中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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中 银 稳健 双 利债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银双 利债 券
基金主 代码 163811
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,799,715,086.92 份
投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下， 对核 心固 定收益
类资产 辅以 权益 类资 产增 强性配 置， 优化 资产 结构 ，追求
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 将通 过 “ 自上 而下 ” 的方法 进行 资产 配置 、 久 期配置 、
期限结 构配 置、 类属 配置 ，结合 “ 自 下而 上 ” 的 个券 、个股
选择， 积极 运用 多种 资产 管理增 值策 略， 努力 实现 投资目
标。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金
和混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银双 利债 券 A 中银双 利债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 163811 163812
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
3,183,818,065.49 份 615,897,021.43 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
中银双 利债 券 A 中银双 利债 券 B
1. 本期 已实 现收 益 35,111,055.63 6,449,529.22
2. 本期 利润 63,107,112.69 12,296,058.41
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0221 0.0200
4. 期末 基金 资产 净值 4,837,473,679.34 915,426,920.34
5. 期末 基金 份额 净值 1.519 1.486
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银双利债券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.61% 0.15% 0.91% 0.05% 0.70% 0.10%
2、中银双利债券 B ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.50% 0.15% 0.91% 0.05% 0.59% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2010 年 11 月 24 日至 2016 年 9 月 30 日)
1．中 银双 利债 券 A ： 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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2．中 银双 利债 券 B ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 对债 券等 固定 收益类 品种 的投 资 比
例不低 于基 金资 产的80% ， 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的5%；本
基金还 可投 资于 一级 市场 新股申 购、 持有 可转 债转 股所得 股票 、二 级市 场股 票以及 权证 等中 国 证
监会允 许基 金投 资的 非固 定收益 类金 融品 种， 上述 非固定 收益 类金 融品 种的 投资比 例合 计不 超 过
基金资 产的20% 。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
奚鹏洲
本基金 的基 金经
理、中 银增 利基 金
基金经 理、 中银 信
用增利 基金 基金 经
理、中 银互 利分 级
基金基 金经 理、 中
银惠利 纯债 基金 基
金经理 、公 司固 定
收益投 资部 总经 理
2010-11-24 - 16
中银基金管理有限公
司固定收益投资部总
经 理 ， 董 事 总 经 理
(MD) ， 理 学 硕 士 。 曾
任中国银行总行全球
金融市场部债券高级
交易员 。 2009 年 加入 中
银基金 管理 有限 公司 ，
2010 年 5 月至 2011 年
9 月任 中银 货币 基金 基
金经理 ， 2010 年 6 月至
今任中银增利基金基
金经理 ，2010 年 11 月
至今任中银双利基金
基金经理，2012 年 3
月至今任中银信用增
利基金基金经 理,2013
年 9 月 至今 任中 银互 利
分级债券基金基金经
理，2013 年 11 月至 今
任中银惠利纯债基金
基金经 理。 具 有 16 年
证券从 业年 限。 具备 基
金从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关
法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 世界 经济 仍处于 国际 金融 危机 后的 深度调 整期,主 要经 济体 经 济走势 分化 ， 美
国经济 温和 复苏 ，欧 元区 复苏基 础尚 待巩 固。 从领 先指标 来看 ，三 季度 美 国 ISM 制造业 PMI 指
