兴业多 策略 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金2016 年第3 季度 报告
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兴业多策 略灵活配置混合型发起 式证券投资基金
2016年第3 季度 报告
2016年9 月30 日
基 金管理人 ：兴业基金管理有限公 司
基 金托管人 ：中国民生银行股份有 限公司
报 告送出日 期：2016 年10 月26 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年10月21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 兴业多策略混合
基金主代码 000963
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年1月23日
报告期末基金份额总额 528,213,678.61份
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将采用 “自上而下” 的大类资产配置策略和 “自
下而上”的股票投资策略相结合的方法进行资产配置
和组合风险管理。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率
（税后）+1% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证
券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）
1.本期已实现收益 8,899,835.67
2.本期利润 47,218,198.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.0861
4.期末基金资产净值 686,201,384.00
5.期末基金份额净值 1.299
注：1 、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入（不 含 公允价值 变动收 益）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2 、 所述 基金业 绩指标 不 包括持有 人认购 或交易 基 金的各项 费用 ， 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 6.83% 0.81% 0.89% 0.01% 5.94% 0.80%
注：本基 金的业 绩比较 基 准为：三 年期银 行定期 存 款利率（ 税后）+1%
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
兴业多策 略灵活 配置混 合 型发起式 证券投 资基金
累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年1 月23日-2016 年9 月30日）
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兴业多策略混合 基金基准
2015-01-23 2015-04-10 2015-06-29 2015-09-14 2015-12-04 2016-02-25 2016-05-13 2016-07-29
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
WEID
ONG
WU （吴
卫东）
本基金
基金经
理
2015 年1月
23日
－ 21
美国籍，物理学博士，具
有证券投资基金从业资
格。曾在美国证券交易协
会（NASD ）注册。
1994-1998年任德意志银
行量化策略研究员
(Associate Director) ，
1998-2002年任摩尔
（Moore ）资产管理公 司
资深策略研究员，
2002-2006任千禧
（Millennium ）基金投 资
经理，2007-2010 任梯度
(Gradient) 资产管理公司
投资经理， 2010-2013任兴
业银行资产管理部研究负
责人， 2013年7 月加入兴业
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基金管理公司，现任基金
经理。
注：1、 对基金的 首任基 金经理， 其 “任 职日期” 为基金合 同生效 日， “离 职日期” 为根 据公司
决定确定 的解聘 日期， 除 首任基金 经理外 ，“任 职 日期”和 “离任 日期” 分 别指根据 公司决 定
确定的聘 任日期 和解聘 日 期；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法律法规、 基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内， 本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
三季度市场呈震荡走平之势， 国内外宏观及货币政策方面都波澜不惊； 房地产市场
销售旺盛、 多数一二线城市房价继续上涨， 核心城市地王频现， 这些现象值得一提。 市
场总体上延续了二季度的震荡盘整之势，高股息类个股及PPP等板块 表现较为突出，部
分个股大幅上涨。 本基金三季度末的股票仓位比二季度末小幅上升， 主要是增持了部分
估值安全、股价处于低位、未来半年有上涨空间的个股。基金主要配置的行业是医药、
消费、 农业、 科技等， 持仓个股的主要风格是公司长期有成长空间、 中期基本面较扎实、
盈利相对有保障、同时估值合理。基金在个股层面相对分散。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为6.83% ，同期业绩比较基准收益率为0.89% 。
4.6
报告期 内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
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基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序
号
项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 640,557,030.71 92.90
其中：股票 640,557,030.71 92.90
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 40,455,000.00 5.87
其中：债券 40,455,000.00 5.87
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 6,813,182.75 0.99
8 其他资产 1,679,545.91 0.24
9 合计 689,504,759.37 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 21,284,443.68 3.10
B 采矿业 － －
C 制造业 335,709,354.34 48.92
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 45,750.11 0.01
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F 批发和零售业 100,087,108.94 14.59
G 交通运输、仓储和邮政业 11,622,001.95 1.69
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
77,910,855.34 11.35
J 金融业 12,068,457.73 1.76
K 房地产业 5,983,562.13 0.87
L 租赁和商务服务业 35,126,233.53 5.12
M 科学研究和技术服务业 8,513,086.50 1.24
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 32,206,176.46 4.69
S 综合 － －
合计 640,557,030.71 93.35
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000963 华东医药 811,329 55,738,302.30 8.12
2 600887 伊利股份 1,572,192 25,328,013.12 3.69
3 000860 顺鑫农业 1,120,184 22,784,542.56 3.32
4 600201 生物股份 686,236 21,321,352.52 3.11
5 600271 航天信息 947,824 20,918,475.68 3.05
6 000848 承德露露 1,799,561 19,669,201.73 2.87
7 600153 建发股份 1,693,287 18,778,552.83 2.74
8 600741 华域汽车 1,133,608 17,854,326.00 2.60
9 600406 国电南瑞 1,090,910 17,803,651.20 2.59
10 300166 东方国信 701,377 16,264,932.63 2.37
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
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序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 40,455,000.00 5.90
其中：政策性金融债 40,455,000.00 5.90
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 40,455,000.00 5.90
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 140208 14 国开08 300,000 30,438,000.00 4.44
2 160414 16 农发14 100,000 10,017,000.00 1.46
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场
和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、
基差水平、 流动性等因素的分析， 选择合适的期货合约构建相应的头寸， 以调整投资组
合的风险暴露， 降低系统性风险。 基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具， 降
低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期货投资政策
本基金投资范 围不包含国债期货。
5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国 债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 报告期 内，本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求，未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.11.2 基金投 资的前十名股票 未超出基金合同规定的 备选股票库。
5.11.3 其他资 产构成
序
号
名称 金额（元）
1 存出保证金 196,035.72
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 876,812.71
5 应收申购款 606,697.48
6 其他应收款 －
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7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,679,545.91
5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600887 伊利股份 25,328,013.12 3.69 重大事项
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 573,539,958.53
报告期期间基金总申购份额 31,617,738.43
减：报告期期间基金总赎回份额 76,944,018.35
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额总额 528,213,678.61
注: 总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ，总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7
基金 管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 55,867,836.70
报告期期间买入/ 申购总份额 －
报告期期间卖出/ 赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 55,867,836.70
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（% ） 10.58
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8
报告 期末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
55,867,836.
70
10.58%
10,000,0
00.00
1.89% 3年
基金管理人高级
管理人员
1,837,659.9
2
0.35% － －
基金经理等人员
2,186,004.4
8
0.41% － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
59,891,501.
10
11.34%
10,000,0
00.00
1.89%
§9
备查 文件目录
9.1 备查文件 目录
（一） 中国证监会准予兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
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兴业基金 管理有限公司
二〇一六 年十月二十六日
