对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
招商保本(217024)

招商保本:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
招 商 安 盈 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 
 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
第 1 页 共 12 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 25 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 招商安 盈保 本混 合 基金主 代码 217024


交易代 码 217024 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年8 月20 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,745,741,967.22 份 投资目 标 通过运 用投 资组 合保 险技 术, 控 制本 金损 失的 风险 , 寻求 组合 资产 的稳定 增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 将严 谨、 规范化 的基 本面 研究分 析与 积极 主动 的投 资风格 相结 合, 利用 组合 保险技 术, 动态 调整保 本资 产与 收益 资产 的投资 比例 , 以确 保基 金 在保本 周期 到期 时,实 现基 金资 产在 保本 基础上 的保 值增 值目 的。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 基金 ,属于 证券 市场 中的 低风 险品种 。 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中合中 小企 业融 资担 保股 份有限 公司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页


主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 29,145,767.45 2. 本期 利润


36,018,260.39 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0093 4. 期末 基金 资产 净值 3,892,095,244.83 5. 期末 基金 份额 净值 1.039 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字;





2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.87% 0.09% 0.69% 0.01% 0.18% 0.08% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =三年 期银 行定 期存 款收 益率( 税后) ,业 绩比 较基 准在每 个交 易日 实现 再平衡 。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 贾成东 本 基 金 的 基金经 理 2016 年6 月 24 日 - 8 男, 理学 硕士 。2008 年 加 入国泰 基 金管理 有限 公司 , 先后 任 宏观策 略 研究员 、 基金 经理 ;2015 年加入 招 商基金 管理 有限 公司 , 现 任投资 管 理 三 部 负 责 人 兼 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 安 盈 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金经 理 。 康晶 本 基 金 的 基金经 理 2016 年8 月 20 日 - 6 男, 理学 硕士 。2009 年 加 入魏斯 曼 资本公 司交 易部 , 任交 易 员;2011 年1 月加 入中 信证 券股 份 有限公 司 债券资 本市 场部 , 任研 究 员;2012招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


年3 月加 入招 商基 金管 理 有限公 司 固定收 益投 资部 , 曾任 研 究员 , 现 任 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基金 、 招 商产 业债 券型 证 券投资 基 金、 招商 安泰 债券 基金 、 招商境 远 保本混 合型 证券 投资 基金 、 招 商招 兴纯债 债券 型证 券投 资基 金、 招商 安裕保 本混 合型 证券 投资 基金 、 招 商安博 保本 混合 型证 券投 资基金 、 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 招商 安润 保本 混合 型 证券投 资 基金 、 招 商安 盈保 本混 合 型证券 投 资基金 、 招商 丰睿 灵活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 丰 达 灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经 理 。 马龙 离任本基 金 的 基 金 经理 2014 年12 月 5 日 2016 年8 月 20 日 7 男, 经济 学博 士。2009 年7 月加 入 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司, 任研 究员 , 从 事宏 观经 济、 债 券市场 策 略、 股票 市场 策略 研究 工 作,2012 年 11 月 加入 招商 基金 管 理有限 公 司固定 收益 投资 部, 曾任 研究员 , 从 事 宏 观 经 济 、 债 券 市 场 策 略 研 究, 曾任 招商 安盈 保本 混 合型证 券 投资基 金及 招商 招 利1 个 月期理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 , 现 任 招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基金 、 招 商产 业债 券型 证 券投资 基 金、 招商 可转 债分 级债 券 型证券 投 资基金 、 招商 安益 保本 混 合型证 券 投资基 金 、 招 商安 弘保 本 混合型 证 券投资 基金 基金 经理 、 招 商安德 保 本混合 型证 券投 资基 金 、 招商安 荣 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 睿 祥 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 付斌 离任本基 金 的 基 金 经理 2015 年3 月 31 日 2016 年7 月 22 日 9 男, 理学 硕士 。2008 年1 月加入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 , 2009 年8 月加 入银 河基 金 管理有 限 公司任 研究 员 , 2014 年3 月加入 招 商基金 管理 有限 公司 , 曾 任投资 管 理四部 助理 基金 经理 , 协 助基金 经 理进行 组合 管理 , 曾任 招 商安盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 , 现 任招 商先 锋证 券 投资基 金招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


基金经 理。 注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任 基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ;





