易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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易 方 达中 证 500 交易 型 开放 式指 数 证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 六日易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10
月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 易方达中证 500ETF
基金主代码 510580
交易代码 510580
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,096,515.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时， 基金管理人将采取其他指数投资技易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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术适当调整基金投资组合， 以达到紧密跟踪标的指
数的目的。 本基金可投资股指期货和其他经中国证
监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将
根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选
择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 在正常 市
场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2% ，年化跟踪误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基
金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 -140,522.07
2. 本期利润 103,585.70
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0945
4. 期末基金资产净值 7,121,211.07
5. 期末基金份额净值 6.4944
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.本基金已于 2015 年 9 月 9 日进行了基金份额折算， 折算比例为 0.15409267 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
1.48% 0.99% 3.34% 1.01% -1.86% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015 年 8 月 27 日至 2016 年 9 月 30 日）
注：1.按基金合同和招募说明书的约定， 本基金的建仓期为三个月， 建仓期
结束时各项资产配置比例符合基金合同 （第十四部分二、 投资范围， 三、 投资策易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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略和四、投资限制）的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 0.07% ，同期业绩比
较基准收益率为 1.44% 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林伟
斌
本基金的基金经理、 易方达沪
深 300 交易型开放式指数发
起式证券投资基金的基金经
理、 易方达黄金交易型开放式
证券投资基金的基金经理、 易
方达沪深 300 交易型开放式
指数发起式证券投资基金联
接基金的基金经理、 易方达黄
金交易型开放式证券投资基
金联接基金的基金经理、 易方
达资产管理 （香港） 有限公司
基金经理
2015-08-2
7
- 8 年
博士研究
生，曾任中
国金融期货
交易所股份
有限公司研
发部研究
员，易方达
基金管理有
限公司指数
与量化投资
部量化研究
员、基金经
理助理兼指
数量化研究
员。
余海
燕
本基金的基金经理、 易方达沪
深 300 非银行金融交易型开
放式指数证券投资基金的基
金经理、易方达上证 50 指数
分级证券投资基金的基金经
理、 易方达证券公司指数分级
证券投资基金的基金经理、 易
方达军工指数分级证券投资
基金的基金经理、 易方达沪深
300 医药卫生交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理、
易方达沪深 300 交易型开放
式指数发起式证券投资基金
联接基金的基金经理、 易方达
沪深 300 交易型开放式指数
2016-04-1
6
- 11 年
硕士研究
生，曾任汇
丰银行
Consumer
Credit Risk
信用风险分
析师，华宝
兴业基金管
理有限公司
分析师、基
金经理助
理、基金经
理，易方达
基金管理有
限公司投资易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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发起式证券投资基金的基金
经理、 易方达沪深 300 非银行
金融交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理、 易方达国企改革指数分级
证券投资基金的基金经理
发展部产品
经理。
注：1.此 处的 “ 离任 日期 ” 为公 告确定 的解聘 日 期，林伟 斌的 “ 任职 日 期 ” 为基
金合同生效之日，余海燕的 “ 任职日期 ” 为公告 确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执
行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反
向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 1 次，为
指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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源于“ 稳增长” 政策的刺 激效应， 在基建和房地产投资增速趋稳以及 PPI 回升
带动周 期性 行业回 暖的 背景下 ，2016 年三季 度国内 宏观 经济增 速短 期企稳 ，最
新公布的宏观数据显示 9 月全国制造业 PMI 为 50.4，维持在荣枯 线上方，且处
于近两年来高位水平， 制造业短期改善情况较好。 海外市场三季度美联储加息预
期升温， 同时美欧各主要经济体政治金融环境的不确定性上升， 导致市场风险偏
好降低。 资本市场方面，A 股市场继续维持二季度以来的窄幅震荡行情， 最终三
季度上证综指以上涨 2.56% 收官。 在风格方面， 大小盘分化明显， 本季度沪深 300
指数上涨 3.15% ， 创业 板综指下跌 3.05% ； 行 业方面， 建筑材料、 建 筑装饰、 家
用电器、 房地产等地产产业链相关板块涨幅居前， 计算机、 传媒、 有 色金属、 电
气设备、电子等板块下跌。报告期内中证 500 指数上涨 3.34% 。
报告期内本基金为正常运作期， 在操作中， 我们严格遵守基金合同， 坚持既
定的指数化投资策略， 在指数权重调整和基金申赎变动时， 应用指数复制和数量
化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 6.4944 元，本报告期份额净值增长率为
1.48% ，同期业绩比较基准收益率为 3.34% ， 日跟踪偏离度的均值为 0.05% ，年
化跟踪误差为 1.516% ，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期， 本基金均存在连 续二十个工作日基金资产净值低于五千万元和基
金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期， 本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元和基
金份额持有人数量不满二百人的情形。 鉴于基金资产净值和基金份额持有人数量
的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （% ）
1 权益投资 6,921,161.48 92.41 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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其中：股票 6,921,161.48 92.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 567,583.92 7.58
7 其他资产 1,253.18 0.02
8 合计 7,489,998.58 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 124,568.87 1.75
B 采矿业
285,942.47
4.02
C 制造业
4,128,819.23 57.98
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
200,694.92 2.82
E 建筑业
228,110.71 3.20
F 批发和零售业
421,289.56 5.92
G 交通运输、仓储和邮政业
200,413.58 2.81
H 住宿和餐饮业
10,112.05 0.14
I 信息传输、 软件和信息技术服务业
458,924.81 6.44
J 金融业
39,544.05 0.56 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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K 房地产业
475,574.80 6.68
L 租赁和商务服务业
98,356.81 1.38
M 科学研究和技术服务业
29,496.33 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业
36,193.01 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
17,427.42 0.24
R 文化、体育和娱乐业
103,010.47 1.45
S 综合
62,682.39 0.88
合计
6,921,161.48 97.19
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300072 三聚环保 994 43,338.40 0.61
2 002466 天齐锂业 1,089 41,436.45 0.58
3 600584 长电科技 1,914 37,150.74 0.52
4 600522 中天科技 3,235 35,390.90 0.50
5 002310 东方园林 2,160 33,739.20 0.47
6 002405 四维图新 1,492 32,898.60 0.46
7 600079 人福医药 1,585 32,635.15 0.46
8 002085 万丰奥威 1,585 32,555.90 0.46
9 600201 生物股份 994 30,883.58 0.43
10 002572 索菲亚 497 30,754.36 0.43
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,150.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 103.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,253.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,096,515.00
报告期基金总申购份额 -
减：报告期基金总赎回份额 -
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,096,515.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1.中国证监会注册易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的文
件；
2.《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放 地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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易 方达 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
