信 达 澳 银 转型 创 新 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 信达澳 银转 型创 新股 票
基金主 代码 001105
交易代 码 001105
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月15 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,124,949,472.92 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 深度 挖掘 企业 转型 创新 过
程中产 生的 各类 投资 机遇 ， 力争 在中 长期 为投 资者 获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 积极 主动
的投资 策略 ， 并 对投 资组 合进行 动态 调整 。 由 于本 基
金为股 票型 基金 ， 核 心投 资策略 为股 票精 选策 略， 同
时辅以 资产 配置 策略 优化 投资组 合的 风险 收益 ， 提 升
投资组 合回 报。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×85 % + 上证 国债 指数 收益 率
×15%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 长 期风险 与预 期收 益高 于混 合
型基金 、 债 券型 基金 及货 币市场 基金 ， 属 于风 险及 预
期收益 较高 的证 券投 资基 金产品 。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 49,920,059.28
2.本期 利润
42,174,002.71
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0367
4.期末 基金 资产 净值 738,301,068.96
5.期末 基金 份额 净值 0.656
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.81% 0.96% 2.90% 0.68% 2.91% 0.28%
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月15 日 生效 ，2015 年5 月 18 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
1、 本 基金 的投 资组 合比 例 为 ： 股 票资 产占 基金 资产 的比例 为80%-95% ， 其中 投资于 本基 金定 义的
转型创 新主 题相 关的 股票 资产占 非现 金基 金资 产的 比例不 低于 80% ；债 券（ 含中小 企业 私募 债、
可转换 债券 等） 资产 、现 金、货 币市 场工 具、 股指 期货及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-20% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后 ，基 金保 留的 现金 或投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值
的5% ； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%； 资产支 持证 券的 投资 比 例 不超过 基金 资产 净 值
的20% 。本 基金 按规 定在 合同生 效后 六个 月内 达到 上述规 定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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任职日 期 离任日 期
柴妍
本 基 金 的
基金经
理 、 红 利
回 报 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
新 能 源 产
业 股 票 基
金 的 基 金
经理
2015 年8 月
19 日
- 8 年
华东理工大学经济学
硕士。2008 年 5 月至
2010 年 1 月 就职 于元
大证券，任研究部研
究员；2010 年 5 月加
入信达澳银基金管理
有限公司，历任研究
咨询部研究员、信达
澳银产业升级混合基
金基金经理助理、信
达澳银红利回报混合
基 金 基 金 经 理 （2015
年 7 月 9 日 起至 今） 、
信达澳银新能源产业
股 票 基 金 基 金 经 理
（2015 年8 月12 日至
今） 、 信 达澳 银转 型创
新股票基金基金经理
（2015 年8 月19 日至
今） 。
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理 、 领先
增 长 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
中 小 盘 混
合 基 金 的
基金经
理 、 消 费
优 选 混 合
基 金 的 基
金经理
2016 年9 月
14 日
- 5 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士。2011 年 7 月 加入
信达澳银基金公司，
历任研究咨询部研究
员、信达澳银精华灵
活配置混合基金基金
经理助理、信达澳银
消费优选混合基金基
金经理助理、信达澳
银领先增长混合基金
基金经 理（2015 年 5
月 9 日 起至 今） 、 信达
澳银中小盘混合基金
基金经 理（2015 年 7
月 1 日 起至 今） 、 信达
澳银消费优选混合基
金基金 经理 （2015 年
8 月 19 日 起至 今） 、 信
达澳银转型创新股票
基 金 基 金 经 理 （2016
年9 月14 日 起至 今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投
资组合 ，维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ，确 保不同 基金 在买 卖同
一证券 时， 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同
投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股 票、 债券） 的收 益率 差异 进行 了分析 ；利 用数 据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ；对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票
申购等 以 公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控， 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 市场 维持 震荡 整理 、 结构 分化 的格 局， 主板 优于中 小创 ， 地 产 、PPP （ 建筑建 材 、 环保 ）
表现较好 ，而 上个 季度 表 现 优秀的次新 股、新能 源 、区块链等表 现较差； 本 基金在三季 度保持中