2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在 本报 告期内 , 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安 盈保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下, 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ,基 金运作 整体 合法 合规 ,无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 公 司” ) 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 , 确保各 投资 组合 享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 , 制 定明确 的备 选库 建立 、 维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ,在投 资研 究层 面不 存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ,公 司要 求相 关投资 组合 经理 提供 决策 依据, 并留 存记 录备 查, 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合 等除外 。 本报告 期内 ,本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ,本 公司 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.4 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析 对于当 前的 中国 证券 市场 而言, 过分 讨论 中国 经济 的中长 期走 势用 处不 大, 从现阶 段来 看 , 我们认 为中 国市 场的 主要 方向和 主题 主要 是由 财政 政策和 货币 政策 决定 。 财政政 策方 面将 会进 一步 加大力 度, 特别 是在 房地 产政策 开始 收紧 的情 况下 ,作为 对冲 手段 的PPP 项目 将会 得到 空前 的重视 。 货币政 策方 面, 我们 认为 央行会 继续 保持 中性 偏松 的货币 政策 ,但 对于 货币 政策的 量价 采取 不同的 态度 。一 是通 过公 开市场 操作 及定 向工 具等 持续对 市场 投放 流动 性, 在量上 维持 资金 面充 裕;二 是为 了避 免资 金成 本过于 便宜 造成 高杠 杆下 的拥挤 交易 ,央 行 在 价格 上通过 拉长 回购 投放 期限以 达到 抬升 资金 成本 的目的 。 2016 年3 季度 经济 短期 企 稳, 房 地产 销售 增速 基本 稳定, 地产 投资 及新 开工 增速恢 复力 度有 限,地 产销 售到 投资 的传 导不畅 ,继 续制 约经 济复 苏空间 。从 房地 产销 售来 看,一 二线 城市 房地 产旺销 主要 以二 手房 成交 为主, 三四 线销 售改 善有 限;由 于一 二线 新增 供地 有限, 三四 线仍 需去 库存, 后期 房地 产对 经济 的影响 仍有 待观 察。 3 季度CPI 受翘 尾因 素影 响出现 下行 ,PPI 三 季度 从 通缩区 间转 正, 显示 工业 品价格 在供 给侧 政策调 控影 响下 有所 回暖 。在投 资需 求偏 弱格 局下 ,价格 回暖 更多 受供 给收 缩因素 影响 ,因 而难 以形成 持续 上涨 的价 格压 力, 对 CPI 影响 也相 对有 限。 3 季度 货币 政策 继续 保持 中性,8 月 份央 行公 开市 场重 启 14 天逆 回购 询价 , 引发市 场对 债市 去杠杆 的担 忧, 但受 银行 理财非 标到 期, 保险 协存 到期带 来的 再配 置压 力的 影响, 收益 率并 未上 行,总 体呈 波动 下降 的态 势。 市场回 顾: 3 季度 股票 市场 呈现 震荡 上行, 受益 于短 期利 空出 尽、海 外市 场风 险偏 好提 升,国 内市 场也 出现一 定幅 度的 上涨 。截 止季度 末, 上证 综指 录 得2.56% 的涨 幅, 创业 板下 跌-3.50% 。 利率债 方面 ,3 季度 收益 率快速 下行 ,长 期、 超长 期利率 债表 现较 强。 受英 国脱欧 影响 ,全 球债券 收益 率大 幅下 行, 国内利 率品 种也 下 行 30BP 左右;9 月 对于 流动 性的 担 忧使得 市场 出现 了 一定程 度的 调整 ,但 随着 配置资 金的 介入 ,收 益率 再次下 行到 前期 低点 。全 季度来 看, 债券 市场 走出“ 牛平 ”格 局, 期限 利差继 续压 缩。 从整 个市 场变化 来看 ,基 本面 影响 逐步弱 化, 市场 更多 受到资 金配 置行 为的 驱动 。 信用债 方面 ,4 月 份频 发信 用事件 的冲 击影 响暂 告一 段落 , 收 益率 再次 下行 ,7 月后一 直延 续 强势格 局,9 月 的资 金面 冲 击也未 能对 信用 债强 势格 局产生 影响 。3 季度 信用 债 同样体 现出 较大 的 资金推 动特 点, 信用 利差 已经压 缩到 极低 水平 ,信 用利差 保护 越来 越弱 。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


