新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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新 华 纯债 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 六日新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作 出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 新华纯 债添 利债 券发 起
基金主 代码 519152
基金运 作方 式 契约型 开放 式基 金
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 494,576,292.48 份
投资目 标
本基金 通过 对债 券组 合的 久期、 期限 结构 、 类 属品 种以及
单个债 券进 行积 极主 动的 配置， 力争 在严 格控 制投 资组合
风险的 同时 ， 提 高基 金资 产的流 行性 及收 益率 水平 ， 为投
资者提 供长 期稳 定的 投资 回报。
投资策 略
基金的 投资 策略 主要 包括 ： 利率 预期 策略 、 类 属品 种配置
策略以 及证 券选 择策 略。 采用定 量与 定性 相结 合的 研究方
法， 深 入分 析市 场利率 发 展方向 、 期 限结 构变化 趋 势、 信
用主体 评级 水平 以及 单个 债券的 投资 价值 ， 积 极主 动进行
类 属 品 种 配 置 及 个 券 选 择 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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值。
业绩比 较基 准 中债新 综合 指数 （全 价） 。
风险收 益特 征
本基金 为 债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于
混合型 基金 、股 票型 基金 ，高于 货币 市场 基金 。
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 新华纯 债添 利债 券发 起 A 类 新华纯 债添 利债 券发 起 C 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 519152 519153
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
429,232,240.96 份 65,344,051.52 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
1. 本期 已实 现收 益 7,165,627.54 912,319.04
2. 本期 利润 8,935,729.61 1,167,931.51
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0191 0.0176
4. 期末 基金 资产 净值 566,016,401.78 84,949,001.53
5. 期末 基金 份额 净值 1.319 1.300
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 新华纯债添利债 券发 起 A 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.54% 0.04% 0.92% 0.04% 0.62% 0.00%
2、 新华纯债添利债 券发 起 C 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.40% 0.04% 0.92% 0.04% 0.48% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 12 月 21 日 至 2016 年 9 月 30 日)
1． 新 华纯 债添 利债 券发 起 A 类 ：
2． 新 华纯 债添 利债 券发 起 C 类： 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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注：报 告期 内本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于泽雨
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司投
资总监
助理、
新华安
享惠金
定期开
放债券
型证券
投资基
金基金
经理、
2012-12-21 - 8
经济学 博士 ，8 年证 券从 业经验 。
历 任 华 安 财 产 保 险 公 司 债 券 研 究
员、 合众 人寿 保险 公司 债券 投资经
理， 于 2012 年 10 月加 入新 华基金
管理股 份有 限公 司。 现 任新 华基金
管理股 份有 限公 司投 资总 监助理、
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理、 新 华安 享惠金
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、 新华 信用 增益 债券 型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华惠 鑫分级
债券型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 新 华双 利债 券型 证券投
资基金 基金 经理、 新华 恒稳 添利债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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新华信
用增益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、新
华惠鑫
分级债
券型证
券投资
基金基
金经
理、新
华信用
增强债
券型证
券投资
基金基
金经
理、新
华双利
债券型
证券投
资基金
基金经
理、新
华恒稳
添利债
券型证
券投资
基金基
金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期， 新华 基金 管理 股份有 限公 司作 为新 华纯 债添利 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 管 理
人按照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《新 华纯 债 添利债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》
以及其 它有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格 控
制风险 的基 础上 为持 有人 谋求最 大利 益。 运作 整体 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公
司制定 了 《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易管 理制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内上 市股 票、 债券
的一级 市场 申购 、二 级市 场交易 等所 有投 资管 理活 动，同 时包 括授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交
易执行 等投 资管 理活 动相 关的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由交易 部下 达， 并且 启动 交易系 统公 平交 易模 块。 根据公 司制 度 ，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交 易中 ，对 于部 分债 券一级 市场 申购 、非 公开 发行股 票申 购等 交易 ，交 易部根 据各 投 资
组合经 理申 报的 满足 价格 条件的 数量 进行 比例 分配 。如 有 异议 ，由 交易 部报 投资总 监、 督察 长 、
金融工 程部 和监 察稽 核部 ，再次 进行 审核 并确 定最 终分配 结果 。如 果督 察长 认为有 必要 ，可 以 召
开风险 管理 委员 会会 议， 对公平 交易 的结 果进 行评 估和审 议。 对于 银行 间市 场交易 、固 定收 益 平
台、交 易所 大宗 交易 ，投 资组合 经理 以该 投资 组合 的名义 向交 易部 下达 投资 指令， 交易 部向 银 行
间市场或交 易对手询 价、 成交确认， 并根据 “ 时 间优 先、价格优 先 ” 的原则 保证 各投资组合 获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 通过 平 均
溢价率 、 买入/ 卖 出溢 价率 以及利 益输 送金 额等 多个 层面来 判断 不同 投资 组合 之间在 某一 时间 段 是
否存在 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 ，未 发现 重大 异常情 况， 且不 存在 报告 期内所 有投 资组 合 参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
三季度 宏观 经济 短期 有所 企稳， 通胀 压力 减弱 ，货 币政策 维持 稳定 。债 券市 场方面 ，利 率 债
