兴 全 社 会 责任 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全社 会责 任混 合
场内简 称 -
基金主 代码 340007
交易代 码 340007
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,372,565,842.07 份
投资目 标
本基金 追求 当期 投资 收益 实现与 长期 资本 增值 ， 同 时
强调上 市公 司在 持续 发展 、 法律 、 道 德责 任等 方面 的
履行。
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 与 “自 下而 上” 相结 合的 投
资策略 ， 将 定性 与定 量研 究相结 合， 在宏 观与 微观 层
面对各 类资 产的 价值 增长 能力展 开综 合评 估， 动态 优
化资产 配置 。在 根据 行业 所处生 命周 期、 景气 周期 、
行业盈 利与 发展 趋势 等因 素选取 盈利 能力 较好 、 持 续
发展潜 力强 的行 业的 基础 上， 采 用 “ 兴全 双层 行业 筛
选法” 进行 优化 调整。 采 用 “兴 全社 会责 任四 维选 股
模型” 精选 股票 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 257,215,116.08
2.本期 利润
556,287,157.60
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2311
4.期末 基金 资产 净值 6,697,402,105.64
5.期末 基金 份额 净值 2.823
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 申购赎 回费 、红 利再
投资费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.74% 0.98% 3.01% 0.64% 5.73% 0.34%
兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年9 月30 日。
2 、按 照《 兴全 社会 责 任混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 建仓期 为 2008 年 4
月30 日至2008 年 10 月29 日。 建仓 期结 束时 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
傅鹏博
副总经
理 、 研 究
部 总 监 、
2009 年1 月
16 日
- 23 年
经济学硕士，历任上
海财经大学经济管理
系讲师，申银万国证兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
本 基 金 基
金经理
券股份有限公司企业
融资部经理，东方证
券股份有限公司资产
管理部负责人、研究
所首席策略师；汇添
富基金管理有限公司
首席策略师；兴业全
球基金管理有限公司
基金管理部副总监、
兴全绿色投资混合型
证券投 资基 金（LOF）
基金经理、总经理助
理、金融工程与专题
研究部 总监 。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 社会
责任混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、取
信于市 场、 取信 于社 会的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期
内，基 金投 资管 理符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 ，无违 法违 规、 未履 行基 金合同 承诺 或损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ，从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩
评估等 环节 严格 把关 ，确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ，保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽
核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计， 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是
否存在 非公 平的 因素 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年3 季度 ，A 股呈 现小 幅震荡 走势 ， 期 间上 证综 指上 涨 3% ， 创 业板 指下 跌3%。 背 景是 各类
投资者 对内 外部 宏观 经济 情况的 预期 高度 一致 ，在 全球低 利率 的环 境中 ，价 值投资 者大 量离 场，
趋势投 资者 只愿 意阶 段性 投资， 交易 性投 资者 持股 周期更 短， 只有 长期 低资 金成本 的投 资者 从资
产配置 角度 大量 购入 了部 分地产 、 商贸 等高 分红 率 的板块 。 市场 在不 断博 弈 中前行 ， 和 2008 年的
下跌阶 段较 为类 似， 消费 、成长 、供 给侧 改革 ，各 个板块 都表 现为 主题 性的 脉冲式 行情 ，公 募基
金作为 市场 中规 模相 对较 大却阶 段性 失去 定价 权的 投资机 构， 如何 在争 取更 好一些 表现 的同 时控
制好流 动性 ，成 为了 最大 的课题 。
回顾3 季度 的操 作， 本基 金始终 坚持 把握 社会 长期 发展趋 势和 自下 而上 优选 具备企 业家 精神
和优秀 管理 能力 的公 司。3 月市 场估 值体 系稳 定之 后，本 基金 判断 指数 大幅 杀跌的 可能 性较 小，
结构性 机会 值得 把握 ，个 股开始 分化 ，整 个3 季度 增持了 一些 电子 、通 信、 化工、 建材 等景 气度
超预期 的行 业。 回顾 整个 期间， 基金 净值 相对 业绩 比较基 准获 得了 较为 明显 的超额 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为8.74% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为3.01% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,226,846,950.64 92.62
其中： 股票
6,226,846,950.64 92.62
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
301,385,000.00 4.48
其中： 债券
301,385,000.00 4.48
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
179,472,354.78 2.67
8 其他资 产
15,127,197.42 0.23
9 合计
6,722,831,502.84
100.00 兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,815,000.00 0.04
C 制造业 5,313,590,701.91 79.34
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 2,568,550.11 0.04
F 批发和 零售 业 18,874,499.63 0.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 882,364,715.81 13.17
J 金融业 177,223.18 0.00
K
房地产 业
6,456,260.00 0.10
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 6,226,846,950.64 92.97
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600867 通化东 宝 29,239,879 664,330,050.88 9.92
2 002450 康得新 36,126,779 653,172,164.32 9.75
3 300017 网宿科 技 8,410,841 587,076,701.80 8.77
4 300136 信维通 信 19,433,743 496,143,458.79 7.41
5 002475 立讯精 密 21,910,208 443,024,405.76 6.61 兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
6 002271 东方雨 虹 15,168,111 389,365,409.37 5.81
7 002456 欧菲光 10,625,909 386,358,051.24 5.77
8 002502 骅威文 化 26,459,036 349,523,865.56 5.22
9 300049 福瑞股 份 13,082,739 309,799,259.52 4.63
10 002236 大华股 份 19,366,302 300,371,344.02 4.48
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 301,385,000.00 4.50
其中： 政策 性金 融债 301,385,000.00 4.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 301,385,000.00 4.50
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 070208 07 国开 08 1,000,000 99,830,000.00 1.49
2 140220 14 国开 20 500,000 50,980,000.00 0.76
3 140201 14 国开 01 500,000 50,460,000.00 0.75
4 130429 13 农发 29 500,000 50,115,000.00 0.75
5 160209 16 国开 09 500,000 50,000,000.00 0.75
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，并 且 未在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,190,782.71
2 应收证 券清 算款 3,748,487.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,101,689.76
5 应收申 购款 4,086,237.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,127,197.42
兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,530,618,032.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 216,716,907.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 374,769,097.88
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,372,565,842.07
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 16,738,118.32
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 16,738,118.32
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.00
注：买 入/ 申购 总份 额含 红 利再投 资、 转换 转入 份额 ，卖出/赎 回总 份额 含转 换 转出份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2016 年7 月20 日 -16,738,118.32 -45,427,043.16 -
合计
-16,738,118.32
-45,427,043.16
注：1 、“ 交易 日期 ”为 交 易确认 日或 分红 权益 登记 日。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
2 、 赎回 份额 中包 含历 次申购 、 红 利再 投资 （ 若 有） 份 额， 其中 红 利再 投 资份额 的持 有期 自再
投资确 认日 起计 。根 据各 份额持 有期 限适 用 0.25%-0.5% 不 等的 赎回 费率 。
3 、赎 回交 易金 额不 含 交易费 用。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 社会 责任 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
3 、 《 兴全 社会 责任 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4 、 《 兴全 社会 责任 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
兴业全球基金管理有限公司
2016 年10 月26 日
