新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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新 华 钻石 品 质企 业 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 六日新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 25 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 新华钻 石品 质企 业混 合
基金主 代码 519093
交易代 码 519093
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 247,535,297.45 份
投资目 标
本基金 通过 对上 市公 司基 本面的 深入 研究 ， 结 合宏 观经济
周期和 行业 景气 度分 析， 力求在 有效 控制 风险 并适 度保持
良好流 动性 的前 提下 ， 精 选具有 稳定 价值 性和 高质 量成长
性的钻 石品 质类 的优 质上 市公司 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 ， 通过
对经济 周期 、行 业特 征等 宏观层 面的 信息 进行 全面 分析，
调整大 类资 产配 置比 例和 行业配 置比 例； 在个 股个 券的选新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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择上采 用自 下而 上的 投资 策略， 核心 是从 企业 价值 的稳定
性和成 长的 高质 量出 发， 筛选具 有钻 石品 质的 优质 企业，
并进行 重点 配置 。 钻 石品 质企业 股票 的配 置比 例不 低于股
票资产 配置 的 80% 。 钻石 品质企 业是 指具 有稳 定价 值性和
高质量 成长 性的 上市 公司 ，它们 具有 安全 、透 明、 稳定、
创新与 领导 气质 五大 优秀 品质。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风
险中等 预期 收益 品种 ， 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -151,341.26
2. 本期 利润 -3,052,908.33
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0122
4. 期末 基金 资产 净值 469,406,110.68
5. 期末 基金 份额 净值 1.896
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ； 2 、
以上所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用（ 例如 基金 申购费 赎回 费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.68% 1.02% 2.81% 0.64% -3.49% 0.38%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
新华钻 石品 质企 业混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2010 年 2 月 3 日至2016 年 9 月 30 日)
注：报 告期 内本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
付伟
本基金
基金经
理，新
华战略
新兴产
业灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华优选
成长混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华中小
市值优
选混合
型证券
投资基
金基金
经理。
2016-06-17 - 6
西安交 通大 学工 学硕 士， 北
京 大 学 工 商 管 理 硕 士,6 年
证券从 业经 验。 历 任北 京 四
方 继 保 自 动 化 股 份 有 限 公
司项目 经理， 新华 基金 管 理
股份有 限公 司行 业研 究员 、
制造业 与 TMT 组 组长， 先 后
负责新 能源 、机 械、 军工 、
汽车、 通信、 食品 饮料 等 多
个行业 的研 究。 现 任新 华 战
略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
新 华 优 选 成 长 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 新 华中
小 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理、 新华 钻 石
品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期， 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 新华 钻石 品质企 业混 合型 证券 投资 基金的 管
理人按 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 新 华钻石 品质 企业 混合 型证 券投资 基金 基金
合同 》 以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 为持有 人谋 求最 大利 益 。 运作整 体合 法合 规 ， 无 损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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根据中 国证 监会 颁布 的 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 （2011 年修订 ） ，
公司制定 了《新华 基金管 理股份有 限公司公 平交易 管理制度》 。制度 的范围包 括境内上 市 股
票、债券 的一级市 场申购 、二级市 场交易等 所有投 资管理活 动，同时 包括授 权、研究 分析 、
投资决 策、 交易 执行 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易 ， 投 资指 令统 一 由交易 部下 达 ， 并 且启 动 交易系 统公 平交 易模 块 。 根据公 司制
度， 严格 禁止 不同 投资 组 合之间 互为 对手 方的 交易 ， 严 格控 制不 同投 资组 合 之间的 同日 反向
交易。
场外交 易中 ， 对于 部 分 债 券一级 市场 申购 、 非公 开 发行股 票申 购等 交易 ， 交 易部根 据各
投资组合 经理申报 的满足 价格条件 的数量进 行比例 分配。如 有异议， 由交易 部报投资 总监 、
督察长 、 金融 工程 部和 监 察稽核 部 ， 再 次进 行审 核 并确定 最终 分配 结果 。 如 果督察 长认 为有
必要 ， 可 以召 开风 险管 理 委员会 会议 ， 对公 平交 易 的结果 进行 评估 和审 议 。 对于银 行间 市场
交易 、 固 定收 益平 台、 交 易所大 宗交 易 ， 投 资组 合 经理以 该投 资组 合的 名义 向交易 部下 达投
资指令 ， 交易 部向 银行 间 市场或 交易 对手 询价 、 成 交确认 ， 并根 据 “ 时间 优 先、 价格 优先 ”
的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期 ， 公 司对 不同 组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集 ， 通 过
平均溢价 率、买入/卖出溢 价率以及 利益输送 金额等 多个层面 来判断不 同投资 组合之间 在 某
一时间 段是 否存 在违 反公 平交易 原则 的异 常情 况 ， 未发现 重大 异常 情况 ， 且 不存在 报告 期内
所有投资组合参与的 交易 所公开竞价同日反向 交易 成交较少的单边成交 量超 过该证券当日
成交量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度 市场 风格 出现 分化 ， 低估 值绩 优蓝 筹、 传 统 周期股 、PPP 主 题等 涨幅 靠前， 高估
值的新 兴产 业类 板块 表现 一般 。 本 基金 继续 保持 中 性偏高 仓位 ； 配置 方面 ， 行业配 置较 为均
衡，精 选各 个行 业中 具有 钻石品 质的 优质 上市 公司 ，进行 长期 投资 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值 为1.896 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-0.68% ，
