中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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中 银 惠利 纯 债半 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银惠 利半 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000372
交易代 码 000372
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,958,074,528.09 份
投资目 标 本基金 利用 定期 开放 、 定 期封闭 的运 作特 性， 通过 积极主 动
的投资 管理 ， 在 有效 保持 资产流 动性 和控 制投 资风 险的前 提
下，追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券市 场和 股票 市场 估值水 平
及预期 收益 等因 素的 动态 分析， 在限 定投 资范 围内 ， 决定 债
券类资 产和 权益 类资 产的 配置比 例， 并跟 踪影 响资 产配置 策
略的各 种因 素的 变化 ， 定 期或不 定期 对大 类资 产配 置比例 进
行调整 。 在 充分 论证 债券 市场宏 观环 境和 仔细 分析 利率走 势
基础上 ， 依次 通过 久期 配 置策略 、 期限 结构 配置 策 略、 类 属
配置策 略、 信用 利差 策略 和回购 放大 策略 自上 而下 完成组 合
构建。 本基 金在 整个 投资 决策过 程中 将认 真遵 守投 资纪律 并
有效管 理投 资风 险。
业绩比 较基 准 6 个月 定期 存款 利率 （ 税后 ）+1.2% （每 个封 闭期 首日 ，6 个
月定期 存款 利率 根据 当日 中国人 民银 行公 布并 执行 的利率
水平调 整。 ）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 85,537,612.50
2. 本期 利润 124,693,952.11
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0179
4. 期末 基金 资产 净值 7,448,521,064.30
5. 期末 基金 份额 净值 1.070
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.61% 0.05% 0.59% 0.01% 1.02% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 11 月 7 日至 2016 年 9 月 30 日) 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 三部 分 （二 ） 的规定 ， 即除 每次 开放 期 前一个 月 、 开 放
期及开 放期 结束 后一 个月 的期间 以外 ， 基金投 资于 债券资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% 。
开放期 内 ， 基 金持有 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 占基 金资 产净 值的 比例不 低于5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
奚鹏洲
本基金 的基 金经
理、 中银 增利 基金
基金经 理 、 中 银双
利基金 基金 经理 、
中银信 用增 利基
金基金 经理 、 中银
惠利分 级债 券基
金基金 经理 、 公司
固定收 益投 资部
总经理
2013-11-07 - 16
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定收益 投资 部总 经理 ， 董 事
总经理(MD) ， 理 学硕 士。 曾
任 中 国 银 行 总 行 全 球 金 融
市 场 部 债 券 高 级 交 易 员 。
2009 年 加 入 中 银 基 金 管 理
有限公 司，2010 年 5 月至
2011 年 9 月任 中银 货币 基
金基金 经理 ， 2010 年 6 月至
今 任 中 银 增 利 基 金 基 金 经
理，2010 年 11 月至 今任 中
银双利 基金 基金 经理 ， 2012
年 3 月 至今 任中 银信 用增 利
基金基 金经 理,2013 年 9 月
至 今 任 中 银 互 利 分 级 债 券
基金基 金经 理，2013 年 11
月 至 今 任 中 银 惠 利 纯 债 基中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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金基金 经理 。具 有 16 年证
券从业 年限 。 具 备基 金从 业
资格。
范静
本基金 的基 金经
理、 中银 活期 宝货
币基金 基金 经理 、
中银薪 钱包 货币
基金基 金经 理
2013-12-03 - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 （A VP ） ,金 融市 场
学硕士 。 曾 任日 本瑞 穗银 行
（中国 ） 有 限公 司资 金部 交
易员。 2007 年加 入中 银基 金
管理有 限公 司， 历任 债券 交
易员、 固定 收益 研究 员、 专
户投资 经理 、 固 定收 益基 金
经理助 理。2013 年 12 月至
今 任 中 银 惠 利 纯 债 基 金 基
金经理 ， 2014 年 2 月 至今 任
中 银 活 期 宝 货 币 基 金 基 金
经理， 2014 年 6 月至 今担 任
中 银 薪 钱 包 货 币 基 金 基 金
经理。 特许 公认 会计 师公 会
（ACCA ） 准 会 员 。 具有
10 年 证券 从业 年限。 具备 基
