中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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中 银 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银保 本混 合
基金主 代码 163823
交易代 码 163823
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,300,507,626.12 份
投资目 标 本基金 在为 适用 本基 金保 本条款 的基 金份 额提 供保 本保证
的基础 上， 严控 投资 风险 ， 力争 基金 资产 在保 本周 期内的 稳
定增值 。
投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 采 用 CPPI 投资组
合保险 策略 和资 产配 置研 究结果 ， 动 态调 整稳 健资 产与风 险
资产的 投资 比例 ， 以 确保 保本周 期到 期时 ， 实 现基 金资产 在
保本基 础上 的保 值增 值的 目的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的低风 险
品种。 投资 者投 资于 保本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款放 在
银行或 存款 类金 融机 构， 保本基 金在 极端 情况 下仍 然存在 本
金损失 的风 险。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 54,699,188.38
2. 本期 利润 77,182,061.00
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0120
4. 期末 基金 资产 净值 6,474,647,453.96
5. 期末 基金 份额 净值 1.028
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.18% 0.06% 0.61% 0.01% 0.57% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银保 本混 合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 9 月 19 日至 2016 年 9 月 30 日) 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 三部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 持有 的 稳健资 产占 基金
资产的 比例 不低 于60% 。 本基金 持有 的风 险资 产占 基金资 产的 比例 不高 于40% ， 其中 基金 持
有的全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的3% 。本 基金持 有现 金或 者到 期日 在一年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值的5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、 中银 转债 基金
基金经 理 、 中 银新
回报基 金基 金经
理、 中银 多策 略混
合基金 基金 经理 、
中银恒 利基 金基
金经理 、 公司 权益
投资部 总经 理
2012-09-19 - 18
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 权
益投资 部总 经理 ， 执 行董 事
(ED) ， 经济 学硕 士。 曾任 联
合 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定
收益研 究员 ， 恒 泰证 券有 限
责任公 司固 定收 益研 究员 ，
上 海 远 东 证 券 有 限 公 司 投
资经理 。 2005 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中银 货
币 基 金 基 金 经 理 ，2008 年
11 月至 2014 年 3 月 任中 银
增 利 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 11 月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 ， 2011中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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年 6 月 至今 任中 银转 债基 金
基金经 理， 2012 年 9 月至 今
任中银 保本 基金 基金 经理 ，
2013 年 9 月至 今任 中银 新
回 报 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 3 月 至今 任中 银多 策略 混
合基金 基金 经理 ， 2014 年 6
月 至 2015 年 6 月任 中银 聚
利分级 债券 基金 基金 经理 ，
2015 年 1 月至 今任 中银 恒
利 基 金 基 金 经 理 。 具 有 18
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金、 证 券、 期货 和银 行间 债
券交易 员从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞 价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国 外经济方 面，世 界经济仍 处于国际 金融危 机后的深 度调整期,主 要经济 体经济 走势分
化，美 国经 济温 和复 苏， 欧元区 复苏 基础 尚待 巩固 。从领 先指 标来 看， 三季 度美国 ISM 制
造业 PMI 指数小 幅回 调至 51.5 水 平 ， 就 业市 场持 续 改善 ， 失 业率 稳定 在 5.0% 左右 。 三 季度
欧元区 制造 业 PMI 指数小 幅回调 至 52.6 ，CPI 同 比 增速上 行 至 0.4% 左右 。美 国仍是 全球 复
苏前景 最好 的经 济体 ， 受 美 联储加 息预 期反 复影 响， 美 元指数 在 95-97 左右 的区 间窄幅 波动 。
国内经 济方 面 ， 中 国经 济 增长继 续处 于合 理区 间 ， 物价基 本维 持稳 定 ， 就 业 市场表 现良
好， 消费 继续 稳中 有升 。 近期一 些重 要经 济指 标出 现回升 迹象 ， 继续 为全 球 经济增 长作 出重