数小幅 回调 至 51.5 水平， 就业市 场持 续改 善， 失业 率稳定 在 5.0% 左 右。 三季 度欧元 区制 造 业 PMI
指数小 幅回 调 至 52.6 ，CPI 同比增速上 行 至 0.4% 左 右。 美国 仍是 全球复 苏前 景最好 的经 济体 ， 受
美联储 加息 预期 反复 影响 ，美元 指数 在 95-97 左右 的区间 窄幅 波动 。
国内经 济方 面， 中国 经济 增长继 续处 于合 理区 间， 物价基 本维 持稳 定， 就业 市场表 现良 好 ，
消费继 续稳 中有 升。 近期 一些重 要经 济指 标出 现回 升迹象 ，继 续为 全球 经济 增长作 出重 要贡 献 。
具体来 看， 领先 指标 制造 业 PMI 缓慢回升 至 50.4 的荣枯 线上 方， 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速
1-8 月累计增 长 6.0% ， 出 现低位 回升 走势 。 从经 济 增长动 力来 看 ， 拉 动经 济 的三驾 马车 涨跌 互现 ：
1-8 月消费增 速稳 定 在 10.3% ，8 月出 口同 比增 速回 升 至-4.1% 左右 ，1-8 月固 定 资产投 资增 速小 幅中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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下降至 8.1% 的水 平。 通胀 方面，CPI 通缩 预期 整体 有所修 正，8 月 小幅 下行 至 1.3% 的水 平，PPI
环比跌 幅明 显收 窄，8 月 同比跌 幅缩 小至-0.8% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 三季 度中 债总 全价指 数上涨 1.23% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.47%，中债
企业债 总全 价指 数上 涨 0.27% 。 反 映在 收益 率曲 线上 ， 收益 率曲 线小 幅陡 峭化 。 具体 来看 ，10 年
期国债 收益 率 从 2.84% 的 水平下 行 了 11.53 个 BP ， 10 年 期金 融债 （ 国开 ） 收 益 率从 3.19% 下行 13.29
个 BP 至 3.06% 。货 币市 场方面 ，三 季度 央行 货币 政策整 体保 持稳 健， 资金 面结构 性偏 紧。 总 体
来看， 银行 间 1 天回 购利 率从 2.12% 上行 22.5 个 BP 至 2.34% ，7 天 回购 加权 平均利 率 从 2.72% 下
行 14.02 个 BP 至 2.58% 。 可转债 方面 ， 三季度 中证 转债指 数上 涨 4.07% ， 一 方面是 跟随 权益 市场
上涨， 另一 方面 固定 收益 类产品 规模 持续 扩大 、债 市机会 成本 降低 、大 盘转 债实际 供给 速度 慢 于
预期 ， 转 债市 场整 体的 估值 水平略 有抬 升 。 个 券方 面， 国贸 、 格 力及 江南 等三 季度 分别上 涨 7.02% 、
7.16% 及 9.78% ， 表现 相对 较好 。 从 市场 波动 情况 看 ， 由 于在 三季 度市 场对 权 益整体 向上 的空 间相
对谨慎 ，转 债一 旦高 位后 跟涨权 益市 场的 能力 即有 所减弱 。当 前转 债及 可交 换债数 量逐 步增 加 ，
转债整 体的 溢价 率水 平虽 然从历 史上 看仍 然略 微偏 高，但 部分 品种 的中 长期 配置价 值已 经逐 步 凸
显。 股 票市 场方 面， 三季 度 上证综 指小 幅上 涨 2.56% ， 代表大 盘股 表现 的沪 深 300 指数 上涨 3.15% ，
中小盘 综合 指数 上 行 0.27% ，创 业板 综合 指数 下行 3.05% 。
3. 运 行分 析
三季度 股票 市场 窄幅 震荡 ，债券 市场 震荡 上涨 ，本 基金业 绩表 现好 于比 较基 准。策 略上 ， 我
们保持 合适 的久 期和 杠杆 比例， 积极 参与 股市 结构 性和波 段性 投资 机会 ，优 化配置 结构 ，重 点 配
置中长 期限 、中 高评 级信 用债， 积极 参与 转债 结构 性机会 ，合 理分 配类 属资 产比例 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
中银双 利 A ：截 至 2016 年 三季度 为止 ，本 基金 的单 位净值 为 1.5190 元 ，本 基 金的累 计单 位
净值 为 1.5190 元。 季度 内 本基金 份额 净值 增长 率 为 1.61% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.91% 。
中银双 利 B：截至 2016 年 三季度 为止 ，本 基金 的单 位净值 为 1.4860 元 ，本 基 金的累 计单 位
净值 为 1.4860 元。 季度 内 本基金 份额 净值 增长 率 为 1.50% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.91% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 全球 经济 复苏 依然缓 慢且 不均 衡， 受美 联储货 币政 策加 息预 期强 化带来 的影 响 ，
国际资 本流 出新 兴市 场经 济体的 压力 可能 抬升 ，国 际金融 市场 风险 隐患 增多 。鉴于 对当 前经 济 和
通胀增 速的 判断 ， 中国 经 济中长 期 L 型增长 走势 仍 未改变 ， 但财 政政 策放 松 有望继 续 ， 加 之货 币
政策转 向稳 健偏 松， 或将 对四季 度经 济形 成一 定程 度的托 底效 应。 2016 年是 全面建 成小 康社 会 决中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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胜阶段 的开 局之 年 ， 也 是 推进结 构性 改革 的攻 坚之 年。2016 年及 今后 一个 时 期， 要在 适 度 扩大 总
