中金沪深300 指 数 增强 型 发 起 式证 券 投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月26 日
中金沪深 300 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月22 日起 至9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中金沪 深300 指 数基 金
基金主 代码 003015
交易代 码 003015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,062,375.47 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 ， 在 力求
对沪 深300 指数 进行 有效 跟踪的 基础 上， 通过 数量 化的
方法进 行积 极的 指数 组合 管理与 风险 控制 ， 力 争实 现超
越目标 指数 的投 资收 益 ， 谋求基 金资 产的 长期 增值 。 本
基金力 争使 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化
跟踪误 差不 超 过 8.0% 。
投资策 略
1、 资产 配置 策略:本 基金 为股票 指数 增强 型发 起式 证券
投资基 金， 股票 投资 比例 范 围为基 金资 产 的 90% －95 ％，
大类资 产配 置不 作为 本基 金的核 心策 略。 一般 情况 下将
保持各 类资 产配 置的 基本 稳定。 在综 合考 量系 统性 风
险、 各 类资 产收 益风 险比 值、 股 票资 产估 值、 流动 性要
求、 申购 赎回 以及 分红 等 因素后 ， 对基 金 资 产配 置 做出
合适调 整。
2、 股票 投资 策略:本 基金 作为股 票指 数增 强型 发起 式证
券投资 基金 ， 股票 投资 策 略为本 基金 的核 心策 略 。 本基
金股票 投资 主要 策略 为标 的指数 投资 策略 ， 通 过复 制目
标股票 指数 作为 基本 投资 组合， 然后 通过 量化 增强 策略
考虑基 本 面 与技 术面 等多 种因素 ， 找 出具 有相 对于 标的中金沪深 300 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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指数超 额收 益的 相关 量化 因子， 并根 据因 子对 应的 股票
权重调 整基 本投 资组 合， 最后对 投资 组合 进行 跟踪 误差
以及交 易成 本等 相关 优化 ， 力争 在控 制风 险的 基础 上实
现超越 目标 指数 的相 对收 益。
3、 债 券投 资策 略:出 于对 流动性 、 跟 踪误 差、 有效 利用
基金资 产的 考量 ， 本基 金 适时对 债券 进行 投资 。 通 过研
究国内 外宏 观经 济、 货币 和财政 政策 、市 场结 构变 化、
资金流 动情 况， 采取 自上 而下的 策略 判断 未来 利率 变化
和收益 率曲 线变 动的 趋势 及幅度 ， 确定 组合 久期 。 进而
根据各 类资 产的 预期 收益 率，确 定债 券资 产配 置。
4、 股指 期货 投资 策略: 本 基金可 投资 股指 期货 。 本 基金
投资股 指期 货将 根据 风险 管理的 原则 ， 以 套期 保值 为目
的， 主 要选 择流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本
基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 调整
的频率 、 交易 成本 和带 来 的跟踪 误差 ， 达到 有效 跟 踪标
的指数 的目 的。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）
×5%。
风险收 益特 征
本基金 是一 只股 票指 数增 强型发 起式 证券 投资 基金 ， 属
于较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的证 券投 资基 金品 种，
其预期 风险 与预 期收 益高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与
货币市 场基 金。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月22 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 33,200.30
2.本期 利润
-37,733.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0038
4.期末 基金 资产 净值 10,024,886.28
5.期末 基金 份额 净值 0.9963
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.37% 0.67% 0.03% 0.77% -0.40% -0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2016 年7 月22 日 。按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应
当自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。截 至本 报告
期末， 本基 金建 仓期 尚未 结束。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李云琪
本 基 金 的
基金经 理
2016 年7 月
22 日
- 8
工学硕 士 。 历 任摩 根士 丹 利
信 息 技 术( 上海) 有 限 公 司
固定收 益部 分析 员、 经理 ；
中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 证
券投资 部经 理、 高级 经理 。
现 任 中 金 基 金 管 理 有 限 公
司 量 化 公 募 投 资 部 副 总 经
理。 2015 年 4 月起 任中 金 绝
对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 2016 年7 月起 任 中
金中证500 指 数增 强型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
和中金 沪深300 指 数增 强 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 、《基 金管 理公 司开
展投资 、研 究活 动防 控内 募交易 指导 意见 》、 基金 合同和 其他 有关 法律 法规 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 、安 全高 效的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制投 资风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 ，没 有 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。 中金沪深 300 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期为 基金 成立 之后 的第一 个报 告期 ，本 基金 自 7 月 22 日成 立以 后， 在一周 左右 建仓
完毕， 随 后采 用量 化策 略 进行产 品的 正常 运作 。在 运用量 化增 强策 略的 同时 ， 本 基金 对相 对于
指数的 市值 等因 子进 行了 相应的 风险 控制 ，力 求在 跟踪指 数的 同时 获得 更佳 的风险 收益 比。 从本
基金起 始投 资 日7 月22 日 开始至 季度 末。 沪 深 300 指数涨 幅 为 2.34% ， 上证 综指涨 幅为-1.13% ，
其中沪 深300 主 要的 贡献 来自于 受到 政策 影响 较大 的地产 行业 ，300 地产 指数 涨幅 为 20.7% 。 本 基
金的量 化策 略也 受此 影响 ，没有 表现 出明 显的 超额 收益。
展望四 季度 ， 我们 预计 资 金环境 仍将 保持 相对 宽松 ， 随 着国 家加 快对 房地 产 的宏观 调控 ， 短
期内尽 管会 对经 济产 生一 定下行 压力 ，但 是从 资金 面来讲 对股 市为 利好 效应 。但是 股指 的向 上突
破还需 要基 本面 的改 善或 实质性 的改 革措 施的 持续 推进。 从国 际宏 观形 势来 看，美 元的 加息 步伐
有可能 超于 预期 ，客 观上 给人民 币带 来贬 值压 力， 加大了 经济 扰动 。综 合来 看市场 仍将 以震 荡结
构性行 情为 主， 重点 关注 国企改 革等 相关 热点 主题 。本基 金管 理人 将继 续坚 持量化 分析 研究 ，进
