信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
信诚新 锐回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2016 年第三季度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2016 年10 月25 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 信诚新 锐混 合
基金主 代码 001415
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 200,473,398.98 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对
回报。
投资策 略 本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、国 家财 政和 货币政 策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化 调整 权益 类、 固定 收益类 等大 类资 产的 配置 。 在严 格控
制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在
灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而
上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高
的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业
结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上
地评判 企业 的产 品 、核 心 竞 争力 、 管理 层 、治 理结 构等 。本 基
金 在 进 行 个 股 筛 选 时, 将 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度 对 上 市 公
司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精选具有较高投资 价值的上市 公
司。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚新 锐混 合 A 信诚新 锐混 合 B
下属分级 基 金的 交易 代码 001415 002046
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 200,472,425.27 份 973.71 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚新 锐混 合A 报告 期(2016 年7
月1 日至 2016 年9 月 30 日)
信诚新 锐混 合 B 报告 期(2016 年7
月 1 日至 2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 6,844,150.29 35.51
2. 本期 利润 5,701,303.76 22.56
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0284 0.0251
4. 期末 基金 资产 净值 188,556,703.87 1,022.56
5. 期末 基金 份额 净值 0.941 1.050
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于
所列数 字。
2 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚新 锐混 合 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 3.18% 0.13% 1.13% 0.01% 2.05% 0.12%
信诚新 锐混 合 B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 2.24% 0.12% 1.13% 0.01% 1.11% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 锐混 合 A 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
信诚新 锐混 合 B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 25 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月11 日至 2015 年12 月11 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
王旭巍
本基金 基金
经理 、 信 诚添
金分级 债券
基金和 信诚
新双盈 分级
债券基 金 、 信
诚增强 收益
债券型 （LOF ）
基金 、 信 诚新
鑫回报 灵活
配置混 合基
金、 信诚 薪金
宝货币 市场
基金的 基金
经理, 信诚 基
金管理 有限
公司副 首席
投资官
2015 年6 月
11 日
2016 年8 月5
日
22
经济学 硕士, 22 年金 融、 证券、 基金 行
业 从 业 经 验 。 曾 先 后 任 职 于 中 国 ( 深
圳) 物 资 工 贸 集 团 有 限 公 司 大 连 期 货
部、 宏 达期 货经 纪有 限公 司、 中 信证 券
资 产 管 理 部 和 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公司。2010 年 3 月至 2016 年 9 月任职
于 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 副 首
席投资 官， 基金 经理 。
杨立春
本基金 基金
经理 ， 信 诚双
盈债券 基金
（LOF） 、 信诚
新双盈 分级
债券基 金 、 信
诚新鑫 回报
灵活配 置混
合基金 、 信诚
货币市 场证
券投资 基金 、
信诚惠 泽债
券基金 的基
金经理
2016 年7 月
26 日
- 5
复旦大 学经 济学 博士 。2005 年 7 月至
2011 年6 月 期间 于江 苏省 社会科 学院 担
任助理 研究 员， 从事 产业 经济和 宏观 经
济研究 工作 。 2011 年7 月 加入信 诚基 金
管理有 限公 司， 担任 固定 收益分 析师 。
现任信 诚双 盈债 券基 金 （LOF ） 、 信诚 新
双盈分 级债 券基 金、 信诚 新鑫回 报灵 活
配置混 合基 金、 信诚 货币 市场证 券投 资
基 金 、 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、信 诚惠 泽债 券基 金的 基金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作 遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚新
锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年前 三季 度经 济基 本 面疲弱 态势 不改,市 场资 金 面整体 偏稳 定, 投资 需求 继 续释放,风 险容 忍度 的
抬升等 多因 素共 同推 动了 收益率 的进 一步 下行。 债 券市场 走出 了 一 波三 折的 震荡行 情, 其中4 月、7 月 成为
明 显的转折 点。三季 度以来,高等 级信用债 走势追随利 率债, 但中长期 表现要好于 利率债,信用利 差创历 史
新低;而 低评级产 业债、城投 债的收益 率也显著 下行,信 用利差创 历史新低,三季度 高收益债 券表现要 好于
其他品 种。
从债券 供需 关系 看, 三季 度 中期票 据、 企业 债、 交 易 所公司 债供 给均 有所 恢复, 公司债 仍是 信用 债供 给
的主力 。需 求端 方面,银行理 财规 模继 续扩 张, 虽然 增 速下滑,但 债券 占比 提升 了 近 10 个 百分 点;广 义类 基
金 对利率债 、企业债 与中期 票据的都 有较大需 求, 持仓 量稳步扩 张。信用 等级利 差目前已 处于历史 绝对低
位,在 机构 普遍 欠配 背景 下,信用 资质 下沉 较为 明显 。 低等级 品种 的票 息保 护明 显不足,安 全边 际较 低,相对
利率债 投资 价值 较低 。 信 用债整 体收 益率 水平 偏低, 但交易 所债 券由 于其 特有 的融资 便利 条件,仍 是热 门 的
配置品 种。
2016 年以 来随 着供 给侧 改 革逐步 推进,周 期性 行业 盈 利有所 改善,消 费类 行业 总 体表现 较好 。 四 季度 信
用 评级下调 已进入尾 声,但周 期性行业 如煤炭、 钢铁、 水 泥、有 色等, 虽然公开市 场融资情 况略有好 转, 短
期信用 环境 有所 改善,但 未 来的流 动性 压力 决定 其仍 有较大 的信 用风 险 。 城 投 债信用 资质 整体 无重 大变 化,
但需关 注部 分财 政下 滑地 区的评 级下 调压 力。
报 告期内 信诚新 锐回报的债 券仓位 主要投资 于银行间 短融、 利率债及 交易所公 司债, 并基于 绝对收 益
的 思路对权 益仓位进 行主动 投资操作,参与 网下新 股申 购策略增 厚投资收 益。基 金的债券 投资倾向 于安全
性 及流动性 品种, 以高等级信 用债和利 率品种为 主,未来 将适度增 仓流动性 和收益 适中的公 司债品种,维持
