对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中银聚利(000631)

中银聚利:2016年第三季度报告

中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 
第 1 页共 11 页 
 
 
 
 
中 银 聚利 分 级债 券 型证 券 投资 基 金 
2016 年第 3 季度 报 告 
2016 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年十 月二十 六日中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 
第 2 页共 11 页 
§ 1


重 要 提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 10 月 25 日复核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 中银聚 利分 级债 券 基金主 代码 000631 基金运 作方 式 契约型 。本 基金 以 18 个 月 为一个 分级 运作 周期 。在 每个分 级运作 周期 内, 聚 利 A 的 开放期 为自 每个 分级 运作 周期起 始 日起 每 6 个 月即 将届 满的 最后两 个工 作日 的期 间。 聚 利 A 自 分级运 作周 期起 始日 起 每 6 个月 开放 一次 申购 、 赎 回 , 但自 分级运 作周 期起 始日 起 满 18 个 月的 开放 期只 开放 赎 回,不 开放申 购; 聚 利 B 仅在 分 级运作 周期 到期 日开 放申 购、 赎 回, 期间封 闭运 作且 不上 市交 易。 每 个分 级运 作周 期到 期后, 本 基金将 安排 不超 过十 个工 作日的 过渡 期, 办理 聚 利 B 的申 购、赎 回以 及聚 利 A 的 申 购等事 宜。 基金合 同生 效日 2014 年 6 月 5 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,612,132,398.14 份 投资目 标 在合理 控制 风险 的前 提下 , 本基 金力 争获 取高 于业 绩比较 基 准的投 资收 益。 投资策 略 本基金 采取 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 投资 策略 , 在严 格 控制风 险的 前提 下, 实现 风险和 收益 的最 佳配 比。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数( 全价) 。 风险收 益特 征 从基金 整体 运作 来看 , 本 基金属 于中 低风 险品 种, 预期收 益 和预期 风险 高于 货币 市场 基金, 低于 混合 型基 金和 股票型 基 金。 从两 类份 额看 , 聚利 A 持 有人 的年 化约 定收 益 率为 1.1× 一年期 定期 存款 利率 (税 后)+ 利 差, 表现 出预 期风 险较低 、 预期收 益相 对稳 定的 特点 。 聚 利 B 获得 剩余 收益 , 带有适 当 的杠杆 效应 ,表 现出 预期 风险较 高, 预期 收益 较高 的特点 ,中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 第 3 页共 11 页 其预期 收益 及预 期风 险要 高于普 通纯 债型 基金 。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 中银聚 利分 级债 券 A 中银聚 利分 级债 券 B 下属两 级基 金的 交易 代码 000632 000633 报告期 末下 属两 级基 金的 份 额总额 1,828,492,678.49 份 783,639,719.65 份 下属两 级基 金的 风险 收益 特 征 聚利 A 持有 人的 年化 约定 收 益率 为 1.1× 一年 期定 期存 款 利率( 税后 )+ 利 差, 表现 出预期 风险 较低 、预 期收 益 相对稳 定的 特点 。 聚利 B 获 得剩 余收 益, 带 有适 当的杠 杆效 应 , 表 现出 预 期风 险较高 ,预 期收 益较 高的 特 点, 其预 期收 益及 预期 风 险要 高于普 通纯 债型 基金 。 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1. 本期 已实 现收 益 26,846,826.49 2. 本期 利润 49,304,039.17 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0189 4. 期末 基金 资产 净值 2,694,077,481.59 5. 期末 基金 份额 净值 1.031 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 阶段 净值增 长 率 ① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.88% 0.05% 0.91% 0.05% 0.97% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计份额净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率 变动的比较 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 第 4 页共 11 页 (2014 年 6 月 5 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 五部 分 ( 二 ) 的规定 , 即本 基金对 债券 资产的 投资 比例 不低于 基金 资产 的 80% , 在分级 运作 周期 内的 每个 开放日 当日 、每 个开 放期 前 20 个工 作 日和后 20 个工 作日 期间 以及过 渡期 内不 受前 述投 资组合 比例 的限 制 ; 在 分级 运作周 期内 的 每个开 放日 , 在 扣除 国债 期货需 缴纳 的交 易保 证金 后, 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值的 5% ,分 级运作 周期 内的 非开 放日 不受前 述限 制。 