新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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新 华 鑫动 力 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 六日新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作 出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 新华鑫 动力 灵活 配置 混合
基金主 代码 002083
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 147,487,580.33 份
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风
险的基 础上 ，力 争持 续实 现超越 业绩 基准 的超 额收 益。
投资策 略
投资策 略方 面， 本基 金将 以资产 配置 策略 为基 础， 采取积
极的股 票投 资策 略和 稳健 的债券 投资 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ： 沪 深 300 指数 收益 率× 60% ＋ 中国债
券总指 数收 益率× 40% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风
险、 中 等预 期收 益品 种， 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型
基金， 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金。 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 新华鑫 动力 灵活 配置 混 合 A 新华鑫 动力 灵活 配置 混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 002083 002084
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
105,007,225.53 份 42,480,354.80 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
新华鑫 动力 灵活 配置 混
合 A
新华鑫 动力 灵活 配置 混
合 C
1. 本期 已实 现收 益 381,172.12 -22,855.77
2. 本期 利润 389,955.67 -19,570.32
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0028 -0.0002
4. 期末 基金 资产 净值 105,335,772.96 42,497,817.81
5. 期末 基金 份额 净值 1.003 1.000
注：1 、 本期 已实 现收 益指 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3 、本 基金 成立 于2016 年6 月8日 ，截 止本 报告 期末 ， 本基金 成立 未满 一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 新华鑫动力灵活 配置混 合 A ：
阶段 净值增 长率 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－ ③ ②－④ 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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① 标准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 0.30% 0.03% 2.42% 0.49% -2.12% -0.46%
2、 新华鑫动力灵活 配置混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.03% 2.42% 0.49% -2.42% -0.46%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
新华鑫 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 6 月 8 日 至 2016 年 9 月 30 日)
1． 新 华鑫 动力 灵活 配置 混 合 A ：
注：1 、本 基金 本报 告期 各 资产配 置比 例符 合本 基金 合同约 定。
2 、本 基金 成立 于 2016 年 6 月 8 日， 截止 本报 告期 末，本 基金 成立 未满 一年 。
2． 新 华鑫 动力 灵活 配置 混 合 C ： 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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注：1 、本 基金 本报 告期 各 资产配 置比 例符 合本 基金 合同约 定。
2 、本 基金 成立 于 2016 年 6 月 8 日， 截止 本报 告期 末，本 基金 成立 未满 一年 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李会忠
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司金
融工程
部副总
监、新
华鑫益
灵活配
置混合
型证券
2016-06-08 - 9
经济学 硕士 ，9 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 历任 新华 基金 管理股
份有限 公 司 行业 研究 员、 策 略分析
师、 新华 钻石 品质 企业 混合 型证券
投资基 金基 金经 理助 理。 现 任新华
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 金 融 工 程
部副总 监、 新 华鑫 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 新 华中 证环 保产 业指数
分级证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、 新华 行业 轮换 灵活 配置混新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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投资基
金基金
经理、
新华鑫
利灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华中证
环保产
业指数
分级证
券投资
基金基
金经
理、新
华灵活
主题混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华行业
轮换灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华积极
价值灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华科技
创新主
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理、 新华 科技 创新主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 新 华鑫 动力 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期， 新华 基金 管理 股份有 限公 司作 为新 华鑫 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 管 理
人按照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《新 华鑫 动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
以及其 它有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格 控
制风险 的基 础上 为持 有人 谋求最 大利 益。 运作 整体 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公
司制定 了 《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易管 理制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内上 市股 票、 债券
