中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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中 银 转债 增 强债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银转 债增 强债 券
基金主 代码 163816
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 97,597,430.58 份
投资目 标 本基金 主要 利用 可转 换公 司债券 品种 兼具 债券 和股 票的特
性，通 过 “ 自上 而下 ” 宏观 分析和 “ 自 下而 上 ” 个 券选 择的有
效结合 来实 施大 类资 产配 置和精 选可 转换 公司 债券 ，在控
制风险 和保 持资 产流 动性 的前提 下， 追求 超越 业绩 比较基
准的超 额收 益。
投资策 略 本基金 将通 过 “ 自上 而下 ” 的方法 进行 资产 配置 、 类 属配置 ，
结合“ 自下 而上 ” 的明 细资 产配置 ，个 券、 个股 选择 ，积极
运用多 种投 资策 略充 分挖 掘各类 品种 的投 资价 值， 努力实
现投资 目标 。
业绩比 较基 准 天相转 债指 数收 益率× 80%+ 中 债综 合指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金
和混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 163816 163817
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
52,316,697.16 份 45,280,733.42 份 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
1. 本期 已实 现收 益 -815,987.81 -772,777.25
2. 本期 利润 2,345,731.10 1,927,422.60
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0436 0.0406
4. 期末 基金 资产 净值 101,002,075.33 85,638,774.68
5. 期末 基金 份额 净值 1.931 1.891
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银转债增强债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 2.28% 0.55% 3.68% 0.35% -1.40% 0.20%
2、中银转债增强债 券 B ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 2.16% 0.55% 3.68% 0.35% -1.52% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 29 日至 2016 年 9 月 30 日)
1．中 银转 债增 强债 券 A ： 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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2．中 银转 债增 强债 券 B ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 于固 定收 益类证 券的 比例 不 低
于基金 资产 的80% ， 其中 对可转 换公 司债 券（ 包含 可分离 交易 可转 债） 的投 资比例 不低 于基 金固
定收益 类证 券资 产的80% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5% ； 投 资于 股票 （ 含一 级 市场新 股申 购和 二级 市场 股票投 资） 和权 证等 权益 类证券 的比 例不 高于
基金资 产的20% 。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、中 银保 本基 金
基金经 理、 中银 新
回报基 金基 金经
理、中 银多 策略 混
合基金 基金 经理 、
中银恒 利基 金基 金
经理、 公司 权益 投
资部总 经理
2011-06-29 - 18
中银基金管理有限公
司权益 投资 部总 经理 ，
执行董 事(ED) ， 经济 学
硕士。 曾任 联合 证券 有
限责任公司固定收益
研究员 ， 恒 泰证 券有 限
责任公司固定收益研
究员， 上海 远东 证券 有
限公司 投资 经理 。 2005
年加入中银基金管理
有限公司，2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中
银货币 基金 基金 经理 ，
2008 年 11 月至 2014
年 3 月 任中 银增 利基 金
基金经 理，2010 年 11
月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 ，
2011 年 6 月至 今任 中
银转债 基金 基金 经理 ，
2012 年 9 月至 今任 中
银保本 基金 基金 经理 ，
2013 年 9 月至 今任 中
银新回报基金基金经
理， 2014 年 3 月 至今 任
中银多策略混合基金
基金经理，2014 年 6
月至 2015 年 6 月任 中
银聚利分级债券基金
基金经理，2015 年 1
月至今任中银恒利基
金 基 金 经 理 。 具 有 18
年证券 从业 年限 。 具 备
基金、 证券 、 期 货和 银
行间债券交易员从业
资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期； 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关
法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工 作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各 投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 世界 经济 仍处于 国际 金融 危机 后的 深度调 整期,主 要经 济体 经 济走势 分化 ， 美
国经济 温和 复苏 ，欧 元区 复苏基 础尚 待巩 固。 从领 先指标 来看 ，三 季度 美 国 ISM 制造业 PMI 指中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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数小幅 回调 至 51.5 水平， 就业市 场持 续改 善， 失业 率稳定 在 5.0% 左 右。 三季 度欧元 区制 造 业 PMI
指数小 幅回 调 至 52.6 ，CPI 同比增速上 行 至 0.4% 左 右。 美国 仍是 全球复 苏前 景最好 的经 济体 ， 受