需求的 同时 ，着 力加 强供 给侧结 构性 改革 ，实 施相 互配合 的政 策支 柱。 宏观 政策要 稳， 就是 要 为
结构性 改革 营造 稳定 的宏 观经济 环境 。积 极的 财政 政策要 加大 力度 ，实 行减 税政策 ，阶 段性 提 高
财政赤 字率 。 预 计 2016 年 四季度 财政 政策 力度 将有 所增大 ， 货 币政 策可 能继 续保持 稳健 ， 宏 观调
控更注 重引 导经 济增 速平 稳放缓 ，产 业结 构进 一步 提质、 增效 、升 级。 公开 市场方 面， 预计 货 币
政策维 持中 性偏 松基 调， 公开市 场方 面也 更加 注重 维持流 动性 环境 平稳 。社 会融资 方面 ，防 范 金
融风险 及规 范表 外融 资的 政策思 路延 续， 商业 银行 风险偏 好及 实体 企业 融资 需求匹 配度 下降 ，预
计表外融资 自发扩张 的动 力依然有限 ，表内信 贷投 放也或将因 为新一轮 的 “ 房 地产限购 ” 而小 幅放
缓，社 会融 资总 量增 速大 概率上 呈现 小幅 放缓 态势 。
综合上 述分 析， 我们 对 2016 年 四季 度债 券市 场的 走 势判断 保持 整体 乐观 。预 计 2016 年 四季
度宏观 调控 政策 整体 保持 稳定， 财政 货币 政策 宽松 以托底 经济 的概 率较 大。 四季度 固定 资产 投 资
增速整 体仍 有下 行压 力， 基建投 资仍 是固 定资 产投 资中宏 观调 控的 重要 抓手 ；货币 政策 将延 续 稳
健基调 ，预 计银 行 间 7 天 回购利 率可 能整 体稳 定， 银行间 资金 面状 况整 体也 有望保 持平 稳。 物 价
方面， 考虑 到 PPI 翘尾因 素的上 行影 响 ， 工业 通缩 预期将 被修 正， 居民 物价 水平同 比增 速可 能 小
幅回升 。考 虑到 经济 增长 动能较 弱、 货币 政策 保持 稳健、 利率 债供 需整 体平 衡，预 计四 季度 长 端
收益率 将以 窄幅 波动 为主 ， 收益 率曲 线也 可能 由牛 陡转向 牛平 。 信 用债 方面， 允许刚 性兑 付打 破，
进一步 完善 金融 市场 建设 ，提高 风险 定价 能力 等因 素，四 季度 或将 存在 个案 违约风 险发 生， 规 避
信用风 险较 大的 品种 。具 体操作 上， 在做 好组 合流 动性管 理的 基础 上， 适度 杠杆和 久期 ，均 衡 配
置，合 理分 配各 类资 产， 审慎精 选信 用债 和可 转债 品种， 积极 把握 利率 债和 可转债 的投 资机 会 。
权益方 面， 股市 将更 多基 于改革 预期 以及 流动 性稳 健偏松 等多 因素 支持 ，市 场或仍 以结 构性 行 情
为主， 我们 将积 极把 握结 构性与 波段 性行 情， 借此 提升基 金的 业绩 表现 。作 为基金 管理 者， 我 们
将一如 既往 地依 靠团 队的 努力和 智慧 ，为 投资 人创 造应有 的回 报。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 676,874,345.26 11.74 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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其中： 股票 676,874,345.26 11.74
2 固定收 益投 资 4,779,207,306.05 82.92
其中： 债券 4,779,207,306.05 82.92
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 199,500,419.25 3.46
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,288,392.16 0.28
7 其他各 项资 产 91,676,148.35 1.59
8 合计 5,763,546,611.07 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 37,464,998.02 0.65
B 采矿业
55,488,228.18
0.96
C 制造业 441,380,136.83 7.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 27,482,676.62 0.48
F 批发和 零售 业 16,224,500.00 0.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,046,205.00 0.09
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 58,457,899.85 1.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 10,190,040.76 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,139,660.00 0.44
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 676,874,345.26 11.77
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
10
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600418 江淮汽 车 2,570,893 35,683,994.84 0.62
2 002273 水晶光 电 1,228,005 30,331,723.50 0.53