金、 银 行间 本币 市场 交易 员
从业资 格。
注：1 、首 任基 金 经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞 价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国 外经济方 面，世 界经济仍 处于国际 金融危 机后的深 度调整期,主 要经济 体经济 走势分
化，美 国经 济温 和复 苏， 欧元区 复苏 基础 尚待 巩固 。从领 先指 标来 看， 三季 度美国 ISM 制
造业 PMI 指数小 幅回 调至 51.5 水 平 ， 就 业市 场持 续 改善 ， 失 业率 稳定 在 5.0% 左右 。 三 季度
欧元区 制造 业 PMI 指数小 幅回调 至 52.6 ，CPI 同 比 增速上 行 至 0.4% 左右 。美 国仍是 全球 复
苏前景 最好 的经 济体 ， 受 美 联储加 息预 期反 复影 响， 美 元指数 在 95-97 左右 的区 间窄幅 波动 。
国内经 济方 面 ， 中 国经 济 增长继 续处 于合 理区 间 ， 物价基 本维 持稳 定 ， 就 业 市场表 现良
好， 消费 继续 稳中 有升 。 近期一 些重 要经 济指 标出 现回升 迹象 ， 继续 为全 球 经济增 长作 出重
要贡献 。具 体来 看， 领先 指标制 造业 PMI 缓慢回 升 至 50.4 的荣 枯线 上方 ，同 步指标 工业 增
加值同 比增 速 1-8 月累 计 增长 6.0% ， 出现 低位 回升 走势。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济
的三驾 马车 涨跌 互现 ：1-8 月消费 增速 稳定 在 10.3% ，8 月 出口 同比 增速 回升 至-4.1% 左右 ，
1-8 月固定资 产投 资增 速小 幅下降 至 8.1% 的 水平 。通 胀方面 ，CPI 通缩预 期整 体有所 修 正 ，
8 月小 幅下 行至 1.3% 的水 平，PPI 环 比跌 幅明 显收 窄 ，8 月 同比 跌幅 缩小 至-0.8% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 三季 度中 债总 全价指 数上 涨 1.23% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.47% ，中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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中债企 业债 总全 价指 数上 涨 0.27% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 陡峭化 。 具体 来
看，10 年 期国 债收 益率 从 2.84% 的 水平 下行 了 11.53 个 BP ，10 年 期金 融债 （ 国开） 收益 率
从 3.19% 下行 13.29 个 BP 至 3.06% 。货 币市 场方 面 ，三季 度 央 行货 币政 策整 体保持 稳健 ，
资金面 结构 性偏 紧。 总体 来看， 银行 间 1 天 回购 利 率从 2.12% 上行 22.5 个 BP 至 2.34% ，7
天回购 加权 平均 利率 从 2.72% 下行 14.02 个 BP 至 2.58% 。
3. 运 行分 析
三季度 债券 市场 在国 内经 济、 金融 数据 波动 ， 海外 美 国加息 预期 反复 等多 重因 素的影 响
下， 先 上后 下， 整 体小 幅 上涨， 本基 金业 绩表 现优 于比较 基准 。7 月份 经济 和金融 数据 显示
经济下 行压 力较 大， 债券 收益率 快速 下行 ，本 基金 增配利 率债 ，拉 长久 期；8 月中 旬以 后 ，
在美国 加息 预期 升温 ， 房 地产销 售火 爆等 因素 的影 响下 ， 债 券收 益率 出现 反 弹， 本基 金降低
了基金 组合 久期 ， 减少 了 基金组 合的 波动 。 整体 上 ， 三 季度 本基 金通 过适 时 调整组 合久 期和
杠杆比 例， 优化 配置 结构 ，合理 分配 类属 资产 ，精 选信用 债， 使基 金的 业绩 稳步增 长。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年三 季度 为止， 本基金 的单 位净 值 为 1.0700 元， 本基 金的 累计 单位 净 值 1.2690
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.61% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济复 苏 依然缓 慢且 不均 衡 ， 受 美 联储货 币政 策加 息预 期强 化带来 的影
响， 国际 资本 流出 新兴 市 场经济 体的 压力 可能 抬升 ， 国 际金 融市 场风 险隐 患 增多 。 鉴 于对 当
前经济 和通 胀增 速的 判断 ，中国 经济 中长 期 L 型增长走势 仍未 改变 ，但 财政 政策放 松有 望
继续，加 之货币政 策继续 保持稳健 ，或将对 四季度 经济形成 一定程度 的托底 效应。2016 年
是全面建 成小康社 会决胜 阶段的开 局之年， 也是推 进结构性 改革的攻 坚之年 。2016 年及 今
后一个 时期 ， 要在 适度 扩 大总需 求的 同时 ， 着力 加 强供给 侧结 构性 改革 ， 实 施相互 配合 的政
策支柱 。 宏观 政策 要稳 ， 就是要 为结 构 性 改革 营造 稳定的 宏观 经济 环境 。 积 极的财 政政 策要
加大力 度， 实行 减税 政策 ，阶段 性提 高财 政赤 字率 。预计 2016 年 四季 度财 政 政策力 度将 有
所增大 ， 货币 政策 可能 继 续保持 稳健 ， 宏观 调控 更 注重引 导经 济增 速平 稳放 缓， 产业 结构 进
一步提 质 、 增 效 、 升 级。 公开市 场方 面 ， 预 计货 币 政策维 持中 性偏 松基 调 ， 公开市 场方 面也
