新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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新 华 活期 添 利货 币 市场 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 六日新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2016 年 10 月25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的 招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 新华活 期添 利货 币
基金主 代码 000903
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年12 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,060,435,050.90 份
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 安全 性与较 高流 动性 的基 础上 ， 追求
超越业 绩比 较基 准的 投资 收益率 。
投资策 略
本基金 采取 以长 期利 率趋 势分析 为基 础， 结合 短中 期经济
周期、 宏观 政策 方向 及收 益率曲 线分 析， 通过 债券 类属配
置和收 益率 曲线 配置 等方 法， 实 施积 极的 债券 投资 组合管
理
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ：人 民币七 天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中， 是风险
相对较 低的 基金 产品 。 在 一般情 况下 ， 其 预期 风险 与预期
收益均 低于 一般 债券 基金 ， 也低 于混 合型 基金 与股 票型基
金。 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 新华活 期添 利 新华活 期添 利B
下属分 级基 金的 交易 代码 000903 003264
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
22,382,989.66 份 1,038,052,061.24 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位 ：人 民币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年7 月1 日-2016 年9 月30 日)
新华活 期添 利 新华活 期添 利 B
1.本期 已实 现收 益 2,562,409.48 1,333,840.89
2.本期 利润 2,562,409.48 1,333,840.89
3.期末 基金 资产 净值 22,382,989.66 1,038,052,061.24
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2.本基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、新 华活期 添利:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5811% 0.0045% 0.3399% 0.0000% 0.2412% 0.0045%
注：本 基金 本报 告期 于2016 年8月29日 分为A（ 基金 代 码：000903）、 B （基 金代 码：003264 ）两 级。 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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2 、新 华活期 添利 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6023% 0.0045% 0.3399% 0.0000% 0.2624% 0.0045%
注：本 基金 本报 告期 于2016 年8月29日 分为A（ 基金 代 码：000903）、 B （基 金代 码：003264 ）两 级。
本基金 利润 分配 是按 日结 转份额 。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
新华活 期添 利货 币市 场基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 12 月4 日 至 2016 年9 月 30 日)
1、 新华活 期添 利
2、 新华活 期添 利B 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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注：报 告期 内本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马英
本基金 基金 经
理， 新 华壹 诺宝
货币市 场基 金
基金经 理、 新华
安享惠 金定 期
开放债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、 新 华丰
盈回报 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新华
双利债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 。
2015-07-10 - 8
金融学 硕士 ， 8 年 证券 从
业经验。历任第一创业
证券有限责任公司固定
收益部业务董事、第一
创业摩根大通证券有限
责任公司投资银行部副
总经理 。 2012 年 11 月加
入新华基金管理股份有
限公司，历任固定收益
部债券研究员、新华壹
诺宝货币市场基金基金
经理助理。现任新华壹
诺宝货币市场基金基金
经理、新华活期添利货
币市场基金基金经理、
新华安享惠金定期开放新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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债券型证券投资基金基
金经理、新华丰盈回报
债券型证券投资基金基
金经理、新华双利债券
型证券投资基金基金经
理。
李显君
本基金 基金 经
理， 新 华信 用增
强债券 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 恒稳
添利债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 。
2016-07-08 - 8
工 商 管 理 及 金 融 学 硕
士，8 年证 券从 业经 验 ，
历任国家科技风险开发
事业中心研究员、大公
国际资信评估有限公司
评级分析师、中国出口
信 用 保 险 公 司 投 资 主
办、中国人寿资产管理
有限公司研究员和账户
投资经理，先后负责宏
观研究、信用评级、策
略研究、投资交易、账
户管理 等工 作。2016 年
4 月加入新华基金管理
股份有限公司，现任新
华信用增强债券型证券
投资基金基金经理、新
华活期添利货币市场基
金基金经理、新华恒稳
添利债券型证券投资基
金基金 经理 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作 遵 规守 信情况 的说 明
本报告期， 新华基金管理股份有限公 司作为新华活期添利货币 市场基金的管理人按照《 中华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《新 华活 期添 利货 币市 场 基金基 金合 同 》 以 及其 它有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风 险的基础上为持有人谋求 最大
利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年修 订） ， 公司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围包 括境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二 级市场交易等所有投资管理 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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场内交易， 投资指令统一由交易部下 达，并且启动交易系统公 平交易模块。根据公司制 度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中 ，对于部分债券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等交易，交易部根据各 投资组
合经理申报的满 足价格条件的数量进行比例 分配。如 有异议，由交易 部报投资总监、督察长、 金融
工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确定 最终分配结果。如果督察 长认为有必要，可以召开 风险
管理委员会会议 ，对公平交易的结果进行评 估和审议。对于银行间市 场交易、固定收益平台、 交易
所大宗交易，投 资组合经理以该投资组合的 名义向交易部下达投资指 令，交易部向银行间市场 或交
易对手询价、成 交确认，并根据 “时间优先 、价格优先 ”的原则保证 各投资组合获得公平的交 易机
会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期， 公司对不同组合不同时间 段的同向交易价差进行了 溢价率样本的采集，通过 平均溢
价率 、 买 入/ 卖出 溢价 率以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易 原则的异常情况，未发现重 大异常情况，且不存在报 告期内所有投资组合参与 的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观 经济有所企稳，通胀压力 减弱，货币政策维持稳定 。债券市场方面，利率债 收益 率
呈现窄幅震荡走 势，信用债违约风险担忧情 绪明显缓解，导致收益率 出现一定程度下行，中低 评级
下行幅度更为明 显。基金操作方面，本基金 主要在短期品种中挖掘高 收益债券投资机会，重点 关注
产权关系稳定、 主营业务持续性好、盈利能 力较强、财务指标健康、 负债规模和负债率适中的 短期
融资券和超短期 融资券，在市场流动性紧张 阶段抓住机会配置较高收 益的存单品种，并配以银 行间
短期逆回购。整 体来看，三季度投资组合维 持了较低杠杆比例和久期 ，同时注意保持组合流动 性和
收益稳 定性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 本报 告期 内A 级（000903 ） 基 金份 额净 值收 益 率为0.5811% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为