收益率 呈现 窄幅 震荡 走势 ， 10 年期 国债 收益 率在2.7%-2.85% 之 间波 动， 10 年 期国 开债 在3.1%-3.2%
之间波 动， 信用 债方 面， 受信用 违约 风险 担忧 情绪 下降影 响， 三季 度信 用债 收益率 出现 一定 程 度
下行， 尤其 中低 评级 下行 幅度更 为明 显， 基金 操作 方面， 考虑 到长 端收 益率 水平吸 引力 有限 ， 本
基金主 要在 短期 品种 当中 寻找投 资机 会， 重点 关注 省 国资委 百分 之百 控股 的、 负 债率相 对适 中的 、
有一定 竞争 力的 地方 国有 企业发 行的 债券 ，投 资组 合维持 了较 低的 杠杆 比例 和久期 ，同 时注 意 保新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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持组合 的流 动性 和收 益的 稳定性 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 9 月 30 日 ， 本 基金 A 类 份额 净值为 1.319 元， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 1.54% ，
同期比 较基 准的 增长 率为 0.92% ； 本基 金 C 类份 额 净值为 1.300 元， 本报 告 期份额 净值 增长 率为
1.40% ， 同期 比较 基准 的增 长率 为 0.92% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望四 季度 ，债 券收 益率 可能继 续呈 现震 荡走 势。 目前对 债券 市场 有利 的因 素主要 包括 ： 经
济增长 压力 仍大 ，通 胀水 平尚处 在低 位， 货币 政策 继续维 持宽 松， 资金 配置 压力仍 大， 且房 地 产
调控可 能进 一步 加大 资金 的配置 压力 ；不 利因 素主 要包括 ：各 国（ 包括 中国 ）未来 财政 政策 的 力
度可能 加大 ，全 球负 利率 的空间 较难 进一 步加 深。 综合来 看， 目前 的低 利率 环境继 续维 持的 可 能
性较大 。基 金操 作方 面， 考虑到 长端 收益 率水 平吸 引力有 限， 本基 金将 主要 在短期 品种 当中 寻 找
投资机 会， 重点 关注 省国 资委百 分之 百控 股的 、负 债率相 对适 中的 、有 一定 竞争力 的国 有企 业 发
行的债 券， 投 资 组合 将维 持 较低的 杠杆 比例 和久 期， 同 时注意 保持 组合 的流 动性 和收益 的稳 定性 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期本 基金 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 650,474,233.62 96.21
其中： 债券 650,474,233.62 96.21 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,622,542.43 0.83
7 其他各 项资 产 20,014,742.26 2.96
8 合计 676,111,518.31 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 38,059,600.00 5.85
其中： 政策 性金 融债 38,059,600.00 5.85
4 企业债 券 133,907,798.00 20.57
5 企业短 期融 资 券 331,824,000.00 50.97
6 中期票 据 126,687,000.00 19.46
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - - 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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9 其他 19,995,835.62 3.07
10 合计 650,474,233.62 99.92
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 1182291
11 祁 水泥
MTN1
400,000 40,712,000.00 6.25
2 011699071
16 广田
SCP001
400,000 40,224,000.00 6.18
3 101364015
13 酒钢
MTN002
300,000 30,384,000.00 4.67
4 011699604
16 晋 交投
SCP002
300,000 30,198,000.00 4.64
5 041651014
16 西 矿股
CP001
300,000 30,174,000.00 4.64
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 投资 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股指 期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 国债 期货 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名债 券的 发 行主体 没有出 现被 监管 部 门立案 调查， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 报告 期内 ，本 基 金投资 的前 十名 证券 没有 超出基 金合 同约 定。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 3,508.51
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,720,906.46
5 应收申 购款 290,327.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,014,742.26
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本报告 期末 本基 金无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股票 。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 450,629,249.77 58,143,901.98
报告期 基金 总申 购份 额 57,557,966.82 32,821,450.84
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 78,954,975.63 25,621,301.30
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 429,232,240.96 65,344,051.52
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本基金 管理 人本 报告 期内 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§ 8
报告期末发起式基金 发起资金持有份额情 况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
9,999,900.
00
2.02%
9,999,900
.00
2.02% 3 年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
9,999,900.
00
2.02%
9,999,900
.00
2.02% 3 年 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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§ 9 影响投资者决策的其他 重要信息
本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§ 10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华纯债 添利 债券 型发 起式 证券投 资基 金募 集的 文件
（二） 关于 申请 募集 新华 纯债添 利债 券型 发起 式证 券投资 基金 之法 律意 见书
（三） 《新 华纯 债添 利债 券 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 《新 华纯 债添 利债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》
（五） 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
（六） 更新 的《 新华 纯债 添利债 券型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 重 庆市 工商 行政 管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、 变更 住所 的批
复
10.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
10.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 ， 或 通过 本基 金管 理 人网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年十月二十 六日