一步改 进指 数增 强策 略， 力争获 取稳 健的 超额 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，中 金沪 深 300 指数 增强 型发 起式 证券 投资基 金份 额净 值增 长率 为-0.37% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为0.03% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ， 截 止本报 告期 末 ， 本 基金 成 立未满 三年 。 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作
管理办 法》 关于 基金 份额 持有人 数量 及基 金资 产净 值的限 制性 条款 暂不 适用 于本基 金。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元 ） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 7,632,691.19 73.94
其中： 股票 7,632,691.19 73.94
2 基金投 资 - - 中金沪深 300 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,487,260.30 24.10
8 其他资 产 202,491.71 1.96
9 合计 10,322,443.20 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 164,302.40 1.64
C 制造业 3,488,198.33 34.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
368,782.28 3.68
E 建筑业 474,454.45 4.73
F 批发和 零售 业 55,063.14 0.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 329,123.61 3.28
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
159,549.25 1.59
J 金融业 1,977,439.18 19.73
K 房地产 业 157,425.71 1.57
L 租赁和 商务 服务 业 132,529.40 1.32
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 924.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 90,511.44 0.90
R 文化、 体育 和娱 乐业 234,388.00 2.34
S 综合 - -
合计 7,632,691.19 76.14
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 内未 持有 积极股 票投 资组 合。
中金沪深 300 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 资产 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000338 潍柴动 力 22,200 204,462.00 2.0400
2 601818 光大银 行 53,850 204,091.50 2.0400
3 601668 中国建 筑 33,034 203,819.78 2.0300
4 601288 农业银 行 64,755 202,683.15 2.0200
5 600795 国电电 力 68,444 202,594.24 2.0200
6 002294 信立泰 7,242 201,037.92 2.0100
7 601318 中国平 安 5,882 200,929.12 2.0000
8 601328 交通银 行 34,550 191,061.50 1.9100
9 002008 大族激 光 8,800 187,792.00 1.8700
10 000001 平安银 行 20,348 184,556.36 1.8400
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 内未 持有 积极股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资组 合。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 中金沪深 300 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 调整的 频率 、交 易成
本和带 来的 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,560.87
2 应收证 券清 算款 198,648.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 282.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 202,491.71
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 期末 指数 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 期末 不存 在基 金投 资股票 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 22 日 ） 基金 份额 总额 10,001,300.00
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 61,125.90
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 50.43
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 （ 份额
减少以"-" 填列 ）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 10,062,375.47
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 10,000,000.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
9,938.0100
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 认购 2016 年7 月 19 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
合计
10,000,000.00
10,000,000.00
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,000.00 99.3800 10,000,000.00 99.3800
自基金合同生
效之日起不少
于三年
基金管 理人 高级 管
理人员
32,157.16 0.3200 - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,032,157.16 99.7000 10,000,000.00 99.3800 -
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
报告期 内披 露的 主要 事项
1. 2016 年7 月23 日发 布 中金沪 深 300 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告
2. 2016 年7 月29 日 发 布 关于中 金沪 深300 指 数增 强型发 起式 证券 投资 基金 开放日 常申 购 、
赎回、 转换 及定 期定 额投 资业务 的公 告。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1.1 中 国证 监会 准予 本基 金募集 注册 的文 件；
1.2 《 中金 沪 深300 指数 增强型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》
1.3 《 中金 沪 深300 指数 增强型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》
1.4 本 基金 申请 募集 注册 的法律 意见 书；
1.5 基 金管 理人 业务 资格 批复、 营业 执照 ；
1.6 基 金托 管人 业务 资格 批复、 营业 执照 ；
1.7 报 告期 内本 基金 在指 定媒上 发布 的各 项公 告； 中金沪深 300 指数基金 2016 年第 3 季度报告
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1.8 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
10.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
10.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
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2016 年10 月26 日