适 度 组 合 久 期, 结 合 利 率 债 的 波 段 操 作, 提 高 组 合 收 益 率, 通 过 分 散 化 投 资 和 加 大 信 用 风 险 筛 查 力 度, 规避
可能的 信用 风险 冲击 。
虽 然有金 融监管 趋严、企业 盈利及 政府投资 数据改善 等因素 的扰动,但基 于经济 基本面 下行、供 给侧
改革持 续推 进、 全球 避险 情绪升 温、 及发 行人 资质 整体下 沉的 判断,我 们认 为2016 年 债市 的基 本格 局 未发
生改变,债 券收 益率 仍有 下 行空间 。 从 长期 看债 市仍 是较好 的配 置选 择, 但资 金 面、 信 用风 险等 多因 素叠 加
将加剧 市场 波动 。 利率 方 面,收 益率 震荡 走势 仍会 延 续,可 博弈 交易 机会; 信用 债方面, 中 高等 级信 用债 继 续
杠杆套 息的 策略 仍有 效, 但 利差有 所收 窄。 流动 性方 面,资 金成 本抬 升但 资金 面 仍 维持 相对 平衡 格局 。 基 于
对债 市的基 本判断,本基金将 重点投资 高评级产 业债和 优质城投 债,采 取票息和适 度杠杆息 差操作,规避 存
在 业绩风险 和产能过 剩行业 的品种,通过精 细化信用分 析, 谨 慎甄选投 资标的;权 益资产投 资方面仍 保持谨
慎,追 求绝 对收 益目 标;利 率方面 快进 快出,以 波段 操 作为主,顺 势而 为。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、B 份额净 值增 长率 分别 为3.18% 、2.24%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.13%, 基
金 A、B 份 额超 越业 绩比 较 基准分 别 2.05%% 、1.11% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 自 2015 年 12 月 29 日起 至 2016 年 9 月 30 日 止基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人,
已经连 续六 十个 工作 日以 上。本 基金 管理 人已 按规 定向中 国证 监会 进行 了报 告并提 交了 解决 方案 。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 21,134,874.20 10.46
其中： 股票 21,134,874.20 10.46
2 固定收 益投资 176,936,242.40 87.56
其中： 债券 176,936,242.40 87.56
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,266,047.37 0.63
7 其他资 产 2,746,848.15 1.36
8 合计 202,084,012.12 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,299,270.50 1.22
C 制造业 13,559,169.32 7.19
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 3,224,331.28 1.71
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 396,038.00 0.21
J 金融业 37,643.10 0.02
K 房地产 业 939,072.00 0.50
L 租赁和 商务 服务 业 679,350.00 0.36
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,134,874.20 11.21
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600060 海信电 器 314,199 5,228,271.36 2.77
2 601699 潞安环 能 287,050 2,299,270.50 1.22
3 600491 龙元建 设 165,800 2,097,370.00 1.11
4 000100 TCL 集团 500,000 1,710,000.00 0.91
5 002182 云海金 属 73,300 1,501,917.00 0.80
6 002051 中工国 际 55,320 1,109,166.00 0.59
7 002415 海康威 视 42,768 1,046,532.96 0.56
8 002583 海能达 77,000 946,330.00 0.50
9 600622 嘉宝集 团 58,400 939,072.00 0.50
10 600079 人福医 药 44,100 908,019.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 89,719,113.20 47.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 29,913,300.00 15.86
5 企业短 期融 资券 50,139,000.00 26.59
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,164,829.20 3.80
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 176,936,242.40 93.84
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 019534 16 国债 06 300,000 30,015,000.00 15.92
2 010107 21 国债 ⑺ 250,000 27,117,500.00 14.38
3 019539 16 国债 11 112,000 11,212,320.00 5.95
4 019311 13 国债 11 103,400 10,744,294.00 5.70
5 150026 15 附 息国 债26 100,000 10,204,000.00 5.41
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企业
会计准 则- 金融 工具 列报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工 具- 股 指期 货投 资 ” 与“ 证 券清算 款- 股指 期货 每日 无
负 债结算暂 收暂付款 ”,符合 金融资产 与金融负 债相抵 销的条件,故将 “其他 衍生 工具- 股指期货 投资 ” 的
期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净额 为零 。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基 金管理 人可运 用股指期货,以提 高投资 效率更 好地达 到本基 金的投资 目标。本 基金在 股指期货 投资
中将 根据风险 管理的原 则, 以套 期保值为 目的, 在风险可控 的前提下,本着 谨慎原则,参与股 指期货的 投资,
以管理 投 资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 54,061.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,692,786.91
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,746,848.15
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110033 国贸转 债 351,874.80 0.19
2 113010 江南转 债 336,943.20 0.18
3 110034 九州转 债 332,517.90 0.18
4 110035 白云转 债 255,732.00 0.14 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
5 123001 蓝标转 债 167,685.50 0.09
6 110031 航信转 债 71,718.40 0.04
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
流通受 限情 况
说明
1 000100 TCL 集团 1,710,000.00 0.91 筹划重 大事 项
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 锐混 合 A 信诚新 锐混 合 B
报告期 期初 基金 份额 总额 200,492,088.69 1,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,111.48 973.71
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 21,774.90 1,000.00
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 200,472,425.27 973.71
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚新 锐回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 锐回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 锐回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年10 月 26 日