更加注 重维 持流 动性 环境 平稳 。 社 会融 资方 面 ， 防 范 金融风 险及 规范 表外 融资 的政策 思路 延
续， 商业 银行 风险 偏好 及 实体企 业融 资需 求匹 配度 下降 ， 预 计表 外融 资自 发 扩张的 动力 依然
有限 ， 表 内信 贷投 放也 或 将因为 新一 轮的 “ 房 地产 限 购 ” 而 小幅 放缓 ， 社 会 融资 总量增 速大 概
率上呈 现小 幅放 缓态 势。 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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综合上述分 析，我们 对 2016 年四季 度债券市 场的走 势判断保持 谨慎乐 观。预 计 2016
年四季 度宏 观调 控政 策整 体保持 稳定 ， 财政 货币 政 策宽松 以托 底经 济的 概率 较大 。 四 季度 固
定资产 投资 增速 整体 仍有 下行压 力 ， 基 建投 资仍 是 固定资 产投 资中 宏观 调控 的重要 抓手 ； 货
币政策 将延 续稳 健基 调 ， 预计银 行 间 7 天 回购 利率 可能整 体稳 定 ， 银 行间 资 金面状 况整 体也
有望保 持平 稳。 物价 方面 ， 考虑 到 PPI 翘 尾因 素的 上行影 响， 工业 通缩 预期 将被修 正， 居 民
物价水 平同 比增 速可 能小 幅回升 。 考虑 到经 济增 长 动能较 弱 、 货 币政 策保 持 稳 健 、 利 率债 供
需整体 平衡 ， 预计 四季 度长 端收益 率将 以窄 幅波 动为 主， 收益 率曲 线也 可能 由牛 陡转向 牛平 。
信用债 方面 ， 允许 刚性 兑 付打破 ， 进一 步完 善金 融 市场建 设 ， 提 高风 险定 价 能力等 因素 ， 四
季度或 将存 在个 案违 约风 险发生 ，规 避信 用风 险较 大的品 种。
策略上 ， 我们 将维 持适 度 的久期 和杠 杆 ， 合 理分 配 各类资 产 ， 审 慎精 选信 用 债， 积极 把
握利率 债的 投资 机会 ，积 极参与 市场 波动 中的 交易 性机会 ，借 此提 升基 金的 业绩表 现。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 8,989,916,030.89 95.74
其中： 债券 8,989,916,030.89 95.74
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 271,129,614.57 2.89
7 其他各 项资 产 128,633,223.94 1.37
8 合计 9,389,678,869.40 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
报告期 末未 持有 沪港 通投 资股票 投资 组合 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,257,440,000.00 16.88
其中： 政策 性金 融债 1,257,440,000.00 16.88
4 企业债 券 3,867,123,030.89 51.92
5 企业短 期融 资券 2,074,027,000.00 27.84
6 中期票 据 864,311,000.00 11.60
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 927,015,000.00 12.45
9 其他 - -
10 合计 8,989,916,030.89 120.69
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 111609362
16 浦发
CD362
5,000,000 489,400,000.00 6.57
2 160408 16 农发 08 3,400,000 345,372,000.00 4.64
3 111617232
16 光大
CD232
3,000,000 291,300,000.00 3.91
4 011699844
16 龙 源电
力 SCP007
2,000,000 200,360,000.00 2.69
5 160207 16 国开 07 1,700,000 171,326,000.00 2.30
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 79,150.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 128,554,073.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 128,633,223.94
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,958,074,528.09
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,958,074,528.09
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银惠 利纯 债半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
2、 《中 银惠 利纯 债半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
3、 《中 银惠 利纯 债半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人 或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季度 报告
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中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