过渡期 内, 本基 金基 金资 产保持 为现 金形 式( 不能 变现的 资产 除外 ) 。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈玮 本基金 的基 金经 理、中 银纯 债基 金基金 经理 、中 银添利 基金 基金 经理、 中银 盛利 基金经 理、 中银 新趋势 基金 基金 经理 2015-06-19 - 7 应 用 数学 硕 士。 曾任 上海 浦 东 发展 银 行总 行金 融市 场部高 级交 易员 。2014 年 加 入 中银 基 金管 理有 限公 司 , 曾担 任 固定 收益 基金 经理助 理。2014 年 12 月 至 今 任中 银 纯债 基金 基金 经理,2014 年 12 月至 今 任 中 银 添 利 基 金 基 金 经 理,2014 年 12 月 至今 任 中银盛 利纯 债基 金 (LOF )中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 第 5 页共 11 页 基金经 理,2015 年 5 月至 今 任 中银 新 趋势 基金 基金 经理 ,2015 年 6 月 任今 任 中 银 聚利 分 级债 券基 金基 金经理 。具 有 7 年 证券 从 业 年 限。 具 备基 金从 业资 格。 注:1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日,非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期,基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期; 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明 本报告期 内, 本基金 管理 人严格遵 守《 证券投 资基 金法》 、 中国证 监会的 有关 规则和 其 他有关 法律 法规 的规 定, 严格遵 循本 基金 基金 合同 , 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 , 本基金 运作 合法 合规 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中国 证监 会颁布 的《 证券投资 基金 管理公 司公 平交易制 度指 导意见》 ,公 司制定 了 《中银 基金管 理有限 公司 公平交 易管理 办法》 ,建立 了《新 股询价 申购和 参与 公开增 发管理 办法》 、 《债 券询 价申 购管 理办法 》 、 《 集中 交易 管理 办法》 等公 平交 易相 关制 度体系 , 通 过制 度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待, 严格 防范 不同 投资 组合 之间进 行利 益 输送。 公司 建立 了投 资决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度, 以科 学规 范的投 资决 策体 系, 采用 集中 交易管 理加 强交易 执行 环节 的内 部控 制, 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证 公平交 易原 则的 实现 ; 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库, 完善 各类具 体资 产管 理业务 组织 结构 ,规 范各 项业务 之间 的关 系, 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 , 确保其 在获 得投 资信 息、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ; 通 过对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。 本报告 期内 , 本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定, 确保 本公 司管理 的不 同投资 组合 在授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评 估等 投资 管理 活动和 环节 得到 公平对 待 。 各 投资组 合均 严格按 照法 律 、 法规 和公 司制度 执行 投资 交易 , 本 报告期 内未 发 生 异常交 易行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 第 6 页共 11 页 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告 期内 , 基金 管理 人未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 1. 宏 观经 济分 析 国外 经济方面 ,世界经济仍处 于国际金 融危机后的深度 调整期, 主要经 济体经济走 势分 化,美 国经 济温 和复 苏, 欧元区 复苏 基础 尚待 巩固 。从领 先指 标来 看, 三季 度美 国 ISM 制 造业 PMI 指数小 幅回 调至 51.5 水 平, 就业 市场 持续 改善, 失业 率稳 定 在 5.0% 左右。 三季 度 欧元区 制造 业 PMI 指数小 幅回调 至 52.6 ,CPI 同比 增速上 行至 0.4% 左 右。 美 国仍是 全球 复 苏前景 最好 的经 济体 , 受美 联储加 息预 期反 复影 响 , 美 元指数 在 95-97 左右 的区 间窄幅 波动 。 