美联储 加息 预期 反复 影响 ，美元 指数 在 95-97 左右 的区间 窄幅 波动 。
国内经 济方 面， 中国 经济 增长继 续处 于合 理区 间， 物价基 本维 持稳 定， 就业 市场表 现良 好 ，
消费继 续稳 中有 升。 近期 一些重 要经 济指 标出 现回 升迹象 ，继 续为 全球 经济 增长作 出重 要贡 献 。
具体来 看， 领先 指标 制造 业 PMI 缓慢回升 至 50.4 的荣枯 线上 方， 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速
1-8 月累计增 长 6.0% ， 出 现低位 回升 走势 。 从经 济 增长动 力来 看 ， 拉 动经 济 的三驾 马车 涨跌 互现 ：
1-8 月消费增 速稳 定 在 10.3% ，8 月出 口同 比增 速回 升 至-4.1% 左右 ，1-8 月固 定 资产投 资增 速小 幅
下降至 8.1% 的水 平。 通胀 方面，CPI 通缩 预期 整体 有所修 正，8 月 小幅 下行 至 1.3% 的水 平，PPI
环比跌 幅明 显收 窄，8 月 同比跌 幅缩 小至-0.8% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 三季 度中 债总 全价指 数上涨 1.23% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.47%，中债
企业债 总全 价指 数上 涨 0.27% 。 反 映在 收益 率曲 线上 ， 收益 率曲 线小 幅陡 峭化 。 具体 来看 ，10 年
期国债 收益 率 从 2.84% 的 水平下 行 了 11 BP 至 2.73% ，10 年期 金融 债（ 国开 ）收益 率 从 3.19% 下
行 13 个 BP 至 3.06% 。 货 币市场 方面 ，三 季度 央行 货币政 策整 体保 持稳 健， 资金面 结构 性偏 紧。
总体来 看， 银行 间 1 天回 购利率 从 2.12% 上行 22 个 BP 至 2.34% ， 7 天回 购加 权平均 利率 从 2.72%
下行 14 个 BP 至 2.58% 。 可转债 方面 ，三 季度 中证 转债指 数上涨 4.07% ，一 方面是 跟随 权益 市 场
上涨， 另一 方面 固定 收益 类产品 规模 持续 扩大 、债 市机会 成本 降低 、大 盘转 债实际 供给 速度 慢 于
预期 ， 转 债市 场整 体的 估值 水平略 有抬 升 。 个 券方 面， 国贸 、 格 力及 江南 等三 季度 分别上 涨 7.02% 、
7.16% 及 9.78% ， 表现 相对 较好 。 从 市场 波动 情况 看 ， 由 于在 三季 度市 场对 权 益整体 向上 的空 间相
对谨慎 ，转 债一 旦高 位后 跟涨权 益市 场的 能力 即有 所减弱 。当 前转 债及 可交 换债数 量逐 步增 加 ，
转债整 体的 溢价 率水 平虽 然从历 史上 看仍 然略 微偏 高，但 部分 品种 的中 长期 配置价 值已 经逐 步 凸
显。 股 票市 场方 面， 三季 度 上证综 指小 幅上 涨 2.56% ， 代表大 盘股 表现 的沪 深 300 指数 上涨 3.15% ，
中小盘 综合 指数 上 行 0.27% ，创 业板 综合 指数 下行 3.05% 。
3. 运 行分 析
三季度 股票 市场 出现 分化 ，债券 市场 小幅 上涨 。去 年下半 年以 来， 权益 市场 明显走 弱， 转 债
存量个 券估 值偏 高， 相应 转债仓 位有 所降 低， 集中 配置于 业绩 增长 确定 ，赎 回条款 保护 充分 的 优
质个券 ，谨 慎参 与股 票二 级市场 交易 机会 ，择 机减 持赎回 个券 ，以 提升 基金 的业绩 表现 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
中银转 债 A ：截 至 2016 年 三季度 为止 ，本 基金 的单 位净值 为 1.9310 元 ，本 基 金的累 计单 位中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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净值 为 1.9310 元。 季度 内 本基金 份 额 净值 增长 率 为 2.28% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 3.68% 。
中银转 债 B：截至 2016 年 三季度 为止 ，本 基金 的单 位净值 为 1.8910 元 ，本 基 金的累 计单 位
净值 为 1.8910 元。 季度 内 本基金 份额 净值 增长 率 2.16% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.68% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 全球 经济 复苏 依然缓 慢且 不均 衡， 受美 联储货 币政 策加 息预 期强 化带来 的影 响 ，
国际资 本流 出新 兴市 场经 济体的 压力 可能 抬升 ，国 际金融 市场 风险 隐患 增多 。鉴于 对当 前经 济 和
通胀增 速的 判断 ， 中国 经 济中长 期 L 型增长 走势 仍 未改变 ， 但财 政政 策放 松 有望继 续 ， 或 将对 四
季度经 济形 成一 定程 度的 托底效 应。 公开 市场 方面 ，预计 货币 政策 维持 中性 偏松基 调， 公开 市 场
方面也 更加 注重 维持 流动 性环境 平稳 。社 会融 资方 面，防 范金 融风 险及 规范 表外融 资的 政策 思 路
延续， 商业 银行 风险 偏好 及实体 企业 融资 需求 匹配 度下降 ，预 计表 外融 资自 发扩张 的动 力依 然 有
限，表内信 贷投放也 或将 因为新一轮 的 “ 房地产 限购 ” 而小幅放缓， 社会融 资总 量增速大概 率上呈
现小幅 放缓 态势 。物 价方 面，考 虑到 PPI 翘尾 因素 的上行 影响 ，工 业通 缩预 期将被 修正 ，居 民 物
价水平 同比 增速 可能 小幅 回升。
综合上 述分 析， 考 虑 到经 济增长 动能 较弱 、货 币政 策保持 稳健 、利 率债 供需 整体平 衡， 我 们
对 2016 年 四季 度债 券市 场 的走势 中性 偏乐 观， 预计 四季度 长端 收益 率将 以窄 幅波动 为主 。 信 用债
方面， 允许 刚性 兑付 打破 ，进一 步完 善金 融市 场建 设，提 高风 险定 价能 力等 因素， 四季 度或 将 存
在个案 违约 风险 发生 ，规 避信用 风险 较大 的品 种。
具体操 作上 ，考 虑到 未来 潜在供 给水 平以 及当 前转 债市场 整体 估值 ，我 们将 维持可 转债 仓 位
于中等 水平 ，对 二级 市场 股票类 资产 的投 资， 在把 握绝对 收益 ，积 极参 与一 级市场 新股 及转 债 申
购的基 础上 ，适 度捕 捉符 合产业 发展 方个 券的 交易 性机会 。纯 债券 资产 方面 ，将严 控信 用风 险 ，
把握票 息收 入的 机会 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 23,334,284.29 11.00 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
