中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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中 银 动态 策 略混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 25 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银策 略混 合
场内简 称 中银策 略
基金主 代码 163805
交易代 码 163805
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 564,326,581.92 份
投资目 标 通过运 用 “ 核心- 卫星 ” 投资 策略， 精选 大盘 蓝筹 指标 股 和具备
良好成 长性 的股 票， 在控 制相对 市场 风险 的前 提下 ， 追求 中
长期的 稳定 增值 ， 在 获取 市场平 均收 益的 基础 上追 求超额 回
报； 通 过基 金资 产在 股票 和债券 之间 的动 态配 置， 以及基 金
股票资 产在 核心 组合 和卫 星组合 之间 的动 态配 置， 在严格 的
投资纪 律和 风险 管理 的约 束下， 谋求 基金 资产 的稳 定增 值 。
投资策 略 本基金 采用 双重 资产 配置 策略。 第一 层为 “ 自 上而 下 ” 的资 产
类别配 置策 略， 以确 定基 金资产 在股 票、 债券 和现 金之间 的
比例。 第二 层以 “ 核 心－ 卫 星 ” 策 略作 为基 金股 票资 产 的配置
策略， 其中 “核心 ” 组 合以 沪深 300 指 数的 成份 股和 备选成 份
股为标 的， 精 选 50 到 100 只股票 构建 核心 股票 组合 ，并控
制核心 组合 相对 于市 场的 风险； “卫星 ” 组 合则 通过 优选股 票
进行主 动投 资， 追求 超越 市场平 均水 平的 收益 。
本基金 根据 不同 的宏 观经 济形势 ， 灵 活地 配置 资产 类别， 同
时根据 股票 市场 的走 势， 动态地 配置 核心 组合 和卫 星组合 ，
将卫星 组合 低于 业绩 基准 的风险 控制 在一 个给 定的 范围内 ，中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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并且充 分发 挥其 获取 超额 收益的 能力 。
业绩比 较基 准 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为沪 深 300 指 数。 债 券
投资部 分的 业绩 比较 基准 为中证 国债 指数 。 本 基金 的整体 业
绩基准 ＝沪 深 300 指数× 75% + 中证 国债 指数× 25%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 与货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于中 高预期 收
益和预 期风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 19,908,627.46
2. 本期 利润 13,558,615.98
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0231
4. 期末 基金 资产 净值 658,726,486.34
5. 期末 基金 份额 净值 1.1673
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.98% 0.66% 2.98% 0.60% -1.00% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2008 年 4 月 3 日至 2016 年 9 月 30 日) 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 一部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 投资 组 合中 ， 股 票投 资
的比例 范围 为基 金资 产的60% －95% ； 债 券、 权证、 资产支 持证 券、 货币 市场 工具及 国家 证
券监管 机构 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围为0－40% ； 其中现 金或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% ， 持有 权证 的市 值不 超过基 金资 产
净值的3% 。 对于 中国 证监 会允许 投资 的创 新金 融产 品， 将依据 有关 法律 法规 进行投 资 管 理 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邬炜
本基金 的基 金经
理、 中银 健康 生活
基金基 金经 理 、 中
银价值 基金 基金
经理 、 中 银互 联网
+ 基 金基 金经 理
2015-05-29 - 6
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 （A VP ） ,数 量经 济
学硕士 。 2010 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 任研 究
员、 基 金经 理助 理、 专户 投
资经理 。 2015 年 3 月 至今 任
中 银 价 值 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 5 月至 今任 中银 策
略基金 基金 经理 ， 2015 年 5
月 至 今 任 中 银 健 康 生 活 基
金基金 经理 ， 2015 年 8 月至
今 任 中 银 互 联 网+ 基 金 基 金
经理。 具 有 6 年 证券 从业 年
限。具 备基 金从 业资 格。 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞 价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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1. 宏 观经 济分 析