要贡献 。具 体来 看， 领先 指标制 造业 PMI 缓慢回 升 至 50.4 的荣 枯线 上方 ，同 步指标 工业 增
加值同 比增 速 1-8 月累 计 增长 6.0% ， 出现 低位 回升 走势。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济
的三驾 马车 涨跌 互现 ：1-8 月消费 增速 稳定 在 10.3% ，8 月 出口 同比 增速 回升 至-4.1% 左右 ，
1-8 月固定资 产投 资增 速小 幅下降 至 8.1% 的 水平 。通 胀方面 ，CPI 通缩预 期整 体有所 修 正 ，
8 月小 幅下 行至 1.3% 的水 平，PPI 环 比跌 幅明 显收 窄 ，8 月 同比 跌幅 缩小 至-0.8% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 三季 度中 债总 全价指 数上 涨 1.23% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.47% ，
中债企 业债 总全 价指 数上 涨 0.27% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 陡峭化 。 具体 来
看，10 年期 国债 收益 率从 2.84% 的 水平 下行 了 11 BP 至 2.73% ，10 年期 金融 债（国 开） 收
益率 从 3.19%下行 13 个 BP 至 3.06% 。货 币市 场方面 ，三季 度央 行货 币政 策整 体保持 稳健 ，
资金面 结构 性偏 紧。 总体 来看， 银行 间 1 天回 购利 率从 2.12% 上行 22 个 BP 至 2.34% ，7 天
回购加 权平 均利 率 从 2.72% 下行 14 个 BP 至 2.58% 。 可 转债 方面 ， 三季 度中 证 转债指 数上 涨中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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4.07% ，一 方面是 跟随 权益 市场上 涨 ，另 一方面 固定 收益类 产品 规模 持续 扩大 、债 市机 会 成
本降低 、大 盘转 债实 际供 给速度 慢于 预期 ，转 债市 场整体 的估 值水 平略 有抬 升。个 券方 面 ，
国贸、 格力 及江 南等 三季 度分别 上涨 7.02% 、7.16% 及 9.78% ，表 现相 对较 好 。从市 场波 动
情况看 ， 由于 在三 季度 市 场对权 益 整 体向 上的 空间 相对谨 慎 ， 转 债一 旦高 位 后跟涨 权益 市场
的能力 即有 所减 弱 。 当 前 转债及 可交 换债 数量 逐步 增加 ， 转 债整 体的 溢价 率 水平虽 然从 历史
上看仍 然略 微偏 高 ， 但 部 分品种 的中 长期 配置 价值 已经逐 步凸 显 。 股 票市 场 方面 ， 三 季度 上
证综指 小幅 上 涨 2.56% ， 代表大 盘股 表现 的沪 深 300 指数 上涨 3.15% ， 中 小盘 综合指 数上 行
0.27% ， 创业 板综 合指 数下 行 3.05% 。
3. 运 行分 析
三季度 股票 市场 出现 分化 ， 债 券市 场小 幅上 涨， 本 基金业 绩表 现好 于比 较基 准。 本基 金
于期间 适度 调整 了债 券评 级结构 ， 增 加 AAA 债 券比 例， 降低 AA+ 债券 比例 ， 提高组 合整 体
抗风险 能力 ，同 时适 度增 配长久 期债 券， 并积 极参 与一级 市场 股票 、转 债申 购以增 厚 收 益 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年三 季度 为止 ， 本基金 的单 位净 值 为 1.028 元 ， 本 基金 的累 计单 位净 值 1.582
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.18% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济复 苏 依然缓 慢且 不均 衡 ， 受 美 联储货 币政 策加 息预 期强 化带来 的影
响， 国际 资本 流出 新兴 市 场经济 体的 压力 可能 抬升 ， 国 际金 融市 场风 险隐 患 增多 。 鉴 于对 当
前经济 和 通 胀增 速的 判断 ，中国 经济 中长 期 L 型增长走势 仍未 改变 ，但 财政 政策放 松有 望
继续 ， 或 将对 四季 度经 济 形成一 定程 度的 托底 效应 。 公 开市 场方 面， 预计 货 币政策 维持 中性
偏松基 调 ， 公 开市 场方 面 也更加 注重 维持 流动 性环 境平稳 。 社会 融资 方面 ， 防范金 融风 险及
规范表 外融 资的 政策 思路 延续 ， 商 业银 行风 险偏 好 及实体 企业 融资 需求 匹配 度下降 ， 预计 表
外融资 自发 扩张 的动 力依 然有限 ， 表 内信 贷投 放也 或 将因为 新一 轮的 “ 房 地产 限 购 ” 而 小幅 放
缓， 社 会融 资总 量增 速大 概率上 呈现 小幅 放缓 态势 。 物价 方面， 考虑 到 PPI 翘尾因 素的 上 行
影响， 工业 通缩 预期 将被 修正， 居民 物价 水 平 同比 增速可 能小 幅回 升。
综合上 述分 析， 考虑 到经 济增长 动能 较弱 、货 币政 策保持 稳健 、利 率债 供需 整体平 衡 ，
我们对 2016 年 四季 度债 券 市场的 走势 中性 偏乐 观， 预计四 季度 长端 收益 率将 以窄幅 波动 为
主。 信用 债方 面， 允许 刚性 兑付打 破 ， 进 一步 完善 金 融市场 建设 ， 提高 风险 定 价能力 等因 素，
四季度 或将 存在 个案 违约 风险发 生， 规避 信用 风险 较大的 品种 。
具体操 作上 ， 本产 品仍 处 于积累 安全 垫阶 段 ， 将 继 续以债 券配 置为 主 ， 优 选 高等级 信用中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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债， 久期 匹配 产品 周期 ， 权益方 面 ， 股 市将 更多 基 于改革 预期 以及 流动 性稳 健偏松 等多 因素
支持 ， 市 场或 仍出 现震 荡 走势 ， 我 们 将 积极 参与 一 级市场 新股 及转 债申 购 ， 同时适 度把 握结
构性与 波段 性行 情， 以绝 对收益 为主 ，借 此提 升基 金的业 绩表 现。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 210,153,477.13 2.73
其中： 股票 210,153,477.13 2.73
2 固定收 益投 资 7,236,319,088.15 93.88
其中： 债券 7,236,319,088.15 93.88
