信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
信诚新 鑫回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2016 年第三季度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2016 年10 月25 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 信诚新 鑫混 合
基金主 代码 001494
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,607,531,832.16 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对
回报。
投资策 略 本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、国 家财 政和 货币政 策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化 调整 权益 类、 固定 收益类 等大 类资 产的 配置 。 在严 格控
制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在
灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而
上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高
的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业
结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上
地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高
的个股 。
基 金 管 理 人 可 运 用股指期货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控制基金组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3% 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
下属分级 基 金的 交易 代码 001494 002047
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 7,531,832.16 份 1,600,000,000.00 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚新 鑫混 合A 报告 期(2016 年7
月1 日至 2016 年9 月 30 日)
信诚新 鑫混 合 B 报告 期(2016 年7
月 1 日至 2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 118,802.43 15,762,763.83
2. 本期 利润 178,691.15 24,857,396.97
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0233 0.0155
4. 期末 基金 资产 净值 10,932,659.29 1,647,607,717.65
5. 期末 基金 份额 净值 1.452 1.030
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于
所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚新 鑫混 合 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.68% 0.05% 1.13% 0.01% 0.55% 0.04%
信诚新 鑫混 合 B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.58% 0.06% 1.13% 0.01% 0.45% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 鑫混 合 A 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
信诚新 鑫混 合 B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 16 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月29 日至 2015 年12 月29 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
王旭巍
本基金 基金 经理 、
信诚添 金分 级债
券基金 和信 诚增
强收益 债券 基金
（LOF） 、 信 诚新 双
盈分级 债券 基金 、
信诚新 锐回 报灵
活配置 混合 基金 、
信诚薪 金宝 货币
市场基 金的 基金
经理, 信诚 基金 管
理有限 公司 副首
席投资 官
2015 年 6
月 29 日
2016 年 8
月 5 日
22
经济学 硕士, 22 年金 融、 证券、 基金 行
业从业 经验 。 曾先 后任 职 于中国 (深圳)
物 资 工 贸 集 团 有 限 公 司 大 连 期 货 部 、 宏
达 期 货 经 纪 有 限 公 司 、 中 信 证 券 资 产 管
理 部 和 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2010 年3 月至2016 年9 月 任职于 信诚 基
金 管 理 有 限 公 司, 担 任 副 首 席 投 资 官 ，
基金经 理。
杨立春
本基金 基金 经理 ，
信诚双 盈债 券基
金（LOF） 、 信诚 新
双盈分 级债 券基
金、 信 诚货 币市 场
证券投 资基 金、 信
诚新锐 回报 灵活
配置混 合基 金、 信
诚惠泽 债券 基金
的基金 经理
2015 年 6
月 29 日
- 5
复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。2005 年 7 月至
2011 年 6 月 期间 于江 苏省 社会科 学院 担
任 助 理 研 究 员 ， 从 事 产 业 经 济 和 宏 观 经
济研究 工作 。2011 年 7 月 加入信 诚基 金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 固 定 收 益 分 析 师 。
现 任 信 诚 双 盈 债 券 基 金 （LOF ） 、 信 诚 新
双 盈 分 级 债 券 基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资
基金 、 信 诚新 锐回 报灵 活 配置混 合基 金、
信诚惠 泽债 券基 金的 基金 经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作 遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚新
鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2016 年前 三季 度经 济基 本 面疲弱 态势 不改,市 场资 金 面整体 偏稳 定, 投资 需求 继 续释放,风 险容 忍度 的
抬升等 多因 素共 同推 动了 收益率 的进 一步 下行。 债 券市场 走出 了 一 波三 折的 震荡行 情, 其中4 月、7 月 成为
明 显的转折 点。三季 度以来,高等 级信用债 走势追随利 率债, 但中长期 表现要好于 利率债,信用利 差创历 史
新低;而 低评级产 业债、城投 债的收益 率也显著 下行,信 用利差创 历史新低,三季度 高收益债 券表现要 好于
其他品 种。
从 债券 供需 关系 看, 三 季度中 期票 据、 企业 债、 交易所 公司 债供 给均 有所 恢复, 公司 债仍 是信 用债 供 给
的主力 。需 求端 方面,银行理 财规 模继 续扩 张, 虽然 增 速下滑,但 债券 占比 提升 了 近 10 个 百分 点;广 义类 基
金 对利率债 、企业债 与中期 票据的都 有较大需 求, 持仓 量稳步扩 张。信用 等级利 差目前已 处于历史 绝对低
位,在 机构 普遍 欠配 背景 下,信用 资质 下沉 较为 明显 。 低等级 品种 的票 息保 护明 显不足,安 全边 际较 低,相对
利率债 投资 价值 较低 。 信 用债整 体收 益率 水平 偏低, 但交易 所债 券由 于其 特有 的融资 便利 条件,仍 是热 门 的
配置品 种。
2016 年以 来随 着供 给侧 改 革逐步 推进,周 期性 行业 盈 利有所 改善,消 费类 行业 总 体表现 较好 。 四 季度 信
用 评级下调 已进入尾 声,但周 期性行业 如煤炭、 钢铁、 水 泥、有 色等, 虽然公开市 场融资情 况略有好 转, 短
