易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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易 方 达上 证 中盘 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 六日易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10
月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 易方达上证中盘 ETF
基金主代码 510130
交易代码 510130
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2010 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 77,885,089.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法进行投资， 即按照上证中盘
指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。 但是
当指数编制方法变更、 成份股发生变更、 成份股权
重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股
息、 配股及增发、 股票 长期停牌、 市场流动性不足易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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等情况发生， 基金管理人无法按照指数构成及权重
进行同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准 上证中盘指数
风险收益特征 本基金属股票型基金， 预期风险与收益水平高于混
合基金、 债券基金 与货币市场基金。 本基金为指数
型基金， 采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 1,235,182.44
2. 本期利润 14,203,582.66
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1807
4. 期末基金资产净值 265,088,640.17
5. 期末基金份额净值 3.4036
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3. 本基金已于 2010 年 5 月 28 日 进 行 了 基 金 份 额 折 算 ， 折 算 比 例 为
0.34394741 。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
5.47% 0.82% 4.47% 0.86% 1.00% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010 年 3 月 29 日至 2016 年 9 月 30 日）
注：自基金合同生 效至 报告期末，基金份 额净 值增长率为 17.07% ， 同期业
绩比较基准收益率为 3.20% 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张胜
记
本基金的基金经理、易方达
50 指数证券投资基金的基金
经理、 易方达标普全球高端消
费品指数增强型证券投资基
金的基金经理、 易方达恒生中
国企业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金
经理、 易方达上证中盘交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、 易方达恒
生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理、
易方达资产管理 （香港） 有限
公司基金经理、 指数与量化投
资部总经理助理
2010-03-2
9
- 11 年
硕士研究
生，曾任易
方达基金管
理有限公司
机构理财部
研究员、机
构理财部投
资经理助
理、基金经
理助理、研
究部行业研
究员、易方
达沪深 300
交易型开放
式指数发起
式证券投资
基金联接基
金基金经
理。
注：1.此 处的 “ 任职 日期 ” 为基 金合同 生效之 日 ， “ 离 任日期 ” 为 公告确 定的解
聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执
行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反
向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 1 次，为
指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年第三季度， 国内经济增速继续回升， 复苏态势良好。1-8 月份 全国固
定资产投资同比增长 8.1% ，房地产开发同比增长 5.4% ，维持高位 ；8 月份规模
以上工业增加值同比实际增长 6.3% ，社会消 费品零售总额同比增长 10.6% ，保
持稳定。 居民消费价格指数 （CPI ） 同比上涨 1.3% ， 工业生产者出厂价格指数 （PPI ）
同比下降 0.8% ，通 胀 维持在较低水平。央 行 货币投放力度有所收 紧 ，广义货 币
供应量 M2 同比增长 11.4% ， 居民中长期贷款 强劲， 反映出地产销售旺盛。 政策
上， 一二线城市加大房地产行业控制力度， 北京、 深圳、 南京、 合肥、 郑州等多
个城市的房地产限购限贷政策明显收紧。 报告期内，A 股继续横盘走势， 上证指
数上涨 2.56% ， 创业板 、 中小板小幅下跌， 上证中盘指数上涨 4.47% 。 从行业表
现来看， 建筑材料、 家电、 房地产、 煤炭等板块涨幅居前； 计算机、 传媒、 有 色
金属、电子等行业跌幅较大。
上证中盘 ETF 基金属于完全跟踪指数的证券投资基金。报告期内，本基金
跟随指数的成分股变化进行日常调整操作，控制基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 3.4036 元，本报告期份额净值增长率为
5.47% ，同期业绩比较基准收益率为 4.47% ， 年化跟踪误差 0.81% ， 在合同规定
的目标控制范围之内。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （% ）
1 权益投资 254,250,280.73 95.73
其中：股票 254,250,280.73 95.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,266,684.51 4.24
7 其他资产 71,000.59 0.03
8 合计 265,587,965.83 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,633,530.00 0.62
B 采矿业
14,396,732.50
5.43
C 制造业
86,369,087.29 32.58
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
21,889,884.06 8.26 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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E 建筑业
7,353,540.42 2.77
F 批发和零售业
14,602,950.87 5.51
G 交通运输、仓储和邮政业
17,076,828.40 6.44
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业
13,717,548.12 5.17
J 金融业
37,051,076.71 13.98
K 房地产业
30,950,875.01 11.68
L 租赁和商务服务业
4,756,052.00 1.79
M 科学研究和技术服务业
1,083,980.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,841,524.00 0.69
S 综合
1,526,671.35 0.58
合计
254,250,280.73 95.91
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600900 长江电力 712,777 9,479,934.10 3.58
2 600276 恒瑞医药 152,247 6,706,480.35 2.53
3 600015 华夏银行 576,800 5,796,840.00 2.19
4 601939 建设银行 828,834 4,293,360.12 1.62
5 601009 南京银行 392,535 4,027,409.10 1.52
6 600585 海螺水泥 215,800 3,636,230.00 1.37
7 601099 太平洋 736,291 3,622,551.72 1.37
8 600690 青岛海尔 329,300 3,339,102.00 1.26
9 601899 紫金矿业 1,023,900 3,286,719.00 1.24
10 601901 方正证券 444,300 3,261,162.00 1.23
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,882.34
2 应收证券清算款 67,081.17
3 应收股利 -
4 应收利息 2,037.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,000.59
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 79,885,089.00
报告期基金总申购份额 400,000.00
减：报告期基金总赎回份额 2,400,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 77,885,089.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1. 中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件；
2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放 地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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易 方达 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
