新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十六日新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 新华科技创新主题灵活配置混合
基金主代码 002272
交易代码 002272
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月 22日
报告期末基金份额总额 194,793,614.10份
投资目标
重点关注国家战略发展过程中带来的投资机会，综合运用
多种投资策略，精选相关产业中的优质企业进行投资，在
严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人
提供长期稳定的回报。
投资策略
投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采
取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产
配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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置策略。股票投资策略指通过对科技创新主题相关产业发
展状况的持续跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、
密切跟踪以及扎实的案头分析工作为基础，采用自上而下
与自下而上相结合的选股策略，动态精选能够充分受益于
科技创新主题相关产业的优质股票进行投资。具体运作方
法包括对科技创新产业界定、科技创新产业主题挖掘、科
技创新产业个股挖掘等方法。债券投资策略主要运用久期
策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策
略、中小企业私募债券选择策略等。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率
×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风
险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基
金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016年 7月 1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 84,055.50
2.本期利润 216,004.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0010
4.期末基金资产净值 195,301,766.19
5.期末基金份额净值 1.003
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回
费等） ，记入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同生效日未2016年3月22日，截至报告期末基金生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.10% 0.10% 2.88% 0.59% -2.78% -0.49%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年3月 22 日至 2016 年9月 30 日)
注：本基金自2016年3月22日成立，截至报告期末基金生效未满一年，当期完成建仓。报告新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李会忠
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司金
融工程
部副总
监、新
华鑫益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华鑫
利灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华中证
环保产
业指数
分级证
券投资
基金基
金经
理、新
2016-03-22 - 9
经济学硕士，9 年证券从业
经验。 2007年9 月加入新华
基金管理股份有限公司，历
任新华基金管理股份有限
公司行业研究员、策略分析
师、新华钻石品质企业混合
型证券投资基金基金经理
助理。现任新华基金管理股
份有限公司金融工程部副
总监、新华鑫益灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
新华中证环保产业指数分
级证券投资基金基金经理、
新华灵活主题混合型证券
投资基金基金经理、新华行
业轮换灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、新华
积极价值灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、新
华科技创新主题灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、新华鑫动力灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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华灵活
主题混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华行业
轮换灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华积极
价值灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鑫动
力灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 新华基金管理股份有限公司作为新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资
基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华科技创新主题灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，
无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011年修订） ，
公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》 。制度的范围包括境内上市股
票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、
投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制
度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向
交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各
投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、
督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有
必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场
交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投
资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”
的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过
平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某
一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日
成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年三季度，市场延续二季度的横盘整理行情，煤炭、建筑建材尤其是 PPP 板块走
势较好， 而计算机、 传媒、 有色走势较差。 本基金为新基金， 在本年度以追求绝对收益为主，
积累安全垫，没有把握的机会尽量不参与。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日， 本基金份额净值为1.003元， 本报告期份额净值增长率为0.10%，
同期比较基准的增长率为2.88%。 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，我们认为市场将以震荡格局为主，难有趋势性行情。我们将优选那些质地
好、有业绩、估值低、安全边际较高的股票进行配置。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 24,233,479.25 12.35
