中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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中 银 战略 新 兴产 业 股票 型 证券 投 资基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银战 略新 兴产 业股 票
基金主 代码 001677
交易代 码 001677
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 142,244,513.84 份
投资目 标 本基金 主要 投资 于战 略新 兴产业 相关 股票 ， 通 过自 上而下 的
研究分 析和 精选 个股 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下， 力争实 现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 将专 注于 战略 新兴 产业主 题投 资， 对其 相关 的行业 发
展进行 密切 跟踪 ，充 分把 握战略 新兴 产业 企业 的投 资机会 ，
发掘与 战略 新兴 主题 相关 的上市 公司 中商 业模 式独 特、 竞 争
优势明 显， 具有 长期 持续 增长模 式、 估值 水平 相对 合理的 优
质上市 公司 ，分 享企 业成 长及变 革带 来的 资本 增值 。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率× 80% + 中 债综 合指 数收 率× 20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 证券 投资 基 金， 属于 高预 期风 险和 高预期 收
益的证 券投 资基 金品 种， 其预期 风险 和预 期收 益高 于混合 型
基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标 中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 11,936,599.25
2. 本期 利润 8,067,025.34
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0510
4. 期末 基金 资产 净值 147,809,619.56
5. 期末 基金 份额 净值 1.039
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 4.00% 0.71% 2.78% 0.67% 1.22% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 11 月 26 日至 2016 年 9 月 30 日)
注：截 至报 告期 末， 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起6个
月内为 建仓 期 ， 截 至建 仓 结束时 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 第十 二部分 （ 二） 的中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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规定， 即本 基金 股票 投资 占基金 资产 的比 例范 围为80-95% 。本基 金投 资于 战略 新兴产 业相
关主题 的上 市公 司股 票的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的80% 。 本基 金每 个交 易 日日终 在扣 除
股指期 货、 国债 期货 和股 票期权 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净值5%
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钱亚风 云
本基金 的基 金经
理、 中银 消费 主题
基金基 金经 理 、 中
银新财 富基 金基
金经理 、 中银 宝利
基金基 金经 理
2015-11-26 - 6
金融学 硕士 。 2010 年 加入 中
银基金 管理 有限 公司 ， 曾 任
研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 7 月至 今任 中银 消
费主题 基金 基金 经理 ， 2015
年 11 月至 今任 中银 新财 富
基金基 金经 理，2015 年 11
月 至 今 任 中 银 战 略 新 兴 产
业基金 基金 经理 ， 2016 年 2
月 至 今 任 中 银 宝 利 基 金 基
金经理 。 具 有 6 年证 券从 业
年限。 具备 基金 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞 价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
I. 宏观经济 分析
国 外经济方 面，世 界经济仍 处于国际 金融危 机后的深 度调整期,主 要经济 体经济 走势分
化，美 国经 济温 和复 苏， 欧元区 复苏 基础 尚待 巩固 。从领 先指 标来 看， 三季 度美国 ISM 制
造业 PMI 指数小 幅回 调至 51.5 水 平 ， 就 业市 场持 续 改善 ， 失 业率 稳定 在 5.0% 左右 。 三 季度
欧元区 制造 业 PMI 指数小 幅回调 至 52.6 ，CPI 同 比 增速上 行 至 0.4% 左右 。美 国仍是 全球 复
苏前景 最好 的经 济体 ， 受 美 联储加 息预 期反 复影 响， 美 元指数 在 95-97 左右 的区 间窄幅 波动 。
国内经 济方 面 ， 中 国经 济 增长继 续处 于合 理区 间 ， 物价基 本维 持稳 定 ， 就 业 市场表 现良
好， 消费 继续 稳中 有升 。 近期一 些重 要经 济指 标出 现回升 迹象 ， 继续 为全 球 经济增 长作 出重
要贡献 。具 体来 看， 领先 指标制 造业 PMI 缓慢回 升 至 50.4 的荣 枯线 上方 ，同 步指标 工业 增
加值同 比增 速 1-8 月累 计 增长 6.0% ， 出现 低位 回升 走势。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济
的三驾 马车 涨跌 互现 ：1-8 月消费 增速 稳定 在 10.3% ，8 月 出口 同比 增速 回升 至-4.1% 左右 ，
1-8 月固定资 产投 资增 速小 幅下降 至 8.1% 的 水平 。通 胀方面 ，CPI 通缩预 期整 体有所 修 正 ，
8 月小 幅下 行至 1.3% 的水 平，PPI 环 比跌 幅明 显收 窄 ，8 月 同比 跌幅 缩小 至-0.8% 左右 。
中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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II. 行情回顾
股票市 场方 面， 三季 度上 证综指 小幅 上 涨 2.56% ， 代表大 盘股 表现 的沪 深 300 指数 上涨
3.15% ， 中小 盘综 合指 数上 行 0.27% ， 创业 板综 合指 数下 行 3.05% 。
III. 运行分析
报告期 内 ， 基 金行 业配 置 主要是 家电 、 医药 和化 工 。 随 着科 技行 业调 整逐 渐 到位 ， 产 品
会逐渐 加大 科技 行业 配置 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 9 月 30 日为 止， 本基 金的 单位 净值 为 1.039 元 ， 本基 金的 累计 单 位净值 为