9
其中： 股票 23,334,284.29 11.00
2 固定收 益投 资 178,043,963.51 83.92
其中： 债券 178,043,963.51 83.92
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,047,954.44 4.74
7 其他各 项资 产 728,126.59 0.34
8 合计 212,154,328.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 17,376,354.40 9.31
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 2,411,957.33 1.29
F 批发和 零售 业 953,856.00 0.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,076,112.00 0.58
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,516,004.56 0.81
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,334,284.29 12.50
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
10
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000915 山大华 特 37,800 1,695,708.00 0.91
2 002659 中泰桥 梁 84,000 1,578,360.00 0.85
3 600158 中体产 业 94,514 1,516,004.56 0.81
4 300003 乐普医 疗 75,400 1,395,654.00 0.75
5 002464 金利科 技 15,900 1,076,112.00 0.58
6 000860 顺鑫农 业 50,900 1,035,306.00 0.55
7 002035 华帝股 份 37,600 1,028,360.00 0.55
8 300367 东方网 力 40,500 982,935.00 0.53
9 002491 通鼎互 联 51,900 966,378.00 0.52
10 002009 天奇股 份 56,300 962,167.00 0.52
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,000,000.00 5.36
其中： 政策 性金 融债 10,000,000.00 5.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 168,043,963.51 90.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 178,043,963.51 95.39
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 110031 航信转 债 378,500 42,414,710.00 22.73
2 132001 14 宝钢 EB 204,810 23,966,866.20 12.84
3 128013 洪涛转 债 173,502 21,328,600.86 11.43
4 132003 15 清控 EB 160,730 18,580,388.00 9.96
5 123001 蓝标转 债 116,124 12,895,570.20 6.91
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
11
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.12016 年 1 月， 蓝色 光标员 工赵 文源 由于 涉嫌 内幕交 易被 证监 会处 罚。 基金管 理人 通过 对该
发行人 进一 步了 解分 析后 ，认为 该处 分不 会对 蓝标 转债投 资价 值构 成实 质性 影响， 因此 未披 露 处
罚事宜 。
报告期 内， 本基 金投 资的 其他九 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在本 报告 编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 39,426.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 641,814.29
5 应收申 购款 46,886.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 728,126.59
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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值比例(%)
1 110031 航信转 债 42,414,710.00 22.73
2 123001 蓝标转 债 12,895,570.20 6.91
3 110033 国贸转 债 12,637,224.00 6.77
4 113008 电气转 债 9,483,958.40 5.08
5 128010 顺昌转 债 4,880,964.37 2.62
6 110032 三一转 债 3,724,896.00 2.00
7 110035 白云转 债 319,032.00 0.17
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002464 金利科 技 1,076,112.00 0.58 重大事 项
2 002491 通鼎互 联 966,378.00 0.52 重大事 项
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.10.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银转 债增 强债 券A 中银转 债增 强债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,540,956.91 50,169,001.58
本报告 期基 金总 申购 份额 1,702,280.77 2,188,246.50
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,926,540.52 7,076,514.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,316,697.16 45,280,733.42
§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
13
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