0.3399% ；B 级（003264 ） 基金份 额净 值收 益率 为 0.6023% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.3399% 。 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季度 ，对债券市场有利的因素 主要包括：经济增长没有 明显复苏迹象、通胀水平 尚处在
低位、货币政策 继续维持宽松、机构配置压 力仍大等；不利因素主要 包括：各国（包括中国） 未来
财政政 策力 度可 能加 大 、 全 球负利 率空 间较 难进 一步 加深 、 房 价因 素和 汇率 因素 制约国 内货 币政 策、
国内债市收益率 曲线较 为平坦等；整体判断 债市收益率将继续呈现震 荡走低态势。基金操作方 面，
本基金将继续在 短期品种中寻找投资机会， 重点关注产权关系稳定、 主营业务持续性好、盈利 能力
较强、财务指标 健康、负债规模和负债率适 中的短期融资券和超短期 融资券，关注存单、回购 等品
种的投 资机 会， 维持 一定 的杠杆 比例 和久 期， 同时 注意保 持组 合流 动性 和收 益稳定 性。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本 基 金 报 未 连 续 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金
资产净值低于五千万的情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 739,813,594.33 69.65
其中： 债券 739,813,594.33 69.65
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 259,974,589.96 24.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 54,389,434.82 5.12
4 其他资 产 7,944,656.85 0.75
5 合计 1,062,122,275.96 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.17
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 59
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
98
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
41
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 59.83 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 12.24 - 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 4.68 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 1.35 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
21.31 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 99.41 -
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,165,776.22 4.73
其中：政策性金融债 50,165,776.22 4.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 430,415,916.17 40.59
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 259,231,901.94 24.45 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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9 合计 739,813,594.33 69.77
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
注：因四舍五入的原因分项和总合计项存在尾差。
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 011698065
16 中融新大
SCP004
500,000.00 49,979,435.02 4.71
2 041561055 15 开滦CP003 400,000.00 40,057,188.20 3.78
3 011698103
16 鲁能源
SCP004
400,000.00 39,982,960.15 3.77
4 041667007 16 富兴CP001 300,000.00 30,090,180.46 2.84
5 011699188
16 苏沙钢
SCP003
300,000.00 30,086,639.63 2.84
6 011699131
16 鲁黄金集
SCP001
300,000.00 30,070,045.13 2.84
7 011699061
16 鲁高速股
SCP001
300,000.00 30,024,192.85 2.83
8 011698033
16 兖州煤业
SCP005
300,000.00 30,016,335.92 2.83
9 111616069
16 上海银行
CD069
300,000.00 29,975,484.01 2.83
10 160209 16 国开09 300,000.00 29,970,765.09 2.83
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 24 次
报告期内偏离度的最高值 0.3456%
报告期内偏离度的最低值 0.0305% 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2199%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50% 的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期无资产支持证券投资。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2 ）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期
间内逐日计提利息；
（3 ）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4 ）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐
日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，
若双方都能履约， 则按协议进行交割。 若融资业务到期无法履约， 则继续持有现金资产，
实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（5 ）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费
用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元) 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,827,875.38
4 应收申 购款 116,781.47
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,944,656.85
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 报告 期无 其他 需要 说明的 重要 事项 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 新华活 期添 利 新华活 期添 利B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 188,280,848.37 0.00
报告期 基金 总申 购份 额
539,633,293.52 1,038,077,514.19
报告期 基金 总赎 回份 额
705,531,152.23 25,452.95
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
22,382,989.66 1,038,052,061.24
注：本 基金 本报 告期 于2016 年8月29日 进行 分级 ；同 时于当 日进 行份 额结 转； 即从A 级结 转
607171749.74份至B 级（ 该 部分已 包含 进总 申购 额） 。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8
报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
本基金 报告 期末 无发 起式 基金发 起资 金持 有份 额情 况。 新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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§9
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§10
备查 文件 目录
10.1 备 查文件 目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华活期 添利 货币 市场 基金 募集的 文件
（二） 关于 申请 募集 新华 活期添 利货 币市 场基 金之 法律意 见书
（三） 《新 华活 期添 利货 币 市场基 金托 管协 议》
（四） 《新 华活 期添 利货 币 市场基 金基 金合 同》
（五） 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
（六） 更 新的 《新 华活 期 添利货 币市 场基 金招 募说 明书》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九 ） 重 庆市 工商 行政 管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、 变 更住 所的 批 复
10.2 存 放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
10.3 查 阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金
管理人 网站 查阅 。
新华活期添利货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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新 华基 金管理 股份 有限公 司
二 〇一 六年十 月二 十六日