1.039 元。 季度 内本 基金 净 值增长 率 为 4.00% ， 绩基 准增长 率 为 2.78% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济复 苏 依然缓 慢且 不均 衡 ， 受 美 联储货 币政 策加 息预 期强 化带来 的影
响 ， 国际 金 融市 场风 险隐患 增 多。 鉴 于对 当前 经济和 通 胀增 速 的判 断， 中国经 济 中长 期 L
型增长 走势 仍未 改变 ， 财政 政策放 松有 望继 续 ， 或 将对 四季度 经济 形成 一定 程度 的托底 效 应 。
预计股 市仍 将大 概率 呈现 震荡格 局 ， 市 场或 仍以 结 构性行 情为 主 ， 我 们将 积 极寻找 景气
度向上 的行 业以 及具 有中 长期潜 力的 优秀 公司 作为 主要配 置的 方向 。 作为 基 金管理 者 ， 我 们
将一如 既往 地依 靠团 队的 努力和 智慧 ，为 投资 人创 造应有 的回 报。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 131,644,900.30 85.48
其中： 股票 131,644,900.30 85.48
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,198,273.92 14.41
7 其他各 项资 产 171,612.62 0.11
8 合计 154,014,786.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,414,741.34 2.99
B 采矿业
3,307,716.00
2.24
C 制造业 46,962,948.06 31.77
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,940,654.00 2.67
E 建筑业 3,827,816.78 2.59
F 批发和 零售 业 9,756.12 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,550,799.55 4.43
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,708,168.28 3.19
J 金融业 52,130,500.17 35.27
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,791,800.00 3.92
S 综合 - -
合计 131,644,900.30 89.06
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002035 华帝股 份 293,000 8,013,550.00 5.42
2 002007 华兰生 物 156,400 5,877,512.00 3.98
3 300144 宋城演 艺 236,400 5,791,800.00 3.92
4 601998 中信银 行 913,000 5,459,740.00 3.69 中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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5 601328 交通银 行 958,200 5,298,846.00 3.58
6 601628 中国人 寿 240,600 5,151,246.00 3.49
7 600016 民生银 行 547,200 5,067,072.00 3.43
8 601288 农业银 行 1,603,300 5,018,329.00 3.40
9 601377 兴业证 券 644,500 4,872,420.00 3.30
10 601939 建设银 行 923,384 4,783,129.12 3.24
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择 ，谨 慎进 行投资 ，以 降低 投资 组合 的整体 风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12016 年 06 月 24 日 ，中国 人寿 （601628.SH ） 因采取 退保 金直 接冲 减退 保年度 保费 收
入的方 式处 理长 期险 非正 常退保 业务 ，被 保监 会罚 款 40 万元 ；基 金管 理人 通 过对该 发行 人
进一步 了解 分析 后， 认为 该处分 不会 对中 国人 寿投 资价值 构成 实质 性影 响。
2016 年 07 月 28 日， 兴业 证券 （601377.SH ） 因在 推 荐欣泰 电气 申请 首次 公开 发行股 票并 在
创业板 上市 过程 中， 未遵 守业务 规则 和行 业规 范， 未勤勉 尽责 地对 欣泰 电 气 IPO 申请 文件
进行审 慎核 查被 证监 会处 以以下 处罚 ： 一、 对公 司 给予警 告， 没收 保荐 业务 收入 1,200 万
元， 并处 以 2,400 万 元罚 款 ； 没 收承 销股 票违 法所 得 2,078 万 元 ， 并 处以 60 万 元 罚款 。 二、
对兰翔 、伍 文祥 给予 警告 ，并分 别处 以 30 万 元罚 款 ，撤销 证券 从业 资格 ；基 金管理 人通 过
对该发 行人 进一 步了 解分 析后， 认为 该处 分不 会对 兴业证 券投 资价 值构 成实 质性影 响。
本基金 投资 的前 十名 证 券 的其余 八名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 148,608.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,475.51
5 应收申 购款 10,528.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 171,612.62
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明 中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
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本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 202,357,668.98
本报告 期基 金总 申购 份额 19,521,870.57
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 79,635,025.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 142,244,513.84
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银战 略新 兴产 业股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银战 略新 兴产 业股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、 《中 银战 略新 兴产 业股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中银战 略新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 2016 年第 3 季度报 告
11
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