基金操 作回 顾: 2016 年3 季度 ,我 们严 格 遵照基 金合 同的 相关 约定 ,按照 既定 的投 资流 程进 行了规 范运 作。 股票投 资严 格控 制了 仓位 , 在投资 了养 殖产 业链 和 PPP 项目 类股 票的 同时 加大 了新股 的投 资力 度。 在债券 投资 上, 根据 市场 行情的 节奏 变化 及时 进行 了合理 的组 合调 整。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截 至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.039 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.87%, 同期 业绩 基准增 长率 为0.69% ,基 金业绩 优于 同期 业绩 比较 基准, 幅度 为0.18% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ,基金 合同 生效 后,连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形 的,基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 报告期 内, 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 272,145,760.98 6.93 其中: 股票


272,145,760.98 6.93 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


2,949,644,338.80 75.14 其中: 债券


2,949,644,338.80 75.14








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


230,000,665.00 5.86 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


382,164,644.60 9.74 8 其他资 产 91,567,681.97 2.33 9 合计 3,925,523,091.35





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


A 农、林 、牧 、渔 业 71,549,050.62 1.84 B 采矿业 - - C 制造业 57,885,077.87 1.49 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 7,529,266.53 0.19 F 批发和 零售 业 32,547.63 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 91,720.65 0.00 J 金融业 177,223.18 0.00 K 房地产 业 125,799,868.50 3.23 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,081,006.00 0.23 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 272,145,760.98 6.99


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 000926 福星股 份 7,109,005 87,298,581.40 2.24 2 002234 民和股 份 1,607,870 43,235,624.30 1.11 3 600716 凤凰股 份 5,167,958 38,501,287.10 0.99 4 600519 贵州茅 台 64,800 19,304,568.00 0.50 5 002458 益生股 份 449,211 18,768,035.58 0.48 6 600146 商赢环 球 381,600 12,623,328.00 0.32 7 002299 圣农发 展 381,358 9,545,390.74 0.25 8 300070 碧水源 490,600 9,081,006.00 0.23 9 600963 岳阳林 纸 1,126,529 9,012,232.00 0.23 10 600418 江淮汽 车 586,600 8,142,008.00 0.21


招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 250,655,000.00 6.44 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 687,041,000.00 17.65 其中: 政策 性金 融债 687,041,000.00 17.65 4 企业债 券 606,645,369.70 15.59 5 企业短 期融 资券 351,265,000.00 9.03 6 中期票 据 1,044,477,000.00 26.84 7 可转债 (可 交换 债) 9,560,969.10 0.25 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,949,644,338.80 75.79


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 1580233 15 大 同建 投债 2,000,000 208,640,000.00 5.36 2 019527 15 国债 27 2,000,000 200,060,000.00 5.14 3 160402 16 农发 02 1,700,000 170,034,000.00 4.37 4 160403 16 农发 03 1,500,000 150,420,000.00 3.86 5 150208 15 国开 08 1,200,000 124,884,000.00 3.21


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 ,有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将 主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及 风险特 征, 通过 资产 配置 、品种 选择 ,谨 慎进 行投 资,以 降低 投资 组合 的整 体风险 。基 金管 理人 将建立 股指 期货 交易 决策 部门或 小组 ,授 权特 定的 管理人 员负 责股 指期 货的 投资审 批事 项。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查, 不存 在报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流 程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 41,083.43 2 应收证 券清 算款 40,039,666.67 3 应收股 利 - 4 应收利 息 51,459,106.85 5 应收申 购款 27,825.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 91,567,681.97


招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113010 江南转 债 853,844.70 0.02 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 000926 福星股 份 87,298,581.40 2.24 非公开 发行 2 600716 凤凰股 份 38,501,287.10 0.99 非公开 发行 3 300070 碧水源 9,081,006.00 0.23 重大事 项 4 002781 奇信股 份 7,504,756.05 0.19 自愿锁 定 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,926,906,387.32 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,423,694.11 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 183,588,114.21 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,745,741,967.22 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ;


2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安盈 保本 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件;


招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


3 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


4 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;


5 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ; 6 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第3 季度报 告》 。 8.2 存 放地 点 招商基 金管 理有 限公 司








地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 8.3 查 阅方 式 上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅,或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有 限公司 查阅 。





投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。





客户服 务中 心电 话:400-887-9555








网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2016 年10 月26 日