 600036 招商银行 4,398,054 79,164,972.00 2.07
6 600519 贵州茅台 229,200 68,280,972.00 1.78
7 601328 交通银行 11,715,355 64,785,913.15 1.69
8 600000 浦发银行 3,711,500 61,202,635.00 1.60
9 600837 海通证券 3,450,494 54,897,359.54 1.43
10 600030 中信证券 3,356,217 54,102,218.04 1.41
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.12015 年12 月 3 日， 深圳银监局对于招商银行 2014 年5 月17 日后仍开展
商业承兑汇票的买入返售交易； 个人不良信贷资产违规批量转让、 个人理财业务易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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资金违规投资于不良信贷资产的行为给予罚款人民币 100 万元的行政处罚。
2016 年6 月17 日， 针对浦发银行在天猫上以虚假价格进行促销的行为， 上海市
物价局给予警告并处人民币 5000 元罚款的行政处罚。
2016 年2 月19 日， 北京银监局对于民生银行当事人业务续做不审慎、 未对交易
背景进行认真审查、 管理缺位导致对应车辆完全脱离监控的行为给予罚款人民币
50 万元的行政处罚。
本基金为指数型基金， 上述股票系标的指数成份股， 上述股票的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。 除招商银行、 浦发银行、 民生银行外， 本基金投资的前
十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年
内受到公开 谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 381,999.95
2 应收证券清算款 62,297.53
3 应收股利 -
4 应收利息 9,304.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 453,602.19
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,913,831,140.00
报告期基金总申购份额 2,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 94,000,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 2,821,831,140.00
注：期初基金总份额包含场外份额 117,523,725 份；期末基金总份额包含场
外份额 117,523,725 份。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人
固有资金
- - - - -
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
13,016,646.00 0.4613% 10,002,600.00 0.3545% 3 年
其他 - - - - - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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合计 13,016,646.00 0.4613% 10,002,600.00 0.3545% -
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1.中国证监会核准易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金募
集的文件；
2.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》 ；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
9.2 存放 地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易 方达 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
