新 沃 通 宝 货币 市 场 基金 2016 年第 3 季度
报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年十月二十六日
新沃通宝 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2016 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 新沃通 宝
交易代 码 001916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年10 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,115,105,088.29 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 采用 积极 管理 型的 投资策 略， 在控 制利 率风
险、 尽 量降 低基 金净 值波 动风险 并满 足流 动性 的 前 提
下， 提 高基 金收 益。 本基 金主要 通过 利率 策略 、 骑 乘
策略、 放 大策 略 、 信 用债 投资策 略等 投资 策略 以 实 现
投资目 标。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 新沃通 宝 A 新沃通 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 001916 002302
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 28,951,808.04 份 1,086,153,280.25 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
新沃通 宝 A 新沃通 宝 B
1. 本期已 实现 收益 1,540,769.00 2,853,817.94
2．本 期利 润 1,540,769.00 2,853,817.94
3．期 末基 金资 产净 值 28,951,808.04 1,086,153,280.25
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于本 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金B 类 份额 生效 日 期为 2016 年8 月 5 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
新沃通宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5588% 0.0039% 0.3403% 0.0000% 0.2185% 0.0039%
新沃通宝 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
① －③ ②－④
2016 年8 月5日（ B
类份额 生效 日 ） 至
2016 年9 月30 日
0.3943% 0.0049% 0.2108% 0.0000% 0.1835% 0.0049%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 于2015 年 10 月 20 日 生效 ，基 金合同 生效 起至 本报 告期 末未满 一年 。
2、 本基 金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 ， 建仓 期结 束时 本基 金的 投资组 合比 例符 合 基
金合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李丹
本基金的
基金经 理
2015 年 11
月 16 日
- 5 年
中国人 民银 行研 究生 部硕 士，
中国籍 。2010 年 7 月至 2015
年 8 月 任职 于中 银保 险北 京
总公司 ， 历 任债 券交 易员、 债
券研究 员、 固 定收 益投 资经 理
等职。2015 年8 月 加入 新 沃
基金管 理有 限公 司。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。 新沃通宝 2016 年第 3 季度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，本 基金 运作 整体合 法合 规， 没有
损害基 金持 有人 利益 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，未 发现 不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告 期内 ，未 出现 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 ， 经 济增 长 数据低 位徘 徊 ， 固 定资 产 投资数 据下 行 ，CPI 保持 在 2 以 下的 低位 ，
基本面 对债 市形 成支 撑。 资金面 方面 ，六 月底 刚过 资金利 率就 快速 下行 ，但 由于货 币政 策逐 步趋
稳，14 天和 28 天逆 回购 的启用 提高 了市 场的 资金 成本， 八月 中旬 开始 资金 利率不 断上 行， 一直
持续到 九月 底达 到顶 点。 利率债 方面 ，从 各期 限国 债收益 率走 势看 ，7 月初 至8 月 中旬 各期 限利
率延续 二季 度下 降趋 势，8 月中旬 以来 随着 央行 超常 规公开 市场 操作 ， 杠 杆交 易的利 差空 间变 小，
导致了 利率 反弹 收益 率有 所反弹 。期 限利 差先 增后 减，总 体较 二季 度末 有所 回升。 信用 债方 面 ，
受到利 率债 基准 利率 下行 影响， 产能 过剩 行业 债券 前期过 度悲 观的 情绪 得以 修复， 三季 度的 前半
段信用 利差 大幅 下行 ，一 些产能 过剩 行业 行业 利差 也经历 了鲜 有的 系统 性下 行，8 月份 开始 在基
准利率 上行 的背 景下 信用 利差略 有反 弹， 高等 级、 短期限 品种 受流 动性 因素 制约随 后反 弹较 多，
而低等 级、 中长 期限 债券 反弹较 少， 主要 源于 “资 产荒 ” 下中 低等 级信 用债 中“ 估 值洼 地 ” 被配
置需求 填平 。三 季度 ，本 基金在 债券 利率 短期 调整 时把握 时机 抓紧 加仓 短融 ，在后 期获 利后 逐步
卖出部 分短 融释 放利 润， 并在资 金利 率高 企时 点提 高存单 配置 量和 逆回 购的 操作， 保证 基金 收益新沃通宝 2016 年第 3 季度报告
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率中高 位稳 定态 势。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期 ， 本 基金A 类 份 额净值 收益 率 为0.5588% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3403%；本
基金B 类份 额净 值收 益率 为 0.3943% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.2108% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 718,468,475.67 64.41
其中： 债券 718,468,475.67 64.41
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 386,001,539.00 34.60
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,321,414.14 0.57
4 其他资 产 4,747,414.02 0.43
5 合计 1,115,538,842.83 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.17
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 新沃通宝 2016 年第 3 季度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 56.69
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天( 含)-60 天 12.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含)-90 天 1.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含)-120 天 2.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 25.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 99.61 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 形。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,511,883.61 6.32
其中： 政策 性金 融债 70,511,883.61 6.32
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 260,595,546.43 23.37
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 387,361,045.63 34.74
8 其他 - - 新沃通宝 2016 年第 3 季度报告
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9 合计 718,468,475.67 64.43
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011699027 16 新 华联 控SCP001 500,000 50,085,038.89 4.49
2 041653056 16 胜通 CP001 400,000 40,125,424.64 3.60
3 150417 15 农发 17 300,000 30,270,702.57 2.71
4 011699738 16 鲁 钢铁SCP003 300,000 30,239,711.37 2.71
5 041560104 15 中 铝国 际CP002 300,000 30,150,935.74 2.70
6 011698531 16 鲁 钢铁SCP005 300,000 29,982,280.49 2.69
7 111692817 16 稠 州银 行CD014 300,000 29,465,677.70 2.64
8 041660005 16 鄂 西圈CP001 200,000 20,014,980.43 1.79
9 011699215 16 沪 华信SCP001 200,000 20,007,161.75 1.79
10 111697204 16 中 原银 行CD095 200,000 19,988,091.58 1.79
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1279%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0345%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0955%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 新沃通宝 2016 年第 3 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率每 日计提 应收 利息， 并按 实际利 率法 在其剩 余期 限内摊 销其 买入时 的溢 价
或 折价 。
5.9.2 报 告期 内， 未发 现本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,746,413.89
4 应收申 购款 1,000.13
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,747,414.02
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 新沃通 宝A 新沃通 宝 B
报告期 期初 基金 份额 总额 998,419,559.58 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 742,300,558.47 2,023,993,951.52
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,711,768,310.01 937,840,671.27
报告期 期末 基金 份额 总额 28,951,808.04 1,086,153,280.25
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2016 年7 月13 日 50.00 50.00 -
2 赎回 2016 年7 月15 日 -2.00 -2.00 -
3 赎回 2016 年7 月20 日 -1,500,000.00 -1,500,000.00 -
4 赎回 2016 年7 月26 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 -
5 申购 2016 年7 月29 日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 新沃通宝 2016 年第 3 季度报告
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6 分红再 投资 - 231,916.49 231,916.49 -
合计
17,731,964.49
17,731,964.49
注：本 基金 的收 益分 配按 日结转 份额 ，列 示在 “红 利再投 资” 项下 一并 披露 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人的办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新沃基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