其中：股票 24,233,479.25 12.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 43,100,000.00 21.96
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 28,744,309.39 14.65
7 其他各项资产 100,168,121.97 51.04
8 合计 196,245,910.61 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％） 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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A 农、林、牧、渔业
263,600.00 0.13
B 采矿业
1,995,598.00
1.02
C 制造业
6,282,926.00 3.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
1,489,540.00 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业
428,904.00 0.22
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,906,865.70 5.07
J 金融业
- -
K 房地产业
2,936,209.55 1.50
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
351,196.00 0.18
S 综合
578,640.00 0.30
合计
24,233,479.25 12.41
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300212 易华录 27,000 954,990.00 0.49
2 600571 信雅达 36,800 763,968.00 0.39
3 300168 万达信息 34,000 745,620.00 0.38
4 002450 康得新 40,000 723,200.00 0.37
5 300348 长亮科技 25,600 721,920.00 0.37
6 600570 恒生电子 12,000 671,280.00 0.34
7 300188 美亚柏科 26,000 614,900.00 0.31
8 601699 潞安环能 76,000 608,760.00 0.31
9 002221 东华能源 40,000 604,800.00 0.31
10 002339 积成电子 30,700 578,695.00 0.30
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
报告期末，本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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本基金合同尚无国债期货投资政策。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1信雅达 （600571.SH） 系统工程股份有限公司 （以下简称“信雅达”或“公
司”）于 2016年9月 19日收到安徽省工商行政管理局（以下简称“安徽省工商
局”）出具的《行政处罚决定书》 ，认定公司向安徽地区销售支付密码器构成实
施垄断协议分割销售市场行为，决定对公司进行以下行政处罚：1、没收违法所
得 4,113,690.09 元；2、处以 2014 年度前述支付密码器销售额 8%的罚款
76,170.94元；3、上述两项合计：4,189,861.03 元。
截至 2014 年 6 月 23 日，东华能源（002221.SZ）股东施建刚本人及通过资金
信托安排直接及间接持有“东华能源”股票总计 55,122,087 股，占总股本的
7.96%，已达到公司已发行股份 5%以上。但施建刚作为信息披露义务人，未在该
事实发生之日起三日内通知公司，未予以公告。对于上述事项，中国证券监督管
理委员会广东监管局对信息披露义务人信息披露违法及短线交易行为作出行政
处罚决定（行政处罚决定书： 《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决
定书〔2016〕8号》 ） ：对施建刚信息披露违法行为责令改正，处以警告，并处罚
款 38 万元；对施建刚短线交易违法行为处以警告，并处罚款 6 万元；合计罚款
44 万元。公司事后通过询问、查询、自查等方式对有关情况进行核查，相关情
况属实。
经查，恒生电子（600570.SH）控股子公司恒生网络开发具有开立证券交易子账
户、接受证券交易委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算清算等
多种证券业务属性功能的系统。通过该系统，投资者不履行实名开户程序即可进
行证券交易。恒生网络在明知客户的经营方式的情况下，仍向不具有经营证券业
务资质的客户销售系统、提供相关服务，并获取非法收益，严重扰乱证券市场秩
序。恒生网络的上述行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券
法》 第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。 根据当事人违法行为的事实、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的规定，证监会拟
决定对恒生网络及相关责任人员依法作出如下行政处罚： 没收恒生网络违法所得
132,852,384.06元， 并处以398,557,152.18元罚款； 对恒生网络董事长刘曙峰、
总经理官晓岚给予警告，并分别处以 30万元罚款。
2015年9月7日， 恒生电子 （600570.SH） 股份有限公司 （以下称“恒生电子”、
“公司”或“本公司”）收到公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司
（以下简称“恒生网络”）的通知，恒生网络并刘曙峰先生、官晓岚先生于 2015
年 9 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 行政处罚事先
告知书，恒生网络开发运营的 HOMS 系统，包含子账户开立、提供委托交易、存
储、查询、清算等多种证券业务属性的功能。恒生网络明知客户经营方式，仍向
不具有经营证券资质的客户销售该系统、提供相关服务，并获取收益的行为违反
了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非法
经营证券业务的行为。时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员，总经
理官晓岚为其他直接责任人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会
危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的规定，证监会拟决定：
一、 没收恒生网络违法所得 132,852,384.06 元，并处以 398,557,152.18 元罚
款；
二、 对刘曙峰给予警告，并处以 30万元罚款；
三、 对官晓岚给予警告，并处以 30万元罚款；
本报告期末本基金其他投资的前十名证券没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票
库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,488.50
2 应收证券清算款 100,127,500.00 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 23,522.63
5 应收申购款 12,610.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 100,168,121.97
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 248,104,465.18
报告期基金总申购份额 730,102.10
减：报告期基金总赎回份额 54,040,953.18
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 194,793,614.10
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期末未持有本基金。 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
（三）新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（四）新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则
（六） 《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照
（九）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站
查阅。
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