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信达澳银产业升级混合(610006)

信达澳银产业升级混合:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
信 达 澳 银 产业 升 级 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信达澳银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月26 日 
 
 
 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 25 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 信达澳 银产 业升 级混 合 基金主 代码 610006


交易代 码 610006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 6 月13 日 报告期 末基 金份 额总 额 185,688,080.72 份 投资目 标 把握经 济结 构调 整中 的传 统产业 升级 和新 兴产 业发 展的战 略性 机遇 , 精 选受 益于产 业升 级和 新兴 产业 发 展的个 股, 在严 格控 制风 险的前 提下 , 力 争实 现基 金 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 以中 国经 济转 型过 程中传 统产 业升 级和 新兴 产业发 展作 为投 资主 线, 并通过 “自 上而 下” 和 “ 自 下而上 ” 相 结合 的方 法构 建基金 的资 产组 合。 一方 面, 本基金 通过 “自 上而 下” 的深入 分析 , 在 对国 内外 宏 观经济 发展 趋势 、国 家相 关政策 深入 研究 的基 础上 , 优化大 类资 产配 置、 甄选 受益行 业; 另一 方面, 通 过 “自下 而上 ” 的 深入 分析 精选公 司素 质高 、 核 心竞 争 力突出 、 估 值合 理的 公司 , 依靠 这些 公司 的出 色能 力 来抵御 行业 的不 确定 性和 各种压 力, 力争 获得 超越 行 业平均 水平 的良 好回 报。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率 ×20% 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 产品 , 基金 资产 整体 的预 期收 益 和预期 风险 均较 高, 属于 较高风 险, 较高 收益 的基 金 品种。 基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 18,616,084.38 2.本期 利润


5,263,751.01 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0306 4.期末 基金 资产 净值 255,031,387.61 5.期末 基金 份额 净值 1.373 注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 (例 如 , 开 放式 基金 的认购 、申 购及 赎回 费等 ) ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.46% 1.07% 2.94% 0.64% -0.48% 0.43%


信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年6 月13 日 生效 ,2011 年7 月 11 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。





2 、 本 基金 的投 资组 合 比例为 : 股 票等 权益 类资 产为基 金资 产 的60%-95% , 债券 等固 定收 益类 资产及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的5%-40%, 权证 占基金 资产 净值 的 0% -3% , 基金 保留 的现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% ; 基金投 资受 益于 产业 升级 的股票 不低 于股 票资 产 的80% 。 本基 金按 规定 在合 同 生效后 六个 月内 达 到上述 规定 的投 资比 例。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 曾国富 本 基 金 的 基金经 2015 年2 月 14 日 - 18 年 上海财经大学管理学 硕士。1994 年至2005信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


理 、 公 募 投 资 总 部 副总监 年历任深圳大华会计 师 事 务 所 审 计 部 经 理,大鹏证券有限责 任公司投资银行部业 务董事、内部审核委 员会委员,平安证券 有限责任公司资本市 场事业部业务总监、 内 部 审 核 委 员 会 委 员,国海富兰克林基 金管理有限公司研究 分 析 部 分 析 员 。2006 年 9 月加入 信达 澳银 基金,历任高级分析 师、投资副总监、投 资研究部下股票投资 部总经理、研究副总 监、研究总监、公募 投资总部副总监,信 达澳银精华配置混合 基 金 基 金 经 理 (2008 年 7 月 30 日至 2011 年 12 月16 日) 、 信达 澳银红利回报混合基 金基金 经理 (2010 年 7 月 28 日至 2011 年 12 月 16 日) 、信 达澳 银中小盘混合基金基 金经理 (2009 年12 月 1 日至2014 年2 月22 日) 、 信 达澳 银产 业升 级混合基金基金经理 (2015 年2 月14 日起 至今) 。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 , 依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 , 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ,信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


为基金 持有 人谋 求最 大利 益,没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ,确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组合 ,维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ,确 保不同 基金 在买 卖同 一证券 时, 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、 债券) 的收 益率 差异 进行 了分析 ;利 用数 据统 计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法, 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 ( 日 内、3 日 内、5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ;对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票 申购等 以 公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控, 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交 易原则 的情 形。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ,报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所 公开竞 价的 同日 反向 交易 。





4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 市场 总体 呈现 震荡 走势, 也呈 现出 结构 性机 会。上 证指 数上 涨 2.56% ,中小 板指 数下 跌1.58% , 创业 板指 数下 跌 3.50% , 总体 而言, 本期 基金在 震荡 市中 积极 操作 , 采用 把握 波段、 精 选个股 的投 资策 略, 使基 金净值 获得 了一 定的 增长 (净值 增 长2.46% ) 。操 作 上仍 是继 续坚 持自 下而上 精选 有业 绩、 有估 值、有 能力 、有 动力 的个 股,重 点在 家用 电器 、机 械设备 等行 业寻 找机 会。 展望未 来一 段时 间, 预计 政府仍 将执 行积 极的 财政 政策及 稳健 的货 币政 策, 中国经 济稳 增长 将继续 ,人 民币 汇率 波动 仍处于 可控 状态 。预 计股 票市场 总体 上仍 将维 持震 荡格局 ,仍 将处 于可 操作阶 段。 我们 仍将 在控 制风险 的前 提下 积极 操作 。总体 上我 们仍 将采 用把 握波段 、精 选个 股的 投资策 略, 在尽 力规 避市 场风险 的前 提下 ,努 力使 基金净 值达 到保 持增 长。 操作上 将继 续坚 持自 下而上 精选 有业 绩、 有估 值、有 能力 、有 动力 的个 股,重 点将 在TMT 行 业、PPP 相 关行 业、 机械 设备等 行业 中寻 找机 会。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.373 元, 份额 累计净 值 为 1.843 元 ,报 告期内 份额 净值信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


