天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016 年第3 季度 报告
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天弘中证 食品饮料指数型发起式 证券投资基金
2016 年第3季度报告
2016 年9月30日
基金管理人 ：天弘基金管理有限公 司
基金托管人 ：中信证券股份有限公 司
报告送出日 期：2016 年10月26日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于2016年10 月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30 日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 天弘中证食品饮料
基金主代码 001631
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
报告期末基金份额总额 48,355,889.19份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
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收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
下属分级基金的交易代码 001631 001632
报告期末下属分级基金的份
额总额
33,909,932.57份 14,445,956.62 份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
1.本期已实现收益 463,937.98 192,960.60
2.本期利润 -91,594.49 -408,957.98
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0029 -0.0289
4.期末基金资产净值 35,784,687.99 15,205,276.06
5.期末基金份额净值 1.0553 1.0526
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3、本 基金 合同 自2015 年07 月29日 起生 效。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
天弘中证食品饮料A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 1.26% 1.06% 0.81% 1.08% 0.45% -0.02%
天弘中证食品饮料C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.21% 1.06% 0.81% 1.08% 0.40% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益
率变动的 比较
天弘中证食品饮料A 业绩比较基准
2015-07-29 2015-09-28 2015-12-01 2016-01-28 2016-04-01 2016-06-01 2016-08-01 2016-09-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
天弘中证食品饮料C 业绩比较基准
2015-07-29 2015-09-28 2015-12-01 2016-01-28 2016-04-01 2016-06-01 2016-08-01 2016-09-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
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注：1 、本 基金 合同 于2015 年7月29 日 生效 。
2 、 按照 本基 金合 同的 约定 ， 基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组
合比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。本 基金 的建 仓期 为2015 年07 月29 日至2016 年1月28 日 ，建 仓期
结束时 ，各 项资 产配 置比 例均符 合基 金合 同的 约定 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金基金
经理。
2015年7月 － 10年
男， 经济学硕士。2007
年7月至2008 年10月在
长江证券股份有限公
司研究部任宏观策略
研究员。 2008 年11月加
盟本公司， 历任本公司
投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、
基金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未
履行基金合同承诺的情况。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得
到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为
目的的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权
审批程序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管
理及保密制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强
对投资交易行为的监察稽核力度， 建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系
等。
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报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平
交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口
（1日、3日、5日） 内 的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验， 未发现违反公平
交易原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平
交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法 》 对可能
显著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易
价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止
可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司
名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果
符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反
向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
本报告期内， 证券市场延续二季度的走势继续平稳运行， 波动率和振幅都维持在
一个相对较窄的区间。 报告期内本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的
指数化投资策略， 对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟
踪误差的主要来源是申购赎回与成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数成分股权重
调整等原因引发组合调整时， 在操作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提下， 结合
市场趋势预判， 应用指数复制和其他合理方法构建和优化基金投资组合， 最大限度降
低冲击成本和减少跟踪误差， 使本基金与所跟踪指数的市场表现尽量一致， 努力为 投
资者提供一个良好的指数投资工具。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日， 天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.0553元， 天弘中证食
品饮料C基金份额净值为1.0526元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为
1.26% ，天弘中证食品饮料C为1.21% ，同期业绩比较基准增长率均为0.81% 。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
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本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
国内经济总体仍然处于偏弱状态， 但政策层面在稳经济、 调结构方面均有措施出
台， 且对股票市场也是呵护的意愿； 在上半年较大的信贷投放与政策支持情况下， 从
今年前三个季度来看，经济数据总体上有一些回暖，但其实质性改善状态还是偏弱，
由于经济结构性问题仍然较为突出，再加之政策支持发挥效应的时间不太会是长期
的， 且近期又是连续的地产限购政策出台， 后续总体经济的需求会有所放缓， 总体的
盈利水平较难提升，市场大概率还是以结构性机会为主，较难有全局性机会。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 48,035,243.25 91.37
其中：股票 48,035,243.25 91.37
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 3,320,838.94 6.32
8 其他资产 1,215,744.85 2.31
9 合计 52,571,827.04 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
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金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 6,453,723.40 12.66
B 采矿业 － －
C 制造业 41,581,519.85 81.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 48,035,243.25 94.21
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
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序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600887 伊利股份 317,223 5,110,462.53 10.02
2 600519 贵州茅台 16,819 5,010,548.29 9.83
3 000858 五 粮 液 137,384 4,583,130.24 8.99
4 002304 洋河股份 44,004 2,952,228.36 5.79
5 000895 双汇发展 71,100 1,677,249.00 3.29
6 000568 泸州老窖 50,603 1,572,741.24 3.08
7 300498 温氏股份 25,565 917,016.55 1.80
8 600873 梅花生物 137,250 826,245.00 1.62
9 002299 圣农发展 32,500 813,475.00 1.60
10 000729 燕京啤酒 102,700 803,114.00 1.58
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查，
未发现在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票 ，均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,616.22
2 应收证券清算款 1,068,528.89
3 应收股利 －
4 应收利息 696.38
5 应收申购款 103,692.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 2,211.36
8 其他 －
9 合计 1,215,744.85
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600887 伊利股份 5,110,462.53 10.02
重要事项未公
告
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
报告期期初基金份额总额 25,127,433.71 6,640,663.91
报告期期间基金总申购份额 39,406,738.78 32,467,777.93
减：报告期期间基金总赎回份额 30,624,239.92 24,662,485.22
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 33,909,932.57 14,445,956.62
注：总 申购 份额 含 转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
10.34 10.34
7.2基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
报 告期末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
发起份额承
诺持有期限
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金总份
额比例
比例
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
20.68%
10,000,000.
00
20.68% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
20.68%
10,000,000.
00
20.68%
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存 放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查 阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备
查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年十月二十六日
