信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第三季度报告
信诚盛 世蓝筹混合型证券 投资基金 2016 年第三季 度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2016 年10 月25 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚盛 世蓝 筹混 合
基金主 代码 550003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年6 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 78,662,369.90 份
投资目 标 通过 投资于较 大市值且 业绩优 良的蓝筹 上市公司, 追求基 金财产的 长期
稳定增 值。
投资策 略 本基 金投资组 合中股票 、债券 、现金各 自的长期 均衡比 重,依 照本基 金
的特 征和风险 偏好而确 定。本 基金定位 为混合型 基金,其战略 性资产 配
置以股 票为 主, 并不 因市 场 的中短 期变 化而 改变 。 在 不同的 市场 条件 下,
本基金 允许 在一 定的 范围 内作战 术性 资产 配置 调整, 以规避 市场 风险 。
业绩比 较基 准 中信标 普 50 指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征 本基 金属于混 合型基金,预期风 险与预期 收益高于 债券型 基金与货 币市
场基金, 低 于股 票型 基金, 属于较 高风 险、 较高 收益 的品种 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2016 年7 月1 日至 2016 年9 月30 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 17,828,572.84
2.本期 利润 4,569,285.19
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0574
4. 期末 基金 资产 净值 194,296,847.13
5. 期末 基金 份额 净值 2.470
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第三季度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 2.40% 0.80% 3.60% 0.61% -1.20% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1 、 本 基金 建仓 期自2008 年6 月4 日至2008 年 12 月 3 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
2、自 2015 年10 月1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “ 中 信标 普 50 指 数收 益 率*80%+ 中 信全 债指 数收 益
率 *20% ” 变 更为 “中 信标 普50 指数 收益 率*80%+ 中 证综合 债指 数收 益率 *20% ” 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂炜
本基金
基金经
理， 信 诚
新机遇
混合基
金（ LOF ）
基金经
理
2015 年4 月
30 日
- 7
硕士学 位,CFA,8 年 证券 、 基金从 业经 验。
历任长 信基 金管 理有 限公 司研究 员 、 华 泰
柏瑞基 金管 理有 限公 司高 级研究 员 。 2013
年 4 月加 入信 诚基 金管 理 有限公 司, 担任
高级研 究员 职务 。 现任 信诚 盛世蓝 筹混 合
基金、信 诚新机 遇混合 基 金(LOF) 基金 经
理。
吴昊
本基金
基金经
理,信诚
新机遇
2015 年 11
月 18 日
- 5
硕士学位 ，10 年证券 、基 金行业经 验。
历 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 司
助理研 究员 、 信诚 基金 管理 有限公 司股 票
研究员 。 现 任信 诚盛 世蓝 筹混合 基金 、 信信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第三季度报告
混合基
金(LOF)
基金经
理
诚新机 遇混 合基 金（LOF ） 基金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 盛
世蓝筹 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 信诚 盛世 蓝筹混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 约定,本着诚
实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控制 制度,
加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内,基 金运 作 合法合 规, 没有 发生 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专 项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年3 季度, 国内A 股 市主要 指数 先是 维持 小幅 反弹, 在年 线附 近遭 遇较 大 阻力出 现回 调, 即使 在美
联储暂 缓加 息后,市 场成 交 量仍未 见显 著放 大, 市场 波 动率维 持在 历史 低位;期 间 上证指 数上 涨 2.6% 、沪 深
300 指 数上 涨3.1% 、 中小 板指数 下 跌 1.6% 、 创业 板 指数下 跌 3.5%; 而同 期海 外市场 出现 了较 大涨 幅, 恒生
指数上 涨 12.0%, 纳 斯达 克 指数上 涨 9.7%, 富时100 指数上 涨 6.1% 。结 构上 PPP 及地 产产 业链 表现 较好, 建
材、建 筑、 家电 、地 产涨 幅居前,而 计算 机、 传媒 、 有色跌 幅居 前。
三 季度,本 基金 重点 增 持了医 药、 国 企 改 革、PPP 等板块;由 于保 持了 较低 的 仓位, 基金 净值 表现 跑输 了
业绩基 准。
我们认 为国 内经 济增 长仍 面临较 大的 压力,在 限购 等 给房地 产降 温的 政策 密集 出台后,地 产对 投资 的
支撑以 及住 房按 揭对 信贷 的拉动 都会 受到 抑制,而加入SDR 后 人民 币贬 值的 压 力持续 释放,也 削弱 了进 一 步
降息的 空间,因 此除 了PPP+ 基建 投资 以及 国企 改革 外,还有 那些 措施 能够 引导 资 金脱虚 入实 拉动 经济 增长
仍需密 切观 察。
三季度 市场 资金 持续 流出, 日均成 交萎 缩, 市场 风险 偏 好维持 在较 低水 平, 而 11 月的美 国总 统大 选结
果、12 月 的意 大利 修宪 公 投结果 、12 月 美联 储加 息 预期、 德国 银行 危机 以及 国内信 用兑 付风 险等 一系 列
不确定 因素,将 对市 场情 绪 带来较 大影 响。
临近年 底, 我们 预计 市场 将 整体迎 来估 值切 换, 具有 较 好成长 性的 公司 仍是 我们 重点关 注的 方向,我们
将努力 从中 挖掘 具备 超额 收益潜 力的 品种,控 制组 合 的整体 风险,为 投资 人赚 取 收益。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为2.40%, 同 期业 绩比较 基准 收益 率为3.60%, 基金 落后 业绩 比较 基
准 1.20% 。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第三季度报告
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 136,320,737.15 69.60
其中： 股票 136,320,737.15 69.60
2 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 59,363,039.19 30.31
7 其他资 产 166,501.88 0.09
8 合计 195,850,278.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 7,952,700.00 4.09
B 采矿业 9,650,978.00 4.97
C 制造业 95,221,308.18 49.01
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 1,978,308.00 1.02
E 建筑业 7,431,042.00 3.82
F 批发和 零售 业 1,801,477.62 0.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,791,306.00 0.92
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,829,086.35 1.97
J 金融业 5,654,131.00 2.91
K 房地产 业 1,010,400.00 0.52
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第三季度报告
合计 136,320,737.15 70.16
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600075 新疆天 业 750,000 9,937,500.00 5.11
2 600572 康恩贝 820,000 5,674,400.00 2.92
3 002321 华英农 业 450,000 4,621,500.00 2.38
4 600573 惠泉啤 酒 300,000 4,269,000.00 2.20
5 300442 普丽盛 92,100 4,198,839.00 2.16
6 601899 紫金矿 业 1,230,200 3,948,942.00 2.03
7 000887 中鼎股 份 160,900 3,885,735.00 2.00
8 601678 滨化股 份 626,600 3,715,738.00 1.91
9 002325 洪涛股 份 400,000 3,676,000.00 1.89
10 002585 双星新 材 261,200 2,807,900.00 1.45
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 本期 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查,或 在报 告 编制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第三季度报告
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 115,426.64
2 应收证 券清 算款 32,921.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,935.37
5 应收申 购款 7,218.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 166,501.88
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 80,758,414.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,137,914.12
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,233,958.52
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 78,662,369.90
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本资 金。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、 （原 ）信 诚盛 世蓝 筹股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第三季度报告
3、信 诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚盛 世蓝 筹混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年10 月 26 日