增长 率2.46% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 2.94% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 227,708,068.53 88.39 其中: 股票


227,708,068.53 88.39 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


10,196,000.00 3.96 其中: 债券


10,196,000.00 3.96








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


19,142,822.41 7.43 8 其他资 产


578,385.68 0.22 9 合计





257,625,276.62





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 180,799,164.21 70.89 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 3,833,742.00 1.50 E 建筑业 24,510.48 0.01 F 批发和 零售 业 4,276,276.83 1.68 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 11,392,481.08 4.47 J 金融业 13,255,167.69 5.20 K 房地产 业 10,722,082.24 4.20 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,404,644.00 1.33 S 综合 - - 合计 227,708,068.53 89.29


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合


注 :本 基金 本报 告期 末 未投资 沪港 通 股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002519 银河电 子 646,853 15,944,926.45 6.25 2 000404 华意压 缩 1,089,118 12,960,504.20 5.08 3 002303 美盈森 875,511 11,618,030.97 4.56 4 300326 凯利泰 398,300 10,148,684.00 3.98 5 002475 立讯精 密 478,740 9,680,122.80 3.80 6 002130 沃尔核 材 616,870 9,080,326.40 3.56 7 000965 天保基 建 990,216 7,070,142.24 2.77 8 002673 西部证 券 284,600 6,747,866.00 2.65 9 000821 京山轻 机 446,100 6,691,500.00 2.62 10 601198 东兴证 券 293,400 6,443,064.00 2.53





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,196,000.00 4.00 其中: 政策 性金 融债 10,196,000.00 4.00 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,196,000.00 4.00


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 140220 14 国开 20 100,000 10,196,000.00 4.00 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未参 与投 资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未参 与投 资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未参 与投 资国 债期 货。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本 基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体报 告期内 被监 管部门 立案 调查, 或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。 凯利泰 (300326)于 2015 年11 月25 日发 布 《关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会上 海监 管局 行政监 管措 施决 定书 的公 告》 , 公告 称 公 司因 应收 账 款帐龄 及资 产减 值损 失披 露不准 确 、 营业 收入 披露不准确 、 委托理财 金 额披露不准确 、定期报 告 中未披露资产 重组承诺 事 项及履行情 况 ,收到 了上海 证监 局的 行政 监管 措施 。 该公司 于 2015 年 12 月 22 日发布 《 关 于上 海证 监局 责令整 改措 施决 定的 整改 报告 》 ,该 公司 对以上问题 逐 一进行整 改 ,现已整改完 毕, 基金 管 理人分析认为 ,此次事件对该公司经 营和价值 应不会 构成 重大 影响 。 西部证 券 (002673 ) 因作 为 “15 宝 信债 ” 受托 管理 机构 , 未 能在 债券 存续 期 内持续 有效 督导 宝信租 赁履 行信 息披 露义 务,于 2016 年8 月 30 日 收到了 中国 证监 会陕 西监 管局下 发的[2016]8 号行政 监管 措施 决定 书《 关于对 西部 证券 股份 有限 公司采 取出 具警 示函 措施 的决定 》 。 该公司 分公司 防范和控 制 风险的内部控 制制度在 运 行中存在缺陷 ,规范负 责 人行为的监督 机 制不够 完善,于 2016 年8 月2 日收 到了 中国 证监 会 湖北监 管局 下发 的[2016]9 号 行政 监管 措施 决定书《关于 对西部证 券 股份有限公司 湖北分公 司 采取责令增加 内部合规 检 查次数的监 管措施的 决定》 。





该 公司 因 作 为独 立财 务顾问 ,出 具的 独立 财务 顾问报 告不 准确 ,于 2016 年 7 月 11 日 全国 中 小企业股份转 让系统 出 具 了《 关于给予 西部证券 股 份有限公司要 求出具书 面 承诺自律监 管措施的 决定》。 据该公 司后 续公 告, 该公 司收到 相关 整改 意见 后高 度重视 ,认 真进 行整 改。 基金管 理人 分析 认为, 上述 事项 对该 公司 的经营 业绩 未构 成重 大影 响,该 公司 已经 妥善 处理 ,完善 受 托 管理 人履 职机制 ,杜 绝此 类事 件再 次发生 。我 们将 持续 跟踪 公司研 究的 内部 控制 完善 情况。





除 凯利 泰 (300326 ) 、 西部证 券 (002673 ) 外 , 其余的 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体报 告期内 没有 被监 管部 门立 案调查 ,也 没有 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 143,920.42 2 应收证 券清 算款 64,792.03 3 应收股 利 - 4 应收利 息 74,956.34 5 应收申 购款 269,579.43 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 25,137.46 8 其他 - 9 合计 578,385.68


信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002303 美盈森 11,618,030.97 4.56 重大事 项停 牌


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 150,187,711.56 报告期 期间 基金 总申 购份 额 97,307,859.34 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 61,807,490.18 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 185,688,080.72


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、《 信达 澳银 产业 升级 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》;


3 、《 信达 澳银 产业 升级 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》;


4 、法 律意 见书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在 支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。