国 外经济方 面，世 界经济仍 处于国际 金融危 机后的深 度调整期,主 要经济 体经济 走势分
化，美 国经 济温 和复 苏， 欧元区 复苏 基础 尚待 巩固 。从领 先指 标来 看， 三季 度美国 ISM 制
造业 PMI 指数小 幅回 调至 51.5 水 平 ， 就 业市 场持 续 改善 ， 失 业率 稳定 在 5.0% 左右 。 三 季度
欧元区 制造 业 PMI 指数小 幅回调 至 52.6 ，CPI 同 比 增速上 行 至 0.4% 左右 。美 国仍是 全球 复
苏前景 最好 的经 济体 ， 受 美 联储加 息预 期反 复影 响， 美 元指数 在 95-97 左右 的区 间窄幅 波动 。
国内经 济方 面 ， 中 国经 济 增长继 续处 于合 理区 间 ， 物价基 本维 持稳 定 ， 就 业 市场表 现良
好， 消费 继续 稳中 有升 。 近期一 些重 要经 济指 标出 现回升 迹象 ， 继续 为全 球 经济增 长作 出重
要贡献 。具 体来 看， 领先 指标制 造业 PMI 缓慢回 升 至 50.4 的荣 枯线 上方 ，同 步指标 工业 增
加值同 比增 速 1-8 月累 计 增长 6.0% ， 出现 低位 回升 走势。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济
的三驾 马车 涨跌 互现 ：1-8 月消费 增速 稳定 在 10.3% ，8 月 出口 同比 增速 回升 至-4.1% 左右 ，
1-8 月固定资 产投 资增 速小 幅下降 至 8.1% 的 水平 。通 胀方面 ，CPI 通缩预 期整 体有所 修 正 ，
8 月小 幅下 行至 1.3% 的水 平，PPI 环 比跌 幅明 显收 窄 ，8 月 同比 跌幅 缩小 至-0.8% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看 ， 股 票市 场三 季 度以震 荡为 主 ， 行 业和 风 格的表 现继 续分 化 。 其 中 上证综 指小
幅上 涨 2.56% ， 沪深 300 指数上 涨 3.15% ，中 小板 指数下 跌 1.58% ，创 业板 指数下 跌 3.5% 。
其中 ， 房 地产 、 煤 炭、 家 电、 建筑 、 建 材等 行业 涨 幅靠前 ， 电力 设备 、 传 媒 、 国 防军 工、 有
色金属 、计 算机 等行 业跌 幅靠前 。
3. 运 行分 析
报告期 内 ， 本 基金 维持 中 性仓位 ， 积极 寻找 结构 性 机会 。 具 体地 ， 本 基金 重 点配置 了行
业景气 向上 、 具备 估值 优 势的行 业 ， 包 括食 品饮 料 、 电 子、 煤炭 、 家电 等。 其中 ， 基 金对 煤
炭、家 电、 银行 等行 业的 配置贡 献了 超额 回报 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 9 月 30 日为 止，本 基金 的单 位净 值 为 1.1673 元 ，本 基金 的累 计 单位净 值
为 2.1973 元。 季度 内本 基 金份额 净值 增长 率 为 1.98% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 2.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济复 苏 依然缓 慢且 不均 衡 ， 受 美 联储货 币政 策加 息预 期强 化带来 的影
响， 国际 资本 流出 新兴 市 场经济 体的 压力 可能 抬升 ， 国 际金 融市 场风 险隐 患 增多 。 鉴 于对 当
前经济 和通 胀增 速的 判断 ，中国 经济 中长 期 L 型增长走势 仍未 改变 ，但 财政 政策放 松有 望
继续，加 之货币政 策转向 稳健偏松 ，或将对 四季度 经济形成 一定程度 的托底 效应。2016 年中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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是全面建 成小康社 会决胜 阶段的开 局之年， 也是推 进结构性 改革的攻 坚之年 。2016 年及 今
后一个 时期 ， 要在 适度 扩 大总需 求的 同时 ， 着力 加 强供给 侧结 构性 改革 ， 实 施相互 配合 的政
策支柱 。 宏观 政策 要稳 ， 就是要 为结 构性 改革 营造 稳定的 宏观 经济 环境 。 积 极的财 政政 策 要
加大力 度， 实行 减税 政策 ，阶段 性提 高财 政赤 字率 。预计 2016 年 四季 度财 政 政策力 度将 有
所增大 ， 货币 政策 可能 继 续保持 稳健 ， 宏观 调控 更 注重引 导经 济增 速平 稳放 缓， 产业 结构 进
一步提 质 、 增 效 、 升 级。 公开市 场方 面 ， 预 计货 币 政策维 持中 性偏 松基 调 ， 公开市 场方 面也
更加注 重维 持流 动性 环境 平稳 。 社 会融 资方 面 ， 防 范 金融风 险及 规范 表外 融资 的政策 思路 延
续， 商业 银行 风险 偏好 及 实体企 业融 资需 求匹 配度 下降 ， 预 计表 外融 资自 发 扩张的 动力 依然
有限 ， 表 内信 贷投 放也 或 将因为 新一 轮的 “ 房 地产 限 购 ” 而 小幅 放缓 ， 社会 融资 总量增 速大 概
率上呈 现小 幅放 缓态 势。
综合国 内外 经济 形势 ， 我 们认为 股票 市 场 4 季 度可 能呈现 宽幅 震荡 的走 势 。 首先 ， 房 地
产调控 政策 的出 台 ， 将 对 相关产 业链 产生 直接 负面 影响 ， 也 将影 响后 续财 政 政策和 货币 政策
的走势。其次 ，11 月 左右 开始，美国的 大选和加息 等变量将对新 兴市场的走 势出现扰动 。
基于这 些新 变化 ，我 们认 为，市 场的 风格 和行 业的 表现相 比 3 季度 可能 会出 现较大 的变 化 。
因此 ， 我 们将 维持 较为 中 性的仓 位 ， 注 重风 险控 制 ， 更 多在 经济 周期 弱相 关 的行业 中寻 找投
资机会 ，包 括电 子零 组件 、光通 信、 医药 保健 、可 选消费 等领 域。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 464,195,162.53 67.99
其中： 股票 464,195,162.53 67.99
2 固定收 益投 资 50,020,000.00 7.33