3 002179 中航光 电 750,088 30,273,551.68 0.53
4 002325 洪涛股 份 2,990,498 27,482,676.62 0.48
5 002241 歌尔股 份 865,917 26,176,670.91 0.46
6 002573 清新环 境 1,454,000 25,139,660.00 0.44
7 002367 康力电 梯 1,650,000 24,387,000.00 0.42
8 002714 牧原股 份 987,214 24,117,638.02 0.42
9 600547 山东黄 金 628,092 23,986,833.48 0.42
10 600391 成发科 技 626,076 23,891,060.16 0.42
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 87,569,734.20 1.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 611,669,000.00 10.63
其中： 政策 性金 融债 611,669,000.00 10.63
4 企业债 券 2,455,152,295.10 42.68
5 企业短 期融 资券 50,310,000.00 0.87
6 中期票 据 509,713,000.00 8.86
7 可转债 （可 交换 债） 183,338,276.75 3.19
8 同业存 单 881,455,000.00 15.32
9 其他 - -
10 合计 4,779,207,306.05 83.07
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111619152
16 恒 丰银 行
CD152
3,000,000 291,000,000.00 5.06
2 111619109
16 恒 丰银 行
CD109
2,000,000 197,100,000.00 3.43
3 111619130
16 恒 丰银 行
CD130
2,000,000 195,660,000.00 3.40 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
11
4 111619124
16 恒 丰银 行
CD124
1,500,000 147,825,000.00 2.57
5 140208 14 国开 08 1,100,000 111,606,000.00 1.94
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12016 年 上半 年， 长 证债发 行人 长江 证券 先后 由于研 究所 研究 报告 风控 不够完 善， 中小 企业
债托管 方面 未勤 勉尽 责等 原因违 反证 监会 有关 规定 受到证 监会 调查 及处 罚。
基金管 理人 通过 对该 发行 人进一 步了 解分 析后 ， 认 为 该处分 不会 对 14 长 证债 投 资价值 构成 实质 性
影响， 因此 未披 露处 罚事 宜。
报告期 内， 本基 金投 资的 其他九 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在本 报告 编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
12
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 197,821.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 90,558,624.73
5 应收申 购款 46,602.10
6 其他应 收款 873,100.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 91,676,148.35
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110032 三一转 债 26,631,792.00 0.46
2 110033 国贸转 债 22,671,331.20 0.39
3 113008 电气转 债 19,453,100.00 0.34
4 123001 蓝标转 债 3,500,296.00 0.06
5 110035 白云转 债 2,982,696.00 0.05
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银双 利债 券A 中银双 利债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,443,212,376.08 412,434,056.95
本报告 期基 金总 申购 份额 941,875,600.82 466,758,565.37
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 201,269,911.41 263,295,600.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,183,818,065.49 615,897,021.43
§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
13
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银稳 健双 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银稳 健双 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银稳 健双 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