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,705,665.91 1.50
7 其他各 项资 产 145,530,357.39 1.89
8 合计 7,707,708,588.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 151,765,310.86 2.34
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 1,929,568.31 0.03
F 批发和 零售 业 32,547.63 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,606,682.04 0.07 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 13,210,432.01 0.20
J 金融业 25,044,391.16 0.39
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,564,545.12 0.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 210,153,477.13 3.25
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五粮液 555,900 18,544,824.00 0.29
2 002507 涪陵榨 菜 1,054,377 14,170,826.88 0.22
3 000888 峨眉 山 A 1,046,647 13,564,545.12 0.21
4 600872 中炬高 新 878,520 13,239,296.40 0.20
5 600804 鹏博士 618,600 12,978,228.00 0.20
6 000915 山大华 特 284,650 12,769,399.00 0.20
7 002142 宁波银 行 807,200 12,632,680.00 0.20
8 600298 安琪酵 母 757,623 12,387,136.05 0.19
9 601998 中信银 行 2,045,901 12,234,487.98 0.19
10 600562 国睿科 技 354,500 12,187,710.00 0.19
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,307,344,000.00 20.19
其中： 政策 性金 融债 1,307,344,000.00 20.19
4 企业债 券 4,563,117,389.15 70.48
5 企业短 期融 资券 70,202,000.00 1.08
6 中期票 据 1,288,409,000.00 19.90
7 可转债 （可 交换 债） 7,246,699.00 0.11 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
10
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,236,319,088.15 111.76
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 150223 15 国开 23 5,000,000 501,900,000.00 7.75
2 150317 15 进出 17 3,000,000 302,610,000.00 4.67
3 136087 15 保利 01 2,950,000 297,950,000.00 4.60
4 136039 15 石化 01 2,530,820 255,789,977.40 3.95
5 136113 15 新燃 01 2,400,000 243,600,000.00 3.76
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.12015 年 下半 年， 东 兴证券 对 其 15 年半 年报 股 东情况 进行 了更 正， 其下 属单个 营业 部
受到证 监会 调查 及处 罚。 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
11
基金管 理人 通过 对该 发行 人进一 步了 解分 析后 ，认 为该处 分不 会 对 16 东兴 债 投资价 值构 成
实质性 影响 。
报告期 内， 本基 金投 资的 其 他九名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查或 在本报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 83,203.17
2 应收证 券清 算款 5,529,211.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 139,867,344.55
5 应收申 购款 50,598.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 145,530,357.39
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128010 顺昌转 债 3,498,605.10 0.05
2 110033 国贸转 债 2,864,185.20 0.04
3 113010 江南转 债 668,781.20 0.01
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 前十 名股 票未 存在 流通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,520,410,260.29
本报告 期基 金总 申购 份额 6,507,137.53
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 226,409,771.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,300,507,626.12
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 中银保 本混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 3 季 度报 告
12
本报告 期内 ，基 金管 理人 未持有 本基 金。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
2、 《中 银保 本混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