的一级 市场 申购 、二 级市 场交易 等所 有投 资管 理活 动，同 时包 括授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交
易执行 等投 资管 理活 动相 关的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由交易 部下 达， 并且 启动 交易系 统公 平交 易模 块。 根据公 司制 度 ，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交 易中 ，对 于部 分债 券一级 市场 申购 、非 公开 发行股 票申 购等 交易 ，交 易部根 据各 投 资
组合经 理申 报的 满足 价格 条件的 数量 进行 比例 分 配 。如有 异议 ，由 交易 部报 投资总 监、 督察 长 、
金融工 程部 和监 察稽 核部 ，再次 进行 审核 并确 定最 终分配 结果 。如 果督 察长 认为有 必要 ，可 以 召
开风险 管理 委员 会会 议， 对公平 交易 的结 果进 行评 估和审 议。 对于 银行 间市 场交易 、固 定收 益 平
台、交 易所 大宗 交易 ，投 资组合 经理 以该 投资 组合 的名义 向交 易部 下达 投资 指令， 交易 部向 银 行
间市场或交 易对手询 价、 成交确认， 并根据 “ 时 间优 先、价格优 先 ” 的原则 保证 各投资组合 获得公
平的交 易机 会
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 通过 平 均
溢 价率 、 买入/ 卖 出溢 价率 以及利 益输 送金 额等 多个 层面来 判断 不同 投资 组合 之间在 某一 时间 段 是新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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否存在 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 ，未 发现 重大 异常情 况， 且不 存在 报告 期内所 有投 资组 合 参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年三 季度 ， 市 场延 续 二季度 的横 盘整 理行 情 ， 煤 炭、 建筑 建材 尤其 是 PPP 板 块走势 较好 ，
而计算 机、 传 媒、 有 色走 势 较差。 本 基金 为新 基金， 在 本年度 以追 求绝 对收 益为 主， 积累 安全 垫，
没有把 握的 机会 尽量 不参 与。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 9 月 30 日 ， 本 基金 A 类 份额 净值为 1.003 元， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 0.30% ，
同期比 较基 准的 增长 率为 2.42% ； 本基 金 C 类份 额 净值为 1.000 元， 本报 告 期份额 净值 增长 率为
0.00% ， 同期 比较 基准 的增 长率 为 2.42% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望四 季度 ，我 们认 为市 场将以 震荡 格局 为主 ，难 有趋势 性行 情。 我们 将优 选那些 质地 好 、
有业绩 、估 值低 、安 全边 际较高 的股 票进 行配 置。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期本 基金 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净 值
低于五 千万 元的 情况 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 1,038,400.00 0.70
其中： 股票 1,038,400.00 0.70
2 固定收 益投 资 - - 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 21,600,000.00 14.49
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,654,972.49 15.87
7 其他各 项资 产 102,727,041.08 68.93
8 合计 149,020,413.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,038,400.00 0.70
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,038,400.00 0.70
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300369 绿盟科 技 12,000 449,760.00 0.30
2 600850 华东电 脑 7,500 194,250.00 0.13
3 000997 新 大 陆 10,000 181,100.00 0.12
4 002609 捷顺科 技 8,000 143,600.00 0.10
5 300339 润和软 件 2,300 69,690.00 0.05
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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本基金 本报 告期 尚无 股指 期货投 资政 策。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 本报 告期 尚无 国债 期货投 资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 报告 期， 本基 金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 109.36
2 应收证 券清 算款 100,127,500.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,042.14
5 应收申 购款 2,581,389.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 102,727,041.08
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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本基金 本报 告期 末持 有前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
新华鑫 动力 灵活 配置 混
合A
新华鑫 动力 灵活 配置 混
合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 206,788,092.88 412,424,807.76
报告期 基金 总申 购份 额 365,357.83 3,320,544.86
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 102,146,225.18 373,264,997.82
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 105,007,225.53 42,480,354.80
§ 7 影响投资者决策的其他 重要信息
本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华鑫动 力灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件
（二） 关于 申请 募集 新华 鑫动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 之法 律意 见书
（三） 《新 华鑫 动力 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 《新 华鑫 动力 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
（五） 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
（六） 《新 华鑫 动力 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
8.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 ， 或 通过 本基 金管 理 人网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年十月二十 六日