期信用 环境 有所 改善,但 未 来的流 动性 压力 决定 其仍 有较大 的信 用风 险 。 城 投 债信用 资质 整体 无重 大变 化,
但需关 注部 分财 政下 滑地 区的评 级下 调压 力。
报 告 期 内 信 诚 新 鑫 回 报 基 金 的 仓 位 基 本 稳 定, 主 要 投 资 于 银 行 间 债 券 及 交 易 所 公 司 债, 研 判 市 场 的 利
率 波动趋势, 增加 了对利率债 的波段操 作。此外,基于绝 对收益的 思路对权 益仓位 进行主动 投资操作,结合
网 下新股申 购策略增 厚投资 收益。基 金的债券 投资以 高等级信 用债和利 率品种 为主, 组合仓位 仍有提 高空
间,未来将 继续增仓 交易所公司 债品种,维持适 度组合久期,结合 利率债的 波段操作,提高组 合收益率,并通
过分散 化投 资及 加大 信用 风险筛 查力 度, 规避 可能 的 信用风 险冲 击。
虽 然有金 融监管 趋严、企业 盈利及 政府投资 数据改善 等因素 的扰动,但基 于经济 基本面 下行、供 给侧
改革持 续推 进、 全球 避险 情绪升 温、 及发 行人 资质 整体下 沉的 判断,我 们认 为2016 年 债市 的基 本格 局 未发
生改变,债 券收 益率 仍有 下 行空间 。 从 长期 看债 市仍 是较好 的配 置选 择, 但资 金 面、 信 用风 险等 多因 素叠 加
将加剧 市场 波动 。 利率 方 面,收 益率 震荡 走势 仍会 延 续,可 博弈 交易 机会; 信用 债方面, 中 高等 级信 用债 继 续
杠杆套 息的 策略 仍有 效, 但 利差有 所收 窄。 流动 性方 面,资 金成 本抬 升但 资金 面 仍维持 相对 平衡 格局 。 基 于
对 债市的基 本判断,本基金将 重点投资 高评级产 业债和 优质城投 债,采 取票息和适 度杠杆息 差操作,规避 存
在 业绩风险 和产能过 剩行业 的品种,通过精 细化信用分 析, 谨 慎甄选投 资标的;权 益资产投 资方面仍 保持谨
慎,追求绝 对收益目 标,并积极 参与转债 网下申购 的套利 机会; 利率方面 快进快出,以波段 操作为主,顺势而
为。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、B 份额净 值增 长率 分别 为1.68% 、1.58%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.13%, 基
金 A、B 份 额超 越业 绩比 较 基准分 别 为0.55% 、0.45% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 67,204,480.75 3.45
其中： 股票 67,204,480.75 3.45
2 固定收 益投资 1,842,200,720.14 94.52 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
其中： 债券 1,842,200,720.14 94.52
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,971,785.16 0.46
7 其他资 产 30,528,934.86 1.57
8 合计 1,948,905,920.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 6,683,712.21 0.40
C 制造业 33,284,888.20 2.01
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 24,510.48 -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 16,016,188.74 0.97
K 房地产 业 8,262,531.12 0.50
L 租赁和 商务 服务 业 2,932,650.00 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,204,480.75 4.05
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 002142 宁波银 行 1,017,500 15,923,875.00 0.96
2 600060 海信电 器 850,000 14,144,000.00 0.85
3 000651 格力电 器 499,923 11,108,289.06 0.67
4 600622 嘉宝集 团 513,839 8,262,531.12 0.50 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
5 601699 潞安环 能 834,421 6,683,712.21 0.40
6 300203 聚光科 技 106,000 3,486,340.00 0.21
7 600216 浙江医 药 214,000 3,038,800.00 0.18
8 300071 华谊嘉 信 279,300 2,932,650.00 0.18
9 000650 仁和药 业 200,000 1,462,000.00 0.09
10 600908 无锡银 行 8,902 92,313.74 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 180,644,900.00 10.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 295,558,000.00 17.82
其中： 政策 性金 融债 295,558,000.00 17.82
4 企业债 券 604,657,692.64 36.46
5 企业短 期融 资券 712,255,000.00 42.94
6 中期票 据 - -
7 可转债 215,127.50 0.01
8 同业存 单 48,870,000.00 2.95
9 其他 - -
10 合计 1,842,200,720.14 111.07
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 041553096 15 澜 沧江CP003 1,000,000 100,530,000.00 6.06
2 160210 16 国开 10 900,000 90,351,000.00 5.45
3 011699367 16 苏国资SCP001 800,000 80,240,000.00 4.84
4 019539 16 国债 11 740,000 74,081,400.00 4.47
5 011699374
16 龙 源 电 力
SCP004
700,000 70,196,000.00 4.23
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
基 金管理 人可运 用股指期货,以提 高投资 效率更 好地达 到本基 金的投资 目标。本 基金在 股指期货 投资
中将 根据风险 管理的原 则, 以套 期保值为 目的, 在风险可控 的前提下,本着 谨慎原则,参与股 指期货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 49,462.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,474,479.43
5 应收申 购款 4,992.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,528,934.86
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
报告期 期初 基金 份额 总额 6,735,646.58 1,600,000,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,142,898.13 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,346,712.55 -
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 7,531,832.16 1,600,000,000.00
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
项目 信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金
份额
4,278,887.30 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金
份额
4,278,887.30 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占
基金总 份额 比例(%)
56.81 -
7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第三季度 报告
2016 年10 月 26 日
