前 海 开 源 沪港 深 龙 头 精选 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源沪 港深 龙头 精选 混合
交易代 码 002443
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 281,254,611.01 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于中 国大 陆 A 股 市场 和法 律法 规或 监管机 构允
许投资 的特 定范 围内 的港 股市场 ， 通 过跨 境资 产配 置， 重 点投 资
沪港深 股票 市场 各细 分行 业中的 龙头 公司 ， 在 严格 控 制风险 的前
提下， 力争 获取 超过 业绩 比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、 大类资 产配 置
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在对 宏观 经 济因素 进行
充分研 究的 基础 上， 判断 宏观经 济周 期所 处阶 段。 本基金 将依 据
经济周 期理 论， 结合 对证 券 市场的 系统 性风 险以 及未 来一段 时期
内各大 类资 产风 险和 预期 收益率 的评 估， 制定 本基 金在沪 深 A
股、港 股、 债券 、现 金等 大类资 产之 间的 配置 比例 。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、 债 券等 固定 收益 类和 现 金资产 分布
的实时 监控 ， 根据 经济 运 行周期 变动 、 市场 利率 变 化、 市场 估值、
证券市 场变 化等 因素 以及 基金的 风险 评估 进行 灵活 调整。 在各 类
资产中 ， 根 据其 参与 市场 基本要 素的 变动 ， 调 整各 类资产 在基 金
投资组 合中 的比 例。
2、股 票投 资策 略
（1 ） 龙头 精选 的界 定
本基金 所指 的龙 头精 选主 题相关 证券 ，是 指通 过定 性和定 量分前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 12 页
析， 筛 选出 细分 行业 中市 场份额 大、 营业 收入 与营 业利润 在各 行
业中处 于领 先地 位的 龙头 公司发 行的 证券 。 具 体而 言， 龙 头公 司
具有以 下几 方面 的特 征。
1）定 量分 析方 面
a.领先 的市 场份 额。 本基 金所选 的龙 头公 司市 场份 额较大 ， 其 营
业收入 和营 业利 润在 各行 业中所 占的 比例 较高 ，市 场占有 率居
前。通 过对 上市 公司 所属 行业的 营业 收入 和营 业利 润进行 比较 ，
精选出 目标 公司 。
b.较强 的 盈 利能 力。 本基 金所选 的龙 头公 司盈 利性 较好， 公司 的
销售净 利率 、 销 售毛利 率 、 资产 净利 率、 净 资产 收 益率等 指标 明
显高出 同业 水平 。
c.较强 的抗 风险 能力 。 本 基 金所选 的各 细分 行业 龙头 公司具 有相
对较强 的抗 风险 能力 。 通 过比较 各行 业公 司的 资金 周转率 、 资 产
负债率 以及 利息 保障 倍数 等指标 来筛 选抗 风险 能力 居前的 公 司 。
d.持续 的增 长能 力。 本 基 金所选 的龙 头公 司市 场竞 争优势 明显 ，
持续增 长能 力较 强， 其预 收款增 长率 、 未 来2-3 年 的复合 增长 率
处于所 在行 业的 较高 水平 。
e.较低 的估 值水 平。 本基 金所选 的龙 头公 司具 有较 低的估 值水
平，通 过PEG、企 业 价值 倍数（EV/EBITDA ） 等指 标 的比较 ，能
够充分 显示 其处 于低 估值 状态。
2）定 性分 析方 面
a.公司 竞争 优势 明显 。 本 基金所 选的 龙头 公司 竞争 优势明 显， 对
公司竞 争优 势的 考察， 主 要从公 司的 技术 、 管理 、 品牌和 成本 等
方面综 合分 析， 包括 公司 的专利 数量 、 研 发支 出、 广告投 入、 成
本控制 等情 况。
b.公司 治理 完善 。 本 基金 所选的 龙头 公 司 治理 结构 相对完 善， 对
公司治 理结 构的 评估 ， 主 要 是对上 市公 司经 营管 理层 面的组 织和
制度上 的灵 活性 、 完 整性 和规范 性的 全面 考察 ， 包 括对所 有权 和
经营权 的分 离、 对股东 利 益的保 护、 经营 管理的 自 主性、 公司 内
部控制 的制 订和 执行 情况 等。
（2 ） 个股 选择 策略
在个股 选择 上， 本基 金依 据龙头 公司 所具 备的 特征 ， 自下 而上 精
选具有 核心 竞争 力、 经营 稳健、 业绩 优良 、 治 理结 构健康 、 持 续
分红能 力较 强的 公司 股票 构建投 资组 合。 主要 考虑 的 方面包 括公
司的行 业前 景 、 成 长空 间 、 行 业地 位 、 竞 争优 势、 盈利能 力 、 运
营效率 、治 理结 构等 。
另外，A 股 市场 和港 股市 场 互联 互 通机 制的 开通 将为 港股带 来长
期的价 值重 估机 遇， 在港 股的投 资上 ， 本 基金 将重 点考察 港股 公
司相对 同 类A 股 公司 折溢 价情况 ， 精 选出 具有 较大 估 值折价 的龙
头港股 公司 。
本基金 选择 港股 的具 体策 略为： 首先 ， 根 据龙 头公 司 具有市 场份
额大、 持续 增长 率稳 定、 资 产盈利 能力 较强 等特 征精 选出龙 头港
股公司 ， 其 次， 采用 自由 现金流 贴现 模型 、 股 息贴 现模型 、 市 盈
率法、 市净 率法 、PEG 、EV/EBITDA 等 估值 方法 将香 港上市 公司
和同 类A 股 公司 相应 指标 进行比 较， 选择 港股 中相 对 低估值 的龙前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 12 页
头公司 。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基 金将在 综合 研究 的基 础上 实施积 极主
动的组 合管 理， 采用 宏观 环 境分析 和微 观市 场定 价分 析两个 方面
进行债 券资 产的 投资 。在 宏观环 境分 析方 面， 结合 对宏观 经济 、
市场利 率、 债券 供求 等因 素的综 合分 析， 根据 交易 所市场 与银 行
间市场 类属 资产 的风 险收 益特征 ， 定 期对 投资 组合 类 属资产 进行
优化配 置和 调整 ，确 定不 同类属 资产 的最 优权 重。
在微观 市场 定价 分析 方面 ，本基 金以 中长 期利 率趋 势分析 为基
础， 结 合经 济趋 势、 货 币 政策及 不同 债券 品种 的收 益率水 平、 流
动性和 信用 风险 等因 素， 重点选 择那 些流 动性 较好 、 风险 水平 合
