天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016年第3 季 度报告
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天 弘中 证500 指 数型发起 式证 券投资 基金
2016 年第3季 度报告
2016 年09 月30 日
基金 管理 人：天 弘基 金管理 有限 公司
基金 托管 人：国 泰君 安证券 股份 有限公 司
报告 送出 日期：2016 年10月26 日
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年10月24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 天弘中证500
基金主代码 000962
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年01月20 日
报告期末基金份额总额 949,579,312.58 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化， 实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动指
数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在严格控制基
金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下， 力争
获取与标的指数相似的投资收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税
后）×5%
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风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高预期风险、 较高预
期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年07月01日-2016年09 月30日）
1.本期已实现收益 -13,826,675.94
2.本期利润 21,885,525.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0329
4.期末基金资产净值 974,141,048.89
5.期末基金份额净值 1.0259
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开放 式 基金的 申购 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3 、本 基金 合同 自2015 年1 月20 日 起生 效。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.99% 0.92% 3.19% 0.96% -0.20% -0.04%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
变 动的 比较
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天弘中证500 业绩比较基准
2015-01-20 2015-04-21 2015-07-15 2015-10-16 2016-01-08 2016-04-11 2016-07-06 2016-09-30
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
理。
2016 年2月 － 10年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任职 日期为 本基金管 理人对 外披露 的 任职日期 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平 对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对 各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同 一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购 、以公司名
义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合
公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 证券市场延续二季度的走势继续平稳运行， 波动率和振幅都维持在一
个相对较窄的区间。 报告期内 本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数
化投资策略， 对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差
的主要来源是申购赎回与成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数成分股权重调整等原
因引发组合调整时， 在操作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提下， 结合市场趋势预
判，应用指数复制和其他合理方法构建和优化基金投资组合，并适当配置了沪深500股
指期货， 最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差， 使本基金与所跟踪指数的市场表现尽
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量一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表 现
截至2016年9月30日， 本基金份额净值为1.0259 元， 本报告期份额净值增长率2.99% ，
同期业绩比较基准增长率为3.19%。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
4.7 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
国内经济总体仍然处于偏弱状态， 但政策层面在稳经济、 调结构方面均有措施出台，
且对股票市场也是呵护的意愿； 在上半年较大的信贷投放与政策支持情况下， 从今年前
三个季度来看， 经济数据总体上有一些回暖， 但其实质性改善状态还是偏弱， 由于经 济
结构性问题仍然较为突出， 再加之政策支持发挥效应的时间不太会是长期的， 且近期又
是连续的地产限购政策出台， 后续总体经济的需求会有所放缓， 总体的盈利水平较难提
升，市场大概率还是以结构性机会为主，较难有全局性机会。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 901,924,059.66 75.46
其中：股票 901,924,059.66 75.46
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
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其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 288,975,568.67 24.18
8 其他资产 4,269,412.07 0.36
9 合计 1,195,169,040.40 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期 末（ 指数投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资 产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 17,000,848.71 1.75
B 采矿业 37,580,973.29 3.86
C 制造业 534,744,902.11 54.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
27,313,135.14 2.80
E 建筑业 30,635,647.80 3.14
F 批发和零售业 51,938,125.75 5.33
G 交通运输、仓储和邮政业 27,318,940.08 2.80
H 住宿和餐饮业 1,176,205.55 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
57,087,336.88 5.86
J 金融业 5,027,743.50 0.52
K 房地产业 62,038,289.54 6.37
L 租赁和商务服务业 13,040,518.42 1.34
M 科学研究和技术服务业 4,009,060.84 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 4,324,809.51 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 2,512,479.60 0.26
R 文化、体育和娱乐业 14,071,850.23 1.44
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S 综合 8,756,167.75 0.90
合计 898,577,034.70 92.24
5.2.2 报告期 末（ 积极投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 622,350.00 0.06
C 制造业 2,439,958.96 0.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮 政业 284,716.00 0.03
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 3,347,024.96 0.34
注：由于 指数成 份股调 整 ，上表所 列示股 票中，*ST 烯 碳（证 券代码:000511 ）、ST 华 泽（证 券
代码:000693 ） 被 调出成 份股后停 牌， 并同 时持有 积极投资 股票 北部湾港 （证券代码：000582 ）
（下同） 。
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5.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300072 三聚环保 142,547 6,215,049.20 0.64
2 002466 天齐锂业 129,401 4,923,708.05 0.51
3 600584 长电科技 249,811 4,848,831.51 0.50
4 600522 中天科技 439,098 4,803,732.12 0.49
5 002310 东方园林 303,056 4,733,734.72 0.49
6 600201 生物股份 147,511 4,583,166.77 0.47
7 002405 四维图新 205,565 4,532,708.25 0.47
8 002085 万丰奥威 218,800 4,494,152.00 0.46
9 600079 人福医药 216,550 4,458,764.50 0.46
10 600521 华海药业 148,955 3,860,913.60 0.40
5.3.2 积极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000511 *ST烯碳 273,538 2,439,958.96 0.25
2 000693 ST华泽 49,788 622,350.00 0.06
3 000582 北部湾港 15,800 284,716.00 0.03
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末 未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本 报告期 末未持 有 股指期货 。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本 报告期 内未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查， 未
发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票，均 为基 金合同 规定 备 选股 票库 之内的 股票 。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,370,729.97
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 32,869.38
5 应收申购款 2,848,562.72
6 其他应收款 －
7 待摊费用 17,250.00
8 其他 －
9 合计 4,269,412.07
5.11.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限 情 况的 说明
5.11.5.1 期末 指数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000511 *ST 烯碳 2,439,958.96 0.25 筹划重大事项
2 000693 ST 华泽 622,350.00 0.06 重大资产重组
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 730,932,701.60
报告期期间基金总申购份额 1,173,075,941.43
减：报告期期间基金总赎回份额 954,429,330.45
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －
报告期期末基金份额总额 949,579,312.58
注：总申 购份额 含转换 转 入份额； 总赎回 份额含 转 换转出份 额。
§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.05
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
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本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报 告期 末发起 式基金 发起 资金持 有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000
.00
1.05%
10,000,
000.00
1.05% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000
.00
1.05%
10,000,
000.00
1.05%
§9 备 查文 件目录
9.1 备查 文件目 录
1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放 地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
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天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
