信 达 澳 银 精华 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 信达澳 银精 华配 置混 合
场内简 称 -
基金主 代码 610002
交易代 码 610002
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 7 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 58,110,671.45 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于优 质的， 具有 长期 持续 增长 能
力的公 司， 并根 据股 票类 和固定 收益 类资 产之 间的 相
对吸引 力来 调整 资产 的基 本配置 ，规 避系 统性 风险 ，
从而实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
1）自 下而 上精 选并 长期 投 资于具 有长 期投 资价 值和
有持续 成长 能力 的个 股。2 ）运用 战略 资产 配置 和策
略灵活 配置 模型 衡量 资产 的投资 吸引 力， 有纪 律地 进
行资产 的动 态配 置， 在有 效控制 系统 风险 前提 下实 现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋中国 债券 总指 数收 益率
×40%
风险收 益特 征 本基金 属于 风险 收益 水平 中等的 混合 型基 金， 长期 预信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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期风险 收益 高于 货币 市场 基金和 债券 基金 ， 低 于股 票
基金。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 5,179,641.43
2.本期 利润
1,253,280.70
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0210
4.期末 基金 资产 净值 88,942,957.85
5.期末 基金 份额 净值 1.531
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.39% 0.90% 2.71% 0.49% -1.32% 0.41%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年7 月30 日 生效 ，2008 年8 月 29 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
2、 本 基金 投资 组合 的资 产 配置为 ： 股 票资 产为 基金 资产 的30%-80% ， 债 券资 产、 现 金及 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 占基 金资 产 的20%-70% ， 权证 占基 金资 产净 值 的 0% －3% ；其 中基
金保留 的现 金以 及投 资于 一年期 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 按
规定在 合同 生效 后六 个月 内达到 上述 规定 的投 资比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李朝伟
本 基 金 的
基金经
2016 年1 月
8 日
- 5 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕
士。2011 年 7 月至信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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理 、 领先
增 长 混 合
基金 的 基
金经理
2013 年 7 月 在平 安大
华 基 金 管 理 有 限 公
司，任行业研究员；
2013 年7 月至2015 年
4 月在上投摩根基金
管理有限公司，任研
究员；2015 年 4 月至
2015 年11 月 在大 成基
金管理有限公司，任
基金经 理助 理； 2015
年11 月 加入 信达 澳银
基金公司，历任股票
投资部高级研究员、
信达澳银精华灵活配
置混合基金基金经理
（2016 年 1 月 8 日起
至今） 、 信达 澳银 领先
增长混合基金基金经
理 （2016 年5 月11 日
起至今 ） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同
投资组 合， 维护 投资 者的 利益。 本基 金管 理人 建立 了严谨 的公 平交 易机 制， 确保不 同基 金在 买卖
同一证 券时 ，按 照比 例分 配的原 则在 各基 金间 公平 分配交 易量 。公 司对 报告 期内公 司所 管理 的不
同投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别（ 股票 、债券 ）的 收益 率差 异进 行了分 析； 利用 数据
统计和 重点 审查 价差 原因 相结合 的方 法， 对连 续四 个季度 内、 不同 时间 窗口 （日内 、3 日内 、5
日内） 公司 管理 的不 同投 资组合 同向 交易 价差 进行 了分析 ；对 部分 债券 一级 市场申 购、 非公 开发
行股票 申购 等以 公司 名义 进行的 交易 进行 了审 核和 监控， 未发 现公 司所 管理 的投资 组合 存在 违反信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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公平交 易原 则的 情形 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为， 报告 期内本 公司 所管 理的 投资 组合未 发生 交易
所公开 竞价 的同 日反 向交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 ， A 股延 续二季 度的 弱势 反弹 ， 在小 区间内 反复 震荡 。 其中 上证 指数上 涨 2.56% ，
创业板 指下 跌3.50% 。 本 基金三 季度 将重 点仓 位配 置在以 医药 生物 、 轻 工制 造、 建 筑材 料、 环保 、
通信、 汽车 制造 、食 品饮 料等增 长快 速、 估值 合理 的行业 。
展望 四季度， 全球经 济形势更为复 杂。国际 形 势上，美国加 息脚步渐 近 ，全球流动性 拐点隐
现。国内方面 ，受房地 产 调控影响，GDP 增长 仍有 压力。货币政 策作用边 际 减弱，政府有 望更多
使用财政政策 手段。在 寻 找新增长点方 面，可能 加 大对 PPP、 铁路基建 方面 的投资力度， 带动相
关行业 的景 气回 升。