理、 到 期收 益率 与信 用 质 量相对 较高 的债 券品 种。 具体投 资策 略
有收益 率曲 线策 略、 骑乘 策略、 息差 策略 等积 极投 资策略 构建 债
券投资 组合 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根
据权证 对应 公司 基本 面研 究成果 确定 权证 的合 理估 值， 发 现市 场
对股票 权证 的非 理性 定价 ； 利用 权证 衍生 工具 的特 性， 通 过权 证
与证券 的组 合投 资， 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概 率和提 前偿
付比率 的预 估， 借用 必要 的 数量模 型来 谋求 对资 产支 持证券 的合
理定价 ， 在 严格 控制 风险 、 充分 考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性
的条件 下， 谨慎 选择 风险 调整后 收益 较高 的品 种进 行投资 。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投
资，以 降低 流动 性风 险。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场
总体行 情的 判断 和组 合风 险收益 分析 的基 础上 。 基 金 管理人 将根
据宏观 经济 因素 、 政 策及 法规因 素和 资本 市场 因素 ， 结合 定性 和
定量方 法， 确定 投资 时机 。 基金管 理人 将结 合股 票投 资的总 体规
模， 以 及中 国证 监会 的相 关限定 和要 求， 确定 参与 股指期 货交 易
的投资 比例。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特
征， 运 用股 指期 货对 冲系 统性风 险、 对冲 特殊 情况 下的流 动性 风
险， 如 大额 申购 赎回等 ； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用， 以 达到 降
低投资 组合 的整 体风 险的 目的。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部
门或小 组， 负责 股指 期货 的投资 管理 的相 关事 项， 同时针 对股 指
期货投 资管 理制 定投 资决 策流程 和风 险控 制等 制度 ， 并经基 金管
理人董 事会 批准 后执 行。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基 金管 理人 期货 投资 管 理遵从 其最
新规定 ，以 符合 上述 法律 法规和 监管 要求 的变 化。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×35 % ＋恒生 指数 收益 率 × 35%+ 中证全 债指前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 12 页
数收益 率 × 30%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其 预期 风
险和预 期收 益水 平高 于货 币型基 金、 债券 型基 金， 低 于股票 型基
金。 本 基金 为跨 境证 券投 资的基 金， 主要 投资 于中 国大 陆 A 股市
场和法 律法 规或 监管 机构 允许投 资的 特定 范围 内的 港股市 场。 除
了需要 承担 与境 内证 券投 资基金 类似 的市 场波 动风 险等一 般投
资风险 之外 ， 本 基金还 面 临汇率 风险 、 流 动性风 险 、 香港 市场 风
险等港 股投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 4 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,648,599.55
2.本期 利润
17,189,687.28
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0796
4.期末 基金 资产 净值 306,762,065.74
5.期末 基金 份额 净值 1.091
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.10% 0.91% 5.04% 0.51% 4.06% 0.40%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深300 指数 收益 率 ×35 % ＋ 恒生 指数 收益 率 ×35%+ 中证 全债 指数
收益率 ×30 % 。
前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： ① 本基 金的 基金 合同 于 2016 年7 月4 日 生效 ， 截至 2016 年9 月30 日止 ， 本基 金成 立未 满 1
年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月，截 至2016 年9 月30 日，本 基金 建仓 期尚 未结 束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
总监
2016 年7 月
4 日
- 8 年
曲扬先生，清华大学
博士研究生。历任南
方基金管理有限公司
研究员、基金经理助
理、南方全球精选基
金经理 ， 2009 年11 月
至2013 年1 月担 任南
方基金香港子公司投前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 12 页
资经理助理、投资经
理。现任前海开源基
金管理有限公司执行
投资总 监。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 沪港 深龙 头精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金持 有人 利益。 基金 的投 资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内 基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾整 个三 季度 港股 市场 的走势 ， 恒 生指 数上 涨 12.04% 。 在整 体低 估值 、 人 民币贬 值压 力以
及深港 通持 续升 温的 带动 下，港 股迎 来一 波估 值修 复行情 ，部 分避 险资 金以 及长期 投资 者开 始布
局港股 市场 。目 前港 股估 值水平 相 较A 股 仍然 大幅 折价， 具有 更高 的风 险收 益比， 本基 金持 仓以
港股为 主。
展望四 季度 ，美 联储 加息 预期、 意大 利公 投以 及海 外宏观 经济 复苏 缓慢 等不 确定性 因素 一定