国内经 济方 面 , 中国 经济 增长继 续处 于合 理区 间, 物价基 本维 持稳 定, 就业 市场表 现 良 好, 消费 继续 稳 中有 升 。 近期一 些重 要经 济指 标出 现回升 迹象 , 继续为 全球 经济增 长作 出重 要贡献 。具 体来 看, 领先 指标制 造业 PMI 缓慢回升 至 50.4 的 荣枯 线上 方,同 步指标 工业 增 加值同 比增 速 1-8 月累计 增长 6.0% , 出现 低位 回升 走势。 从经 济增 长动 力来 看,拉 动经 济 的三驾 马车 涨跌 互现 :1-8 月消费 增速 稳定 在 10.3% ,8 月 出口 同比 增速 回升 至-4.1% 左右, 1-8 月固定资 产投 资增 速小 幅下降 至 8.1% 的 水平 。通 胀方面 ,CPI 通缩预 期整 体有所 修正 , 8 月小 幅下 行至 1.3% 的水 平,PPI 环 比跌 幅明 显收 窄 ,8 月 同比 跌幅 缩小 至-0.8% 左右 。 2. 市 场回 顾 整体来 看, 三季 度中 债总 全价指 数上 涨 1.23% ,中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.47% , 中债企 业债 总全 价指 数上 涨 0.27% 。 反映 在收 益率 曲线上 , 收益 率曲 线小 幅 陡峭化 。 具体 来 看, 10 年期 国债 收益 率从 2.84% 的 水平 下行 至 2.72% , 10 年 期国 开行 金融 债收 益率 从 3.19% 下行 13 个 BP 至 3.06% 。 货币市 场方 面, 三季 度央 行货币 政策 整体 保持 稳健 ,资金 面结 构 性偏紧 。 总体 来看 , 银行 间 1 天 回购 利率 从 2.12% 上行 22 个 BP 至 2.34% ,7 天回 购加 权平 均利率 从 2.72% 下行 14 个 BP 至 2.58% 。 可转债 方面 , 三季 度中 证 转债指 数上 涨 4.07% , 一 方面是 跟随 权益 市场 上涨 , 另 一方 面 固定收 益类 产品 规模 持续 扩大 、 债 市机 会成本 降低 、 大 盘转 债实 际供给 速度 慢于预 期 , 转 债 市场整 体的 估值 水平 略有 抬升。 个券 方面, 国贸 、 格 力 及江南 等三 季度 分别 上 涨 7.02% 、 7.16% 及 9.78% , 表现 相对 较好 。 3. 运 行分 析 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 第 7 页共 11 页 三季度 债券 市场 小幅 上涨 , 本 基金 业绩 表现好 于比 较基准 。 策略 上, 我们 合 理分配 类属 资产比 例, 适度 拉长 债券 组合久 期, 维持 中等 偏高 的杠杆 比例 , 优 化配 置结 构, 积 极参 与利 率债波 段投 资机 会和 可转 债交易 机会 ,提 升基 金的 业绩表 现, 使组 合业 绩维 持平稳 增长 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2016 年 9 月 30 日为 止, 本 基金 的单 位净 值为 1.031 元 。 季 度内 本基 金份 额净值 增 长率 为 1.88% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.91% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未 来, 全球 经济 复苏 依然缓 慢且 不均 衡, 受美 联储货 币政 策加 息预 期强 化带来 的影 响, 国际 资本 流出新 兴市 场经济 体的 压力 可能 抬升 , 国 际金 融市 场风险 隐患 增多 。 鉴 于对 当 前经济 和通 胀增 速的 判断 ,中国 经济 中长 期 L 型增长走势 仍未 改变 ,但 财政 政策放 松有 望 继续 , 加 之货 币政 策转 向 稳健 偏 松 , 或 将对 四季 度 经济形 成一 定程 度的 托底 效应 。 预 计 2016 年四季 度财 政政 策力 度将 有所增 大, 货币 政策 可能 继续保 持稳 健, 宏观 调控 更注重 引导 经济 增速平 稳放 缓, 产业 结构 进一步 提质 、 增 效、 升级 。 公开 市场 方面 , 预 计货 币政策 维持 中性 偏松基 调 , 公 开市场 方面 也更加 注重 维持 流动 性环 境平稳 。 社会 融资方 面 , 防范金 融风 险及 规范表 外融 资的 政策 思路 延续, 商业 银行 风险 偏好 及实体 企业 融资 需求 匹配 度下降 , 预 计表 外融资 自发 扩张 的动 力依 然有限 , 表内 信贷 投放 也或 将因为 新一 轮的 “ 房 地产 限 购 ” 而 小幅 放 缓,社 会融 资总 量增 速大 概率上 呈现 小幅 放缓 态势 。 综合上 述分 析, 我们 对 2016 年四 季度 债券 市场 的走 势判断 谨慎 乐观 。 预 计 2016 年四 季 度宏观 调控 政策 整体 保持 稳定, 财政 货币 政策 宽松 以托底 经济 的概 率较 大。 四季度 固定 资产 投资增 速整 体仍 有下 行压 力, 基 建投 资仍 是固 定资 产投资 中宏 观调 控的 重要 抓手; 货币 政策 将延续 稳健 基调 , 预 计银 行间 7 天回 购利 率可 能整 体稳定 , 银 行间 资金 面状 况整体 也有 望保 持平稳 。 物 价方 面, 考 虑 到 PPI 翘尾 因素 的上 行影 响, 工 业通 缩预 期将 被修 正, 居 民物 价水 平同比 增速 可能 小幅 回升 。 考 虑到 经济 增长动 能较 弱、 货币 政策 保持稳 健 、 利率债 供需 整体 平衡 , 预 计四 季度长 端收 益率将 以窄 幅波 动为 主。 信用债 方面 , 四季度 仍将 存在个 案违 约 风 险发生 , 须 规避 信用 风险 较大的 品种 。 具 体操 作上 , 将维 持适 度的 久期 水平 , 控制 杠杆 , 合 理分配 各类 资产 , 审 慎精 选信用 债和 可转 债品 种, 积极把 握利 率债 和可 转债 的投资 机会 。 