其中： 债券 50,020,000.00 7.33
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 168,005,720.18 24.61
7 其他各 项资 产 517,573.11 0.08
8 合计 682,738,455.82 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
3,337,050.40
0.51
C 制造业 229,098,813.82 34.78
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,912,580.00 2.57
E 建筑业 34,162,094.15 5.19
F 批发和 零售 业 33,449,804.85 5.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,547,700.00 1.45
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 23,010,576.01 3.49
J 金融业 78,966,172.56 11.99
K 房地产 业 9,430.00 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 22,333,740.74 3.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,367,200.00 2.03
S 综合 - -
合计 464,195,162.53 70.47
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 115,110 34,292,420.10 5.21
2 601939 建设银 行 5,807,465 30,082,668.70 4.57
3 000858 五粮液 802,600 26,774,736.00 4.06
4 300300 汉鼎宇 佑 686,000 22,377,320.00 3.40 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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5 300456 耐威科 技 322,400 21,939,320.00 3.33
6 002475 立讯精 密 971,900 19,651,818.00 2.98
7 002450 康得新 1,075,116 19,438,097.28 2.95
8 300070 碧水源 1,035,740 19,171,547.40 2.91
9 601288 农业银 行 6,012,400 18,818,812.00 2.86
10 002241 歌尔股 份 618,468 18,696,287.64 2.84
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,020,000.00 7.59
其中： 政策 性金 融债 50,020,000.00 7.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,020,000.00 7.59
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 160419 16 农发 19 500,000 50,020,000.00 7.59
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 华 泰证 券（601688.SH ） 涉嫌 未按 规定 审查 、 了解客 户真 实身 份等 违法 违规案 ，证 监
会处以 警告 、 罚款 和没 收 违法所 得的 三项 行政 处罚 。 基 金管 理人 通过 对该 发 行人进 一步 了解
分析后 ，认 为该 处分 不会 对华泰 证券 投资 价值 构成 实质性 影响 。
报告期 内， 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 九名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或
在本 报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 231,175.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 231,453.49
5 应收申 购款 54,943.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 517,573.11
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300300 汉鼎宇 佑 22,377,320.00 3.40 重大事 项
2 300456 耐威科 技 21,939,320.00 3.33 重大事 项
3 300070 碧水源 19,171,547.40 2.91 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 594,153,126.72
本报告 期基 金总 申购 份额 9,966,402.50
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 39,792,947.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 564,326,581.92
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银动 态策 略混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银动 态策 略混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银动 态策 略混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基 金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 3 季 度 报告
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