程度上 将持 续影 响港 股市 场整体 表现 。但 低估 值下 的“价 值洼 地” ，以 及持 续海外 配置 需求 仍有
望带动 港股 市场 估值 进一 步修复 。本 基金 将从 基本 面出发 寻找 业绩 增长 速度 较快、 确定 性较 高的前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 12 页
行业和 个股 ，尽 力为 投资 者赚取 超额 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为9.10% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 5.04% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人 或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 265,415,168.94 84.20
其中： 股票
265,415,168.94 84.20
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
44,584,923.48 14.14
8 其他资 产
5,221,876.71 1.66
9 合计
315,221,969.13
100.00
注： 权 益投 资中 通过 沪港 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 233,690,443.94 元， 占 资产 净值 比例
76.18% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - - 前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 12 页
F 批发和 零售 业 4,133,679.00 1.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 27,591,046.00 8.99
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 31,724,725.00 10.34
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 6,009,295.09 1.96
原材料 7,605,895.08 2.48
工业 7,564,482.42 2.47
非日常 生活 消费 品 35,294,776.37 11.51
医疗保 健 19,748,103.33 6.44
金融 70,736,873.33 23.06
信息技 术 61,089,695.87 19.91
电信业 务 19,798,435.64 6.45
公用事 业 5,842,886.81 1.90
合计 233,690,443.94 76.18
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 0700 腾讯控 股 130,000 23,840,259.30 7.77
2 2238 广汽集 团 2,500,000 21,459,677.25 7.00
3 3888 金山软 件 1,350,000 21,316,756.23 6.95
4 601318 中国平 安 600,000 20,496,000.00 6.68
5 0005 汇丰控 股 300,000 14,761,330.65 4.81
6 0388 香港交 易所 80,000 14,037,254.88 4.58
7 2382 舜宇光 学科 技 300,000 9,892,545.30 3.22
8 0762 中国联 通 1,000,000 8,015,630.70 2.61 前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 12 页
9 0665 海通国 际 1,750,000 7,759,492.13 2.53
10 0728 中国电 信 2,300,000 7,742,703.21 2.52
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
（1 ） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 （2） 本基 金本报 告期 未进 行股 指期 货投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 11 页 共 12 页
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,579.46
2 应收证 券清 算款 4,693,736.53
3 应收股 利 512,313.72
4 应收利 息 10,247.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,221,876.71
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月4 日 ） 基金 份额 总 额 201,354,782.11
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 83,684,108.10
减: 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 3,784,279.20
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 （份额 减少 以"-"填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 281,254,611.01
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源沪港深龙头精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 12 页 共 12 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源沪 港深 龙头精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 设
立的文 件
（2） 《前 海开 源沪 港深 龙 头精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
（3） 《前 海开 源沪 港深 龙 头精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 沪港 深龙 头 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