作 为基金 管理 者, 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ,为 投资 人创 造应 有的回 报。 4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明 本基金在报告期内未 出现 连续二十个工作日基 金份 额持有人数量不满二 百人 或者基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 第 8 页共 11 页 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 3,936,608,453.82 96.50 其中: 债券 3,936,608,453.82 96.50 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,613,337.72 1.80 7 其他各 项资 产 69,322,220.10 1.70 8 合计 4,079,544,011.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合 报告期 末未 持有 沪港 通股 票。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 101,190,000.00 3.76 其中: 政策 性金 融债 101,190,000.00 3.76 4 企业债 券 2,137,013,453.82 79.32 5 企业短 期融 资券 1,112,959,000.00 41.31 6 中期票 据 568,988,000.00 21.12 7 可转债 (可 交换 债) 16,458,000.00 0.61 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 第 9 页共 11 页 10 合计 3,936,608,453.82 146.12 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 041654002 16 北 方水 泥 CP001 1,200,000 120,540,000.00 4.47 2 098019 09 渝 地产 债 980,000 106,545,600.00 3.95 3 160404 16 农发 04 1,000,000 101,190,000.00 3.76 4 011699116 16 联 合水 泥 SCP001 1,000,000 100,570,000.00 3.73 5 011698442 16 川 高速 SCP004 1,000,000 100,040,000.00 3.71 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 报告 期内 未参 与 国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告编中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 第 10 页共 11 页 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 5.11.3 其他各项资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 37,635.50 2 应收证 券清 算款 11,412,729.52 3 应收股 利 - 4 应收利 息 57,871,855.08 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 69,322,220.10 5.11.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债 券明 细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 110035 白云转 债 16,458,000.00 0.61 5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末持 有股 票。 5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 6


基 金 份额变 动 单位: 份 项目 中银聚 利分 级债 券A 中银聚 利分 级债 券B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,828,492,678.49 783,639,719.65 本报告 期基 金总 申购 份额 - - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少 以“- ” 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,828,492,678.49 783,639,719.65 §7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告 第 11 页共 11 页 §8 备 查文 件目 录 8.1 备查文件目录 1、 《中 银聚 利分 级债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 2、 《中 银聚 利分 级债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 3、 《中 银聚 利分 级债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 8.3 查阅方式 投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 , 也可 登陆 基金管 理人 网 站 www.bocim.com 查阅。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年十 月二 十六日