性仓位 和 自 下而 上的 选股 思路 ， 并适 当配 置了 低估 值 价值 股， 取得 了一 定的 收益 。
当前国 内整 体状 况比 较平 稳，经 济 L 型、 稳健 的货 币政策 和积 极的 财政 政策 ，楼市 调控 趋 严
下股市的相对 吸引力上 升 ；而海外的政 治事件较 多 ，需要关注美 国大选、 美 联储加息、 欧洲央行
政策调整等诸 多事件影 响 。总的来说 ， 我们认为 四 季度 市场仍将 维持存量 博 弈、震荡整 理。 本 基
金计划 在四 季度 保持 中性 仓位， 重点 配置 估值 合理 的成长 股和 业绩 增长 明确 的价值 股 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.656 元， 份额 累计净 值 为 0.656 元 ，报 告期内 份额 净值
增长 率4.41% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 2.94% 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 625,506,566.65 83.45
其中： 股票
625,506,566.65 83.45
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
119,581,251.74 15.95
8 其他资 产
4,465,720.94 0.60
9 合计
749,553,539.33
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 532,960,881.87 72.19
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 16,779,984.08 2.27
F 批发和 零售 业 32,547.63 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 15,285,291.46 2.07
J 金融业 23,817,998.31 3.23
K
房地产 业
29,270,225.32 3.96
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
7,359,637.98 1.00
S 综合 - -
合计 625,506,566.65 84.72
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 投资沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000887 中鼎股 份 1,465,644 35,395,302.60 4.79
2 300230 永利股 份 1,126,933 35,047,616.30 4.75
3 002303 美盈森 2,406,784 31,938,023.68 4.33
4 603818 曲美家 居 1,467,341 29,801,695.71 4.04
5 002043 兔 宝 宝 2,135,736 29,152,796.40 3.95
6 002475 立讯精 密 1,369,559 27,692,482.98 3.75
7 300326 凯利泰 1,000,000 25,480,000.00 3.45
8 002519 银河电 子 1,012,753 24,964,361.45 3.38
9 002434 万里扬 1,568,541 21,645,865.80 2.93
10 000965 天保基 建 3,004,242 21,450,287.88 2.91
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内被 监管 部门立 案调 查，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
凯利泰 （300326）于 2015 年11 月25 日发 布 《关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会上 海监 管局
行政监 管措 施决 定书 的公 告》 ， 公告 称 公 司因 应收 账 款帐龄 及资 产减 值损 失披 露不准 确 、 营业 收入
披露不准确 、 委托理财 金 额披露不准确 、定期报 告 中未披露资产 重组承诺 事 项及履行情 况 ，收到
了上海 证监 局的 行政 监管 措施 。
该公司 于 2015 年 12 月 22 日发布 《 关 于上 海证 监局 责令整 改措 施决 定的 整改 报告 》 ，该 公司
对以上问题 逐 一进行整 改 ，现已整改完 毕， 基金 管 理人分析认为 ，此次事件对该公司经 营和价值
应不会 构成 重大 影响 。
除 凯利泰（300326 ） 外， 其余的本基金 投资的前十 名证券的发行 主体报告期 内没有被监管 部
门立案 调查 ，也 没有 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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1 存出保 证金 581,241.75
2 应收证 券清 算款 3,672,551.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,423.43
5 应收申 购款 166,366.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 25,137.46
8 其他 25,137.46
9 合计 4,465,720.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002303 美盈森 31,938,023.68 4.33 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,169,294,077.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 18,456,821.23
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 62,801,425.58
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,124,949,472.92
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 14,162,889.52
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 14,162,889.52
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.26
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金 交易 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 转型 创新 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 信达 澳银 转型 创新 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
