中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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中 银 中小 盘 成长 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年十 月二十 六日中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银中 小盘 成长 混合
基金主 代码 163818
交易代 码 163818
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 31,798,862.53 份
投资目 标 通过对 具备 良好 成长 潜力 及合理 估值 水平 的中 小盘 股票的
投资， 在有 效控 制组 合风 险的基 础上 ， 力 图实 现基 金资产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将通 过分 析宏 观经 济因素 、 政 策导 向因 素、 市场环 境
因素等 ， 对 证券 市场 系统 性风险 程度 和中 长期 预期 收益率 进
行动态 监控 ，在 投资 范围 内确定 相应 的大 类资 产配 置比例 ；
其次通 过股 票筛 选建 立基 础股票 池， 在基 础股 票池 的基础
上， 结 合衡 量股 票成 长性 的定性 和定 量指 标， 精选 具有良 好
基本面 和成 长潜 力的 中小 盘股票 进行 投资 。
业绩比 较基 准 本基金 整体 业绩 比较 基准 为： 中证 700 指数× 80%+ 上证国 债
指数× 20%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 与货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于中 高预期 收
益和预 期风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -135,588.47
2. 本期 利润 -859,337.95
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0268
4. 期末 基金 资产 净值 44,203,491.40
5. 期末 基金 份额 净值 1.390
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -1.91% 0.86% 3.13% 0.78% -5.04% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2011 年 11 月 23 日至 2016 年 9 月 30 日) 中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 投资 组 合中股 票资 产占
基金资 产的60%-95% ， 权 证投资 占基 金资 产净 值的0%-3% ， 现金 、 债 券、 货币 市场工 具以 及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 占基 金资 产的5%-40% ， 其中 ，基 金 保留的 现金 或
者投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的5% 。本基 金将 不
低于80% 的 股票 资产 投资 于中小 盘股 票。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王伟
本基金 的基 金经
理、 中银 美丽 中国
基金经 理 、 中 银优
选基金 基金 经理 、
中银智 能制 造基
金基金 经理
2015-03-23 - 6
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理 副 总 裁 （A VP ） ， 工 学 硕
士。 2010 年 加入 中银 基金 管
理有限 公司 ，曾 任研 究员 、
基 金 经 理 助 理 。2015 年 2
月 至 今 任 中 银 美 丽 中 国 股
票基金 基金 经理 ， 2015 年 3
月 至 今 任 中 银 中 小 盘 基 金
基金经 理， 2015 年 5 月至 今
任中银 优选 基金 基金 经理 ，
2015 年 6 月至 今任 中银 智
能制造 基金 基金 经理 。 具 有
6 年证 券从 业年 限。 具备 基
金从业 资格 。 中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞 价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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1. 宏 观经 济分 析
国 外经济方 面，世 界经济仍 处于国际 金融危 机后的深 度调整期,主 要经济 体经济 走势分
化， 美国 仍是 全球复 苏前 景最好 的经 济体 ，受 美联 储加息 预期 反复 影响 ，美 元指数 在 95-97
左右的 区间 窄幅 波动 。
国内经 济方 面 ， 中 国经 济增 长继续 处于 合理 区间 ， 近期 一些重 要经 济指 标出 现回 升迹象 。
通胀方 面 ，CPI 通 缩预期 整体有 所修 正 ，8 月 小幅 下行 至 1.3% 的水 平，PPI 环比跌 幅明 显 收
窄，8 月同 比跌 幅缩 小至-0.8% 左右 。
2. 市 场回 顾
股票市 场方 面， 三季 度上 证综指 小幅 上 涨 2.56% ， 代表大 盘股 表现 的沪 深 300 指数 上涨
3.15% ， 中小 盘综 合指 数上 行 0.27% ， 创业 板综 合指 数下 行 3.05% 。
3. 运 行分 析
三季度 股票 市场 出现 分化 ，本基 金保 持中 性仓 位， 主要调 整持 仓结 构应 对市 场变化 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 9 月 30 日 为 止，本 基金 的单 位净 值为 1.3900 元 ，本 基金 的累 计 单位净 值
为 1.3900 元。 季度 内本 基 金份额 净值 增长 率为-1.91% ，同 期业 绩比 较基 准 收 益率 为 3.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济复 苏 依然缓 慢且 不均 衡 ， 受 美 联储货 币政 策加 息预 期强 化带来 的影
响 ， 国际 金 融市 场风 险隐患 增 多。 鉴 于对 当前 经济和 通 胀增 速 的判 断， 中国经 济 中长 期 L
型增长 走势 仍未 改变 ， 财政 政策放 松有 望继 续 ， 或 将对 四季度 经济 形成 一定 程度 的托底 效 应 。
预计股 市仍 将大 概率 呈现 震荡格 局 ， 市 场或 仍以 结 构性行 情为 主 ， 我 们将 积 极寻找 景气
度向上 的行 业以 及具 有中 长期潜 力的 优秀 公司 作为 主要配 置的 方向 。 作为 基 金管理 者 ， 我 们
将一如 既往 地依 靠团 队的 努力和 智慧 ，为 投资 人创 造应有 的回 报。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
截至本 报告 期末 ，本 基金 已连 续 20 个工 作日 出现 基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 35,426,726.69 79.52
其中： 股票 35,426,726.69 79.52
2 固定收 益投 资 - - 中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,071,468.15 20.36
7 其他各 项资 产 54,865.84 0.12
8 合计 44,553,060.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 27,377,430.68 61.93
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 2,149,338.71 4.86
F 批发和 零售 业 408,576.00 0.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 734,735.30 1.66
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,315,865.00 2.98
L 租赁和 商务 服务 业 1,378,020.00 3.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 882,576.00 2.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,180,185.00 2.67
S 综合 - -
合计 35,426,726.69 80.14
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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值比例( ％)
1 600178 东安动 力 117,900 1,400,652.00 3.17
2 002035 华帝股 份 50,400 1,378,440.00 3.12
3 600093 禾嘉股 份 96,500 1,378,020.00 3.12
4 000030 富奥股 份 146,000 1,372,400.00 3.10
5 600418 江淮汽 车 97,700 1,356,076.00 3.07
6 300456 耐威科 技 19,859 1,351,404.95 3.06
7 002050 三花股 份 128,900 1,340,560.00 3.03
8 000711 京蓝科 技 44,500 1,315,865.00 2.98
9 600651 飞乐音 响 105,521 1,205,049.82 2.73
10 300232 洲明科 技 72,600 1,202,256.00 2.72
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本 基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。 中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 41,787.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,505.24
5 应收申 购款 10,573.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 54,865.84
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300456 耐威科 技 1,351,404.95 3.06 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 32,165,800.73
本报告 期基 金总 申购 份额 1,095,440.02
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,462,378.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 31,798,862.53
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 中银中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
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本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银中 小盘 成长 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《中 银中 小盘 成长 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《中 银中 小盘 成长 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人办公 场所 免费 查阅 ， 也 可 登录基 金管 理
人网 站 www.bocim.com 查 阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十六日
