中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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中 银 宏观 策 略灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银宏 观策 略混 合
基金主 代码 001127
交易代 码 001127
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,018,678,113.26 份
投资目 标 本基金 通过 深入 的宏 观经 济和政 策研 究， 自上 而下 地分析 影
响股票 、 债券 、 货 币市 场 的各种 关键 因素 ， 灵活 配 置大类 资
产， 并 自下 而上 地精 选个 券 ， 追求 基金 资产 的长 期稳 定 增值。
投资策 略 本基金 从宏 观经 济发 展趋 势、 相 关政 策研 究的 角度 出发， 把
握全球 经济 一体 化、 区域 经济协 调发 展以 及国 内经 济结构 调
整、 新型 城镇 化、 产业 优 化及升 级 、 消 费结 构升 级 等带来 的
投资机 遇， 重点 分析 国内 外财政 政策 、 货 币政 策和 资本市 场
政策 ， 比 如国 家产 业政 策 、 信 贷政 策 、 利 率政 策 、 汇率政 策
以及与 资本 市场 相关 的发 行制度 、 股 权制 度、 交易 制度等 相
关政策 导向 ， 自上 而下 地 实施股 票 、 债 券、 现金 等 大类资 产
之间的 配置 ， 并 结合 自下 而上的 个股 精选 策略 和债 券投资 策
略，追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中债 综合 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 但低于 股票 型基 金， 属于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -15,857,513.97
2. 本期 利润 -47,662,396.46
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0155
4. 期末 基金 资产 净值 1,954,103,175.40
5. 期末 基金 份额 净值 0.647
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -2.41% 0.86% 2.30% 0.48% -4.71% 0.38%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 4 月 10 日至 2016 年 9 月 30 日) 中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 股票 投 资占基 金资 产的
比例范 围为 0-95% 。债 券 、债券 回购 、银 行存 款（ 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存
款） 、 货币 市场 工具 、股 指 期货、 国债 期货 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他
金融工 具不 低于 基金 资产 净值的5％ 。本 基金 每个 交 易日日 终在 扣除 股指 期货 和国债 期货 合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ，应当 保持 不低 于基 金资 产净值5% 的 现金 或者 到期 日在一 年以 内
的政府 债券 。股 指期 货、 国债期 货的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
辜岚
本基金 的基 金经
理、 中银 增长 基金
基金经 理 、 中 银研
究精选 基金 基金
经理
2015-04-10 - 9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ） ，北京 大学经 济
学博士 。 曾 任阳 光保 险集 团
资 产 管 理 中 心 宏 观 经 济 研
究 员 、 债 券 研 究 员 。2008
年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 固 定 收 益 研 究
员、 宏 观策 略研 究员 、 基 金
经理助 理。 2013 年 9 月至 今
任中银 增长 基金 基金 经理 ，
2015 年 3 月至 今任 中银 研
究精选 基金 基金 经理 ， 2015中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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年 4 月 至今 任中 银宏 观策 略
基金基 金经 理。 具有 9 年证
券从业 年限 。 具 备基 金从 业
资格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投 资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
I. 宏观经济 分析
国 外经济方 面，世 界经济仍 处于国际 金融危 机后的深 度调整期,主 要经济 体经济 走势分
化，美 国经 济温 和复 苏， 欧元区 复苏 基础 尚待 巩固 。从领 先指 标来 看， 三季 度美国 ISM 制
造业 PMI 指数小 幅回 调至 51.5 水 平 ， 就 业市 场持 续 改善 ， 失 业率 稳定 在 5.0% 左右 。 三 季度
欧元区 制造 业 PMI 指数小 幅回调 至 52.6 ，CPI 同 比 增速上 行 至 0.4% 左右 。美 国仍是 全球 复
苏前景 最好 的经 济体 ， 受 美 联储加 息预 期反 复影 响， 美 元指数 在 95-97 左右 的区 间窄幅 波动 。
国内经 济方 面 ， 中 国经 济 增长继 续处 于合 理区 间 ， 物价基 本维 持稳 定 ， 就 业 市场表 现良
好， 消费 继续 稳中 有升 。 近期一 些重 要经 济指 标出 现回升 迹象 ， 继续 为全 球 经济增 长作 出重
要贡献 。具 体来 看， 领先 指标制 造业 PMI 缓慢回 升 至 50.4 的荣 枯线 上方 ，同 步指标 工业 增
加值同 比增 速 1-8 月累 计 增长 6.0% ， 出现 低位 回升 走势。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济
的三驾 马车 涨跌 互现 ：1-8 月消费 增速 稳定 在 10.3% ，8 月 出口 同比 增速 回升 至-4.1% 左右 ，
1-8 月固定资 产投 资增 速小 幅下降 至 8.1% 的 水平 。通 胀方面 ，CPI 通缩预 期整 体有所 修 正 ，
8 月小 幅下 行至 1.3% 的水 平，PPI 环 比跌 幅明 显收 窄 ，8 月 同比 跌幅 缩小 至-0.8% 左右 。
II. 行情回顾
股票市 场方 面 ， 上 证指 数 和创业 板指 窄幅 波动 ， 市 场整体 交易 惨淡 ， 交易 量 萎缩 。 行 业
表现以 园林 建筑 、 通信 、 化工板 块表 现相 对强 势 ， 市场呈 现一 定的 结构 性行 情， 整体 表现 平
淡。
III. 运行分析
报告期 内， 基金 在三 季度 进行了 结构 性的 调整 。 目 前行业 配置 主要 是医 药、 券商 和 TMT
等行业 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 9 月 30 日为 止， 本基 金的 单位 净值 为 0.647 元 ， 本基 金的 累计 单 位净值 为
0.647 元。 季度 内本 基金 份 额净值 增长 率为-2.41% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
今年以 来宏 观政 策以 降杠 杆防风 险为 主 ， 市 场整 体 表现平 淡 。 展 望未 来， 国 外需要 关注
美国加 息步 伐 ， 国 内需 要 关注稳 增长 的政 策 。 我 们 认为随 着宏 观风 险的 可控 ， 改 革的 进一步
推进和 提速 ， 市场 的结 构 性机会 依然 存在 。 未来 的 投资策 略主 要集 中一 方面 选择优 秀的 成长中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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股和业 绩确 定性 的个 股， 另一方 面， 关注 供给 侧改 革、稳 增长 受益 的相 关行 业和板 块。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,559,495,293.33 79.63
其中： 股票 1,559,495,293.33 79.63
2 固定收 益投 资 167,561,397.01 8.56