在行 业配置上 ，我们 将重点配置方 向仍然集 中 在景气度中长 期上行的 行 业。国内经济 中期换
挡带来新兴行 业的崛起 ， 人口结构变化 带来消费 结 构变化。对于 刚需行业 ， 我们持续看 好医疗、
食品饮 料 、 家 居装 饰为 主 的房地 产后 市场 等行 业 。 对于创 造性 需求 行业 ， 我 们 看好 汽车 的智 能化 ，
看好泛娱乐产 业的技术 变 革，包括电子 、通信、 软 件等的技术突 破。以上 是 我们中长期 的重点投
资方向 。另 外， 也会 关注 阶段性 景气 高的 轻工 制造 和 PPP 行业 。同 时波 段性 把握国 企改 革、 国 防
军工、 苹果 产业 链等 各种 主题机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.531 元， 份额 累计净 值 为 1.951 元 ，报 告期内 份额 净值
增长率 为1.39% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.71% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 55,999,704.97 62.30
其中： 股票
55,999,704.97 62.30
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- - 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
19,660,412.92 21.87
8 其他资 产
14,225,458.79 15.83
9 合计
89,885,576.68
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 49,418,740.78 55.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 2,242,026.84 2.52
F 批发和 零售 业 1,547,187.00 1.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 48,392.52 0.05
J 金融业 13,553.59 0.02
K
房地产 业
2,233,110.24 2.51
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 496,694.00 0.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 55,999,704.97 62.96
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603818 曲美家 居 230,240 4,676,174.40 5.26
2 002043 兔 宝 宝 331,292 4,522,135.80 5.08
3 300326 凯利泰 165,400 4,214,392.00 4.74
4 300109 新开源 78,124 3,996,823.84 4.49
5 300049 福瑞股 份 127,202 3,012,143.36 3.39 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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6 000967 盈峰环 境 155,300 2,435,104.00 2.74
7 002281 光迅科 技 28,057 2,339,673.23 2.63
8 002078 太阳纸 业 359,300 2,331,857.00 2.62
9 600477 杭萧钢 构 218,970 2,224,735.20 2.50
10 002660 茂硕电 源 142,800 2,082,024.00 2.34
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体报 告期内 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
凯利泰 （300326）于 2015 年11 月25 日发 布 《关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会上 海监 管局
行政监 管措 施决 定书 的公 告》 ， 公告 称 公 司因 应收 账 款帐龄 及资 产减 值损 失披 露不准 确 、 营业 收入
披露不准确 、 委托理财 金 额披露不准确 、定期报 告 中未披露资产 重组承诺 事 项及履行情 况 ，收到
了上海 证监 局的 行政 监管 措施 。
该公司 于 2015 年 12 月 22 日发布 《 关 于上 海证 监局 责令整 改措 施决 定的 整改 报告 》 ，该 公司
对以上问题 逐 一进行整 改 ，现已整改完 毕， 基金 管 理人分析认为 ，此次事件对该公司经 营和价值
应不会 构成 重大 影响 。
除 凯 利泰（300326 ） 外，其余的本 基金投资的 前十名证券的 发行主体报 告期内没有被 监管部
门立案 调查 ，也 没有 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没 有投 资超出 基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 90,700.44
2 应收证 券清 算款 14,100,473.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,569.08
5 应收申 购款 2,578.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 25,137.46
8 其他 -
9 合计 14,225,458.79
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 60,473,657.10
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,172,613.96
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,535,599.61
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 58,110,671.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 精华 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 信达 澳银 精华 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告
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支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