同期比 较基 准的 增长 率 为2.81% 。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
整体来 看， 对于 2016 年 我 们继续 保持 谨慎 乐观 。近 期宏观 数据 略超 市场 预期 ，显示 中
国经济 具有 较强 的韧 性和 潜力 。 国 企改 革逐 渐进 入 快车道 ， 有望 释放 巨大 制 度红利 ， 特别 是
在央企 领域 出现 一些 明显 进展 ， 引 发市 场想 象。 但 货币政 策继 续宽 松空 间有 限， 年底 美联 储
加息预 期上 升 ， 人 民币 存 在一定 贬值 压力 ， 这些 因 素对市 场形 成一 定压 制 。 预期市 场仍 将保
持震荡 格局 。
近 期市 场更 看重 成长 性确定 、 估值 有优 势的 标 的， 我们 将会 进一 步加 强 对个股 基本
面的研 究， 兼顾 业绩 增长 与估值 ，适 度调 整相 关板 块与个 股的 配置 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期本 基 金 未 出 现 连续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或者 基 金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 况。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 430,804,933.31 91.07
其中： 股票 430,804,933.31 91.07
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,443,009.80 8.76
7 其他各 项资 产 815,695.28 0.17
8 合计 473,063,638.39 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
8,380,000.00 1.79
B 采矿业
2,355,000.00
0.50
C 制造业
206,149,001.44 43.92
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
82,684.70 0.02
E 建筑业
4,606,246.27 0.98
F 批发和 零售 业
6,111,855.02 1.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,590,346.58 1.19
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
75,855,188.79 16.16
J 金融业
47,066,289.05 10.03
K 房地产 业
43,155,382.24 9.19
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
4,874,000.00 1.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
10,484,761.78 2.23
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
16,094,177.44 3.43
S 综合
- -
合计
430,804,933.31 91.78
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％) 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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1 600643 爱建集 团 880,000 10,868,000.00 2.32
2 600584 长电科 技 500,072 9,706,397.52 2.07
3 300396 迪瑞医 疗 200,000 9,304,000.00 1.98
4 002425 凯撒文 化 360,000 8,704,800.00 1.85
5 600213 亚星客 车 600,000 8,652,000.00 1.84
6 002447 壹桥股 份 1,000,000 8,380,000.00 1.79
7 600887 伊利股 份 500,000 8,055,000.00 1.72
8 300343 联创互 联 300,083 7,502,075.00 1.60
9 002153 石基信 息 300,000 7,326,000.00 1.56
10 002405 四维图 新 330,000 7,276,500.00 1.55
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本报告 期末 本基 金尚 无股 指期货 投资 政策 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本报告期末本基金无国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资前 十名股 票不 存在 被监管 部门立 案调 查或编 制日 前一年 内受
到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名股 票没有 超出 基金合 同规 定的备 选股
票库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 189,557.31
2 应收证 券清 算款 572,844.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,536.87
5 应收申 购款 45,756.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 815,695.28
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600887 伊利股 份 8,055,000.00 1.72
披露重 大信
息停牌
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 258,123,219.59
报告期 基金 总申 购份 额 3,000,916.00
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 13,588,838.14
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 247,535,297.45
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
4,932,905.77
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
4,932,905.77
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
1.99
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§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
（一） 中国 证监 会批 准新 华钻石 品质 企业 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
（二） 关于 申请 募集 新华 钻石品 质企 业混 合型 证券 投资基 金之 法律 意见 书
（三） 《新 华钻 石品 质企 业 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
（四） 《新 华钻 石品 质企 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
（五） 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
（六） 更新 的《 新华 钻石 品质企 业混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九 ） 重 庆市 工商 行政 管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、 变 更住 所
的批复
9.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ， 也可 按工 本费 购 买复印 件 ， 或 通过 本基 金 管理人 网站
查阅。
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新 华基 金管理 股份 有限公 司
二 〇一 六年十 月二 十六日