其中： 债券 167,561,397.01 8.56
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 228,146,349.66 11.65
7 其他各 项资 产 3,189,905.75 0.16
8 合计 1,958,392,945.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 114.18 0.00
B 采矿业
729.60
0.00
C 制造业 761,684,044.97 38.98
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 137,183.43 0.01
E 建筑业 23,216,949.67 1.19
F 批发和 零售 业 134,656,112.22 6.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 41,924,412.88 2.15
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 177,789,314.66 9.10
J 金融业 374,571,866.34 19.17 中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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K 房地产 业 931.85 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 6,687.56 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 55,730.55 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,314,819.20 0.89
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 19,151,088.00 0.98
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,985,308.22 0.46
S 综合 - -
合计 1,559,495,293.33 79.81
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600651 飞乐音 响 7,837,542 89,504,729.64 4.58
2 600109 国金证 券 6,187,890 79,019,355.30 4.04
3 300182 捷成股 份 6,453,825 76,026,058.50 3.89
4 002354 天神娱 乐 777,532 58,346,001.28 2.99
5 601788 光大证 券 3,500,394 56,846,398.56 2.91
6 002673 西部证 券 2,387,900 56,617,109.00 2.90
7 601198 东兴证 券 2,571,802 56,476,771.92 2.89
8 002462 嘉事堂 1,299,947 55,286,745.91 2.83
9 600479 千金药 业 3,433,894 54,392,880.96 2.78
10 600978 宜华生 活 4,632,100 53,130,187.00 2.72
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 160,168,000.00 8.20
其中： 政策 性金 融债 160,168,000.00 8.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,393,397.01 0.38
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 167,561,397.01 8.57 中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 160304 16 进出 04 600,000 60,048,000.00 3.07
2 160211 16 国开 11 500,000 50,080,000.00 2.56
3 150318 15 进出 18 500,000 50,040,000.00 2.56
4 110031 航信转 债 39,060 4,377,063.60 0.22
5 128013 洪涛转 债 24,537 3,016,333.41 0.15
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 本基 金管 理
人将充 分考 虑股 指期 货的 收益性 、 流动 性及 风险 特 征， 通过 资产 配置 、 品 种 选择 ， 谨 慎进 行
投资， 以降 低投 资组 合的 整体风 险。
（1） 时机 选择 ：本 基金 在 进行股 指期 货投 资时 ，将 通过对 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 的
研究， 对投 资时 机进 行判 断。
（2） 合约 选择 ：套 期保 值 将主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 、和 基金 组合 相关 性高的 的期 货
合约作 为交 易标 的。
（3 ） 套 保比 例： 本基 金将 跟踪套 期保 值现 货标 的 Beta 值 ， 通 过量 化模 型动 态调 整套期 保值
的期货 头寸 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 所投 资资 产的 长期 稳定增 值。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12016 年 1 月 13 日 ， 中国证 监会 四川 监管 局作 出《关 于对 东兴 证券 股份 有限公 司采 取
监管谈 话措 施的 决定 》 ， 认 定 2015 年 7 月 30 日至 9 月 30 日之 间， “ 15 龙 投债 ” 发行人 龙泉
现代新 增借 款达 到 《募 集 说明书 》 约定 的披 露标 准 但未披 露 ， 东 兴证 券 （601198 ） 未按 照 《 债
券受托 管理 协议 》 约定 督 促发行 人及 时履 行信 息披 露义务 ， 对公 司采 取监 管 谈话措 施 ， 并 要
求公司 提交 书面 整改 报告 。我们 认为 该处 罚不 会对 东兴证 券的 投资 价值 构成 实质性 影响 。
报告期 内， 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 九名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 687,042.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,370,338.81
5 应收申 购款 132,523.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,189,905.75
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 4,377,063.60 0.22
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情 况中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
11
公允价 值( 元) 值比例(%) 说明
1 002462 嘉事堂 55,286,745.91 2.83 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,139,711,804.05
本报告 期基 金总 申购 份额 16,206,277.08
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 137,239,967.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,018,678,113.26
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银宏 观策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
2、 《中 银宏 观策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
3、 《中 银宏 观策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中银宏 观策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
